远东理论统计杂志
第67卷第2期第147-184页(2023年8月) http://dx.doi.org/10.17654/0972086323008 |
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复合泊松模型在SPEARMAN COPULA上的推广
DelwendéAbdol-Kabir KAFANDO、Frédéric BéRé、Victorien KONANé和Pierre Clovis NITIéMA
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摘要: 在本文中,我们考虑经典风险模型的一个推广。在本文中,为了评估Gerber-Shiu函数和与该模型相关的损失概率,Spearman copula引入了索赔额和布朗扰动损失间隔时间之间的尾部相关结构。我们确定了Gerber-Shiu函数的积分-微分方程,从中导出了破产时间和破产赤字的Laplace变换的表达式,用于索赔金额服从指数定律。
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关键词和短语: Gerber-Siu函数,相依性,copula,积分微分方程,拉普拉斯变换,失效概率。
收到:2023年4月11日; 认可的:2023年5月18日;出版:2023年6月7日
如何引用本文:DelwendéAbdol-Kabir KAFANDO,Frédéric BéRé,Victorien KONANé和Pierre Clovis NITIéMA,通过Spearman copula扩展复合泊松模型,远东理论统计杂志67(2)(2023),147-184。http://dx.doi.org/10.17654/0972086323008
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