远东理论统计杂志
第62卷第1期第17-34页(2021年6月) http://dx.doi.org/10.17654/TS062010017 |
|
肯尼亚保险和银行业准备金建模的总损失分布
辛西娅·姆文德(Cynthia Mwende)、约瑟夫·奥蒂诺(Joseph Ottieno)和帕特里克·威克(Patrick Weke)
|
摘要: 总损失分布一直是精算工作中的一个重要领域,主要是在费率制定和准备金方面。本文确定了混合分布的使用如何改进总损失概率的估计,从而提高预测未来储量的准确性。为了解释这些混合物在估计总损失分布中的重要性,我们离散了索赔严重性概率,并将离散傅里叶变换和Panjer递归模型应用于估计总损失概率。本研究确定,负二项分布更适合肯尼亚数据,因为索赔频率分布和索赔严重程度的广义帕累托分布最适合肯尼亚数据。我们还发现离散傅里叶变换是肯尼亚保险部门索赔数据总概率估计的最佳模型。 |
关键词和短语: 骨料损失分布、Panjer递归模型、离散傅里叶变换、离散化、舍入方法。
收到:2021年2月13日;修订过的:2021年3月7日;认可的:2021年3月16日;出版:2021年6月21日
如何引用本文: Cynthia Mwende、Joseph Ottieno和Patrick Weke,《肯尼亚保险和银行部门建模准备金的总损失分布》,《远东理论统计杂志》62(1)(2021),17-34。DOI:10.17654/TS062010017
此开放存取文章根据Creative Commons Attribution 4.0国际许可
参考文献:
[1] N.Beatrice Gitau,《肯尼亚保险公司为缓解低保险渗透率而采取的策略》,内罗毕大学知识库,2013年版。 [2] M.J.Brockman和T.S.Write,《统计运动评分:有效利用你的数据》,J.I.A.119(1992),457。 [3] C.Elya和C.Michael,《更精确的傅里叶变换》,2015年。arXiv.org>物理>arXiv:1507.01832。 [4] 金融部门监管机构论坛,《2017年肯尼亚金融部门稳定性报告》,肯尼亚中央银行9(2019),1-46。 [5] H.Harry Panjer,化合物分布族的递归评估,ASTIN Bulletin 12(1980),22-26。 [6] M.Nelson Waweru和M.Victor Kalani,《肯尼亚商业银行危机:原因和补救措施》,《非洲会计、经济、金融和银行研究杂志》4(4)(2009),第13-33页。 [7] N.Robert Gathaiya,《2015年至2016年影响肯尼亚破产银行的问题分析》,《国际管理与商业研究杂志》7(3)(2017),9-15。 [8] J.Robertson,《总损失分布的计算》,《伤亡精算学会会刊》79(150)(1992),57-133。 [9] M.Waweru Njeri,肯尼亚选定保险公司破产的决定因素,内罗毕大学知识库,2014年。 [10] Wieslaw Szulczewski和Wojciech Jakubowski,混合分布在控制流域极端洪水估算中的应用,《水资源管理杂志》32(2018),3519-3534。 [11] 翟欣婷,王继新,陈金石,建筑机械混合料分布参数估计方法,工程数学问题2018(2018),文章编号3124048,9 pp。
|
|
下载次数:137 |视图数量:522 |
|