远东理论统计杂志
第17卷第2期第227-238页(2005年11月)
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逆自相关函数在传递函数建模中的贡献
N.P.Olewuezi(南非)和D.K.Shangodoin(南非)
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摘要: 收件人检查Inverse之间的关系自相关函数(IACF)和自相关函数(ACF)及其传递函数(TF)建模中的影响考虑的有异常值和无异常值的TF模型输入序列。传递函数模型可以有助于调查因果系列关系,即输出序列与一个或多个输入序列相关。在这里,有序的TFq个,第页、TF
(q个,第页)定义为两个可观测的平稳时间序列与异常值的贡献输入序列及其对输出的影响对生成的序列进行了检查。在本文中,精确的数学关系逆自相关函数和导出了自相关。的有用性用于调查因果关系的TF模型显示了关系。理论使用IACF相对效率的基础在TF中建立了模型。各种各样的模拟和实际数据用于证明其适用性和效率模型的。 |
关键词和短语:逆自相关函数,传递函数,建模,离群值。 |
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