远东理论统计杂志
第54卷,第6期,第503-526页(2018年11月) http://dx.doi.org/10.17654/TS054060503 |
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多元GARCH过程的最小HELLINGER距离估计
罗杰·卡乔(Roger Kadjo)、瓦格尼娜·希利(Ouagnina Hili)和奥宾·纳德里
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摘要: 本文确定了平稳多元GARCH过程的最小Hellinger距离估计(MHDE)。我们基于最小Hellinger距离(MHD)方法构造了参数估计量。在保证多元GARCH过程α-混合的条件下,我们建立了估计量的几乎必然收敛性和渐近正态性。 |
关键词和短语: Hellinger距离估计,多元GARCH过程,α-混合过程,一致性,渐近正态性。
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