威克特·切诺祝可夫

• 美国麻省理工学院经济系+统计中心教授
• 伦敦大学学院CEMMAP国际研究员，英国
• 俄罗斯联邦新经济学院客座教授
• 2000年斯坦福大学经济学博士
• 1997年伊利诺伊大学厄本那-香槟分校统计学硕士

• 简历

研究

• p>>n的中心极限定理
• 大数据：选后因果推断
• 大数据：预测方法
• 高维模型
• 政策分析
• 形状限制
• 部分识别与集合推理
• 拉普拉斯和贝叶斯推理
• 分位数
• 内生性
• 极值与非正则模型

我要感谢2001年至今国家科学基金会、2004-2007年卡斯特尔·克罗布职业发展主席、2005-2007年阿尔弗雷德·斯隆研究奖学金和1999-2000年阿尔弗雷德·斯隆学位论文奖学金为我提供的慷慨研究支持。这些材料中表达的任何意见、发现和结论或建议都是作者的观点，并不一定反映国家科学基金会的观点。

最近的演示

• 1.LAD回归和其他Z估计问题的一致选择后推断（幻灯片）受邀参加2015年美国西雅图联合统计会议。演讲主要基于以下文件：
  • “LAD回归和其他Z估计问题的统一选择后推断”，Oberwolfach 2012，ArXiv 2013，Biometrika 2014，与A.Belloni和K.Kato合作
  • “选举后和规则化后推理：一种基本的、通用的方法”《2015年经济学年鉴》，C.Hansen和M.Spindler合著
  • “近似稀疏分位数回归模型中的稳健推断（应用于营养不良），”ArXiv 2014，与A.Belloni和K.Kato合作
  • “在高维对照中选择后治疗效果的推断（适用于堕胎和犯罪），”ArXiv 2011，《2013年经济研究评论》，A.Belloni和C.Hansen合著。Stata和Matlab程序在这里; 复制文件在这里.

• 2.最危险的计量经济学：如何在考虑推理的情况下进行模型选择？（幻灯片）2015年在希腊塞萨洛尼基举行的IAAE会议上的全体演讲。演讲主要基于以下文件：
  • "经济学中处理和结构效应的高维方法和推断，“《2014年经济展望》，与A.Belloni和C.HansenStata和Matlab程序在这里; Stata复制代码是在这里
  • “在高维对照中选择后治疗效果的推断（适用于堕胎和犯罪），”ArXiv 2011，《经济研究评论》，2013，A.Belloni和C.Hansen合著。Stata和Matlab程序在这里; 复制文件在这里.
  • “利用高维数据进行程序评估”ArXiv 2013，与A.Belloni、C.Hansen和I.Fernandez-Val

• 3.高维中心极限定理和Bootstrap（幻灯片）。受邀在新加坡国立大学数学科学研究所斯坦因方法新方向研讨会上发表演讲。演讲主要基于以下文件：
  • “高维中心极限定理和Bootstrap”，ArXiv 2014，《2016+概率年鉴》，与D.Chetverikov和K.Kato合著
  • “高维随机向量和最大值的高斯近似和乘数自举法，”ArXiv 2012，2013年统计年鉴，D.Chetverikov和K.Kato
  • “高斯随机向量最大值的比较和反集中界限”，ArXiv 2013年，Prob。2015年与D Chetverikov和K.Kato合著的Theory Rel.Fields

• 4.使用高维数据进行程序评估（幻灯片）。受邀在英国布里斯托尔2015年因果推断会议上发表演讲。演讲基于以下论文：
  • “利用高维数据进行程序评估”ArXiv 2013，与A.Belloni、C.Hansen和I.Fernandez-Val
  • “在高维控制中选择后对治疗效果的推断（应用于堕胎和犯罪），”ArXiv 2011，《2013年经济研究评论》，A.Belloni和C.Hansen合著。Stata和Matlab程序在这里; 复制文件在这里.

论文列表（按主题）

正如编号所示，大多数论文出现在一个主题中，而一些论文最多出现在两个主题中；数字越大表示论文越新。有关简单有序的论文列表，请参阅简历。

p>>n的中心极限定理和Bootstrap

• 74.“高维中心极限定理和Bootstrap”，ArXiv 2015，《2016+概率年鉴》，与D.Chetverikov和K.Kato合著
• 50.“高维随机向量和最大值的高斯近似和乘数自举法”ArXiv 2012，2013年统计年鉴，D.Chetverikov和K.Kato
• 57“高斯随机向量最大值的比较和反集中界限”，ArXiv 2013，概率论和相关领域2015，与D Chetverikov和K.Kato合著
• 49.“对经验过程的先验的高斯近似，”《2014年统计年鉴》，D.Chetverikov和K.Kato合著
• 53.“测试（非常）多矩不等式”，ArXiv 2013，与D.Chetverikov和K.Kato合作
• 69.“复杂性增加的经验过程和相关高斯耦合的最高值的经验和乘数自举”2016年《随机过程及其应用》，纪念Evarist Gine的特刊，与D.Chetverikov和K.Kato合著
• 45.“反集中和自适应诚实置信带”ArXiv 2013，《2014年统计年鉴》，D.Chetverikov和K.Kato合著

大数据：选后因果推断

• 38.“仪器回归的稀疏模型和方法，及其在显著域中的应用”《2012年计量经济学》，与A.Belloni、D.Chen和C.Hansen合著
  • Matlab程序可通过Econometrica获得
• 36.“高斯仪器变量模型的LASSO方法”，Permanent ArXiv 2010，与A.Belloni和C.Hansen合作
• 46.“高维稀疏计量经济模型的推断方法”，经济学和计量经济学进展，2010年ES世界大会，2011年ArXiv，与A.Belloni和C.Hansen合著
  • 的状态代码IV示例和Matlab代码增长示例.
• 47.“在高维控制中选择后对治疗效果的推断（适用于堕胎和犯罪）”ArXiv 2011，《2013年经济研究评论》，与A.Belloni和C.Hansen合著
  • Stata和Matlab程序在这里; 复制文件在这里.
• 44.“通过平方根拉索对非参数函数的枢轴估计”ArXiv 2010，《2014年统计年鉴》，A.Belloni和L.Wang合著
  • Matlab程序可用在这里。
• 54. "经济学中处理和结构效应的高维方法和推断，“《2014年经济展望》，与A.Belloni和C.Hansen
  • Stata和Matlab程序在这里; Stata复制代码是在这里
• 52.“高维稀疏计量经济学”2013年NBER讲座，
  • 的状态代码IV示例和用于增长示例
  • 讲座视频是在这里。
• 50.“高维随机向量和最大值的高斯近似和乘数自举法”ArXiv 2012，2013年统计年鉴，D.Chetverikov和K.Kato
• 65“利用高维数据进行程序评估”ArXiv 2013，《2016+经济计量学》，A.Belloni、C.Hansen和I.Fernandez-Val
  • Matlab代码可根据要求提供。
• 56“LAD回归和其他Z估计问题的统一选择后推断”，Oberwolfach 2012，ArXiv 2013，Biometrika 2014，与A.Belloni和K.Kato合作
  • Matlab代码可根据要求提供。
• 60“近似稀疏分位数回归模型中的稳健推断（应用于营养不良）ArXiv 2014，与A.Belloni和K.Kato合作
  • Matlab程序可根据要求提供。
• 55.“具有大量控制的广义线性模型的诚实置信域”，ArXiv 2013，《2016+商业与经济统计杂志》，与A.Belloni和Y.Wei合著
  • Matlab代码可根据要求提供。
• 66.“具有多个控制和工具的线性模型中的选后和正则化后推理”，2015年《美国经济评论》PandP与C.Hansen和M.Spindler合著
• 67.“选举后和规则化后推理：一种基本的、通用的方法”《2015年经济学年鉴》，C.Hansen和M.Spindler合著
• 70.“高维面板的推断及其在火炮控制中的应用”ArXiv 2014，《2016+商业与经济统计杂志》，与C.Hansen，D.Kozbur合著
• 71.Z估计框架中许多函数参数的统一有效正则化后置信域，ArXiv 2015，与D.Chetverikov、A.Belloni和Y.Wei

大数据：预测方法

• 27.“高维稀疏计量经济模型，简介”2009年施普林格演讲笔记，与A.Belloni合著
  • Matlab程序可按要求提供
• 26.“高维稀疏模型中的L1-优化分位数回归”Arxiv 2009，《2011年统计年鉴》，与A.Belloni合著
  • R程序是在这里Matlab程序是在这里
• 30.“高维稀疏模型中模型选择后的最小二乘法”ArXiv 2009，Bernoulli 2013，与A.Belloni合作
  • Matlab程序包括在这里
• 29.“方形套索：通过圆锥编程实现稀疏信号的关键恢复”Arxiv 2010，Biometrika 2011，与A.Belloni和L.Wang合作
  • 可使用Matlab程序在这里
• 68.“熔岩对稀疏和密集信号总和恢复的攻击”ArXiv 2015，《2016+统计年鉴》，与C.Hansen和Y.Liao合著
  • Matlab程序可按要求提供

高维模型

• 35.“交叉界限：估计和推断”《2013年经济计量学》，S.Lee和A.Rosen合著
  • Stata程序是在这里
• 39.“基于系列和许多回归因子的条件分位数过程（应用于汽油需求）”2009年，与A.Belloni和I.Fernandez-Val共同修订《计量经济学》
  • R程序可按要求提供
• 41.“计算基于MCMC的大样本估计的复杂性”，《2009年统计年鉴》，与A.Belloni合著
• 49.“经验过程最高点的高斯近似”《2014年统计年鉴》，D.Chetverikov和K.Kato合著
• 69.“经验过程最高点的经验和乘数自举，以及相关的高斯耦合”随机过程及其应用2016，Evarist Gine记忆特刊，D.Chetverikov和K.Kato
• 45.“反集中和自适应诚实置信带”Arxiv 2013，《2014年统计年鉴》，D.Chetverikov和K.Kato合著
• 59.“最小二乘级数估计的（某些）新渐近性”，ArXiv 2013，《2015年计量经济学杂志》，与A.Belloni、D.Chetverikov和K.Kato合著

政策分析

• 65“利用高维数据进行程序评估”ArXiv 2013，《2016+经济计量学》，A.Belloni、C.Hansen和I.Fernandez-Val
  • 可根据要求提供Matlab代码
• 72.“排序效应方法：发现超出平均值的异质效应”，ArXiv 2015，与I.Fernandez-Val和Y.Luo
• 47.“在高维控制中选择后对治疗效果的推断（适用于堕胎和犯罪）”2011年，《2013年经济研究评论》，与A.Belloni和C.Hansen合著
  • Stata和Matlab程序可用在这里
• 54.“经济学中处理和结构效应的高维方法和推断”《2014年经济展望》，与A.Belloni和C.Hansen
  • Stata和Matlab程序在这里，JEP的Stata复制代码为在这里
• 34.“对反事实分配的推断”2013年计量经济学，与I.Fernandez-Val和B.Melly合作
  • Stata程序可用在这里
• 11.“子采样推断分位数回归过程（及其在再就业实验中的应用），” Sankhya 2005，与I.Fernandez-Val合作
  • R程序可用在这里
• 6.“401K对储蓄的影响：IV-QR分析” 2004年经济学和统计学评论，与C.Hansen合著

形状限制

• 23.“不交叉的分位数和概率曲线”与I.Fernandez-Val和A.Galichon合作；2010年经济计量学，早期版本
  • R程序可用在这里
• 21.“通过重排改进单调函数的点和区间估计”《生物统计学2009》，I.Fernandez-Val和A.Galichon合著。
  • R程序可用在这里
• 22.“重新安排Edgeworth-Cornish-Fisher扩建”《2010年经济理论》，与I.Fernandez-Val和A.Galichon合著
• 72.“分类效应法：发现平均值以外的异质效应”，ArXiv 2015，与I.Fernandez-Val和Y.Luo
• 73.“约束力矩条件模型”ArXiv 2015，与A.Santos和W.Newey合著，ArXiv 2015。

集合上的部分识别与推理

• 16.“估算和推断确定的参数集，”《2007年经济计量学》，与H.Hong和E.Tamer合著
• 73.“约束力矩条件模型”ArXiv 2015，与A.Santos和W.Newey合著，ArXiv 2015。
• 42.《金融学中的集合推理》2015年定量经济学，与E.Kocatulum和K.Menzel合著
  • Matlab程序可按要求提供
• 43.“设定识别函数的最佳线性近似（应用于性别工资差距）”2012年，与A.Chandraksekhar、F.Molinari和P.Schrimpf合作
  • Matlab程序可用在这里
• 53.“测试（非常）多矩不等式”，2013年，与D.Chetverikov和K.Kato合作
• 35.“交叉界限：估计和推断”《2013年经济计量学》，S.Lee和A.Rosen合著
  • Stata程序在这里
• 58.“在Stata中实现交叉点边界”《2013年统计杂志》，与W.Kim、S.Lee和A.Rosen合著
  • Stata程序是在这里
• 31.“不可分离面板数据模型中的平均和分位数效应”《2013年经济计量学》，I.Fernandez-Val、J.Hahn和W.Newey
  • R计划可通过Econometrica获得
• 17.  “工具分位数回归：稳健推断方法”J.Econometrics 2007，与C.Hansen合著
  • Matlab程序可用在这里
• 18.“有限分位数回归模型的样本推断”J.Econometrics 2008，与C.Hansen和M.Jansson合著
  • Matlab程序可用在这里
• 33.“贝叶斯学习下的协议脆弱性”2016年理论经济学，D.Acemoglu和M.Yildiz
• 32.“不确定世界中的学习与分歧”2006年永久SSRN，D.Acemoglu和M.Yildiz
• 24.“用Tobin回归函数进行敏感性分析和集合识别”，2010年定量经济学，与T.Stoker和R.Rigobon合著
  • Stata程序是在这里

拉普拉斯和贝叶斯推理

• 4“经典估计的MCMC方法，” 2003年《计量经济学杂志》，与H.Hong合著
  • 2005年获得Zellner奖。
  • 中提供了Stata实现M.Baker的包裹;
  • C++实现在中提供R.Galant和G.Tauchen的EMM包
• 5“非规则计量经济模型中的似然估计和推断，” 《2004年经济计量学》，与H.Hong合著
• 20.“计算基于MCMC的大样本估计的复杂性”，《2009年统计年鉴》，与A.Belloni合著
• 28.“增维下弯曲指数族的后验推断”《计量经济学杂志》，2014年，与A.Belloni合著
• 14.“贝叶斯计量经济学”，2008年国际社会科学百科全书

量化器和多变量量化器

• 10.“分位数错误规范下的回归与美国工资结构，“ 《2006年计量经济学》，J.Angrist和I.Fernandez-Val合著
  • R程序可用在这里
• 3.“三步删失分位数回归与婚外恋事务，”J.美国统计协会2002，与H.Hong合著
  • Stata程序可用在这里
• 11.“子采样推断分位数回归过程（及其在再就业实验中的应用），”Sankhya 2005，与I.Fernandez-Val合作
  • R程序可用在这里
• 23.“不交叉的分位数和概率曲线”《2010年经济计量学》，I.Fernandez-Val和A.Galichon合著
  • R程序可用在这里
• 26.“高维稀疏模型中的l1-惩罚分位数回归”《2010年统计年鉴》，与A.Belloni合著
  • R和Matlab程序可根据要求提供。
• 39.“基于系列和许多回归因子的条件分位数过程（应用于汽油需求）”Arxiv 2011，与A.Belloni和I.Fernandez-Val一起修订为Econometrica
  • R程序可按要求提供
• 61.“使用分位数在面板中进行非参数识别”《2015年计量经济学杂志》，与I.Fernandez-val、W.Newey、H.Holzmann、S.Hoderlein合著
• 62.“向量/多变量分位数回归”ArXiv 2015，与G.Carlier和A.Galichon合著，《2016+统计年鉴》。
• 63.“识别多属性特征模型”2014年，与A.Galichon和M.Henry合作
• 64.“Monge-Kantorovich深度、等级、分位数和符号”ArXiv 2014，《2016年+统计年鉴》，与A.Galichon、M.Hallin、M.Henry合著

内生性

• 7.“安IV分位数治疗效果模型” 《2005年计量经济学》；与C.Hansen
  • Matlab和Stata程序可用在这里
• 51.“具有内生性的分位数模型”，与C.Hansen合著的《2013年经济学年度评论》
  • Matlab和Stata程序可用在这里
• 6“401K对储蓄的影响：IV-QR分析”2004年经济学和统计学评论，与C.Hansen合著
  • Matlab和Stata程序可用在这里
• 37.“半参数和非参数模型的局部识别”，《2014年经济计量学》，与X.Chen、S.Lee、W.Newey合著
• 17.  “工具分位数回归：稳健推断方法”J.Econometrics 2007，与C.Hansen合著
  • Matlab和Stata程序可用在这里
  9.“结构和治疗效果模型的仪器分位数回归过程推断”J.Econometrics 2003，与C.Hansen合著
  • Matlab和Stata程序可用在这里
• 19.“仪器回归的可接受不变检验”2009年计量经济学理论，与M.Jansson和C.Hansen合著
• 13.“IV分位数回归的推断方法”《2007年经济学快报》，与M.Jansson和C.Hansen合著
• 15.“简化形式：弱工具推理的简单方法”《2008年经济学快报》，与C.Hansen合著
  • Stata程序可用在这里
• 40.“分位数回归与删减和内生性”，J.Econometrics 2014，与A.Kowalski和I.Fernandez-Val合著
  • Stata程序可用在这里

极值和非正则模型

• 25.“极值条件分位数模型的推断，及其在市场和出生体重风险”《2011年经济研究评论》，与I.Fernandez-Val合著
  • R程序可用在这里 
• 5.“非规则计量经济模型中的似然估计和推断” 《2004年经济计量学》，与H.Hong合著
• 8.“极端分位数回归”2005年统计年鉴，
  • R程序可用在这里 
• 12.“极端分位数和价值风险”2007年新帕尔格雷夫，与S.Du
  • R程序可用在这里
• 2.“有条件价值与风险：建模与评估方面”2001年实证经济学，与L.Umantzev合著
• 1.“条件极值和近端：概念、估计和经济应用” Standord博士论文2000。