风险管理工具箱

开发风险模型并进行风险模拟

Risk Management Toolbox™为数学建模和模拟信贷、保险和市场风险。您可以执行终身信用建模违约概率（PD）、违约风险敞口（EAD）和违约损失率（LGD），以及预期信用损失（ECL）计算。您可以评估公司和消费者信用风险，创建信用记分卡，估计违约概率，执行信用投资组合分析和回溯测试模型，以评估潜在的财务损失。工具箱允许您使用预测筛选工具识别重要的记分卡变量，并使用Binning Explorer应用程序自动或手动将信用记分卡的变量装箱。它还包括死亡率和未付索赔模型，以量化和分析保险风险。可以使用回溯测试和模拟工具评估市场风险，以评估价值风险（VaR）和预期短缺（ES）。