Kybernetika 49 2号, 224-235, 2013

一般有限记忆变量度量方法的递归形式

拉迪斯拉夫·卢克尚和扬·维尔切克

摘要：

在本报告中，我们提出了一种新的有限内存变量度量方法的递归矩阵公式。这种方法可以用于Broyden类的任意更新（和一些其他更新），也可以用于Hessian矩阵及其逆矩阵的近似。新的递归公式每次迭代需要大约400万美元的乘法和加法运算，因此它可以与其他有效的有限内存变量度量方法进行比较。关于本报告中提出的算法1的数值实验证实了其实际效率。

关键词：

算法、无约束优化、大规模优化、可变度量更新、递归矩阵公式、有限内存方法

分类：

49K35、90C06、90C47、90C51

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参考文献：

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