具有决策相关分布的随机逼近:渐近正态性和最优性
Joshua Cutler、Mateo Díaz、Dmitriy Drusvyatskiy; 25(90):1−49, 2024.
摘要
我们分析了一种用于决策相关问题的随机近似算法,其中该算法使用的数据分布沿迭代序列演化。此类问题的主要示例出现在性能预测及其多层扩展中。我们表明,在温和的假设下,算法的平均迭代次数与解之间的偏差是渐近正态的,具有协方差,可以清楚地解耦梯度噪声和分布偏移的影响。此外,基于Hájek和Le Cam的工作,我们证明了带平均的算法的渐近性能是局部极小极大最优的。
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