R中高维线性回归和精确矩阵估计的flare包
李兴国、赵拓、袁晓明、刘韩; 16(18):553−557, 2015.
摘要
本文描述了一个名为flare的R包，它实现了一系列新的高维回归方法（LAD-Lasso、SQRT-Lasso，$\ell_q$Lasso和Dantzig选择器）及其对稀疏精度矩阵估计的扩展（TIGER和CLIME）。这些方法利用不同的非光滑损失函数来获得建模灵活性、估计鲁棒性和调谐不敏感性。所开发的求解器基于交替方向乘数法（ADMM）。包flare用双精度C编码，并通过用户友好的界面从R调用。通过使用稀疏矩阵输出优化内存使用。实验表明，火炬是有效的，可以扩大到大型问题。
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