有交易的投资组合选择（qpsol3）
/***************************************************************//* *//*S A S S A M P L E L I B R A R Y*//* *//*名称：qpsol3*//*标题：交易组合选择（qpsol3）*//*产品：或*//*系统：全部*//*关键字：或*//*程序：OPTMODEL*//*数据：*//* *//*支持：更新：*//*参考：*//*MISC：来自二次规划求解器的示例3*//*数学规划章节*//* *//***************************************************************//*示例3：带交易的投资组合选择*/proc选择模型；/*让x1，x2，x3为每项资产的投资额*/变量x{1..3}>=0；/*让b1、b2、b3为购买资产的金额*/变量b{1..3}>=0；/*设s1、s2、s3为出售资产的金额*/变量{1..3}>=0；/*流动资产*/数量c{1..3}=[200 300 500]；/*协方差矩阵*/数值系数{1..3，1..3}=[0.027489-.008740-.000150-.008740 0.109449 -.000120-.000150 -.000120 0.000766];/*收益*/编号r{1..3}=[1.109048 1.169048 1.074286]；/*最小化投资组合总回报的方差*/最小化f=和{i在1..3，j在1..3}系数[i，j]*x[i]*x[j]；/*受以下约束*/con预算：1..3}中的总和{i（x[i]+.01*b[i]+0.01*s[i]）<=1000；con返回：1..3}r[i]*x[i]>=1120；con BALANC{i in 1..3}:x[i]-b[i]+s[i]=c[i]；用qp求解；/*打印最佳解决方案*/打印x；退出；