投资组合优化（qpsol2）
/***************************************************************//* *//*S A S S A M P L E L I B R A R Y*//* *//*名称：qpsol2*//*标题：投资组合优化（qpsol2）*//*产品：或*//*系统：所有*//*关键字：或*//*程序：OPTMODEL*//*数据：*//* *//*支持：更新：*//*参考：*//*MISC：二次规划求解器中的示例2*//*数学规划章节*//* *//***************************************************************//*示例2：投资组合优化*/过程操作模型；/*假设x1，x2，x3，x4是每项资产的投资额*/变量x{1..4}>=0；数值系数{1..4，1..4}=[0.08-.05-.05-.05-.05 0.16 -.02 -.02-.05 -.02 0.35 0.06-.05 -.02 0.06 0.35];数值r{1..4}=[0.05-.20 0.15 0.30]；/*最小化投资组合总回报的方差*/最小化f=和{i在1..4，j在1..4}系数[i，j]*x[i]*x[j]；/*受以下约束*/con预算：1..4}x[i]中的总和{i<=10000；con-GROWTH：1..4}r[i]*x[i]>=1000中的和{i；用qp求解；/*打印最佳解决方案*/打印x；/*示例2：具有卖空期权的投资组合优化*//*放弃非负性假设*/对于1..4}x[i].lb=-x[i].ub中的{i；用qp求解；/*打印最佳解决方案*/打印x；退出；