我是数学研究所牛津大学，金融机器学习主题带头人阿兰·图灵研究所.我也是协会的准会员牛津大学人学院，是的成员牛津大学-聂金融大数据实验室和高级研究员新学院.
我的主要研究兴趣是随机分析和数学金融。特别是，我对统计和机器学习、决策和控制以及不确定性规避之间的相互作用感兴趣。
我最近一直在研究的一个领域是如何将统计不确定性直接构建到偏好中。这可以使用“非线性期望”来实现，这涉及到考虑一系列可能的概率模型，并以非线性方式将其组合。通过使用观测数据来确定哪些模型是合理的我们将观察结果和偏好直接联系起来。
风险规避决策中的一个关键问题是时间一致性：“我如何确保明天的决定会满足今天的目标吗？“为了保证时间一致性，我们必须确保所追求的目标满足某些特性。一般来说，这些属性，满足于“倒向随机微分方程”的解。
我的博士工作涉及非经典倒向随机微分方程情况，即随机性可能来自布朗运动以外的过程。我还考虑了离散时间中的相应方程。
有关更多详细信息，请参阅我的文件.我也有兴趣在数学和统计的其他领域。
我是教科书的作者（与罗伯特·埃利奥特一起）随机微积分与应用（第二版）可以找到勘误表在这里，并且预览是在谷歌图书上在这里.
我在阿德莱德大学攻读博士学位监督罗伯特·埃利奥特以及后来查尔斯皮尔斯。我还在阿德莱德大学，再次接受查尔斯·皮尔斯的监督。
随着梁葛春和阿诺德·利昂内，我组织了这次会议`BSDEs、数字和金融'.
可悲的是我不能的目前监督学生暑期实习。
除了数学，我还对哲学和基督教感兴趣神学，并出席圣埃布斯教堂.一起具有保罗·罗伯特我写过一小册子关于“成为数学界的基督徒”相关面试是在这里.过去我还写过啤酒评论博客在这里.
