文件类型： Zeitschriftenaufsatz公司 自动（en）： Biagini，F.、Fink，H.和Klüppelberg，C。 标题： 具有长期相关风险率的分数信用模型 摘要： 基于宏观经济变量（如利率、国内生产总值或供求率）长期依赖性的经验证据，我们提出了一个分数 布朗运动（fBm）驱动模型，用于描述债券市场中短期利率的动态以及可能违约的违约率。 我们的目标是获得类似于近年来仿射模型的结果。 我们从一个二元分数Vasicek模型开始（具有与时间相关的系数函数 » 水芹： 信用风险、可违约债券、违约率、衍生品定价、分数布朗运动、分数Vasicek模型、风险率、利率、长期相关性、宏观经济变量过程、期权定价、预测、短期利率、Wick产品 Zeitschriftentitel公司： 随机过程及其应用 贾尔： 2013 波段/音量： 123 Heft/问题： 4 Seitenangaben Beitrag公司： 1319-1347 检验过的： 青年成就组织 喷水： 英语 卷文本/DOI： doi:10.1016/j.spa.2012.12.006 状态： 印后/审核 TUM Einrichtung： Lehrstuhl für数学统计 格式： 文本 
BibTeX公司