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我们能用随机过程理论（计数过程）来计算死亡率数据吗？

假设我有一个计数过程$N（t）$，它对某个时间索引$t=（0，\tau]$上的事件数进行计数。让$（\Omega，\mathscr{F}）$是底层的可测量空间，而$（\mathbb{R}，\mathscr{R}）$。。。
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蒲公英
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非随机变量生成的σ代数的解释。

我想知道不是由随机变量生成的sigma-代数的解释是什么？例如，如果概率空间$（\Omega，\mathcal{a}，P）$上有一个随机变量$X$。。。
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用户394334
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证明Scheffé引理在Giorgio Letta的“Introduzione ai processi stocastici”中的应用

我真的很快就能理解一个有趣的证明，它以一种意想不到的方式使用了Scheffés引理！我正在读乔治·莱塔（Giorgio Letta）书中关于非一致可积鞅的章节。。。
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马特奥·阿尔多瓦迪
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关于确定性过程的可预测性和用左连续过程逼近Borel函数。

设$（\Omega，（\mathcal F_t）_{t\geq0}，\mathcalF）$是一个过滤的可测空间。考虑确定性过程$X（t，\omega）=h（t）$，其中$h:\mathbb R_+\rightarrow\mathbbR$是一个函数。。。
Jeffrey Jao的用户头像
杰弗里·饶
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我们如何确定这种条件分布？

让$（E，\mathcal E）$是一个可测量的空间$Q$是$（E，\mathcal E）上的马尔可夫核$$（X_n）_{n\in\mathbb n_0}$和$（Y_n）_{n\in\tathbb n}$是…的Metropolis-Hastings链和提案序列。。。
0xbadf00d的用户头像
0xbadf00d（错误00d）
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$\{X_t\}$是$\{Y_t\}$的版本，但$Y_t$是连续的，而$X_t$不是

假设$\{X_t}$和$\{Y_t}$都定义在$（\Omega，\mathcal{F}，P）$上，$P$是概率测度，$\mathcal{F}$是$[0，\infty）$上的Borel sigma代数。。。
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温力铭
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协方差$r（t）$与正定性的混淆

我正在阅读James Pickands的论文《平稳高斯过程中最大值的渐近性质》，该论文涉及平稳高斯过程最大值的渐进性质。。。
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大安
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淬火和退火状态下的密封性

如果随机环境$X_n$中的随机过程在淬火测度下是紧的，这是否意味着它在退火测度下也是紧的？
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马西克
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1-步进条件分布

我开始阅读一篇论文，McNeil和Frey（2000），他们介绍了以下内容：设$（X_t）_{t\in，\mathbb{Z}}$是严格平稳的时间序列（…）。我们假设$X$的动态。。。
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佐丹诺·里贝罗
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如果$S$和$T$是停止时间，那么$（S\leq T）\in\mathcal是真的吗{F} _T（_T）$?

假设$S$和$T$是相对于连续过滤$（\mathcal）的停止时间{F} _（t）)_{t\geq0}$。$（S\leq T）\in\mathcal是真的吗{F} _T（_T）$?如果假设过滤是离散的。。。
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没有人
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随机过程连续型的存在性

设$g（t，x）$是开集$S\substeq[0，t]\times\mathbb｛R｝^d$上的连续函数。设$X_t（X）$是一个$\mathbb R^d$值的随机域，其中$t\in[0，t]$和$X\in\mathbb{R}^d$。。。
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qp212223号
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等价鞅测度中的最优运输距离

我对这个想法已经研究了一段时间，可以使用一些指导。现在我想知道我写的公式是否有意义。非常感谢您的帮助。问题陈述想法...
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杰弗里风
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是$\int_s^t f（W_u）\mathrm{d} u个$独立于$\mathcal{F} _秒$forall（勒贝格）可衡量$f$？

我试图证明（或反驳）$$I[s，t]=\int_s^t f（W_u）\mathrm{d} u个$$独立于$\sigma$-代数$\mathcal{F} _秒对于任何$t，s$与$t\geqs$，对于$W=（W_t）_{t\geq0}$。。。
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大安
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Dvoretzky随机逼近定理推广的推论

我正在研究Q学习收敛的证据。具体地说，我在看Jaakkola、Jordan和Singh在他们的论文《关于随机…的收敛性》中对Q学习收敛性的证明。。。
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用户11728899
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随机过程序列的点态紧性是否意味着奥尔德斯准则？

Aldous的Billingsley概率测度的收敛性提供了以下两个标准：$\forall m\in\mathbb N:\lim_{a\to\infty}\lim\sup_{N\in\mathbb N}\mathbbP（\sup_{t\leq m}|X^N_t|>。。。
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哈努塔98
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