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如何利用强马尔可夫性得到公式

假设$X（t）$是一个齐次马尔可夫过程，并且满足强马尔可夫性质。假设$U\subset\mathbb{R}^{n}$是一个开放有界集，用$\Gamma$，$\tau_{。。。
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R-CH2OH
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马尔可夫链详细余额$\pi（x）*P（x，y）=\pi$

假设我有一个马尔可夫链，它有一个表示为$P$的转移矩阵。$P$矩阵的$（行、列）$元素表示为$P（i，j）$。只需查看转换矩阵$P$。。。
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PredsFan13型
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随机重启的马尔可夫过程又是马尔可夫吗？

设$E$是拓扑空间，$（X_t）{t\ge0}$是过滤概率空间$（\Omega，\mathcal a，（\。。。
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0xbadf00d（错误00d）
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这个马尔可夫链的平稳分布是什么？

链的转移矩阵为：$$\开始{bmatrix}0 & 1/3 & 2/3 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\2/3 & 0 & 1/3 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\1/3 & 0 ...
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史蒂夫·M。
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对于$a$的哪个值，这个马尔可夫链是不可约的和非周期的？

过渡矩阵为：$$\开始{bmatrix}a&1-a&0&0&0\\0 & 0 & 1 & 0 & 0\\1/2 & 0 & 0 & 0 & 1/2 \\0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\0 &...
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史蒂夫·M。
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如果$X$是一个时间齐次马尔可夫过程，那么$\tilde X:=X-\lfloor X\rfloor$Markov也是吗？

假设$（X_t）{t\ge0}$是概率空间$（\Omega，\mathcal a，\operatorname P_X）$上具有转移半群$（\kappa_t）_{t\ge0}$的$\mathbb R^d$值时间齐次Markov过程。。。
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随机微分方程与马尔可夫过程

我在解决下面关于随机微分方程和马尔可夫过程的练习时遇到了问题。设$b:R^d\rightarrow R^d$和$\sigma:R^1\rightarrow M_{d\times d}$为Lipschitz。。。
Marco的用户头像
马尔科
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29 意见

在$p$的值下，该链将是循环的？

考虑$\mathbb{Z}$上的马尔可夫链，其中$p_{i，i+2}=p$和$p_}i，i−1}=1−p$。在$p$的值下，该链将是循环的？我知道链对于任何状态$j都是循环的$$$\总和\。。。
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AB缺失
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遍历Ito扩散何时也混合

如果$（X_t，t\geq0）$表示Ito SDE$\mathrm的强解{d} X（_t）=b（X_t）\mathrm{d} t吨+\西格玛（X_t）\mathrm{d} 工作时间（_t）$W_t$标准的$d$维布朗运动和$b，\sigma$令人满意。。。
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大安
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28 意见

遍历连续时间过程（严格）在极限内是平稳的吗？

如果$X_t$是一般状态空间$X$中的连续时间Markov过程，则假定$X=\mathbb{R}^d$。$X_t$在极限内是稳定的，这一定是真的吗，因为我相信任何遍历过程。。。
Daan的用户头像
大安
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产品空间上是否存在Dirichlet形式？

设$（X_t）_{t\ge0}$是局部紧Polish空间$E$上的Markov过程（例如Sierpinski Gasket）。然后有一个与$E$上的$X_t$关联的Dirichlet表单，称为$（{\cal E}，{。。。
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JY0公司
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离散生灭过程的弱遍历性

我试图通过Dobrushin系数来理解弱遍历性的标准。设$P（m，k）$是可数状态空间离散时间马尔可夫链的转移矩阵。弱遍历性。。。
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康科普德
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34 意见

马尔可夫过程中局部时间的收敛速度是连续的。

根据Revuz和Yor在《连续鞅和布朗运动》一书中的定理3.12（p.427），他们声称对于具有不变测度$\mu$的Harris循环马尔可夫过程$X$，以及两个。。。
Daan的用户头像
大安
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26 意见

扩散过程的$\Delta$骨架何时是不可约的？

假设我们在$\mathbb{R}^n$上给定一个扩散过程$X$，这是正Harris递归。也就是说，对于任何具有$\tau_A=\inf\｛t\geq 0:X_t\ in A\｝$和一些$\sigma$有限的可测量集合$A$。。。
Daan的用户头像
大安
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82 意见

独立增量渐近逼近高斯随机过程的概率分布

我正在独立学习范·坎彭的《物理和化学随机过程》。这是一本值得阅读的书，但我在第89页的问题46上遇到了困难。下面是。。。
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布尔沃思
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