Anindya Bhadra、Jyotishka Datta、Yunfan Li、Nicholas G.Polson、Brandon Willard。
年份：2019年，数量：20，第78期，页码：1-39
摘要
我们表明，全局-局部收缩回归的预测性能可以克服全局收缩回归的两个主要困难：（i）相对收缩量在设计矩阵的奇异值中是单调的，（ii）收缩由单个调整参数决定。具体地说，我们表明，马蹄形回归，加上重尾成分特定的局部收缩参数，再加上一个全局参数，使收缩率趋于零，缓解了这两个困难，从而提高了预测风险。在模拟和药物基因组学数据集中对竞争方法进行改进预测的数值演示证实了我们的理论发现。
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