非参数隐藏的状态最小极大自适应估计{M} 阿尔科夫模型
卢克·莱里奇; 19(39):1−46, 2018.
摘要
本文介绍了一种新的非参数隐马尔可夫模型发射密度估计方法。它对每个州的规律性都是自适应的和极小极大的，而不是全局极小极大估计量，后者适应排放密度中最差的规律性。我们的方法基于Goldenshluger和Lepski的方法论。它在计算上是有效的，只需要一系列的初步估计量，对所考虑的估计量类型没有任何限制。我们提出了两个这样的估计量，允许达到对数项下的极小极大速率：谱估计量和最小二乘估计量。我们展示了如何在实践中对其进行校准，并在仿真和实际数据上评估其性能。
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