内容
2008
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08/11 向后SDE的重要性抽样 通过 Bendera、Christian和Moseler、Thilo -
08/10 长记忆过程的滤波对数周期图回归 通过 冯元华和伯兰,Jan -
08/09 回收对冲基金退市收益 通过 霍德、詹姆斯·E·杰克沃思、延斯·卡斯滕和科洛科洛娃、奥尔加 -
08/08 指数期货期权对规避风险的投资者有利吗? 经验证据 通过 杰克沃思、延斯·卡斯滕和康斯坦丁尼德斯、乔治·M·和泽尔旺科、米查尔·佩拉基斯、斯特利奥斯 -
08/07 管理层对激励措施的回应:公司风险控制、衍生产品定价影响和外部财富管理 通过 杰克沃思、詹斯·卡斯滕和霍德、詹姆斯·E。 -
08/06 建模和预测多元已实现波动率 通过 奇里亚克(Chiriac)、罗克萨纳(Roxana)和沃夫(Voev)、瓦莱里(Valeri) -
08/05 财富分配曲线形成的Boltzmann型方法 通过 杜林、伯特伦和马特、丹尼尔和托斯卡尼、朱塞佩 -
08/04 随机波动信息下的资产定价 通过 伯特伦·杜林 -
08/03 模拟财富再分配的动力学方程:方法比较 通过 杜林、伯特伦和马特、丹尼尔和托斯卡尼、朱塞佩 -
2002年8月 国际国内贸易和财富分配 通过 杜林、伯特伦和托斯卡尼、朱塞佩 -
08/01 多元时间序列的非参数回归交叉谱 通过 简·伯兰
2007
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07/15 具有分数时间序列误差的非参数回归的最优收敛速度 通过 冯元华和伯兰,Jan -
07/14 用SEMIFR-GARCH模型建模金融时间序列 通过 冯、袁华、伯兰、简、余、科明 -
07/13 局部平稳长记忆过程的参数估计 通过 简·伯兰 -
07/12 多元时间序列非参数回归谱的估计 通过 Beran,Jan和Heiler,Mark A。 -
07/11 非市场财富、背景风险与投资组合选择 通过 Franke、Günter&Schlesinger、Harris&Stapleton、Richard C。 -
07/10 信息不对称与证券化设计 通过 Franke、Günter和Herrmann、Markus和Weber、Thomas -
07/09 德国夹层资本证券化 通过 Franke、Günter和Hein、Julia -
07/08 期权定价的二维风险中性估值关系 通过 Franke、Günter和Huang、James和Stapleton、Richard C。 -
07/07 估计基于高频的(协)方差:统一方法 通过 诺尔特、英格玛和沃夫、瓦莱里 -
07/06 保守经济体动力学模型的流体动力学 通过 杜林、B.和托斯卡尼、朱塞佩 -
07/05 双重所得税是欧洲企业所得税的垫脚石 通过 Genser、Bernd和Schindler、Dirk -
2004年7月 一个膨胀的多变量整数计数跨栏模型:买卖报价动态的应用 通过 Bien、Katarzyna&Nolte、Ingmar&Pohlmeier、Winfried -
07/03 外汇市场客户交易——来自互联网交易平台的经验证据 通过 Lechner、Sandra和Nolte、Ingmar -
07/02 具有潜在因素的面板强度模型:在外汇市场交易动态中的应用 通过 诺尔特、英格玛和沃夫、瓦莱里 -
07/01 大维协方差矩阵的动态建模 通过 瓦列里·沃夫
2006
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06/09 金融市场的基本原理模型是什么? 通过 Franke、Günter和Weber、Thomas -
06/08 Wee werden抵押债务——交易格式? 通过 Franke、Günter和Weber、Thomas -
06/07 Zeiten eines beschleunigten“industriallen”Strukturwandels的安福登:Integrierte Finanzwertschöpfung 通过 Günter Franke -
06/06 多元整数栅栏模型:理论及其在汇率动态中的应用 通过 Bien、Katarzyna&Nolte、Ingmar&Pohlmeier、Winfried -
06/05 简单理性预期模型中的收益可预测性和股市崩盘 通过 Franke、Günter和Lüders、Erik -
06/04 使用多元交易过程的信息估计流动性 通过 Bien、Katarzyna&Nolte、Ingmar&Pohlmeier、Winfried -
06/03 一个贸易对贸易的意外测量及其与纽约证券交易所观察到的利差的关系 通过 瓦列里·沃夫 -
06/02 期权定价中波动率估计的序列二次规划方法 通过 Düring、Bertram&Jüngel、Ansgar&Volkwein,S。 -
06/01 欧洲公司税改革及其对串通行为的影响 通过 辛德勒、德克和施杰尔德普、古托姆
2005
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05/11 我们能从新的二氧化碳排放配额贸易中期待什么? 通过 Günter Franke -
05/10 过度自信的动力:来自股市预测者的证据 通过 Deaves、Richard&Lüders、Erik&Schröder、Michael -
05/09 标普500指数期权定价错误 通过 Constantinides、George M.和Jackwerth、Jens Carsten和Perrakis、Stylianos -
2008年5月 增量风险脆弱性 通过 Franke、Günter和Stapleton、Richard C.和Subrahmanyam、Marti G。 -
05/07 过度自信和性别对交易活动影响的实验测试 通过 Deaves、Richard&Lüders、Erik&Luo、Guo Ying -
2006年5月 期权定价:实际和风险中性分布 通过 Constantinides、George M.和Jackwerth、Jens Carsten和Perrakis、Stylianos -
05/05 简单理性预期模型中的收益可预测性和股市崩盘 通过 Lüders、Erik和Franke、Günter -
05/04 银行与市场之间的违约风险分担:债务抵押债券的贡献 通过 Franke、Günter和Krahnen、Jan Pieter -
05/03 并购交易:Fluch and Segen der Realoptions理论 通过 Franke、Günter&Hopp、Christian -
05/02 激励合同和对冲基金管理 通过 霍德、詹姆斯·E·和杰克沃思、延斯·卡斯滕 -
05/01 员工股票期权:比你想象的更有价值 通过 霍德、詹姆斯·E·和杰克沃思、延斯·卡斯滕
2004
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04/08 handelbare Kreditrisiken的改造nicht-gehandelter 通过 Günter Franke -
04/07 Präferenzfrie Strategien zum Absichern von Wechselkursrisiken律师事务所 通过 Günter Franke -
04/06 证券交易税是否可以缓解过度波动? 文献中的一些证据 通过 马库斯·哈贝勒 -
2005年4月 为什么资产价格不跟随随机游走? 通过 Franke、Günter和Lüders、Erik -
04/04 CAPM beta的条件参数拟合 通过 克劳斯·阿贝格 -
04/03 探讨股票收益对尾部相关性的一种简单图解方法 通过 克劳斯·阿贝格 -
04/02 非线性Black-Scholes方程的高阶紧致有限差分格式的收敛性 通过 福尼、米歇尔·杜林、伯特伦和朱格尔、安斯加 -
04/01 梯度模型不完备金融市场的二次增长拟线性抛物方程 通过 杜林、伯特伦和Jüngel、安斯加
2003
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03/11 风险资产下的最优所得税:三重所得税 通过 德克·辛德勒 -
2010年3月 激励合同与对冲基金管理:一种数值评估方法 通过 杰克沃思、詹斯·卡斯滕和霍德、詹姆斯·E。 -
03/09 投资组合选择和交易税 通过 马库斯·哈贝勒 -
03/08 Kapitalmarktverfassung,经理lohnung und Bilanzpolitik 通过 Günter Franke -
03/07 信息不对称下的金融资本征税与税收竞争悖论 通过 艾格特、沃尔夫冈和科尔马、马丁 -
03/06 双重征税、税收抵免与信息交流难题 通过 沃尔夫冈·艾格特 -
2005年3月 多重背景风险 通过 Franke、Günter&Schlesinger、Harris&Stapleton、Richard C。 -
03/04 Schätzungökonometrischer模型auf der Grundlage匿名者Daten 通过 波梅尔、温弗里德和莱切纳、桑德拉 -
03/03 金融交易价格的动态整数计数数据模型 通过 波梅尔、温弗里德和利森菲尔德、罗马人 -
03/02 分数时间序列误差非参数回归中的核相关函数 通过 冯元华 -
2001年3月 托宾税的一些批评 通过 马库斯·哈贝勒
2002
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02/18 不同波动性成分建模 通过 冯元华 -
02/17 我们应该对风险溢价征税吗? 通过 辛德勒、德克和希格斯、博多 -
02/16 最佳利基:Steuerripation und das schwindende Aufkommen bei Kapitaleinkommensteuern 通过 德克·辛德勒 -
02/15 广义Logistic分布位置-标度-形状模型中的ML-估计 通过 克劳斯·阿贝格 -
2014年2月 探索局部依赖性 通过 克劳斯·阿贝格 -
02/13 含分数时间序列误差的非参数和半参数回归研究进展 通过 Beran、Jan和Feng、袁华 -
02/12 同时模拟条件异方差和尺度变化 通过 冯元华 -
02/11 长短记忆时间序列0-1事件的预测 通过 简·伯兰 -
02/10 基于更新过程的资本化定价 通过 Beran、Jan和Ocker、Dirk -
02/09 有序稀疏列联表的平滑与齐次检验 通过 克劳斯·阿贝格 -
02/08 交割风险对最优生产和期货套期保值的影响 通过 Adam Müller、Axel F.A.和Wong、Kit Pong -
02/07 具有期权和期货的限制出口灵活性和风险管理 通过 Adam Müller、Axel F.A.和Wong、Kit Pong -
02/06 金融市场中非预期信息的处理:分析就业报告中意外事件的影响 通过 Hautsch、Nikolaus和Hess、Dieter -
02/05 使用Box-Cox ACD模型模拟日内交易活动 通过 尼古拉斯·豪奇 -
02/04 季节时间序列非参数建模的迭代插入算法 通过 冯元华 -
02/03 非参数分位数回归中可变数据驱动的带宽选择 通过 克劳斯·阿贝格 -
02/02 ARMA模型的核平滑预测区间 通过 克劳斯·阿贝格 -
2001年2月 分数时间序列误差非参数回归的最优收敛速度 通过 冯元华
2001
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01/12 《SEMIFAR模型的交互式插件算法——定义、收敛和渐近性质》论文补充:详细仿真结果 通过 Beran、Jan和Feng、袁华 -
2011年1月 SEMIFAR模型的迭代插件算法.定义,收敛性和渐近性 通过 Beran、Jan和Feng、袁华 -
01/10 非参数分位数回归中基于惩罚函数的带宽选择 通过 克劳斯·阿贝格 -
01/09 是否存在双重Einkommensteuer einfacher和gerechter als eine umfassende Einkommansteuer? 通过 伯恩德·根瑟 -
01/08 风险价值世界中投资者的异质性与资产定价 通过 Franke、Günter和Weber、Martin -
01/07 非线性Black-Scholes方程的高阶紧致差分格式 通过 杜林、伯特伦和福尼、米歇尔·朱格尔、安斯加 -
01/06 如果美元不是美元该怎么办? 通货膨胀风险对生产和风险管理的影响 通过 Adam-Müller,Axel F.A。 -
01/05 金融交易数据的计量分析:陷阱与机遇 通过 豪奇(Hautsch)、尼古拉斯(Nikolaus)和波尔梅尔(Pohlmeier)、温弗里德(Winfried) -
01/04 估计邻里关系对决策者的影响:理论及其在创新决策分析中的应用 通过 Hautsch、Nikolaus和Klotz、Stefan -
01/03 面板数据中非响应异质性的解释 通过 约阿希姆·因克曼 -
01/02 “Bankenschlüssel”:德国的Zum eingeschränkten Vorsteuerabzug bei Finanzdiensteleisstungsunternemen 通过 卡斯滕·施密特 -
01/01 美国宏观经济数据的出人意料:它们对国债期货相对影响的决定因素 通过 迪特尔·赫斯
2000
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第00页,共38页 德国Einkommenssteuer als综合最佳系统-Eine Fiktion? 通过 德克·辛德勒 -
00/37 非参数回归中双平滑带宽选择器的改进 通过 Beran、Jan和Feng、Yuanhua和Heiler、Siegfried -
00/36 背景风险存在下的标准风险厌恶与风险资产需求 通过 Franke、Günter和Stapleton、Richard C.和Subrahmanyam、Marti G。 -
00/35 均值-方差效率与跨期风险价格 通过 约翰内斯·莱特纳 -
00/34 效用最大化与二重性 通过 约翰内斯·莱特纳 -
00/33 国际环境下的投资和金融税收:对税收竞争的影响 通过 杰克·明茨(Jack M.Mintz)。 -
00/32 商品税与不完善市场中的国际贸易 通过 Haufler、Andreas&Schjelderup、Guttom&Stähler、Frank -
00/31 德国金融市场Tregulierung nach dem Zweiten Weltkrieg zwischen Risikoschutz und Wettbewerbssicherung 通过 Günter Franke -
00/30 倒向随机Riccati方程及其应用的最新进展 通过 科尔曼(Kohlmann)、迈克尔(Michael)和唐(Tang)、山健(Shanjian) -
00/29 多维倒向随机Riccati方程及其应用 通过 科尔曼(Kohlmann)、迈克尔(Michael)和唐(Tang)、山健(Shanjian) -
00/28 Einfacheökonometrische Verfahren für die Kredtrisikomesung 通过 Kaiser、Ulrich和Szczesny、Andrea -
第00页,共27页 公司是否利用会计规则制定基础广泛的股票期权计划? 案例研究 通过 Hess、Dieter和Lueders、Eric -
00/26 一维倒向随机Riccati方程的全局自适应解及其在均值-方差套期保值中的应用 通过 科尔曼(Kohlmann)、迈克尔(Michael)和唐(Tang)、山健(Shanjian) -
00/25 “Schiffersenkens”首席执行官的问题——德国联邦财政部的特征 通过 罗兰·杰斯克 -
00/24 有效谈判与工资和就业的技能结构 通过 凯撒、乌尔里奇和波尔梅尔、温弗里德 -
00/23 税收协调有用吗? 通过 Eggert、Wolfgang和Genser,Bernd -
00/22 平稳和非平稳FARIMA(p,d,0)模型的时间聚集 通过 Beran、Jan和Ocker、Dirk -
00/21 正交FEXP模型中位置参数的检验和置信区间 通过 简·伯兰 -
00/20 基于比例风险ARMA模型的跨行业持续时间和风险率的决定因素 通过 Gerhard、Frank和Hautsch、Nikolaus -
00/19 具有长记忆误差的非参数M估计 通过 Beran、Jan和Gosh、Sucharita和Sibbertsen、Philipp -
00/18 具有长记忆误差的鲁棒局部多项式估计 通过 Beran、Jan&Feng、Yuanhua&Gosh、Sucharita&Sibbertsen、Philipp -
00/17 德国国际米兰足球俱乐部 通过 Hettich、Frank&Schmidt、Carsten -
00/16 半参数分数自回归模型的数据驱动估计 通过 Beran、Jan和Feng、袁华 -
00/15 柏林方法的强大数据驱动版本 通过 海勒、齐格弗里德和冯、远华 -
00/14 预测师使用货币模型吗? 汇率预期的实证分析 通过 Schröder、Michael和Dornau、Robert -
00/13 奇异费用线性随机系统的最优控制及随机市场条件下的均值-方差套期保值问题 通过 Kohlmann、Michael和Shanjian、Tang -
00/12 有界变分奇异随机控制及相关Dynkin对策 通过 弗雷德里克·博埃蒂乌斯 -
00/11 内曼-皮尔逊套期保值与动态风险度量 通过 迈克尔·科尔曼 -
00/10 出口与对冲汇率风险:多国案例 通过 Adam-Müller,Axel F.A。 -
00/09 论信息过程与资产价格过程的关系 通过 吕德斯、埃里克和佩斯尔、伯恩哈德 -
00/08 具有随机Lipschitz条件的BSDES 通过 Christian Bender和Michael Kohlmann -
00/07 无套利离散时间马尔可夫市场模型的收敛性 通过 约翰内斯·莱特纳 -
00/06 关于不可实现债权均值-方差套期保值的一个注记 通过 科尔曼、迈克尔和佩斯尔、伯恩哈德 -
00/05 被治理的公司表现更好吗? 德国的治理结构与公司绩效 通过 Lehmann、Erik和Weigand、Jürgen -
00/04 借贷关系重要吗? 来自德国银行调查数据的证据 通过 莱曼、埃里克和纽伯格、多丽丝 -
00/03 有效GMM估计的一步、两步和Bootstrap经验似然方法的有限样本性质 通过 约阿希姆·因克曼 -
00/02 横向和纵向研发合作 通过 约阿希姆·因克曼 -
00/01 Gefahren kurzsichtigen Risikmanagements durch风险价值 通过 Günter Franke
1999
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第99页,共19页 基于价格强度的波动率估计 通过 Gerhard、Frank和Hautsch、Nikolaus -
99/18 SEMIFAR模型及其在商品、汇率和股市指数波动性方面的应用 通过 Beran、Jan&Feng、Yuanhua&Franke、Günter&Hess、Dieter&Ocker、Dirk -
2017年9月 目的地和原产地商品税下的隐性串通 通过 Haufler、Andreas和Schielderup、Guttom -
99/16 SEMIFAR模型——趋势、长期相关性和非平稳性建模的半参数框架 通过 简·伯兰 -
99/15 政府支出效率低下的资本税竞争 通过 沃尔夫冈·艾格特 -
99/14 股票市场指数的波动性——基于SEMIFAR模型的分析 通过 Beran、Jan和Ocker、Dirk -
99/13 SEMIFAR预测及外汇汇率应用 通过 Beran、Jan和Ocker、Dirk -
99/12 当实际财富重要时对冲价格风险 通过 Adam-Müller,Axel F.A。 -
99/11 知情和未知情代理人的或有索赔价格 通过 科尔曼、迈克尔和周、荀宇 -
99/10 倒向随机微分方程与或有索赔 通过 迈克尔·科尔曼 -
99/09 倒向随机微分方程与随机控制:一个新的视角 通过 科尔曼、迈克尔和周、荀宇 -
99/08 FARIMA-GARCH误差过程的局部多项式估计 通过 Beran、Jan和Feng、袁华 -
99/07 具有长记忆、短记忆和反持久误差的局部多项式拟合 通过 Beran、Jan和Feng、袁华 -
2006年9月 服务情绪指标——德国商业相关服务部门的商业环境指标 通过 Kaiser、Ulrich&Buscher、Herbert S。 -
99/05 非参数时间序列分析综述 通过 齐格弗里德·海勒 -
2004年9月 面板概率模型中的误指定异方差性:GMM和SML估计量的小样本比较 通过 约阿希姆·因克曼 -
99/03 使用Gamma复合风险模型分析交易间隔时间。 LIFFE外滩期货交易应用 通过 尼古拉斯·豪奇 -
99/02 直接税的国际影响 通过 沃尔夫冈·艾格特 -
99/01 期权何时定价过高? Black-Scholes模型与定价核的替代特征 通过 Franke、Günter和Stapleton、Richard C.和Subrahmanyam、Marti G。
1998
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98/01 一天的不同:交易日的共同市场微观结构 通过 Gerhard、Frank&Hess、Dieter&Pohlmeier、Winfried