内容
2024年6月，第44卷，第6期
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879-900 基于深度学习的金融对冲方法，用于有效管理商品风险 通过 颜虎、倪健 -
901-922年 期货交易成本与市场微观结构不变性：确定押注活动 通过 侯爱军（Ai Jun Hou）、拉尔斯（Lars L.Nordén）、徐彩红（Caihong Xu） -
923-935 一般随机波动性框架中障碍期权的无模型近似 通过 Frido Rolloos和Kenichiro Shiraya -
936-985 SOFR期限结构动态——不连续短期利率和随机波动远期利率 通过 Alan Brace、Karol Gellert和Erik Schlögl -
986-1002 举起手来！ 杠杆ETF中的期权交易分析 通过 科林·吉尔斯特拉普（Collin Gilstrap）、亚历克斯·佩特科维奇（Alex Petkevich）、帕维尔·特特林（Pavel Teterin）和王凯南（Kainan Wang） -
1003-1054 黎曼几何体制转换协方差对冲 通过 香台李 -
1055-1068 空气污染对原油期货市场的影响 通过 Ting Yao和Yue‐Jun Zhang -
1069-1094 期权定价中基于图神经网络的动量溢出效应 通过 姚旺、赵京梅、李青、魏向玉
2024年5月，第44卷，第5期
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699-719年 中国煤炭和金属市场间的时变波动溢出效应 通过 林伯强和兰天旭 -
720-743 早期行权、隐含波动率价差和未来股票回报：跳跃将它们全部绑定 通过 伊恩·加勒特和阿德南·加西 -
744-766 弱势市场中的市场情绪和价格动态：豆粕期权市场的综合实证分析 通过 Bo Yan、Mengru Liang和Yinxin Zhao -
767-783 风险时间：商品的季节性和事件风险 通过 多米尼克·布斯 -
784-802 中国商品期货行业的关联性和风险溢出 通过 Jun Long、Xianghui Yuan、Liwei Jin和Chencheng Zhao -
803-825 最大订单规模和市场质量：来自商品期货市场自然实验的证据 通过 Kun Peng、Zhepeng Hu和Michel A.Robe -
826-853 金融监管套利与商品金融化 通过 Zunxin Zheng、Gaiyan Zhang和Yingzhao Ni -
854-875 OptionMetrics IvyDB数据库中指数和股票期权隐含波动率的质量问题 通过 马丁·沃迈耶
2024年4月，第44卷，第4期
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557-584 碳期货波动的可预测性：化石能源期货收益溢出的新证据 通过 张志凯、张耀杰、王玉东、王群伟 -
585-604 夜间交易能减少价格波动吗？ 中国玉米和玉米淀粉期货市场的证据 通过 夏伟毅、熊涛、李淼 -
605-618 价格发现和长记忆特性：比特币市场的模拟和经验证据 通过 Ke Xu&Yu‐Lun Chen&Bo Liu&Jian Chen -
619-630 黑海粮食倡议对四个粮食市场的短期市场影响 通过 安东尼奥·米格尔·马丁斯 -
631-652 商品金融化下的便利收益 通过 Nikolaos T.Milonas和Evangelia K.Photina -
653-672年 对冲证券与硅谷银行特质 通过 德蒙·金姆 -
673-695 比特币价格和比特币价格不确定性：比特币价格波动的证据 通过 Nezir Köse&Hakan Yildirim&EmreÜnal&林博强
2024年3月，第44卷，第3期
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343-383 能源期货中替代随机波动率模型及其决定因素的绩效比较：新型冠状病毒肺炎和俄罗斯-乌克兰冲突特征 通过 马里奥·科雷亚·费尔南德斯、何塞·卡洛斯·迪亚斯和乔昂·佩德罗·维达尔·努斯 -
384-419 衍生工具披露与管理机会主义 通过 何冠明和任梦冰 -
420-431 乌克兰战争中小麦衍生物的信息含量 通过 妮可·布兰格、迈克尔·汉克和亚历克斯·魏森斯坦 -
432-450 能源市场套期保值绩效分析：来自copula分位数回归的证据 通过 任贤玲、余新平 -
451-483 评估低波动率和高波动率状态下能源和农产品期货的非对称波动率联系 通过 Anthony N.Rezitis、Panagiotis Andrikopoulos和Theodoros Daglis -
484-517 衍生品市场在缓解对左尾风险反应不足方面的作用 通过 苏米特·索拉夫（Sumit Saurav）、索布希·库马尔·阿加瓦拉（Sobhesh Kumar Agarwalla）和贾扬斯·瓦尔马（Jayanth R.Varma） -
518-532 左位偏差：个人和机构投资者 通过 Jinyoung Yu和Young‐Chul Kim和Doojin Ryu -
533-554 股市崩盘期间的价格单调性违规：来自上证50指数ETF期权市场的证据 通过 罗兴国、刘斗进、陶立斌、叶楚欣
2024年2月，第44卷，第2期
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151-217 空气污染、天气因素和农产品期货的实际波动预测 通过 罗佳文和张群 -
218-251 重新审视波动率预测中的跳跃之谜：高频跳跃强度的新见解 通过 惠渠、王天阳、彭上观、何梦莹 -
252-280 对冲压力和石油波动：保险与流动性需求 通过 Christina Sklibosios Nikitopoulos、Alice Carole Thomas和Jianxin Wang -
281-301 两份合约的故事：INE保税铜期货的上市是否扰乱了上海期货交易所的铜期货市场？ 通过 陶雄、苗丽 -
302-322 利用机器学习模型预测商品期货收益 通过 王世瑞和张天阳 -
323-340 不确定性与投资：来自国内石油钻机的证据 通过 阿萨德·多萨尼和约翰·埃尔德
2024年1月，第44卷第1期
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3-26 市场过度自信与股票回报 通过 Qiang Chen、Yu Han和Ying Huang -
27-56 能源市场和巴西现金市场之间的动态联系：新冠肺炎前后的实证分析 通过 拉斐尔·巴普蒂斯塔·帕拉齐（Rafael Baptista Palazzi）、阿塔·阿萨夫（Ata Assaf）和马塞洛·卡布斯（Marcelo Cabus Klotzle） -
57-74 基于基础资产的技术指标是否有助于预测隐含波动率指数 通过 石亚峰、石燕龙、英婷婷 -
75-102 部分指定随机波动率模型的“现实世界”校准 通过 Lorella Fatone&Francesca Mariani&Francesco Zirilli -
103-121 定期和微型货币期货中的时变价格发现 通过 陈玉伦和杨吉美 -
122-147 利用信贷和股票期权市场的价格进行投资组合风险管理 通过 让-弗朗索瓦·贝金、马修·布德雷奥和马修·特里奥
2023年12月，第43卷，第12期
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1695-1726 基于传递熵的动态特征选择，用于评估比特币价格驱动因素 通过 萨珊·巴拉克和纳维德·帕维尼 -
1727-1749 子部门清洁能源股票和商品期货市场之间的动态相关性和波动溢出：对冲视角 通过 梅尔夫·科斯昆 -
1750-1769 随机波动率模型的序列It–Taylor展开和特征函数 通过 丁凯林、崔振宇、刘彦初 -
1770-1806 EPU溢出和主权CDS利差：一项跨国研究 通过 龚玉亭、何忠智、薛文军 -
1807-1835 从期权价格估算罕见的灾害担忧——基于无套利RND的微笑构建方法 通过 帕斯卡尔·艾伯特、迈克尔·赫罗德和马蒂亚斯·穆克 -
1836-1852 中国大豆期货的跨境和跨商品波动溢出效应 通过 Sisi Qin&Wee‐Yep Lau公司 -
1853年-1871年 中国能源市场原油未来价格的动态：分位数和伤亡分位数方法 通过 Juan Meng、Bin Mo和He Nie
2023年11月，第43卷，第11期
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1499-1530年 宏观经济新闻公告对商品隐含波动性的影响：调查报告的作用 通过 阿德里安·费尔南德斯-佩雷斯和拉奎尔·洛佩斯 -
1531-1558 52W高点和低点附近的信念扭曲：来自印度股票期权市场的证据 通过 苏米特·索拉夫（Sumit Saurav）、索布希·库马尔·阿加瓦拉（Sobhesh Kumar Agarwalla）和贾扬斯·瓦尔马（Jayanth R.Varma） -
1559-1575 21世纪传染病疫情期间原油期货套期保值的有效性 通过 You‐How Go&Jia‐Jun Teo&Kam Fong Chan -
1576-1614 隔夜和日内波动的期权定价 通过 方亮、杜灵山、黄卓 -
1615-1644年 在大型新兴市场收获波动性微笑：动态Nelson–Siegel方法 通过 Sudarshan Kumar和Sobhesh Kumar Agarwalla以及Jayanth R.Varma和Vineet Virmani -
1645-1667 基于货币政策的中国互换利差解释 通过 范龙珍、侯欣、孙倩 -
1668-1692 信用违约掉期和公司风险 通过 Hai Lin、Binh Hoang Nguyen、Junbo Wang和Cheng Zhang
2023年10月，第43卷，第10期
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1332-1372 分歧少，预测好：能源期货市场调整后的风险度量 通过 张宁、龚玉晶、薛晓翰 -
1373-1392 指数期货交易中的羊群行为：驱动因素及对市场波动的影响 通过 Ming‐Hung Wu、Wan‐Ting Hu和Pei‐Shih Weng -
1393-1422 全球气候变化与商品市场：对冲视角 通过 贾尚慧、陈新慧、韩丽燕、金嘉玉 -
1423-1449 商品网络和可预测回报 通过 齐旭、杨晔 -
1450-1468 原油波动对可持续投资的影响：来自印度的证据 通过 Anupam Dutta、Kakali Kanjilal、Sajal Ghosh、Donghyun公园和Gazi Salah Uddin -
1469-1496 基于最小二乘蒙特卡罗方法的美国巴黎期权作为执行期权的定价 通过 Yangyang Zhuan和Pan Tang
2023年9月，第43卷，第9期
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1183-1203 碳资产和比特币：在平静和动荡时期全球股市中的对冲作用？ 通过 魏江和张燕玉 -
1204-1237 商品动量和反转：它们存在吗？如果存在，为什么？ 通过 孟翰 -
1238-1260 基于高频VIX的VIX期货定价：SVR与参数模型相结合的混合方法 通过 高秀桥、龚岳江 -
1261-1288 气候变化关注与碳期货回报预测 通过 徐工、李梦杰、关克勤、孙传旺 -
1289-1304 铁矿石期货价格的可预测性：产品-材料领先-滞后效应 通过 何梦曦、王玉东、张耀杰 -
1305-1328 VIX期货中的未筛选宏观风险 通过 杨杏林
2023年8月，第43卷，第8期
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1040-1068 人群智慧与商品定价 通过 John Hua Fan、Sebastian Binnewies和Sanuri De Silva -
1069-1090 商品期货市场的地缘政治风险溢价 通过 程大萱、廖殷、潘哲瑶 -
1091-1125 基于期权的信息对StockTwits、期权交易量和股票回报的作用 通过 Zin Yau Heng和Henry Leung -
1126-1160 高频交易和市场质量：来自账户级期货数据的证据 通过 约翰·考夫兰和阿列克谢·奥尔洛夫 -
1161-1180 加密货币期货风险因素的实证研究 通过 池业光&郝文艳&胡江东&冉振凯
2023年7月，第43卷，第7期
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829-857 隐含波动性假笑和方差风险溢价的期限利差 通过 魏国、阮信峰、塞巴斯蒂安A.Gehricke和张金英 -
858至879 中美贸易战对大豆价格发现的影响：一把双刃剑？ 通过 Arunava Bandyopadhyay和Prabina Rajib -
880-903 美国人用任意罢工扼杀选项 通过 茨维特林·S·扎耶夫斯基 -
904-924 谁支付流动性成本？ 央行公告和逆向选择 通过 Doojin Ryu、Robert I.Webb和Jinyoung Yu -
925-950 基于随机流和蒙特卡罗方法的隐马尔可夫切换局部波动率模型中的套期保值期权 通过 Robert J.Elliott和Tak Kuen Siu -
951-967 具有一般相关结构的混合随机波动率和利率模型下欧式期权的解析定价 通过 新疆和沙林 -
968-1035 好的树篱还是避风港？ 极端市场条件下中国商品期货市场的套期保值能力 通过 黄慧莲、熊涛
2023年6月，第43卷，第6期
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705-733 商品期货市场同期和非同期特殊风险溢出：一种新的网络拓扑方法 通过 徐章、咸阳、李建平、郝军 -
734-770 投资组合选择中的偏度建模 通过 Trung H.Le、Apostolos Kourtis和Raphael Markellos -
771-791 24小时交易：重温不同交易时段原油和股票市场之间的波动溢出 通过 景浩、冯合、冯马、童福 -
792-806 两份合约的故事：考察中国玉米期货买卖价差的行为 通过 苗丽、熊涛、李自然 -
807-825 评估WTI/Brent油价差的稳健决定因素：一个动态模型平均分析 通过 米歇尔·菲利皮迪斯（Michail Filippidis）、乔治·菲利斯（George Filis）、乔治奥斯·马科尼斯（Georgios Magkonis）和帕纳吉蒂斯·齐瓦纳（Panagiotis Tzouvanas）
2023年5月，第43卷，第5期
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580-614 两次保费重访 通过 洛伊克·马雷查尔 -
615-634 结算合同中的战略交易和交易操纵 通过 克雷格·皮龙 -
635-661 GameStop卖空挤压：看跌期权平价和挤压前后摩擦的影响 通过 Jimmy E.Hilliard和Jitka Hilliard -
662-676 具有随机流动性和制度转换的交换期权解析定价 通过 新疆和沙林 -
677-701 使用已实现的半方差进行最优期货套期保值：签名高频回报中包含的信息 通过 于生来（Yu‐Sheng Lai）
2023年4月，第43卷，第4期
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437-454 对预测指数期货收益感到愤怒 通过 郑操、沈建成、魏新北、张群子 -
455-479 利用掉期期权信息预测掉期利率波动 通过 刘晓喜、谢金明 -
480-515 具有延迟支付风险的资产证券化：房地产市场的金融创新 通过 赵马、张浩、赵洪彪 -
516-548 商品期货市场中的概率加权 通过 Jun Yuan、Qi Xu和Ying Wang -
549-575 温度、储存和天然气期货价格 通过 陈燕婷（Yanting Chen）、彼得·哈特利（Peter R.Hartley）和兰一慧（Yihui Lan）
2023年3月，第43卷，第3期
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297-324 中国原油期货市场的价格发现：新兴的亚洲基准？ 通过 于子良、杨健和罗伯特·韦伯 -
325-348 谁在交易指数衍生品方面有优势？ 通过 Jeewon Jang、Jangkoo Kang和Jaeram Lee -
349-383 固定收益市场隐含波动率期限结构的预测能力 通过 Ren‐Raw Chen&Pei‐Lin Xiaeh&Jeffrey Huang&Xiaowei Li -
384-403 可转换债券的期权特征与价格发现 通过 金立伟、袁向辉、李佩然、徐海伦、冯炼 -
404-434 具有时间相关参数的多资产时变双障碍期权定价 通过 Yuh‐Dauh Lyuu和Yu‐Quan Zhang
2023年2月，第43卷，第2期
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141-167 油价不确定性对股票流动性的影响 通过 秦章、金文王 -
168-197 商品尾部风险 通过 曼纽尔·阿曼（Manuel Ammann）、马蒂斯·莫尔克（Mathis Moerke）、马塞尔·普罗科普楚克（Marcel Prokopczuk）和克里斯托夫·马蒂亚斯·沃西格（Christoph Matthias Würsig） -
198-216 商品动量分解 通过 岩原康弘和坂本龙田 -
217-241 亚洲和美亚混血期权的定价算法：一种扩散算子积分展开方法 通过 丁凯林、崔振宇、杨晓光 -
242-272 新型冠状病毒‐19和商品期货市场的尾部风险传染 通过 童帅巧&韩丽燕 -
273-293 死亡率的新选择——利率 通过 林志玲和蔡嘉莉
2023年1月，第43卷，第1期
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3-32 行业差异风险溢价、跨行业相关性和预期回报 通过 朱亚贝、罗兴国、徐琦 -
33-68 非分散交易对期货价格的影响 通过 迈克尔·奥尼尔和罗伯特·沃利 -
69-89 远期货运协议市场中最大效用组合的构建：来自多元偏t copula的证据 通过 龚玉亭（Yuting Gong）、王雪芹（Xueqin Wang）、莫朱（Mo Zhu）、英恩戈（Ying‐En Ge）、石文明（Wenming Shi） -
90-121 风险公司债券定价：一项实证研究 通过 贝拉尔·埃桑·巴奎和穆罕默德·马哈穆杜尔·卡里姆 -
122-137 期权合同规模和套利机会的变化 通过 Joonhyuk Song、Doojin Ryu和Jinyoung Yu
2022年12月，第42卷，第12期
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2103-2134 一种随机波动性股票价格树，用于对由首次通过违约模型确定的内生公司价值和违约风险的可转换债券进行定价 通过 Tian‐Shyr Dai和Chen‐Chiang Fan和Liang‐Chih Liu和Chuan‐Ju Wang和Jr‐Yan Wang -
2135-2164 预测差异掉期收益 通过 Jonathan Dark、Xin Gao、Thijs van der Heijden和Federico Nardari -
2165-2189年 预测已实现波动率：VIX时变跳跃的新证据 通过 Anupam Dutta和Debojyoti Das -
2190-2217 比特币期货风险溢价 通过 石门市 -
2218-2234 了解日内动量策略 通过 卡洛·罗莎 -
2235-2247 交易或报价：是什么推动了价格发现？ 中国股指期货市场的证据 通过 金立伟、袁向辉、王世浩、李培然、冯莲 -
2248-2272 分段线性边界跨越概率、障碍期权和可变年金 通过 Hangsuck Lee和Hongjun Ha&Minha Lee
2022年11月，第42卷，第11期
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2022-2040 中国石油市场波动跟踪器 通过 卞华斌、华仁海、刘庆福、张平 -
2041-2052 新冠肺炎对中美石油期货市场相互依存关系的影响 通过 张永民、丁树生、史海丽 -
2053-2067 报告延迟和场外交易的信息内容 通过 亚历克斯·弗里诺、卢卡·加拉蒂和迪奥尼吉·杰拉斯 -
2068-2083 清洁能源重要吗？ 重新审视能源和外汇市场之间的溢出效应 通过 杨柳、童帅乔、韩丽燕 -
2084-2100 股指期货分析师评级事项 通过 韩丽燕、魏新蓓、颜森、张群子
2022年10月，第42卷，第10期
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1797-1820 基于随机相关模型的保证金要求 通过 Dávid Zoltán Szabó&Kata Váradi -
1821-1836 熵密度最大的期权定价：包含高阶矩 通过 奥米德·阿尔达卡尼 -
1837年-1855年 算法交易与市场质量：来自台湾股指期货市场的证据 通过 Ya‐Kai Chang和Robin K.Chou -
1856-1911 用积分方程方法对可赎回-可推杆可转换债券进行定价 通过 沙琳和宋平珠 -
1912-1940 冒险进入未知领域：一个可扩展的隐含波动率表面模型 通过 帕斯卡尔·弗朗索瓦（Pascal François）和雷米·加拉内奥（Rémi Galarneau）-文森特（Vincent）和杰奈维夫·高瑟（Generive Gauthier）&弗雷德里克·戈丁（Frédéric Godin） -
1941-1959 危机时期对冲商品：新型冠状病毒案例-19 通过 路易斯·奥古斯托·马加莱斯和蒂亚戈·克里斯蒂亚诺·席尔瓦和本杰明·米兰达·塔巴克 -
1960-1986 能源和非能源商品市场之间的时变纯传染效应 通过 徐工、金玉晶、孙传旺 -
1987年至2017年 基于机器学习方法的文本分析在石油期货价格预测中的作用 通过 徐工、关克勤、陈启阳
2022年9月，第42卷，第9期
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1644-1664 VIX期货是否有助于VIX期权的估值？ 通过 陈彤、卓黄、王天一 -
1665-1687 VIX复合体中的动力学 通过 安德斯·梅里德·波塞尔特 -
1688-1703 金融约束指数期货套利 通过 克里斯托弗·格洛弗和哈迪·赫尔利 -
1704-1720 波动率模型在中国SSE50期权市场中的应用 通过 池叶光、郝文燕、张一飞 -
1721-1737 波动率指数期权交易量的信息含量 通过 Chen Gu、Xu Guo、Alexander Kurov和Raluca Stan -
1738-1754 中央结算的系统性措施变化 通过 Injun Hwang和Baeho Kim -
1755-1771 期权交易员比推特用户更知情吗？ PVAR分析 通过 亚历克斯·弗里诺（Alex Frino）、徐彩鸿（Caihong Xu）和Z.常春藤（Ivy Zhou） -
1772-1793 为什么欧洲式衍生产品的价格高于美国式衍生产品？ 通过 金学军、赵靖宇、罗兴国
2022年8月，第42卷，第8期
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1409-1433 基于状态相关定价核的期权定价 通过 陈彤、彼得·莱因哈德·汉森和卓晃 -
1434-1465 高速报价对执行风险动态的影响：来自利率期货市场的证据 通过 Jing Nie、Juliana Malagon和Julian Williams -
1466-1490 预测高收益股票和CDS指数回报：观察到的跨市场信息流是否具有预测能力？ 通过 William J.Procasky和Anwen Yin -
1491-1517年 高VIX门槛后的贝塔系数和规模股本溢价 通过 Naresh Bansal、Robert A.Connolly和Chris Stivers -
1518-1548 基于高频波动率的可观察动态跳跃VIX期货的直接定价 通过 龚岳江、高秀桥、冯马、卢旺 -
1549-1572 外汇期货和现货市场中订单流的信息效应 通过 Yu‐Lun Chen和Yin‐Feng Gau -
1573-1596 探索股票-商品关系的动态：贱金属期货研究 通过 Ipsita Saishere和Puja Padhi -
1597-1638 分析公司债券的交互式赎回、违约和转换政策 通过 Liang‐Chih Liu、Tian‐Shyr Dai、Lei Zhou和Hao‐Han Chang
2022年7月，第42卷，第7期
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1189-1211 大豆复合期货市场的日内流动性 通过 托马斯·A·P·德·波尔（Thomas A.P.de Boer）、科内利斯·加德布雷克（Cornelis Gardebroek）、乔斯特·彭宁斯（Joost M.E.Pennings）和安德烈斯·特鲁希略·巴雷拉 -
1212-1233 商品期权市场中的对冲压力和流动性规定 通过 张天阳 -
1234-1263 恢复主观概率分布 通过 山崎亚基拉 -
1264-1283 隔夜波动率、已实现波动率和期权定价 通过 王天一&程思聪&尹方胜&余美梅 -
1284-1303 有限时间范围内可撤销美式看跌期权的定价 通过 茨维特林·S·扎耶夫斯基 -
1304-1323 比特币期货交易行为：跟随“智能货币” 通过 德克·鲍尔和李·斯马莱斯 -
1324-1351 公司如何对冲财务危机？ 通过 埃文·达德利（Evan Dudley）、尼克拉斯·安德伦（Niclas Andrén）和哈坎·扬肯斯加德（Hákan Jankensgárd） -
1352-1368 沪深300指数衍生品市场的价格发现 通过 金立伟、袁向慧、龙骏、李翔、莲峰 -
1369-1406 带跳跃的粗略波动率的幂型衍生品 通过 王亮、夏维轩
2022年6月，第42卷，第6期
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983-1001 带跳跃的美式交换期权的近似定价 通过 Lian Guanghua&Robert J.Elliott&Petko Kalev&Zhaojun Yang -
1002-1038 VIX期权隐含波动率斜率和VIX期货收益 通过 Jungah Yoon和Xinfeng Ruan&Jin E.Zhang -
1039-1066 GARCH VIX期权定价和对冲 通过 刘强（Qiang Liu）、焦玉涵（Yuhan Jiao）、郭树新（Shuxin Guo） -
1067-1083 转售选择和异质信念 通过 黄开民（Kai‐Min Huang）、郭斗国（I‐Doun Kuo）和王荣（Rong‐Tsorng Wang） -
1084-1113 套利的非线性限制 通过 陈敬之（Jingzhi Chen）、蔡查理（Charlie X.Cai）、罗伯特·法夫（Robert Faff）和申永秋（Yongcheol Shin） -
1114-1134 行业交易所交易基金隔夜回报、投资者情绪和期货市场回报 通过 李云焕、廖子祥和李修全 -
1135-1166 全球利率期货合约中的信息 通过 罗伯特·布鲁克斯（Robert Brooks）、布兰登·N·克莱恩（Brandon N.Cline）、帕维尔·特特林（Pavel Teterin）和尤尤（Yu You） -
1167年-1185年 离岸NDF市场是否影响国内外汇市场？ 来自印度的证据 通过 Harendra Behera&Rajiv Ranjan&Sajjid Chinoy公司
2022年5月，第42卷，第5期
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790-802 披着狼皮的羊：利用虚假需求信号操纵市场力量 通过 克雷格·皮龙 -
803-822 商品期货市场的趋势因素：在投资范围内使用信息有何经济收益？ 通过 韩宇峰和孔凌飞 -
823-851 2019冠状病毒病疫情对衍生品市场的影响：来自全球期货和期权交易所的证据 通过 叶卡捷琳娜·埃姆（Ekaterina E.Emm）和杰拉德·D·盖伊（Gerald D.Gay）、汉·马（Han Ma）和任洪林（Honglin Ren） -
852-867 相关斜布朗运动下脆弱期权的定价 通过 Che Guo和Xingchun Wang -
868-887 波动溢出：稀疏多元GARCH方法及其在商品市场中的应用 通过 Geert Dhane、Piet Sercu和Jianbin Wu -
888-922 通过直接建模VIX为VXX期权定价 通过 Wei Lin和Jin E.Zhang -
923-958 投资期限和期权市场活动 通过 达希·金 -
959-980 Black–Scholes Bachelier模型用户指南 通过 Jaehyuk Choi、Minsuk Kwak、Chyng Wen Tee和Yumeng Wang
2022年4月，第42卷，第4期
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555-579 稳健的信息共享措施及其在国际原油市场上的应用 通过 洪丽、石彦琳 -
580-604 当日上证50指数ETF期权交易信息内容 通过 罗兴国、蔡文业、刘斗进 -
605-644年 期权交易量信息及到达率 通过 Mengyu Zhang、Thanos Verousis和Iordanis Kalaitzoglou -
645-667 使用深度学习对隐含波动率表面进行多步预测 通过 尼基塔·梅德韦杰夫和王志光 -
668-691 期权隐含矩和股票收益的横截面 通过 利柯尔戈斯·亚历克肖和列奥尼达斯·罗姆波利斯 -
692-721 多步反射原理和屏障选项 通过 Hangsuck Lee、Gaeun Lee和Seongjoo Song -
722-750 传染病还是飞行质量？ 基于局部高斯方法的油价与美元联动 通过 雷鸣、姚申、杨胜刚、董敏仪 -
751-785 风险中性偏态与商品期货定价 通过 Ana‐Maria Fuertes、Zhenya Liu和Weiqing Tang
2022年3月，第42卷，第3期
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313-337 理性预期储备模型能否解释美国农业部期末粮食库存预测误差？ 通过 张天阳和李自然 -
338-364 市场开放后，谁和什么推动知情期权交易？ 通过 Jongho Kang、Jangkoo Kang和Jaeram Lee -
365-388 Bakshi、Kapadia和Madan（2003）风险中性矩估计：仿射跳扩散方法 通过 Pakorn Aschakulporn和Jin E.Zhang -
389-412 直接估计最优套期保值比率动态的Markov体制转换Cholesky GARCH模型 通过 香台李 -
413-427 美国期货交易税经验 通过 斯科特·米森 -
428-445 大豆反向压榨价差中的对冲压力假说与风险溢价 通过 Ziran Li和Dermot J.Hayes -
446-471 信用违约掉期市场集中清算下中等流动性准备金中的人：回归不连续性方法 通过 格雷戈·赫尔穆特·肖尼曼 -
472-491 石油冲击会影响股票流动性吗？ 通过 秦章、金文王 -
492-524 比特币期货市场中的套利、合约设计和市场结构 通过 Riccardo De Blasis和Alexander Webb -
525-551 贷款最优利率期权的Skellam市场模型 通过 陈占宇、张凯、赵洪彪
2022年2月，第42卷，第2期
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191-191 编辑注释 通过 罗伯特·韦伯 -
192-211 一个会话选项：玩公告彩票？ 通过 Lee A.Smales和Zhangxin（Frank）Liu和Cameron D.Robertson -
212-230 投机还是对冲- 联邦公开市场委员会宣布之前的期权交易 通过 George J.Jiang和Guanzhong Pan -
231-249 彩票和泡沫股票以及期权隐含尾部风险的横截面 通过 Sobhesh Kumar Agarwalla、Sumit Saurav和Jayanth R.Varma -
250-275 美国农业部公告的市场不确定性和情绪 通过 An N.Q.Cao和Michel A.Robe -
276-295 创新公司财务管理决策中的保证 通过 Hyuna公园 -
296-309 连接成本和价格效率：一项事件研究 通过 亚历克斯·弗里诺（Alex Frino）、奥根·科瓦切维奇（Ognjen Kovacevic）、维托·莫利卡（Vito Mollica）和罗伯特·韦伯（Robert I.Webb）
2022年1月，第42卷，第1期
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3-3 编辑注释 通过 巴特·弗里恩斯