内容
2024年1月，第24卷，第3-4期
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347-363 石油市场波动性期限结构的隐含粗糙度 通过 梅西亚斯·阿尔菲斯（Mesias Alfeus）、克里斯蒂娜·尼基托普洛斯（Christina S.Nikitopoulos）和卢杰·奥弗贝克（Ludger Overbeck） -
451-464 任意形式异方差下椭圆分布随机变量间相关性的估计 通过 Matteo Pelagatti和Giacomo Sbrana
2024年4月，第24卷，第3-4期
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367-386 一般马尔可夫模型下的水位下降速度和持续时间 通过 李凌飞、曾平平、张公秋 -
387-407 尾部风险规避与指数期货溢价 通过 梁居芳、杨丹、韩谦 -
465-479 一种改进的基于CTGAN-plus特征的资产优化配置方法 通过 何塞-曼努埃尔·佩尼亚、费尔南多·苏亚雷斯、奥马尔·拉雷、多明戈·拉米雷斯和阿图罗·西富恩特斯 -
499-520 信息敏感性的叙述触发因素 通过 金·里斯托莱宁
2024年3月，第24卷，第3-4期
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433-449 局部波动跳跃扩散模型中短期亚式期权的渐近性 通过 Dan Pirjol和Lingjiong Zhu -
481-498 货币政策和宏观审慎政策之间的相互作用 通过 Gustavo Libório Rocha Lima和Regis Augusto Ely&Daniel Oliveira Cajueiro
2024年2月，第24卷，第3-4期
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第365页至第366页 蒙特卡罗方法与随机过程：从线性到非线性 通过 奥雷连·阿方西和斯特凡诺·德马尔科 -
409-432 可赎回利率衍生品的静态复制方法：SIMM–MVA的数学基础和有效估计 通过 J.H.Hoencamp&S.Jain&B.D.Kandhai
2024年2月，第24卷，第2期
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201-202 价格影响建模手册 通过 约翰内斯·穆勒-卡贝 -
221-232 深度脉冲控制：在利率干预中的应用 通过 Bowen Jia和Hoi Ying Wong -
233-252 深度神经网络风险分担 通过 M.Burzoni、A.Doldi和E.Monzio Compagnoni -
253-263 长期依赖市场中的最优止损规则 通过 项云和邓世杰 -
265-279 什么时候与交叉影响相关？ 通过 Victor Le Coz和Iacopo Mastromateo&Damien Challet和Michael Benzaquen
2024年1月，第24卷，第2期
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175-199 Fin-GAN：通过生成性对抗网络预测和分类金融时间序列 通过 Milena Vuletić&Felix Prenzel&Mihai Cucuringu -
203-220 预测挥发性表面的基于物理信息的卷积变换器 通过 Soohan Kim、Seok-Bae Yun、Hyeong-Ohk Bae、Muhyun Lee和Youngjoon Hong -
281-303 分段双曲型绝对风险规避效用最优投资组合的统一公式 通过 梁宗霞、刘扬、马明和拉祜波提酒 -
305-327 具有非高斯性和模糊性的动态货币套期保值 通过 PawełPolak和Ulrych -
329-335 有理粗糙赫斯顿近似的推广 通过 吉姆·盖泽拉尔和拉多什·拉多伊奇 -
337-346 关于分数布朗运动的最优预测 通过 王晓虎、于军、张晨
2024年1月，第24卷，第1期
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1-11 偏微分方程的量子启发变分算法：在金融衍生品定价中的应用 通过 Tianchen Zhao、Chuhao Sun、Asaf Cohen、James Stokes和Shravan Veerapaneni -
13-14 书评 通过 马克·波多尔斯基 -
15-34 参数优化执行与机器学习代理 通过 陈涛（Tao Chen）、卢德科夫斯基（Mike Ludkovski）和莫里茨（Moritz Vo） -
35-57 极限订单书中的深度关注生存分析：用卷积变换估计填充概率 通过 阿尔瓦罗·阿罗约、阿尔瓦罗·卡特亚、费尔南多·莫雷诺-皮诺和斯特凡·佐伦 -
59-82 具有交易成本的自适应在线均值-方差投资组合选择 通过 Sini Guo和Jia Wen Gu、Wai Ki Ching和Benmeng Lyu -
83-104 集中预期缺口（CES）：传统资产管理公司分解下行投资风险的观点 通过 埃里克·克鲁恩、梅迪·文森特·哈奇尼和科伊·萨默芬 -
105-118 股市异常表现的早期指标 通过 马龙·弗里茨、托马斯·格里斯和卢卡斯·维切斯 -
119-138 泡沫与国际股票市场之间的依赖 通过 叶武义、高凌波、刘晓泉 -
139-155 体制切换仿射项结构 通过 安德烈亚斯·塞拉里（Andreas Celary）、泽拉·埃克西·阿勒泰（Zehra Eksi-Altay）和保罗·克鲁纳（Paul Krühner） -
157-174 首次公开募股的动态信息生产模型 通过 拉菲克·布扬（Rafiquel Bhuyan）、科什昆·切廷（Coškun Chetin）、布哈内丁·伊兹吉（Burhaneddin Izgi）和巴赫塔尔·塔鲁克达尔（Bakhtear Talukdar）
2023年11月，第24卷，第1期
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119-138 泡沫与国际股票市场之间的依赖 通过 叶武义、高凌波、刘晓泉 -
157-174 首次公开募股的动态信息生产模型 通过 拉菲克·布扬（Rafiquel Bhuyan）、科什昆·切廷（Coškun Chetin）、布哈内丁·伊兹吉（Burhaneddin Izgi）和巴赫塔尔·塔鲁克达尔（Bakhtear Talukdar）
2023年12月，第24卷，第1期
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15-34 参数优化执行与机器学习代理 通过 陈涛（Tao Chen）、卢德科夫斯基（Mike Ludkovski）和莫里茨（Moritz Vo） -
59-82 具有交易成本的自适应在线均值-方差投资组合选择 通过 Sini Guo、Jia-Wen Gu、Wai-Ki Ching和Benmeng Lyu -
83-104 集中预期缺口（CES）：传统资产管理公司对下行投资风险分解的观点 通过 埃里克·克鲁恩、梅迪·文森特·哈奇尼和科伊·萨默芬 -
139-155 体制切换仿射项结构 通过 安德烈亚斯·塞拉里（Andreas Celary）、泽拉·埃克西·阿勒泰（Zehra Eksi-Altay）和保罗·克鲁纳（Paul Krühner）
2023年9月，第24卷，第1期
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1-11 偏微分方程的量子启发变分算法：在金融衍生品定价中的应用 通过 Tianchen Zhao、Chuhao Sun、Asaf Cohen、James Stokes和Shravan Veerapaneni
2023年12月，第23卷，第12期
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1769-1792 粗糙波动率的函数量化及其在波动率衍生品中的应用 通过 O.Bonesini和G.Callegaro&A.Jacquier
2023年10月，第23卷，第12期
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1713-1728 三角洲的微笑 通过 阿里安娜·明戈内 -
1815-1831 使用高阶矩的动态核心卫星投资：一种显式解决方案 通过 王岩峰、卢万波和克里斯·布特
2023年11月，第23卷，第12期
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1729-1730 金融市场的机器学习和数据科学：当代实践指南 通过 达米尔·菲利波维奇 -
1731-1750 有效的随机局部波动模型 通过 M.Felpel和J.Kienitz&T.A.McWalter -
1751-1768 原则粘贴：将尾部附加到从期权价格恢复的风险中性概率密度函数 通过 托马斯·博林格（Thomas R.Bollinger）、威廉·梅利克（William R.Melick）和查尔斯·托马斯（Charles P.Thomas） -
1793-1813 当心帽子- Heston随机波动模型中的约束投资组合优化 通过 M.Escobar-Anel和M.Kschonnek&R.Zagst -
1833-1852 篮子半满：稀疏的投资组合 通过 叶卡捷琳娜·塞雷吉纳 -
1853-1869 加密货币因素动量 通过 Christian Fieberg、Gerrit Liedtke、Daniel Metko和Adam Zaremba -
1871-1886 订单驱动交易中基于规则的交易：重新评估 通过 Alan G.Isaac和Vasudeva Ramaswamy
2023年11月，第23卷，第11期
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1-1 更正 通过 编辑 -
1545-1560 波动性能解决天真的投资组合难题吗？ 通过 Michael Curran、Patrick O'Sullivan和Ryan Zalla -
1561-1563 伊斯兰慈善：探索伊斯兰金融和经济学中的Zakat、Waqf和Sadaqah 通过 Ubbadul Adzkiya、Anis Fittria和Syamsul Wathani -
1565-1595年 家庭财务健康：用于数据驱动诊断和处方的机器学习方法 通过 Kyeongbin Kim&Yoondae Hwang&Dongcheol Lim&Suhyeon Kim&Junghye Lee&Yongjae Lee -
1597年-1615年 具有免税账户和生存相关产品的夫妇的最优投资组合选择 通过 Sanghyeon Bae、Yongjae Lee和Woo Chang Kim -
1617-1636 技术分析作为情绪晴雨表和股票回报的横截面 通过 丁文杰（Wenjie Ding）、马祖兹（Khelifa Mazouz）、欧文（Owain）、格威林（Gwilym）和王庆伟（Qingwei Wang） -
1637-1658 价格效率如何影响加密货币投资组合的绩效？ 多重分形的作用 通过 爱德华多·阿莫林·维莱拉·德萨利斯和莱安德罗·多斯·桑托斯·马西尔 -
1659-1675 用于定价和风险管理的多曲线HJM因子模型 通过 托比亚斯·比内克（Tobias Bienek）、格里塞尔达·迪尔斯特拉（Griselda Deelstra）、安德烈亚斯·利奇滕斯特恩（Andreas Lichtenstern）和鲁迪·扎格斯特（Rudi Zagst） -
1677-1697 一般二维模型下基于变换的亚式期权定价方法 通过 张卫南、曾平平 -
1699-1712 商业预测市场中的价格和收益 通过 卡尔·惠兰
2023年10月，第23卷，第10期
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1373-1393 股票市场订单流失衡的交叉影响 通过 Rama Cont、Mihai Cucuringu和Chao Zhang -
1395-1396 书评 通过 弗拉基米尔·皮特伯格 -
1397-1409 一种成本敏感的集成深林方法，用于极不平衡的信用欺诈检测 通过 方钊、李刚、吕燕霞、马洪东、朱晓倩 -
1411-1430 动态预期风险测度下期权定价和套期保值的深度强化学习 通过 赛义德·马尔兹班、埃里克·德拉吉和乔纳森·于蒙利 -
1431-1444 多变量系统风险度量和深度学习算法计算 通过 A.Doldi和Y.Feng&J.-P.Fouque和M.Frittelli -
1445-1464年 破产预测的神经结构框架 通过 Christakis Charalambous&Spiros H.Martzoukos&Zenon Taoushianis公司 -
1465年-1482年 分布稳健的端到端投资组合构建 通过 乔治·科斯塔（Giorgio Costa）和加鲁德·艾扬格（Garud N.Iyengar） -
1483-1496 f-Betas与f-发散风险度量下的投资组合优化 通过 瑞丁（Rui Ding） -
1497-1510 具有滚动最大提取控制的贝叶斯非参数投资组合选择 通过 梅晓玲、王亚冲、朱维轩 -
1511-1529 短期订单在期权到期日的作用 通过 安东尼奥·菲格雷多（Antonio Figueiredo）、潘卡杰·贾恩（Pankaj Jain）和苏奇西米塔·米什拉（Suchismita Mishra） -
1531-1544 实物期权行权概率与时机的无模型分析 通过 Sang Baum Kang和Pascal Létourneau
2023年9月，第23卷，第9期
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1199-1215 线性二次优化下的稳定股利 通过 B.Avanzi和D.K.Falden和M.Steffensen -
1217-1219 伊斯兰法律、经济和金融的当代问题：多学科方法 通过 Zezen Zainul Ali、Rahmatullah和Imaro Sidqi -
1221-1258 波动性（主要）依赖于路径 通过 Julien Guyon和Jordan Lekeufack -
1259-1283 远期方差曲线模型中的弱近似和VIX期权价格扩张 通过 F.Bourgey&S.De Marco&E.Gobet -
1285-1304 在存在大价差和缺失报价的加密货币市场中，消除和加强隐含波动率校准 通过 Mnacho Echenim、Emmanuel Gobet和Anne-Claire Maurice -
1305-1324 Markov模型下回望期权定价的一般方法 通过 张公秋、李凌飞 -
1325-1339年 通过考虑房价、利率和死亡率风险，为使用权付款反向抵押贷款定价 通过 Tian Shyr Dai、Liang Chih Liu和Sharon S.Yang -
1341-1360 基于部分可观测随机对偶动态规划框架的大规模财务规划 通过 Lee Jinkyu&Do Gyun Kwon&Yongjae Lee&Jang Ho Kim&Woo Chang Kim -
1361-1372 基于多步凸优化方法的高维稀疏索引跟踪 通过 石方泉、舒连杰、罗依玲、霍晓明
2023年8月，第23卷，第7-8期
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1035-1052 媒体交易集团与卖空操纵 通过 罗伯特·贾罗和李四光 -
1053-1054 实时计算（北约ASI系列，F系列，计算机和系统科学，第127卷） 通过 迈克尔·登普斯特 -
1055-1078 基于连续时间马尔可夫链近似的可变年金VIX关联费用激励分析 通过 安妮·麦凯（Anne MacKay）、玛丽·克劳德·瓦雄（Marie-Claude Vachon）和崔振宇（Zhenyu Cui） -
1079-1097 具有潜在波动率的随机波动率模型下的期权定价 通过 Jean-François Bégin和Frédéric Godin -
1099-1113 从最优鞅到随机对偶最优停止 通过 Denis Belomestny和John Schoenmakers -
1115-1127 具有交易成本和短期可预测性的最优交易 通过 Shashidhar Murthy和John K.Wald -
1129-1154 利用小波变换进行配对交易 通过 伯拉克·阿尔帕斯兰·埃尔奥鲁、哈卢克·耶纳和塔内尔·伊特 -
1155-1176 杠杆资金：稳健的复制和绩效评估 通过 保罗·瓜索尼和埃伯哈德·梅耶霍夫 -
1177-1197 提取银行债券的隐含波动率 通过 米歇尔·莱昂纳多·比安奇和吉安·卢卡·塔西纳里
2023年6月，第23卷，第6期
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901-911年 加权方差掉期对冲非永久性损失 通过 Fukasawa Masaaki和Basile Maire&Marcus Wunsch -
913-915 非洲银行和金融经济学：非洲金融体系的发展 通过 Ria Kusumaningrum、Rully Trihantana和Tubagus Rifqy Thantawi -
917-929年 预测金融风险溢价的深度学习模型及其解释 通过 安德鲁·洛·马尼希·辛格（Andrew W.Lo&Manish Singh） -
931-958 使用递归神经网络的极限订单簿生成模型 通过 汉娜·胡尔廷（Hanna Hultin）、亨利克·霍尔特（Henrik Hult）、亚历山大·普劳蒂雷（Alexandre Proutiere）、塞缪尔·萨马马（Samuel Samama）和阿拉·塔里加蒂（Ala Tarighati） -
959-978 转型期LIBOR分解：来自期货市场的证据 通过 雅各布·比杰尔·斯科夫和大卫·斯科夫曼 -
979-1002 一种次扩散随机波动跳跃模型 通过 Jean-Loup Dupret和Donatien Hainaut -
1003-1018 基于信息论的市场效率统计检验 通过 Xavier Brouty和Matthieu Garcin -
1019-1033 搜索摩擦和随机利率下的最优资产配置 通过 王宁、朱松平和罗伯特·埃利奥特
2023年5月，第23卷，第5期
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721-738 机制转换测度下rBergomi模型中的VIX定价 通过 恩里克·格雷罗和乔安·格雷拉 -
739-740 Python量化金融：投资管理、交易和金融工程实用指南 通过 马克·格林伍德 -
741-758 多元二次Hawkes过程第一部分：理论分析 通过 塞西莉亚·奥布伦（Cécilia Aubrun）、迈克尔·本扎奎恩（Michael Benzaquen）和珍妮·菲利佩·布沙乌德（Jean-Philippe Bouchaud） -
759-776 耦合GARCH（1,1）模型 通过 聂华生和亨利·瓦尔布洛克 -
777-797 期权做市的数据驱动深度学习方法 通过 赖千慧、高雪峰、李凌飞 -
799-817 达美航空微笑对冲比特币期权 通过 卡罗尔·亚历山大和阿尔本·伊梅拉 -
819-841年 比特币期货对冲密码 通过 弗朗西斯·刘、娜塔莉·帕克汉姆、孟柔露和沃尔夫冈·卡尔·哈德尔 -
第843-862页 斜CEV模型下利率的有限差分格式与分段二项格 通过 Olivier Menoukeu-Pamen、Guangli Xu和Xuoyang Zhoo -
863-875 定量反向压力测试，自下而上 通过 Claudio Albanese和Stéphane Crépey和Stefano Iabichino -
877-886 结合偏度和峰度的Markowitz模型的理论推广 通过 皮耶保罗·乌贝蒂 -
887-900 债务重新谈判的时机及其对不可逆投资和资本结构的影响 通过 杨昭君、朱南慧
2023年4月，第23卷，第4期
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539-551 时间序列元学习：一种近似动态规划方法 通过 Ricardo A.Collado和Germanán G.Creamer -
553-555 C++之旅，第三版 通过 保罗·比洛肯 -
557-577 W型隐含波动率曲线与高斯混合模型 通过 Paul Glasserman和Dan Pirjol -
579-593 期权价格中嵌入的时间经济学§ 通过 Dilip B.Madan和King Wang -
595-613 用于统计套利的长短期记忆混合卷积神经网络 通过 P.Eggebrecht和E.Lütkebohmert -
615-629 深度加权蒙特卡罗：一种基于神经网络的混合期权定价框架 通过 Sándor Kunsági-Máté和Gábor Fáth&István Csabai&Gábor Molnár-Sáska -
631-651 利用深度递归网络对高维美式期权进行有效定价和套期保值 通过 Andrew S.Na和Justin W.L.Wan -
653-676 美国选项的模拟希腊人 通过 Pascal Letourneau和Lars Stentoft -
677-692 具有随机便利收益率和跳跃的亚洲期权定价 通过 克里斯蒂安·奥利弗·埃瓦尔德、吴月香和张爱华 -
693-703 作为广义时间风险的套期保值错误 通过 J.Akahori和F.Barsotti和Y.Imamura -
705-719 跳跃尾风险的持续性和套利限制 通过 K.Victor Chow、Kose John、Jingrui Li和Ben Soprazetti
2023年3月，第23卷，第3期
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367-388 从零智能到队列反应：用于高频波动率估计和优化执行的有限阶书建模 通过 托马索·马里奥蒂、法布里齐奥·利洛和贾科莫·托斯卡诺 -
389-391 物理学家、工程师和数据科学家随机矩阵理论第一课程 通过 路易斯·皮埃尔·阿金 -
393-427 评估指数加权移动平均模型对加密投资组合的价值-风险和预期短缺的准确性 通过 卡罗尔·亚历山大和迈克尔·达科斯 -
429-452 均值-方差投资组合优化中的集成预测 通过 Andrew Butler和Roy H.Kwon -
453-469 基于峭度的风险平价：方法和投资组合效应 通过 M.D.Braga和C.R.Nava以及M.G.Zoia -
471-495 商品主权财富基金的最优资产配置 通过 阿方索·伊拉拉扎巴尔（Alfonso A.Irrarrazabal）、林马（Lin Ma）和胡安·卡洛斯·帕拉瓦雷斯（Juan Carlos Parra-Alvarez） -
497-519 多元4/2随机协方差模型：性质及其在投资组合决策中的应用 通过 Yuyang Cheng和Marcos Escobar-Anel -
521-537 用于评估最小方差投资组合的特征值分布衍生的“稳定性度量” 通过 威廉·史密斯和丹尼尔·布罗比
2023年2月，第23卷，第2期
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187-205 限价订单市场中客户订单流的分析与建模 通过 Rama Cont、Mihai Cucuringu、Vacslav Glukhov和Felix Prenzel -
207-208年 消防：金融危机及其教训 通过 让-菲利普·布肖德 -
209-227 用分层自适应稀疏网格和拟蒙特卡罗方法进行数值平滑以实现有效的期权定价 通过 Christian Bayer和Chiheb Ben Hammouda和Raúl Tempone -
229-249 配备AI机翼的SABR 通过 Hideharu Funahashi先生 -
251-278 指数Lévy模型的闭式期权定价：一种残差方法 通过 Jean-Philippe Aguilar和Justin Lars Kirkby -
279-295 无下界的非对称短期利率模型 通过 Frédéric Vrins和Linqi Wang -
297-308 商品指数期权定价 通过 阿尔贝托·佩德罗·曼扎诺·埃雷罗、伊曼纽尔·纳斯塔西、安德烈亚·帕拉维奇尼和卡洛斯·瓦兹奎兹 -
309-334 包含已实现度量的半参数条件自回归联合价值风险和预期短缺建模框架 通过 Chao Wang、Richard Gerlach和Qian Chen -
335-349 结合金融新闻，基于长短记忆网络预测比特币价格 通过 约翰内斯·雅库比克（Johannes Jakubik）、阿卜杜勒扎·纳泽米（Abdolreza Nazemi）、安德烈亚斯·盖耶·舒尔茨（Andreas Geyer-Schulz）和弗兰克·J·法博齐（Frank J.Fabozzi） -
351-365 最优的多周期交易-具有成本意识的长期投资组合和效率的时间一致性 通过 赤生朋和紫叶
2023年1月，第23卷，第1期
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1-17 从期权价格和已实现收益估计时变风险规避 通过 玛丽亚·科索拉波娃（Maria Kosolapova）、迈克尔·汉克（Michael Hanke）和亚历克斯·魏森斯坦（Alex Weissensteiner） -
19-20 书评 通过 哥顿李尔 -
21-34 隐含波动面无套利预测的两步框架 通过 张文勇、李凌飞、张公秋 -
35-51 用事后波动率改进非对称随机波动率模型：非对称性的识别 通过 张泽华、赵冉 -
53-70 分数核随机Volterra方程的Markov逼近 通过 Christian Bayer和Simon Breneis -
71-93 EWMA Heston模型 通过 莱奥父母 -
95-109 粗糙Heston模型下带损失规避的最优再保险投资 通过 马京堂、卢正阳、陈登生 -
111-122 经验深度对冲 通过 Oskari Mikkilä&Juho Kanniainen -
123-148 最优退休决策的地平线效应 通过 Junkee Jeon&Minsuk Kwak&Kyunghyun公园 -
149-168 预测信用评级和转换概率：一个具有公司特定脆弱性的简单累积链接模型 通过 黄汝卿、朱志康、陈一池 -
169-185 基于信息的可违约债券定价的违约传染模型 通过 中川英寿和高田英寿
2022年12月，第22卷，第12期
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2139-2150 基本面影响价格反应吗？ 线性影响模型的关键评估 通过 米歇尔·沃德雷特（Michele Vodret）、伊亚科波·马斯特罗马托（Iacopo Mastromateo）、本斯·托特（Bence Tóth）和迈克尔·本扎奎恩（Michael Benzaquen） -
2151-2154 强化学习与随机优化：序列决策的统一框架 通过 伊戈尔·哈尔佩林 -
2155-2170 存在套利的Black–Scholes方程 通过 西蒙·法利内利和Hideyuki Takada -
2171-2204 场外金融市场AI驱动的流动性条款 通过 阿尔瓦罗·卡特亚（Alvaro Cartea）、帕特里克·张（Patrick Chang）、马特乌斯·姆罗茨卡（Mateusz Mroczka）和罗尔·乌门（Roel Oomen） -
2205-2217 eSSVI波动率曲面的无套利全局参数化 通过 A.明根 -
2219-2236 新冠肺炎危机后，政府债券作为股权风险分散工具的有效性是否减弱？† 通过 樱井裕治和黑泽哲雄 -
邮编：2237-2255 两种情绪量表的故事：多元情绪动力学中短期和长期成分的分离 通过 Danilo Vassallo和Giacomo Bormetti和Fabrizio Lillo -
2257-2274 一种基于数据驱动的可解释案例推理的金融风险检测方法 通过 李伟、弗洛伦蒂娜·帕拉希夫和乔治奥斯·瑟姆皮尼斯 -
2275-2295 受监管的投资组合 通过 纪尧姆·谢瓦利埃（Guillaume Chevalier）、纪尧姆·科奎莱特（Guillaome Coqueret）和托马斯·拉菲诺（Thomas Raffinot）
2022年11月，第22卷，第11期
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1955-1969 系统策略何时衰退？ 通过 安托万·福克（Antoine Falck）、亚当·雷吉（Adam Rej）和大卫·塞斯玛（David Thesmar） -
1971-1972 金融数学建模与计算：使用练习、Python和Matlab计算机代码 通过 亚历山德罗·格诺亚托和布兰卡·霍瓦特 -
1973-1987 学习高频金融的功能控制 通过 L.Leal和M.Lauriere&C.-A.Lehalle -
1989-2003 估计极限订单中填充概率的深度学习方法 通过 Costis Maglaras&Ciamac C.Moallemi&Muye Wang -
2005-2019 独立做市商之间的合作 通过 韩冰燕 -
2021-2045 一个新的国家转型森林：基于跨期行权政策和相应资本结构变化的公司证券定价 通过 Liang-Chih Liu、Tian-Shyr Dai、Hao-Han Chang和Lei Zhou -
2047-2061 利用非对称区间模型预测区间值原油价格 通过 陆全英、孙玉英、洪永淼、王寿阳 -
2063-2078 电力远期价格基本规范中的较高矩 通过 Angelica Gianfreda、Giacomo Scandolo和Derek W.Bunn -
2079-2091 比特币：跳跃、便利收益和期权价格 通过 Jimmy E.Hilliard和Julie T.D.Ngo -
2093-2107 高维实现协方差估计：一种参数方法 通过 G.Bucceri和G.Mboussa Anga -
2109-2123年 内生收益的实物期权估值 通过 Kyoung Jin Choi和Minsuk Kwak -
2125-2137年 专业分析师选择公司投资组合中的同行效应 通过 维克多·方（Victor Fang）、卢兹·霍尼韦尔曼（Lutz Honvehlmann）和托马斯·卢克斯（Thomas Lux）
2022年10月，第22卷，第10期
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1785-1795 非弹性市场假说：微观结构解释 通过 Jean-Philippe Bouchaud女士 -
1797-1800 关于虚假模型选择的一点注记 通过 Weiguan Wang和Johannes Ruf -
1801-1802 投资组合理论与套利：数学金融课程 通过 保罗·瓜索尼 -
1803-1803 纪念马可·阿维拉内达 通过 迈克尔·登普斯特和吉姆·盖泽尔 -
1805-1838 SPX和VIX市场粗糙和经典随机波动率模型的实证分析 通过 西格德·埃米尔·罗默 -
1839-1852 Yaari投资者的最佳回报 通过 K.Boudt和K.Dragun&S.Vanduffel -
1853-1870 最佳特征投资组合 通过 Richard J.McGee和Jose Olmo -
1871-1891 λ分位数的风险贡献 通过 A.Ince和I.Peri&S.Pesenti -
1893-1903 均值、方差和相关性中的误差对均值-方差框架的影响 通过 Munki Chung、Yongjae Lee、Jang Ho Kim、Woo Chang Kim和Frank J.Fabozzi -
1905-1926 具有自适应贝塔值的组稀疏增强指数化模型 通过 徐凤敏、马洁奥、卢海冰 -
1927-1954 基于模型的情景设计方法：压力测试的严重性和银行的弹性 通过 保罗·尼古拉·巴比埃里（Paolo Nicola Barbieri）、朱塞佩·卢西尼亚尼（Giuseppe Lusignani）、洛伦佐·普洛斯佩里（Lorenzo Prosperi）和利亚·齐奇诺（Lea Zicchino）
2022年9月，第22卷，第9期
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1579-1592年 基于序贯蒙特卡罗的稀疏索引跟踪 通过 Tanmay Satpathy和Rushabh Shah -
1593-1594 实践中的市场微观结构 通过 娜塔莉亚·贝尔肖娃 -
1595-1626 超越随机基准目标的最优资产配置 通过 倪晨迪（Chendi Ni）、李玉英（Yuying Li）、彼得·福塞斯（Peter Forsyth）和雷·卡罗尔（Ray Carroll） -
1627-1648 延迟协整下的成对交易 通过 Tingjin Yan、Mei Choi Chiu和Hoi Ying Wong -
1649-1663 高频价格中的价格聚类建模 通过 弗拉迪米尔·霍尔和佩特拉·托马诺娃 -
1665-1691 动态分位数函数模型 通过 Wilson Ye Chen、Gareth W.Peters、Richard H.Gerlach和Scott A.Sisson -
1693-1716 多变量Black-Scholes模型下希腊人最坏汽车的路径蒙特卡罗模拟 通过 胡晓波、薛军功、于贤迪 -
1717-1729 集成指数Lévy过程的矩及其在亚式期权定价中的应用 通过 里卡多·布里根 -
1731-1745 漏洞-CoVaR：调查加密市场 通过 马丁·华尔兹、阿比海·库马尔·辛格和奥斯塔普·奥赫林 -
1747-1757 SABR模型短期扩展的非收敛性证明 通过 Alan L.Lewis和Dan Pirjol -
1759-1784 最优长期一级员工养老金管理及其在中国城市地区的应用 通过 季冰冰、陈志平、乔吉奥·Consigli、哲言
2022年8月，第22卷第8期
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1405-1425 论高频交易中的欺骗策略检测 通过 宣涛、安德鲁·戴、兰玲和塞缪尔·德拉波 -
1427-1428 另类数据之书：投资者、交易员和风险经理指南 通过 狄克逊 -
1429-1443 深度可微强化学习与最优交易 通过 蒂鲍特·贾森 -
1445-1464 强化学习Kelly策略 通过 R.Jiang&D.Saunders&C.Weng -
1465-1480 稳健的深度对冲 通过 Eva Lütkebohmert、Thorsten Schmidt和Julian Sester -
1481-1494 求解偏积分微分方程的无监督深度学习方法 通过 傅伟龙和阿里·希尔萨 -
1495-1512 分数布朗运动预测：金融视角 通过 马蒂厄·加尔辛 -
1513-1534 基于市场信息的广义异质自回归模型 通过 罗德里戈·希兹梅里（Rodrigo Hizmeri）、马尔万·伊泽尔丁（Marwan Izzeldin）、英格马尔·诺尔特（Ingmar Nolte）和瓦西里厄斯·帕帕斯（Vasileios Pappas） -
1535-1544 多因素混合密度下电价风险的贝叶斯估计 通过 李康、斯蒂芬·沃克、保罗·达米恩和德里克·布恩 -
1545-1559 预测原油价格：技术指标需要经济约束吗？ 通过 Danyan Wen、Mengxi He、Li Liu和Yaojie Zhang