内容
2024年4月，第28卷，第2期
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285-328 瞬时乘数价格影响下的实物或现金结算套期保值 通过 德克·贝切勒和托多尔·比拉雷夫 -
329至361 有限参与均衡的存在性 通过 韦斯顿 -
363-390 不确定性风险度量框架 通过 托卢洛佩·法迪纳（Tolulope Fadina）、杨柳（Yang Liu）和王若都（Ruodu Wang） -
391-451 福利约束下的最优消费与投资 通过 Junkee Jeon和Minsuk Kwak -
453-495 部分可观测跳群模型中基于BSDEs的最优再保险 通过 马蒂奥·布拉切塔（Matteo Brachetta）、乔治娅·卡莱加罗（Giorgia Callegaro）、克劳迪娅·塞西（Claudia Ceci）和卡洛·斯加拉（Carlo Sgara） -
497-551 对大量竞争性和异质性代理的最优投资 通过 Ludovic Tangpi和Xuchen Zhou -
553-613 半鞅模型扰动下最优投资的二次展开 通过 Oleksii Mostovyi&Mihai Sêrbu公司
2024年1月，第28卷，第1期
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1-26 具有反射几何布朗运动的套利问题 通过 迪安·巴克纳、凯文·多德和哈迪·赫尔利 -
27-79 色散约束鞅Schrödinger问题与S&P500/VIX微笑校准难题 通过 朱利安·盖恩 -
81-121 希尔伯特空间中基于神经网络的流量前向期权定价 通过 Fred Espen Benth&Nils Detering&Luca Galimberti公司 -
123-159 交易费用下跳跃金融市场的最优投资与消费 通过 谢尔盖·埃戈罗夫和塞尔盖·佩加门奇科夫 -
161-214 投资-消费-保险优化问题，具有多种习惯形成和非参与折扣 通过 Yike Wang和Jingzhen Liu和Tak Kuen Siu -
215-257 稳健金融的粗路基础 通过 Andrew L.Allan、Chong Liu和David J.Prömel -
259-284 具有连续马尔可夫鞅的伪布朗运动 通过 Mathias Beiglböck&George Lowther&Gudmund Pammer&Walter Schachermayer
2023年10月，第27卷，第4期
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863-865年 编辑：纪念托马斯·比约克特刊 通过 马丁·施韦泽 -
867-885 纪念：托马斯·比约克（1947-2021） 通过 Raquel M.Gaspar和Mariana Khapko -
887-902 带投资的Sparre Andersen模型的破产概率：年金支付的情形 通过 尤里·卡巴诺夫和柏拉顿·普罗米斯洛夫 -
903-932 具有滚动风险的期限结构模型的随机控制视角 通过 克劳迪奥·丰塔纳（Claudio Fontana）、西蒙·帕瓦拉纳（Simone Pavarana）和沃尔夫冈·伦加迪尔（Wolfgang J.Runggaldier） -
933-946 折扣模型 通过 达米尔·菲利波维奇 -
947-984 线性-二次随机微分博弈中的有利可图说客 通过 Ali Lazrak、Hanxiao Wang和Jiongmin Yong -
985-1015 强大的效用最大化与棘手的索赔 通过 李云红、徐左权、周迅 -
1017-1046 动态不一致代理的资产定价 通过 玛丽亚娜·卡普科 -
1047-1048 谢谢你，托马斯！ 通过 安德烈亚·戈巴尼
2023年7月，第27卷，第3期
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539-603 流氓交易员 通过 华远洞、保罗·瓜索尼和埃伯哈德·梅耶霍夫 -
605-661 层次结构中的持续时间激励 通过 艾玛·休伯特 -
663-711 具有异质影响和暴露的传染性McKean–Vlasov系统 通过 扎卡里·范斯坦和安德烈亚斯·瑟马克 -
713-768 具有乘法价格影响和不完全回报信息的最优执行 通过 Felix Dammann和Giorgio Ferrari -
769-829 马尔可夫过程下巴黎停止时间的一种通用方法 通过 张公秋、李凌飞 -
831-862 摩擦市场中风险可接受资产定价的基本定理 通过 玛丽亚·阿杜卡和科西莫·穆纳里
2023年4月，第27卷，第2期
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255-304 熵鞅最优运输与非线性定价——对冲对偶 通过 亚历山德罗·多尔迪和马可·弗里特利 -
305-340 纳什均衡中的价格影响 通过 Xiao Chen、Jin Hyuk Choi、Kasper Larsen和Duane J.Seppi -
341-400 提款约束和奇怪平方律下的最优股利 通过 Hansjörg Albrecher、Pablo Azcue和Nora Muler -
401-434 随机投资组合理论中的市盈率 通过 东汉·金 -
435-465 等价局部鞅测度下的可选投影 通过 弗朗西丝卡·比亚基尼（Francesca Biagini）、安德烈亚·马佐恩（Andrea Mazzon）和阿里·佩卡·佩基奥（Ari-Pekka Perkkiö） -
467-501 最大期望效用下的最优保险 通过 Corina Birghila和Tim J.Boonen&Mario Ghossoub -
503-537 自我保护的连续时间模型 通过 莎拉·本萨勒姆（Sarah Bensalem）、尼科拉·埃尔南德斯·桑提比亚涅斯（Nicolás Hernández-Santibáñez）和纳比尔·卡齐·塔尼（Nabil Kazi-Tani）
2023年1月，第27卷，第1期
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1-47 具有随机延迟的最优执行 通过 阿尔瓦罗·卡特亚和莱安德罗·桑切斯·贝当古 -
49-96 投机交易、前景理论与交易成本 通过 Alex S.L.Tse和Harry Zheng -
97-126 鞅驱动模型i.i.d.路径的非参数估计及其在非自治金融模型中的应用 通过 尼古拉斯·玛丽 -
127-158 爱泼斯坦-辛随机微分效用的无限投资-消费问题。 一： 基础 通过 马丁·赫德根、大卫·霍布森和约瑟夫·杰罗姆 -
159-188 Epstein–Zin随机微分效用的无限期投资-消费问题。 二： （0,1）中ϑ∈（0，1）$\vartheta\的存在性、唯一性及验证$ 通过 马丁·赫德根、大卫·霍布森和约瑟夫·杰罗姆 -
189-231 平均场组合游戏 通过 管星福和潮州 -
233-254 鞅-薛定谔桥与最优半静态投资组合 通过 Marcel Nutz、Johannes Wiesel和Long Zhao
2022年10月，第26卷，第4期
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671-732 用破胶高斯近似模拟Lévy模型中的水位下降及其持续时间 通过 Jorge González Cázares和Aleksandar Mijatović -
733-769 高斯随机波动率模型的特征函数：一个解析表达式 通过 爱德华多·阿比·贾贝尔 -
771-823 伦敦银行同业拆借利率市场模型的雅可比随机波动系数 通过 Pierre-Edouard Arrouy、Alexandre Boumezoued、Bernard Lapeyre和Sophian Mehalla -
825-875 copula稳健性概念及其在定量风险管理中的应用 通过 亨利克·泽勒 -
877-897 具有切换价格的风险资产投资的破产概率 通过 尤里·卡巴诺夫和谢尔盖·佩加门什奇科夫 -
899-925 离散时间模型中的气泡 通过 马丁·赫德根和德特·克雷尔 -
927-982年 交易费用超过有效摩擦模型中的半鞅价格系统 通过 克里斯托夫·库恩和亚历山大·莫里托
2022年7月，第26卷，第3期
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383-416 论偏态和峰度在金融中缓和稳定（CGMY）Lévy模型中的作用 通过 瑟伦·阿斯穆森 -
417-459 企业风险估计的最小二乘蒙特卡罗方法 通过 红军·哈和丹尼尔·鲍尔 -
461-503 基于经验对偶优化求解模型不确定性下的最优停车问题 通过 丹尼斯·贝洛梅斯特尼（Denis Belomestny）、托比亚斯·胡布纳（Tobias Hübner）和沃尔克·克雷奇默（Volker Krätschmer） -
505-533 过程和向量的集值动态风险度量 通过 陈彦宏（Yanhong Chen）和扎卡里·范斯坦（Zachary Feinstein） -
535-585 随机停止市场模型的对数最优和对数组合 通过 Tahir Choulli和Sina Yansori -
587-630 具有短期资产的连续时间资产市场博弈 通过 米哈伊尔·日特鲁金 -
631-669 石油行业的一类短期模型，用于解释投机石油储备 通过 伊夫·阿奇杜（Yves Achdou）、查尔斯·贝图奇（Charles Bertucci）、吉恩·米歇尔·拉斯里（Jean-Michel Lasry）、皮尔雷·卢伊斯（Pierre-Louis Lions）、安托万·罗斯坦德（Antoine Rostand）和何塞·A·申克曼
2022年4月，第26卷，第2期
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131-172 基于内核的机器学习在投资组合估值和风险管理中的应用 通过 Lotfi Boudabsa和Damir Filipović -
173-216 具有最低利率保证和退保期权的参与政策分析 通过 玛丽亚·基亚罗拉（Maria B.Chiarolla）、蒂齐亚诺·安吉利斯（Tiziano Angelis）和加布里埃尔·斯塔比尔（Gabriele Stabile） -
217-266 参考过去最大支出的最佳消费 通过 邓朔庆、李勋、范惠妍、项羽 -
267-300 带摩擦的动态均值-方差问题 通过 阿兰·本苏珊（Alain Bensoussan）、马桂元（Guiyuan Ma）、周志忠（Chi Chung Siu）和任志刚（Sheung Chi Phillip Yam） -
301-334 一个时间不一致的Dynkin博弈：从个人内部到个人之间的均衡 通过 黄玉辉、周舟 -
335-358 离散Bachelier模型中效用无差异价格的标度极限 通过 Asaf Cohen和Yan Dolinsky -
第359-382页 规模化保险现金流：通过计量技术变化的表示和计算 通过 克里斯蒂安·福勒
2022年1月，第26卷，第1期
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1-3 编辑：金融与随机学25周年 通过 马丁·施韦泽 -
5-31 1992-2008年意大利金融数学发展透视 通过 Wolfgang J.Runggaldier公司 -
33-58 我的金融与随机之旅 通过 马雷克·穆塞拉 -
59-84 通过最佳运输从Bachelier到Dupire 通过 Mathias Beiglböck&Gudmund Pammer&Walter Schachermayer -
85-101 经济研究对金融数学的影响：来自过去25年的证据 通过 雷内·卡莫纳 -
103-129 强化学习和随机优化 通过 塞巴斯蒂安·贾姆加尔
2021年10月，第25卷，第4期
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615-657 高维指数Lévy模型中期权价格的Deep ReLU网络表达率 通过 卢卡斯·戈农和克里斯托夫·施瓦布 -
659-688 复杂世界中完整且竞争激烈的金融市场 通过 吉安卢卡·卡塞塞 -
689-724 期权定价中的附加物流过程 通过 彼得·卡尔和洛伦佐·托里切利 -
725-756 基于场景的风险评估 通过 Ruodu Wang和Johanna F.Ziegel -
757-810 随机订单模型中最优交易执行的Cádlág半鞅策略 通过 朱莉娅·阿克曼、托马斯·克鲁斯和米哈伊尔·乌鲁索夫
2021年7月，第25卷，第3期
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427-468 离散时间金融市场稳健建模的统一框架 通过 Jan Obłój和Johannes Wiesel -
469-503 稳健效用最大化的对偶理论 通过 丹尼尔·巴特、迈克尔·库珀和阿里尔·纽菲尔德 -
505-528 Skorokhod空间上的拟确可选分解和超套期结果 通过 布鲁诺·布沙尔和谭晓璐 -
529-561 稳健的状态相关均值-方差投资组合选择：一种闭环方法 通过 韩炳彦（Bingyan Han）、潘志生（Chi Seng Pun）和王海英（Hoi Ying Wong） -
563-596 标记点过程非单调信息下的时间动力学评价 通过 马库斯·克里斯蒂安森 -
597-614 Lebesgue连续货币效用函数的公共性和时间一致性 通过 弗雷迪·德尔巴恩
2021年4月，第25卷，第2期
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189-229 具有准双曲折扣的马尔可夫决策过程 通过 安娜·杰希·基维茨和安德烈·诺瓦克 -
231-275 考虑交易费用的均衡资产定价 通过 马丁·赫德根（Martin Herdegen）、约翰内斯·穆勒（Johannes Muhle-Karbe）和迪伦·波萨马伊（Dylan Possamai） -
277-310 分数布朗运动下的高频交易 通过 保罗·瓜索尼（Paolo Guasoni）、尤利亚·米舒拉（Yuliya Mishura）和米克洛斯·拉索尼（Miklós Rásonyi） -
311-330 凹性、随机效用和风险规避 通过 罗伯特·贾罗和李四光 -
331-358 阿罗-普拉特（Arrow–Pratt）可预测远期公用事业流程风险容忍度的演变 通过 莫里斯·S·斯特鲁布与荀玉周 -
359-381 一维扩散中漂移的变化 通过 Sascha Desmettre&Gunther Leobacher&L.C.G.Rogers -
383-426 无穷维多项式过程 通过 克里斯塔·库奇罗和萨拉·斯瓦卢托·费罗
2021年1月，第25卷，第1期
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1-3 编辑 通过 Andreas H.Hamel和Martin Schweizer -
5-41 随机集的非线性期望 通过 伊利亚·莫尔恰诺夫和安贾·穆勒曼 -
43-76 集值风险测度作为向后随机差分包含和方程 通过 圣阿拉拉特和扎卡里·范斯坦 -
77至99 集值风险测度诱导的不完全偏好的多效用表示 通过 科西莫·穆纳里 -
101-132 交易成本下的风险套利和可接受性对冲 通过 伊曼纽尔·莱皮内特和伊利亚·莫尔恰诺夫 -
133-165年 系统风险集值测度的可诱导性和可识别性 通过 托比亚斯·费斯勒、贾娜·拉维诺娃和比吉特·鲁德洛夫 -
167-187 交易费用下期权超复制Kusuoka极限定理的多资产版本 通过 朱利安·格里帕特和尤里·卡巴诺夫
2020年10月，第24卷，第4期
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827-870 Riesz表示定理与半鞅的弱紧致性 通过 马蒂·基伊斯基 -
871-901 过滤收缩、平减指数的结构和市场完整性的失败 通过 Constantinos Kardaras和Johannes Ruf -
903-937 具有背景风险的最优保险：一般依赖结构分析 通过 宜春池伟 -
939-980 细分和整合市场中的资产价格 通过 Paolo Guasoni和Kwok Chuen Wong -
981-1011 随机因子模型中一类正向性能过程的构造及Widder定理的推广 通过 列文·阿瓦内西扬（Levon Avanesyan）、米哈伊洛·什科尔尼科夫（Mykhaylo Shkolnikov）和罗尼·西卡尔（Ronnie Sircar） -
1013-1034 具有比例交易成本的扩展弱收敛和效用最大化 通过 Erhan Bayraktar、Leonid Dolinskyi和Yan Dolinsky -
1035-1082 泊松观测下的Leland–Toft最优资本结构模型 通过 兹比格尼乌·帕尔莫夫斯基（Zbigniew Palmowski）、何塞·路易斯·佩雷斯（JoséLuis Pérez）、布迪·阿尔塔·苏里亚（Budhi Arta Surya）和山崎（Kazutoshi Yamazaki） -
1083-1132 经济增长部分观测下的公共债务最优削减 通过 乔治亚·卡莱加罗（Giorgia Callegaro）、克劳迪娅·塞奇（Claudia Ceci）和乔治·费拉里（Giorgio Ferrari）
2020年7月，第24卷，第3期
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565-599 有条件戴维斯定价 通过 卡斯珀·拉森和哈利尔·梅特·索纳和戈尔丹·日特科维奇 -
601-632 数学金融中的自适应Wasserstein距离和稳定性 通过 Julio Backhoff-Veraguas、Daniel Bartl、Mathias Beiglböck和Manu Eder -
633-675 基于非对称风险函数的期权定价和套期保值：基于完全非线性偏微分方程的渐近最优性 通过 Emmanuel Gobet和Isaque Pimentel以及Xavier Warin -
677-722 跳跃扩散模型校准的分裂策略 通过 Vinicius V.L.Albani和Jorge P.Zubelli -
723-755 Heston SDE的已实现波动率和参数估计 通过 Robert Azencott、Peng Ren和Ilya Timofeyev -
757-794 随机波动率模型大投资组合的快速均值回归渐近性 通过 Ben Hambly和Nikolaos Kolliopoulos -
795-825 时间反转和扩散的最后通过时间及其在信贷风险管理中的应用 通过 Masahiko Egami和Rusudan Kevkhishvili
2020年4月，第24卷，第2期
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277-307 信息套利的价值 通过 Huy N.Chau、Andrea Cosso和Claudio Fontana -
309-333 体制切换仿射过程及其在金融中的应用 通过 Misha Beek、Michel Mandjes、Peter Spreij和Erik Winands -
335-357 参照依赖偏好下的部分清算 通过 Vicky Henderson和Jonathan Muscat -
359-382 随机年金的不完全均衡 通过 金·韦斯顿和戈丹·伊特科维奇 -
383-422 不完全市场中的消费 通过 Paolo Guasoni和Gu Wang -
423-463 由市场权重函数沿路径生成的交易策略 通过 Ioannis Karatzas和Donghan Kim -
465-511 随机不连续多曲线的期限结构模型 通过 克劳迪奥·丰塔纳（Claudio Fontana）、佐拉娜·格巴克（Zorana Grbac）、桑德琳·贡贝尔（Sandrine Gümbel）和托尔斯滕·施密特（Thorsten Schmidt） -
513-564 论系统性风险度量的公平性 通过 Francesca Biagini和Jean-Pierre Fouque、Marco Frittelli和Thilo Meyer Brandis
2020年1月，第24卷，第1期
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1-38 Black–Scholes不等式：应用与推广 通过 迈克尔·德兰奇 -
39-69 Lévy驱动广义Ornstein–Uhlenbeck过程的破产概率 通过 尤里·卡巴诺夫和谢尔盖·佩加缅什奇科夫 -
71-123 部分信息最优股利与退化反射扩散的停止 通过 蒂齐亚诺·安吉利斯 -
125-167 根据资本要求，负债现金流在离散时间内的价值 通过 汉普斯·恩格斯纳（Hampus Engsner）、克里斯托弗·林登斯（Kristoffer Lindensjö）和菲利普·林德斯科格（Filip Lindskog） -
169-214年 线性信用风险模型 通过 达米安·阿克雷尔和达米尔·菲利波维奇 -
215-248 预测集上的路径超边缘 通过 丹尼尔·巴特、迈克尔·库珀和阿里尔·纽菲尔德 -
249-275 带摩擦的准纯超边缘对偶 通过 Erhan Bayraktar和Matteo Burzoni
2019年10月，第23卷，第4期
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795-826 持有轻尾对象投资组合的个体代理网络的金融风险度量 通过 克劳迪娅·克鲁珀伯格和米丽亚姆·伊莎贝尔·塞弗特 -
827-859 局部波动率模型中的极端货币扭曲 通过 保罗·皮加托 -
861-888 具有交易成本的有限公司最优投资：最优策略的构建 通过 Christoph Belak和Jörn Sass -
889-923 随机弹性下的多维最优交易执行 通过 乌尔里希·霍斯特和夏晓雨 -
925-973 多维证券市场资本要求的风险分担 通过 Felix-Benedikt Liebrich和Gregor Svindland -
975-999 远期转换率 通过 Kristian Buchardt、Christian Furrer和Mogens Steffensen -
1001-1024 分数阶微分方程在风险理论中的应用 通过 Corina D.Constantinescu、Jorge M.Ramirez和Wei R.Zhu -
1025-1048 依赖不确定性下风险聚集的双重效用 通过 王若都、徐左权、周迅 -
1049-1077 预期严格无条件与交易费用下资产定价的基本定理 通过 克里斯托夫·库恩和亚历山大·莫里托
2019年7月，第23卷，第3期
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451-500 Hayashi–Yoshida型泛函的大数定律 通过 Ole Martin和Mathias Vetter -
501-533 仿射前向方差模型 通过 Jim Gatheral和Martin Keller-Ressel -
535-594 内生传染系统风险的SPDE模型 通过 Ben Hambly和Andreas Söjmark -
595-640 模型扰动下效用最大化问题的灵敏度分析 通过 Oleksii Mostovyi&Mihai Sêrbu公司 -
641-676 具有交易费用的多资产投资与消费问题 通过 David Hobson、Alex S.L.Tse和Yeqi Zhu -
677-696 具有交易成本的市场中稳健效用最大化 通过 Huy N.Chau和Miklós Rásonyi -
697-728 连续时间路径超边缘的对偶性 通过 丹尼尔·巴特（Daniel Bartl）、迈克尔·库珀（Michael Kupper）、大卫·J·普雷梅尔（David J.Prömel）和卢多维奇·唐皮（Ludovic Tangpi） -
729-759 限量订单市场中的自筹资金方程 通过 雷内·卡莫纳和凯文·韦伯斯特 -
761-794 措施变更的分配兼容性 通过 Jie Shen、Yi Shen、Bin Wang和Ruodu Wang
2019年4月，第23卷，第2期
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275至311 将信号纳入最佳交易 通过 Charles-Albert Lehalle和Eyal Neuman -
313-358 消费、投资和医疗与老龄化 通过 Paolo Guasoni和Yu Jui Huang -
359-395 美国看跌期权的稳健界限 通过 大卫·霍布森和多明尼卡斯·诺吉拉斯 -
397-421 短期销售约束下的一些无约束规则及其在资产价格趋同中的应用 通过 Delia Coculescu和Monique Jeanblanc -
423-447 从短期波动率掉期中估计赫斯特参数：Malliavin演算方法 通过 Elisa Alås&白谷健一郎
2019年1月，第23卷，第1期
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1-28 基于动态收缩理论的二维控制问题 通过 Jean-Paul Décamps和Stéphane Villeneuve -
96年9月29日 具有恒定和比例交易成本的因子模型中的效用最大化 通过 Christoph Belak&Sören Christensen公司 -
97-137 论年金购买的自由边界 通过 蒂齐亚诺·安吉利斯和加布里埃尔·斯塔比尔 -
139-172 Cox–Ingersoll–Ross过程和平方Bessel过程强数值逼近的任意慢收敛速度 通过 马里奥·赫夫特和阿努夫·詹森 -
173-207 均值-方差问题中的时间一致性悖论？ 通过 阿兰·本苏桑（Alain Bensoussan）、郭振旺（Kwok Chuen Wong）和尚志·任志刚（Sheung Chi Phillip Yam） -
209-238 无时间一致性美式期权的极小极大定理 通过 丹尼斯·贝洛梅斯特尼（Denis Belomestny）、托比亚斯·胡布纳（Tobias Hübner）、沃尔克·克雷奇默（Volker Krätschmer）和萨沙·诺尔特（Sascha Nolte） -
239-273 前向熵风险度量的遍历BSDE方法：表示和大成熟度行为 通过 Wing Fung Chong、Ying Hu、Gechun Liang和Thaleia Zariphopoulou
2018年10月，第22卷，第4期
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733-771 非流动市场最优投资和未定权益估值的凸对偶性 通过 Teemu Pennanen和Ari-Pekka Perkkiö -
773-825 长期现金流量敏感性分析 通过 Hyungbin公园 -
827-877 限额订单簿的二阶近似值 通过 Ulrich Horst&Dörte Kreher公司 -
879-918 模型不确定性下的动态一致投资：稳健远期准则 通过 Sigrid Källblad、Jan Obłój和Thaleia Zariphopoulou -
919-957 整数约束下的动态交易 通过 Stefan Gerhold和Paul Krühner -
959-1006 Banach空间中的随机演化方程及其在Heath–Jarrow–Morton–Musiela方程中的应用 通过 Zdzisław Brzeźniak&Tayfun Kok公司 -
1007-1036 弱时滞与无约束定价 通过 马西莫·马里纳奇和费德里科·塞维里诺
2018年7月，第22卷，第3期
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511-567 稳健定价——连续时间对冲双重性 通过 侯兆旭和杨欧波 -
569-601 具有交易成本的均衡收益 通过 布鲁诺·布沙尔（Bruno Bouchard）、福卡萨瓦（Masaaki Fukasawa）、马丁·赫德根（Martin Herdegen）和约翰内斯·穆勒（Johannes Muhle-Karbe） -
603-620 波动性不确定性下连续交易的阿罗-德布鲁均衡的不可执行性 通过 帕特里克·贝斯纳和弗兰克·里德尔 -
621-641 Heath–Jarrow–Morton模型中的长期因子分解 通过 李关琴和瓦迪姆·莱因茨基 -
643-666 准高斯HJM模型中的爆炸 通过 Dan Pirjol和Lingjiong Zhu -
667-700 雅可比随机波动模型 通过 达米安·阿克雷尔、达米尔·菲利波维奇和塞尔吉奥·普利多 -
701-731 参数期权定价的切比雪夫插值 通过 马克西米利安·加奥（Maximilian Gaß）、凯瑟琳·格劳（Kathrin Glau）、米尔科·马尔斯泰特（Mirco Mahlstedt）和马克西米莉安·梅尔（Maximillian Mair）
2018年4月，第22卷，第2期
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241-280 杠杆效应与粗糙波动率的微观结构基础 通过 Omar Euch、Masaaki Fukasawa和Mathieu Rosenbaum -
281-295 导致不确定波动定价的风险中性均衡 通过 约翰内斯·穆勒-卡贝（Johannes Muhle-Karbe）和马塞尔·纳茨（Marcel Nutz） -
297-326 效用最大化背景下模型空间的扩展 通过 卡斯珀·拉森、奥列克西·莫斯托维和戈丹·伊特科维奇 -
327-366 无套利有限维模型对商品市场远期曲线模型的逼近 通过 Fred Espen Benth和Paul Krühner -
367-393 基于行为经济学理论的风险度量 通过 毛天骏 -
395-415年 一般Orlicz空间上法变风险测度的Fatou性质、表示及扩张 通过 牛山高、丹尼·梁、科西莫·穆纳里和福沃斯·桑托斯 -
417-442年 内生永久市场影响下的完美套期保值 通过 Masaaki Fukasawa和Mitja Stadje -
443-502 关于小摩擦的Radner平衡的稳定性 通过 Martin Herdegen和Johannes Muhle-Karbe -
503-510 修正：仿射单因素模型中的收益曲线形状和渐近短期利率分布 通过 马丁·凯勒·雷塞尔
2018年1月，第22卷，第1期
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1-37 委托代理问题的动态规划方法 通过 雅克沙·奇维塔尼奇、迪伦·波萨马伊和尼扎尔·图齐 -
39-68 随机流动性下的最优清算 通过 德克·贝切勒（Dirk Becherer）、托多尔·比拉雷夫（Todor Bilarev）和彼得·弗兰特鲁普（Peter Frentrup） -
69-95 减少不耐烦感下的时间一致性停车 通过 Yu Jui Huang和Adrien Nguyen-Huu -
97-126 非对称信息和随机视界下的金融均衡 通过 乌穆特·切廷 -
127-159 在一个诚实的时代里，不要胡说八道 通过 安娜·阿克萨米特（Anna Aksamit）、塔希尔·乔利（Tahir Choulli）、邓军（Jun Deng）和莫妮克·詹布兰科（Monique Jeanblanc） -
161-180 影子价格、分数布朗运动和交易成本下的投资组合优化 通过 Christoph Czichowsky、Rémi Peyre、Walter Schachermayer和Junjian Yang -
181-203 复制投资组合方法进行资本计算 通过 马修·坎布和达米尔·菲利波维奇 -
205至240 过滤公式的扩展，适用于多个无序默认时间 通过 莫妮克·珍妮·布朗、李立波和宋世奇
2017年10月，第21卷，第4期
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873-930 模型的不确定性、重新校准和delta–vega套期保值的出现 通过 塞巴斯蒂安·赫尔曼（Sebastian Herrmann）和约翰内斯·穆勒（Johannes Muhle-Karbe） -
931-965 布朗半平稳过程的混合格式 通过 米克尔·本尼德森（Mikkel Bennedsen）、阿斯格·隆德（Asger Lunde）和米科·帕卡宁（Mikko S.Pakkanen） -
967-993 涉及最大过程的期权定价的直接解法 通过 Masahiko Egami和Tadao Oryu -
995-1026年 指数Lévy模型的多级蒙特卡罗 通过 迈克尔·贾尔斯和袁霞 -
1027-1071 内源性活期券 通过 Zhe Cheng和Scott Robertson -
1073-1102 动态谱风险测度、极限定理与最优投资组合配置 通过 D.Madan和M.Pistorius和M.Stadje -
1103-1139 拟左连续模型的无向上随机时域 通过 安娜·阿克萨米特（Anna Aksamit）、塔希尔·乔利（Tahir Choulli）、邓军（Jun Deng）和莫妮克·詹布兰科（Monique Jeanblanc） -
1141-1166 通过Vovk的外部度量实现路径超复制 通过 Mathias Beiglböck&Alexander M.G.Cox&Martin Huesmann&Nicolas Perkowski&David J.Prömel
2017年7月，第21卷，第3期
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593-630 标准普尔500指数对波动率指数期货表现出微笑 通过 Julien Guyon、Romain Menegaux和Marcel Nutz -
631-659 因子模型的风险边界 通过 卡罗尔·伯纳德（Carole Bernard）、卢杰·吕申多夫（Ludger Rüschendorf）、史蒂文·范杜菲尔（Steven Vanduffel）和王若都（Ruodu Wang） -
661-718 隐含波动率的精确泰勒公式 通过 斯特凡诺·帕利亚拉尼和安德烈亚·帕斯库奇 -
719-739 可测性在博弈论概率中的作用 通过 弗拉基米尔·沃夫克 -
741-751 不需要关闭半静态贸易战略的结果空间 通过 Beatrice Acciaio、Martin Larsson和Walter Schachermayer