内容
2013
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CoFie-2013年4月 多气泡测试2:实时探测器的极限理论 通过 Peter C.B.Phillips、Shu-Ping Shi和Jun Yu -
CoFie-2013年3月 多重泡沫测试1:标准普尔500指数暴涨暴跌的历史性插曲 通过 Peter C.B.Phillips、Shu-Ping Shi和Jun Yu -
CoFie-2013年2月 简单线性回归中基于位置的估计的度量 通过 DANIEL PREVE&Shu-Ping XIJIA LIU公司 -
CoFie-2013年1月 连续时间高斯和Levy过程中均值回归估计的偏差 通过 Yong Bao和Aman Ullah、Yun Wang和Jun Yu
2012
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CoFie-2011年5月 信息交易的时变调整概率和对称订单流冲击概率的估计 通过 DANIEL PREVE和Yiu Kuen Tse -
CoFie-2012年3月 探测香港住宅地产市场的泡沫 通过 Matthew S.Yiu、Jun Yu和Lu Jin -
CoFie-2012年2月 高频波动率的估计:一种自回归条件持续时间方法 通过 Yiu Kuen Tse和Thomas Tao Yang -
合同文件-2012年1月 月波动率估计:已实现波动率、GARCH和ACD-ICV方法的实证比较 通过 刘守伟和谢耀坤
2011
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2011年5月10日 收益率和波动率中自我激励跳跃影响的贝叶斯学习 通过 Andras Fulop、Junye Li和Jun Yu -
CoFie-2011年9月 爆炸行为右尾单位根测试中的规格敏感性 通过 Peter C.B.Phillips、Shu-Ping Shi和Jun Yu -
CoFie-2011年4月 潜在扩散模型的模拟最大似然估计 通过 Tore Selland Kleppe、Jun Yu和Hans J.Skaug -
CoFie-2011年3月 测试多个气泡 通过 Peter C.B.Phillips、Shu-Ping Shi和Jun Yu -
CoFie-2011年2月 预测股权风险溢价:技术指标的作用 通过 克里斯托弗·奈利(Christopher J.Neely)、戴维·拉帕奇(David E.Rabach)、涂军(Jun Tu)和周国福(Guofu Zhou) -
CoFie-01-2011 金融泡沫右尾单位根检验中的特殊敏感性 通过 史树平(Shu-Ping Shi)、彼得·菲利普斯(Peter C.B.Phillips)和于军(Jun Yu)
2009
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合同-09-2009 连续时间随机波动模型的模拟最大似然估计 通过 Tore Selland Kleppe、Hans J.Skaug和Jun Yu -
合同-07-2009 次贷危机期间金融泡沫的时间线 通过 Peter C.B.Phillips和Jun Yu -
CoFie-06-2009公司 统一附近的计量经济学推断 通过 Peter C.B.Phillips和Tassos Magdalinos -
CoFie-2009年4月 连续时间模型的计量经济学分析——彼得·菲利普斯工作综述和一些新结果 通过 于军(Jun Yu) -
CoFie-03-2009公司 中位数的无限密度与股票收益率分布的典型形状 通过 Peter C.B.Phillips、Jin Seo Cho和Chirok Han -
CoFie-03-2008公司 20世纪90年代纳斯达克的爆炸性行为:繁荣何时抬高了资产价值? 通过 Peter C.B.Phillips、Yangru Wu和Jun Yu -
2009年2月 可能无限误差密度条件异方差下的LAD渐近性 通过 Peter C.B.Phillips、Jin Seo Cho和Chirok Han -
CoFie-01-2009 非参数协整回归中的动态失范 通过 Peter C.B.Phillips和Ioannis Kasparis
2008
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合同文件-2008年4月 半参数随机波动模型 通过 于军(Jun Yu) -
2008年1月1日 固定价格交易下波动率测量中的信息损失 通过 Peter C.B.Phillips和Jun Yu
2007
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CoFie-06-2008公司 连续时间模型中平均反转参数估计的偏差 通过 于军(Jun Yu) -
合同文件-01-2007 基于似然的随机波动模型自动推断 通过 Hans J.Skaug和Jun Yu -
01-2007 基于似然的随机波动模型自动推断 通过 于军(Jun Yu)
未注明日期
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CoFie-08-2009公司 金融连续时间模型的最大似然和高斯估计 通过 Peter C.B.Phillips和Jun Yu -
合同-07-2008 带有微观结构噪声的结构性信贷风险模型的贝叶斯分析 通过 Shirley J.Huang和Jun Yu -
CoFie-05-2009公司 时间序列数据中轻度爆炸周期的起源和崩塌的极限理论 通过 Peter C.B.Phillips和Jun Yu -
CoFie-05-2008公司 基于模拟的或有索赔价格估计 通过 Peter C.B.Phillips和Jun Yu -
CoFie-2012年4月 潜在变量模型的稳健偏差信息准则 通过 李勇、曾涛、于军 -
CoFie-02-2007公司 用非负半参数模型预测已实现波动率 通过 Daniel Preve、Anders Eriksson和Jun Yu