内容
2024年3月，第38卷，第1期
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1-35 事后来看，瑞士信贷（Credit Suisse）的纾困：不是一粒苦药，而是一个案例 通过 帕斯卡·博尼和海因兹·齐默尔曼 -
37-91 分析师的行业集中度会影响其预测的质量吗？ 通过 何冠明、孙云、李志超 -
93-122 对冲目标 通过 托马斯·克拉比切勒（Thomas Krabichler）和马库斯·温施（Marcus Wunsch） -
123-155 评估金融技术（FinTech）对可持续金融的影响：全球综合分析 通过 穆罕默德·卡希夫（Muhammad Kashif）、陈平鲁（Chen Pinglu）、赛义夫·乌拉（Saif Ullah）和穆巴舍·扎曼（Mubasher Zaman） -
157-159 FinTech和区块链的palgrave手册 通过 卢卡·J·列比
2023年12月，第37卷，第4期
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351-377 国际银行贷款和银行价值 通过 Charles Braymen和John R.Wingender -
379-401 双分量Beta-t-QVAR-M-lev：一种新的预测模型 通过 Michel Ferreira Cardia Haddad&Szabolcs Blazsek&Philip Arestis&Franz Fuerst&Hsia Hua Sheng -
403-456 技术交易规则的预测能力：发达和新兴股市的实证分析 通过 凯文·林克 -
457-497 市场冲击下交错板对公司价值的影响 通过 特里斯坦·奥利弗·斯坦扎利 -
499-502 债券之王：一个人如何创造市场，建立帝国，却失去了所有的评论 通过 汤姆·伯多夫
2023年9月，第37卷，第3期
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239-275 欧洲网络监管背景下的贝塔估计：什么重要，什么不重要，什么不可或缺 通过 Dmitry Bazutov和AndréBetzer以及Richard Stehle -
277-296 瑞士法郎公司债券收益的因素 通过 塞缪尔·曼瑟 -
297-324 我们对低风险异常的了解：文献综述 通过 约书亚·特劳特 -
325-345 证券交易税与股价信息性：法国和意大利的证据 通过 保罗·佩雷拉·席尔瓦 -
347-349 Campbell R.Harvey、Ashwin Ramachandran、Joey Santoro：DeFi和金融的未来 通过 马蒂斯·默克
2023年6月，第37卷，第2期
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121-160 交易成本再平衡：理论、模拟和实际数据 通过 Rim Bernoussi和Michael Rockinger -
161-189 不要相信你所听到的关于披露的一切：推特和自愿披露效应 通过 朱利安联合国沃格尔和谢飞雪 -
191-207 高频沪深300首个期货交易量的神经网络预测 通过 Xiaojie Xu和Yun Zhang -
209-229 使用冠状债券对大流行风险进行证券化 通过 阿德兰·哈法尔（Adlane Haffar）、埃里克·勒·富尔（Eric Le Fur）和穆罕默德·霍尔德（Mohamed Khordj） -
231-233 货币联盟经济学：过去的经验和欧元区 通过 汤姆·伯多夫
2023年3月，第37卷，第1期
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1-25 红色叛军会带你去月球吗？ WallStreetBets的证据 通过 Ryan G.Chacon、Thibaut G.Morillon和Ruixiang Wang -
27-59 转型经济中的受限投资组合策略 通过 马塞洛·勒温和卡洛斯·海托·坎帕尼 -
61-94 寿险公司随机资产负债管理模型 通过 Marco Di Francesco和Roberta Simonella -
95-114 动量：在杰加迪什和提特曼的开创性论文发表30年后，我们知道了什么？ 通过 托比亚斯·维斯特 -
115-118 哈维尔·布拉斯和杰克·法希，《待售的世界：金钱、权力和以物易物交换地球资源的商人》 通过 约书亚·特劳特 -
119-120 2022年编辑报告 通过 马库斯·施密德
2022年12月，第36卷，第4期
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409-441 利率冲击、竞争和银行流动性创造 通过 托马斯·基克 -
443-472 在线讨论板活动如何影响股票交易：GameStop案例 通过 安德烈·贝策尔（AndréBetzer）和扬·菲利普·哈里斯（Jan Philipp Harries） -
473-488 超越均值-方差：在非参数世界中评估对冲基金绩效 通过 Afae Hassouni和Hugues Pilotte -
489-531 ETF流量和长期回报对投资者情绪的反应 通过 帕德马·卡迪亚拉 -
533-535 J.C.De Swaan：在冲突行业中寻求对社会的财务贡献中的美德 通过 曼纽尔·梅兹格
2022年9月，第36卷，第3期
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267-296 低利率环境下德国银行的行为 通过 Ramona Busch&Helge C.N.Littke&Christoph Memmel&Simon Niederauer -
297-320 探索美国国际股权封闭式基金的多元化收益 通过 乔纳森·弗莱彻 -
321-367 FSCORE能否为基于异常的投资组合增加价值？ 德国股市的现实检验 通过 Eero J.Pätäri、Timo H.Leivo和Sheraz Ahmed -
369-401 从创新到困惑：五十年后的持续时间金融 通过 Stylianos Perrakis公司 -
403-405 书评：比特币和以太坊之后的分散金融 通过 卢卡·J·列比
2022年6月，第36卷，第2期
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125-157 论资本市场监管对价格信息化的影响——对欧盟市场滥用指令的评估 通过 保罗·佩雷拉·席尔瓦和伊莎贝尔·维埃拉 -
159-177 中国反腐败运动与奢侈品公司股票收益 通过 托马斯·尼奇卡 -
179-201 公司债券收益率和回报率：一项调查 通过 斯蒂芬妮·赫克 -
203-260 德国房地产证券非流动性溢价的实证分析 通过 托马斯·保罗（Thomas Paul）、托马斯·沃尔特（Thomas-Walther）和安德烈·库斯特（AndréKüster-Simic） -
261-263 格雷戈里·斯科皮诺：阿尔戈机器人与法律 通过 何东林
2022年3月，第36卷，第1期
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1-28 指数跟踪中与状态相关的股票选择：一种机器学习方法 通过 Reza Bradrania和Davood Pirayesh Neghab和Mojtaba Shafizadeh -
29-56 星级评级、资金流量和业绩可预测性：来自挪威的证据 通过 Linn K.Aasheim&António F.Miguel&Sofia B.Ramos -
57-85 具有不规则时间网格的投资组合选择：一个使用ICA-COGARCH（1,1）方法的例子 通过 弗朗西斯科·比安奇（Francesco Bianchi）、洛伦佐·梅库里（Lorenzo Mercuri）和编辑罗吉（Edit Rroji） -
87-117 随着区域合作的发展，南亚股市之间的联动和风险传递发生了变化 通过 穆罕默德·尼亚兹·汗（Muhammad Niaz Khan）、苏珊娜·菲菲尔德（Suzanne G.M.Fifield）、农努奇·坦蒂桑提翁（Nongnuch Tantisaniwong）和大卫·M·鲍尔（David M.Power） -
119-121 韦恩·弗森的《实证资产定价》 通过 费比安·霍尔斯坦 -
123-124 2021年编辑报告 通过 马库斯·施密德
2021年12月，第35卷，第4期
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461-494 分析师羊群效应和坚定的投资者情绪 通过 加西亚 -
495-513 新冠肺炎对房地产市场的影响：回顾与展望 通过 纳迪娅·巴列米（Nadia Balemi）、罗兰·福斯（Roland Füss）和阿洛伊斯·维甘德（Alois Weigand） -
515-532 Covid-19和smart beta 通过 Milot Hasaj和Bernd Scherer -
533-553 近年来，商品期货市场的趋势信号是否变得不那么可靠？ 通过 本杰明·R·奥尔 -
555-557 Matthew F.Dixon、Igor Halperin和Paul Bilokon：从理论到实践的金融机器学习 通过 安东尼娅·希瓦洛娃
2021年9月，第35卷，第3期
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277-308 湍流指数越高？ 用持续一致性预测不利的金融市场制度 通过 爱德华·贝廷格和塞缪尔·弗莱格尔 -
309-352 高维最小方差投资组合的交叉验证协方差估计 通过 斯文·胡斯曼（Sven Husmann）、安东尼娅·希瓦洛娃（Antoniya Shivarova）和里克·斯坦内特（Rick Steinert） -
353-368 黄金和油价：异常回报、动量和反转效应 通过 Guglielmo Maria Caporale和Alex Plastun -
369-455 设计奥地利、芬兰和西班牙的波动率指数 通过 乔瓦尼·坎皮西和西尔维娅·穆齐奥利 -
457-459 Onno de Beaufort Wijnholds：货币大师——中央银行的进步和力量 通过 何东林
2021年6月，第35卷，第2期
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151-192 德国股市的季节性 通过 丹尼尔·霍夫曼和卡尔·路德维希·凯伯 -
193-224 德国寿险市场动态混合产品与传统递延年金的互动效应 通过 尼古拉·莫雷蒂和约翰内斯·巴特尔斯 -
225-254 美国金融危机、市场波动、信贷风险和美洲股市回报 通过 胡安·安德烈斯·罗德里格斯-尼托和安德烈·莫利克 -
255-267 产品市场竞争和中期势头 通过 斯科特·李 -
269-272 马蒂亚斯·蒂曼：影子银行的发展：一项比较制度分析 通过 佩特里斯·克罗克斯
2021年3月，第35卷，第1期
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1-59 ICO投资者 通过 Rüdiger Fahlenbrach和Marc Frattaroli -
61-76 基于回报的风格回归模型中的结构断裂测试 通过 Yunmi Kim、Douglas Stone和Tae-Hwan Kim -
77-100 实证资产定价新方法：遗漏变量和误差变量偏差的文献综述 通过 Solène Collot&Tobias Hemauer公司 -
101-144 中国风格动量策略的综合考察 通过 陈苏 -
145-147 安东尼·刘易斯：比特币和区块链的基础知识 通过 卢卡·J·列比 -
149-150 2020年编辑报告 通过 马库斯·施密德
2020年12月，第34卷，第4期
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353-399 行为投资组合保险策略 通过 马科斯·埃斯科巴尔·阿内尔（Marcos Escobar-Anel）、安德烈亚斯·利奇滕斯坦（Andreas Lichtenstern）和鲁迪·扎格斯特（Rudi Zagst） -
401-427 区域切换跳跃扩散市场中的时间一致性均值-方差资产负债管理 通过 Yu Yang、Yonghong Wu和Benchawan Wiwatanapapapaphee -
429-470 股票-债券收益关系中的飞质比：一种切换区域的copula方法 通过 Minoru Tachibana公司 -
471-505 混合控制策略对动量和反转策略的优势：半个世纪的证据 通过 Kobana Abukari和Isaac Otchere -
507-509 Marcos M.López de Prado：资产管理者的机器学习 通过 弗洛里安·辛兹
2020年9月，第34卷，第3期
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221-249 因子敞口和多样化：可持续筛选的投资组合有什么不同吗？ 通过 阿诺德·古格勒和塞巴斯蒂安·尤兹 -
251-266 加密货币市场在一天异常回报后的动量效应 通过 Guglielmo Maria Caporale和Alex Plastun -
267-312 多元化与投资组合理论综述 通过 吉尔斯·博埃维·库姆 -
313-347 基于资产价格极值的无偏加性稳健波动率估计 通过 穆内尔·沙伊克·马赫斯瓦兰（Muneer Shaik&S.Maheswaran） -
349-352 伊曼纽尔·塞兹和加布里埃尔·祖克曼：不公正的胜利：富人如何逃税以及如何让他们纳税 通过 马蒂亚斯·韦伯
2020年6月，第34卷，第2期
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133-163 使用人工神经网络和分类概率创建投资组合：一项加拿大研究 通过 塔妮娅·莫里斯和朱尔斯·科莫 -
165-178 ETF对金融市场的影响：文献综述 通过 卢卡·J·列比 -
179-197 日内反转和动量交易策略可行吗？ 德国蓝筹股分析 通过 Tim A.Herberger、Matthias Horn和Andreas Oehler -
199-214 加密货币投资组合选择与优化的Markov切换COGARCH方法 通过 朱尔斯·克莱门特·姆巴（Jules Clement Mba）和苏森·姆瓦比（Sutene Mwambi） -
215-217 Claudia Zeisberger、Michael Prahls和Bowen White：掌握私募股权：通过风险投资、少数股权投资和收购实现转型 通过 玛丽亚·奥利维拉 -
219-220 2019年FMPM最佳论文奖 通过 马库斯·施密德
2020年3月，第34卷，第1期
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1-31 内幕交易总量与企业信用利差变化预测 通过 Patrick Hable和Patrick Launhardt -
33-63 哪些公司从做市中受益？ 通过 Y.Peter Chung和S.Thomas Kim、Kenji Kutsuna和Richard L.Smith -
65-97 模糊性下股市对宏观经济消息的反应 通过 Ariel M.Viale、Antoine Giannetti和Luis Garcia-Feijoó -
99-128 抵押品影响回报风险：来自欧元债券市场的证据 通过 Stig Helberg和Snorre Lindset -
129-131 Lasse Heje Pedersen：高效低效：精明的资金投资和市场价格的决定 通过 维塔利·奥洛夫
2019年12月，第33卷第4期
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349-416 石油、波罗的海干散货价格指数、市场流动性和商业周期：来自石油净出口国/石油进口国的证据 通过 Husaini Said和Evangelos Giouvris -
417-445 纳入金融市场波动性以改善对澳大利亚股市回报方向变化的预测 通过 Riza Erdugan、Nada Kulendran和Riccardo Natoli -
447-470 通过稳定拟合集对短期财务数据进行风险评估 通过 马齐亚·德多诺（Marzia De Donno）、里卡多·多纳蒂（Riccardo Donati）、吉诺·法维罗（Gino Favero）和保拉·莫德斯蒂（Paola Modesti） -
471-490 巴菲特的阿尔法：从行为价值投资角度的进一步解释 通过 Eben Otuteye和Mohammad Siddiquee -
491-493 马科斯·洛佩斯·德普拉多：金融机器学习的进展 通过 马蒂斯·默克
2019年9月，第33卷，第3期
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213-241 国际股市常见风险因素 通过 Peter S.Schmidt、Urs von Arx、Andreas Schrimpf、Alexander F.Wagner和Andreas Ziegler -
243-275 要素投资中的阿尔法预测：区分企业特征的信息含量 通过 Lars Heinrich和Martin Zurek -
277-344 股票指数的最佳Lévy模型是什么？ 时间一致性的比较研究 通过 直到聚集 -
345-348 金融机构公司治理手册 通过 索莱恩·科洛特
2019年6月，第33卷，第2期
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109-131 比特币波动和价格过度反应的频率 通过 Guglielmo Maria Caporale、Alex Plastun和Viktor Oliinyk -
133-154 主题组合优化：挑战核心卫星方法 通过 Florian Methling&Rüdiger Nitzsch -
155-181 玉米现货和期货市场的价格动态：协整、因果关系和滚动窗口法预测 通过 徐晓杰 -
183-208 高频交易：文献综述 通过 吉安卢卡·皮耶罗·玛丽亚·维吉利奥 -
209-211 Scott E.Page：模型思维——让数据为您工作所需的知识 通过 亚历山大·科哈特
2019年3月，第33卷，第1期
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1-38 VIX恐惧指数对国际股市的极端溢出 通过 Massaporn Cheuathonghua&Chaiyuth Padungsaksawasdi&Pattana Boonchoo&Jittima Tongurai -
39-69 是什么推动了日本股市的回报？ 通过 塞缪尔·辛亮（Samuel Xin Liang） -
71-91 市场模型是否为金融事件研究提供了良好的反事实？ 通过 卡洛斯·卡斯特罗·伊拉戈里 -
93-104 实证资产定价中的机器学习 通过 阿洛伊斯·维甘德 -
105-107 阿兰·格林斯潘和阿德里安·伍尔德里奇：美国的资本主义：历史 通过 费利克斯·梅耶林克
2018年11月，第32卷，第4期
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333-365 金融危机、价格发现和信息传递：高频视角 通过 罗兰·福斯（Roland Füss）、费迪南德·马格尔（Ferdinand Mager）、迈克尔·斯坦因（Michael Stein）和卢照（Lu Zhao） -
367-398 企业维权投资者的财务约束是否受到负面影响？ 通过 利奥波德·英格诺尔和尼古拉·库贝 -
399-418 基于差分进化copula的多周期加密货币投资组合优化方法 通过 朱尔斯·克莱门特·姆巴（Jules Clement Mba）、埃德森·平扎（Edson Pindza）和乌尔·库姆巴（Ur Koumba） -
419-436 均值-方差和均值-半方差投资组合选择：一种多元非参数方法 通过 哈南·本·萨拉赫（Hanen Ben Salah）、扬·G.古伊杰（Jan G.Gooijer）、阿里·甘农（Ali Gannun）和马修·里巴特（Mathieu Ribate） -
437-439 Andrew W.Lo：适应性市场：思维速度下的金融进化 通过 马蒂斯·默克
2018年8月，第32卷，第3期
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239-274 房地产投资信托行业超额回报和波动性的情绪变化 通过 丹尼尔·韦尔塔·桑切斯和迭戈·埃斯科巴里 -
275-295 油价意味着波动或方向：哪个对金融市场更重要？ 通过 Brice V.Dupoyet和Corey A.Shank -
297-310 风险度量失真：一种改进的收益平滑模型 通过 Jiaqi Chen、Michael L.Tindall和Wenbo Wu -
311-328 行为投资组合选择与优化：在国际股票中的应用 通过 Beatrice D.Simo Kengne和Kofi A.Ababio&Jules Mba和Ur Koumba -
329-331 Daniel Drescher：区块链基础：25个步骤的非技术介绍 通过 尼古拉斯·库贝
2018年5月，第32卷，第2期
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115-142 对冲基金激励、管理承诺和生存权 通过 朱迪·邱（Judy Qiu）、雷磊·唐（Leilei Tang）和英戈·沃尔特（Ingo Walter） -
143-166 市政贷款利差的决定因素：来自瑞士的经验证据 通过 法比奥·西格里斯特（Fabio Sigrist）、帕特里克·科奇利（Patrick Köchli）和克里斯托夫·伦格沃尔（Christoph Lengwiller） -
167-205 投资组合多元化：羊群效应、现状偏见和赌徒谬论的影响 通过 易卜拉欣·菲利兹（Ibrahim Filiz）、托马斯·纳默（Thomas Nahmer）、马库斯·斯皮沃克斯（Markus Spiwoks）和基里安·比泽（Kilian Bizer） -
207-233 大中华经济区股市之间的动态相关性：基于极值和连接函数的研究 通过 赛富尔·伊祖安·侯赛因和史蒂文·李 -
235-237 米歇尔·巴德利：行为经济学简介 通过 乔纳斯·罗默
2018年2月，第32卷，第1期
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1-16 长期负基金阿尔法：是由糟糕的技能还是运气不好造成的？ 通过 羌布 -
17-51 利用市场隐含资本成本进行国际资产配置 通过 帕特里克·贝尔斯坦 -
53-76 机构支出政策：对未来资产价值和支出的影响 通过 斯诺尔·林赛特和艾吉尔·马特森 -
77-110 如果在有效的投资组合选择中放松对收益协方差矩阵的正定性要求，会发生什么？ 通过 克拉伦斯·关颖珊（Clarence C.Y.Kwan） -
111-113 Radu S.Tunaru：真实经济衍生品：从计量经济学到金融工程 通过 丹尼尔·鲁夫
2017年11月，第31卷第4期
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397-443 为收购机器加油：私募股权融资 通过 罗伯特·卢斯和伯恩哈德·施韦茨勒 -
445-467 某些CMS价差的估值 通过 吴平（Ping Wu）和罗伯特·埃利奥特（Robert J.Elliott） -
469-489 利率风险与债券阶梯年回报率之间的最优权衡 通过 简·亨利克·沃斯尼察 -
491-509 中国股指与期货的滚动因果结构 通过 徐晓杰 -
511-514 威廉·戈兹曼：金钱改变一切——金融如何使文明成为可能 通过 那哈·顾朴达 -
515-515 勘误表：使用均值-方差跨度搜索列出的基础设施资产类别 通过 弗雷德里克·布兰·布鲁德（Frédéric Blanc-Brude）、蒂莫西·惠塔克（Timothy Whittaker）和西蒙·王尔德（Simon Wilde）
2017年8月，第31卷，第3期
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261-288 股市波动分解预测模型 通过 Terence Tai-Leung Chong和Shiyu Lin -
289-315 动量和反转投资组合的风险和回报 通过 李玉明 -
317-355 Tukey的投资组合管理转型阶梯 通过 Philip A.Ernst、James R.Thompson和Yinsen Miao -
357-391 存在不确定结构变化和样本噪声的股票收益预测 通过 Daniel Mantilla-Garcia和Vijay Vaidyanathan -
393-395 Ira M.Millstein：董事会的活动家董事与公司的未来 通过 费利克斯·梅耶林克
2017年5月，第31卷，第2期
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117-136 对冲基金作为国际流动性提供者：来自加拿大可转换债券套利的证据 通过 Evan Gatev和Mingxin Li -
137-179 使用均值-方差跨越搜索列出的基础设施资产类别 通过 弗雷德里克·布兰·布鲁德（Frédéric Blanc-Brude）、蒂莫西·惠塔克（Timothy Whittaker）和西蒙·王尔德（Simon Wilde） -
181-199 关于资产管理公司估值的注记 通过 Juha Joenväärä和Bernd Scherer -
201-256 基于过去回报的交易策略：来自德国的证据 通过 马丁·施密特 -
257-259 Davis W.Edwards：交易风险管理：推动对冲基金和交易台盈利的技术 通过 塞巴斯蒂安·费舍尔
2017年2月，第31卷第1期
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1-26 一对好搭档：替代搭档交易策略 通过 R.Todd Smith和Xun Xu -
27-47 基础是如何影响结构化产品的风险回报状况的？ 通过 纪曹 -
49-67 算法组合选择：来自面板调查数据的教训 通过 伯恩德·谢勒 -
69-111 投资者能否从另类UCITS基金的表现中受益？ 通过 Michael Busack、Wolfgang Drobetz和Jan Tille -
113-115 Turan G.Bali、Yigit Atilgan和K.Ozgur Demirtas：投资对冲基金：衡量风险和回报特征的指南 通过 弗洛里安·威格特
2016年11月，第30卷，第4期
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371-396 量化银行净息差的组成部分 通过 Ramona Busch和Christoph Memmel -
397-426 评估场外交易市场中的财务困境相关性：一种使用交易数据库数据的新方法 通过 米歇尔·博诺洛（Michele Bonollo）、艾琳·克里米尔迪（Irene Crimaldi）、安德烈亚·弗洛里（Andrea Flori）、劳拉·詹法尼亚（Laura Gianfagna）和法比奥·帕莫利（Fabio Pammolli -
427-451 证券交易行业组织形式的变化与风险承担 通过 Isaac Otchere和Sana Mohsni -
453-482 避险资产的安全程度如何？ 通过 Kateryna Anatoliyevna Kopyl和John Byong-Tek Lee -
483-485 约翰·博文齐（John F.Bovenzi）：《联邦存款保险公司内部：银行倒闭、纾困和监管斗争三十年》 通过 托马斯·斯皮彻
2016年8月，第30卷，第3期
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233-275 投资决策行为和投资能力是否存在Swissness？ 通过 Kremena Bachmann&Thorsten母鸡 -
277-297 基础设施作为投资类别的特征 通过 Wouter Thierie和Lieven Moor -
299-336 移动支付对支付选择的影响 通过 托比亚斯·特吕奇 -
337-365 获取全球债券投资组合的短期和长期阿尔法：来自欧元区投资者的证据 通过 Gueorgui Konstantinov公司 -
367-369 克劳斯·蒙克：金融资产定价理论 通过 伊戈尔·波兹迪夫
2016年5月，第30卷，第2期
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113-136 女性管理会影响公司绩效吗？ 卢森堡银行的证据 通过 Regina M.Reinert、Florian Weigert和Christoph H.Winnefeld -
137-160 有缺陷的股市指数导致的价格扭曲 通过 Kotaro Miwa和Kazuhiro Ueda -
161-204 击败DAX、MDAX和SDAX：德国的投资战略 通过 弗里德里希·卡尔·弗兰兹和托比亚斯·雷格尔 -
205-228 收益率曲线动力学的合理模型 通过 吉迪恩·马格纳斯 -
229-231 David F.Larcker和Brian Tayan：真实世界公司治理 通过 尼古拉斯·库贝
2016年2月，第30卷，第1期
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1-17 声誉风险与大型国际银行 通过 英戈·沃尔特 -
1-17 声誉风险与大型国际银行 通过 英戈·沃尔特 -
19-61 哪些股票推动了规模、价值和动量异常，持续了多久？ 来自统计杠杆分析的证据 通过 Kevin Aretz和Marc Aretz -
19-61 哪些股票推动了规模、价值和动量异常，持续了多久？ 统计杠杆分析的证据 通过 凯文·阿雷茨和马克·阿雷茨 -
63-94 （反常的）天气和股票收益——我没有心情：来自国际市场的进一步证据 通过 Nicholas Apergis&Alexandros Gabrielsen&Lee Smales -
63-94 （反常的）天气和股票收益——我没有心情：来自国际市场的进一步证据 通过 尼古拉斯·阿佩尔吉斯（Nicholas Apergis）、亚历山德罗斯·加布里尔森（Alexandros Gabrielsen）和李·A·斯马莱斯（Lee A.Smales） -
95-110 进一步研究影响风险规避的人口和社会因素 通过 柴·塔沃和莎伦·加里恩·塔尔 -
95-110 进一步研究影响风险规避的人口和社会因素 通过 柴·塔沃和莎伦·加里恩·塔尔 -
111-112 Karamjeet Paul：管理极端金融风险：持续经营的战略和策略 通过 西蒙·斯特劳曼 -
111-112 Karamjeet Paul：管理极端金融风险：持续经营的战略和策略 通过 西蒙·斯特劳曼
2015年11月，第29卷，第4期
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301-335 作为共同基金经理能力信号的盈亏比率：一个受运气影响较小的指标 通过 Y.Chung和Thomas Kim -
337-363 股东投票和合并回报 通过 劳拉·海宁 -
365-379 流动性驱动的动态资产配置方法：来自德国股市的证据 通过 Eduard Baitinger、Christian Fieberg、Thorsten Poddig和Armin Varmaz -
381-427 信用违约互换未平仓合约的信息内容 通过 保罗·席尔瓦 -
429-430 Andrew Ang：资产管理：要素投资的系统方法 通过 詹·菲利普·沙德
2015年8月，第29卷，第3期
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173-206 特设信息下的市场效率：来自德国的证据 通过 Matthias银行和Ralf Baumann -
207-250 欧元银行间市场供求驱动因素：“关键参与者”在近期动荡中的作用 通过 Caterina Liberati和Massimiliano Marzo&Paolo Zagaglia&Paola Zappa -
251-269 不要把所有的鸡蛋放在一个（时间）篮子里 通过 兹维卡·阿菲克 -
271-298 具有经济意义的债券回报率是由企业新闻解释的吗？ 德国公司债券市场考察 通过 史蒂夫·詹纳和丹尼尔·施密特 -
299-300 De Spiegleer，J.、Schoutens，W.和Van Hulle，C.：混合证券手册：可转换债券、CoCo债券和保释 通过 克里斯蒂安·埃曼
2015年5月，第29卷，第2期
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85-113 个人投资者的盈利动量交易策略 通过 布莱恩·福尔提斯和托马斯·兰格 -
115-124 对称超级碗股票市场预测模型 通过 Jeffery Born和Yousra Acherqui -
125-147 利用关联机制和关联网络处理风险开/风险关动态 通过 Jochen Papenbrock和Peter Schwendner -
149-168 欧洲央行危机措施对欧元区CDS利差的影响 通过 佩特拉·格拉赫·克里斯滕 -
169-171 马克·戈根：国际公司治理 通过 菲利普·霍斯
2015年2月，第29卷，第1期
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1-20 基金业绩与后续风险：基于持有量的共同基金锦标赛研究 通过 艾门·卡鲁伊和伊万·迈耶 -
21-29 基于回归的共同基金锦标赛测试中排序偏差修正的注记 通过 艾门·卡鲁伊和伊万·迈耶 -
31-59 改进估计和投资组合分配的协方差平均 通过 蝙蝠和迪米特里奥斯·托马科斯 -
61-79 可转换债务证券的呼吁：没有任何坏消息 通过 托比亚斯·尼格布尔 -
81-84 阿纳特·阿德马蒂（Anat R.Admati）和马丁·海尔维格（Martin Hellwig）：银行家的新衣——银行业有什么问题以及该怎么办 通过 劳拉·海宁
2014年11月，第28卷，第4期
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307-336 为什么不在性能测量中使用SDF而不是beta模型？ 通过 Jonas Gusset和Heinz Zimmermann -
337-361 针对全球信贷紧缩对德国银行进行压力测试 通过 克劳斯·杜尔曼和托马斯·基克 -
363-407 资产定价模型和共同基金绩效衡量中的企业可持续性 通过 托马斯·沃克、科尔斯汀·洛帕塔和托马斯·卡斯佩雷特 -
409-436 《金融时报》德国新闻对股价的影响：公告后的漂移和投资者的疏忽 通过 Alexander Kerl、Carolin Schürg和Andreas Walter -
437-439 Kevin R.Mirabile：对冲基金投资 通过 弗洛里安·威格特