内容
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44月88日 投资易逝与资本形成滞后 通过 伯纳德·杜马斯 -
43-88 超接触及相关最优性条件:对Avinash Dixit的补充:“关于调节布朗运动的一些结果的简化解释”(再版020) 通过 伯纳德·杜马斯 -
42-88 建模长期和短期的预期股票回报 通过 Shmuel Kandel和Robert F.Stambaugh -
41-89 交易费用下投资组合选择问题的精确解(重印019) 通过 伯纳德·杜马斯和伊丽莎·卢西亚诺 -
41-88 有理有限气泡 通过 富兰克林·艾伦和加里·戈顿 -
40-89 自生贸易与理性衰退:价格对新信息的反应 通过 James Dow和Gary Gorton -
40-88 风险业务:金融交易的清算与结算 通过 Ananth Madhavan&Morris Mendelson&Junius W.Peake -
39-89 证券定价和市场结构理论的发展(修订:20-91,6-92) 通过 马歇尔·布鲁姆(Marshall E.Blume)和杰里米·西格尔(Jeremy J.Siegel) -
39-88 10月19日和20日的订单失衡和股价变动(20-88修订版) 通过 Marshall E.Blume和Craig A.MacKinlay和Bruce Terker -
38至89 1977-1988年低级债券的收益率和波动率 通过 马歇尔·布鲁姆(Marshall E.Blume)、唐纳德·基姆(Donald B.Keim)和桑德·帕特尔(Sandeep A.Patel) -
38-88 私人信息、交易量与股票收益差异 通过 迈克尔·巴克利(Michael J.Barclay)、罗伯特·利岑伯格(Robert H.Litzenberger)和杰罗德·沃纳(Jerold B.Warner) -
37-89 汇率不确定性、远期合约与全球股权投资组合绩效 通过 杰克·D·格伦 -
37-88 跳跃扩散过程下的期权定价 通过 大卫·S·贝茨 -
36-89 杠杆约束下的最优动态交易 通过 桑福德·J·格罗斯曼和珍妮·朱克·维拉 -
36-88 现金溢价:非对称过程下的期权定价及其在德国马克期货期权中的应用 通过 大卫·S·贝茨 -
35-89 债务和股权性质的变化:金融视角 通过 富兰克林·艾伦 -
35-88 贷款销售市场 通过 Gary B.Gorton和Joseph G.Haubrich -
34-89 法国货币和债券市场:分割与整合 通过 伯纳德·杜马斯和伯特兰·雅基拉特 -
34-88 交易合同 通过 Gary B.Gorton和George Pennacchi -
33-89 双重贸易的经济学分析 通过 桑福德·格罗斯曼 -
33-88 开放经济中货币政策的时间一致性(修订:8-90) 通过 亨宁·波恩 -
32-89 公司固定收益证券的估值 通过 在Joon Kim和Krishna Ramaswamy和Suresh Sundaresan -
32-88 实际汇率:异方差性与购买力平价逆转 通过 杰克·D·格伦 -
31-89 低等级债券的已实现收益和违约:1977年和1978年的队列(重印006) 通过 马歇尔·布鲁姆和唐纳德·基姆 -
31-88 资产收益的线性变换与APT 通过 Jevons C.Lee和Taychang Wang -
31-87 机制、多边激励兼容性和核心 通过 约瑟夫·豪布里奇 -
30-91 估算保险公司的部门资本成本(重印037) 通过 富兰克林·艾伦 -
30-89 金融模型中作为扩散近似的简单二项式过程(再版003) 通过 Daniel B.Nelson和Krishna Ramaswamy -
30-88 不同收敛模式下的渐近套利机会与资产市场近似线性定价关系 通过 Jevons C.Lee和Taychang Wang -
30-87 程序化交易与股指期货价格行为 通过 Craig A.MacKinlay和Krishna Ramaswamy -
30-86 公司股息支付政策(修订日期:4-88) 通过 Jean Crockett和Irwin Friend -
29-99 限价指令市场的实证分析 通过 伯顿·霍利菲尔德、罗伯特·米勒和帕特里克·桑达斯 -
29-94 公司绩效与管理者与股东之间代理问题的控制机制 通过 Anup Agrawal和Charles R.Knoeber -
29-91 数量调整期权和远期合同(24-91修订版)(重印041) 通过 David F.Babbel和Laurence K.Eisenberg -
29日至89日 证券篮子和指数挂钩证券 通过 乔治·彭纳奇和加里·戈顿 -
29-88 套利定价的一般理论:当特质风险相依且二阶矩不存在时 通过 Jevons C.Lee和Taychang Wang -
29-87 股市价格不遵循随机波动:来自简单规范测试的证据(5-87版) 通过 安德鲁·W·罗(Andrew W.Lo)和克雷格·A·麦金莱(Craig A.MacKinlay) -
29-86 近地公司与公地公司资本结构的决定因素 通过 Irwin Friend和Larry Lang -
29至73 证券估价公式:它们与风险收益权衡估计的关系 通过 丹尼尔·里 -
28-99 备选风险管理策略的选择:来自天然气行业的证据 通过 Christopher C.Geczy&Bernadette A.Minton&Catherine Schrand -
28-94 管理层薪酬与接管威胁 通过 Anup Agrawal和Charles R.Knoeber -
28-92 测试条件资产定价模型隐含的不平等限制 通过 雅各布·博杜克、马修·理查森和汤姆·史密斯 -
28-91 预算赤字与政府会计 通过 亨宁·波恩 -
28-90 1987年的崩溃:是预料中的吗? 期权市场的证据 通过 大卫·S·贝茨 -
28-89 通过收入或支出调整实现预算平衡? 美国的一些历史证据 通过 亨宁·波恩 -
28-88 渐进套利机会与资产市场均衡 通过 Jevons C.Lee和Taychang Wang -
28至87 有限样本方差比检验的规模和功效:蒙特卡罗研究 通过 安德鲁·W·罗(Andrew W.Lo)和克雷格·A·麦金莱(Craig A.MacKinlay) -
28-86 一般均衡中企业融资与政府融资的互动 通过 西蒙·本宁加和埃利·塔尔莫尔 -
28-73 多元化如何降低风险:一些经验证据 通过 伦道夫·韦斯特菲尔德 -
27-99 共同基金交易成本 通过 John M.R.Chalmers和Roger M.Edelen和Gregory B.Kadlec -
1994年7月27日 股票收益的可预测性:资产配置视角(再版057) 通过 Shmuel Kandel和Robert F.Stambaugh -
27-92 按市场显示的有效价差(4-92版) 通过 马歇尔·布鲁姆(Marshall E.Blume)和迈克尔·戈尔茨坦(Michael A.Goldstein) -
27-91 低级债券的神话与现实 通过 马歇尔·布鲁姆和唐纳德·基姆 -
27-90 银行和贷款销售:营销非市场资产(重印051) 通过 加里·戈顿和乔治·彭纳奇 -
27-89 实际汇率中随机游走的方差比检验 通过 杰克·D·格伦 -
27-88 金融工具税收平滑(再版004) 通过 亨宁·波恩 -
27-87 预期变化的资产定价模型检验 通过 韦恩·弗森(Wayne Ferson)、斯蒂芬·福斯特(Stephen Foerster)和唐纳德·凯姆(Donald Keim) -
27-86 新股发行的公告效应与日内价格数据的使用 通过 Michael J.Barclay和Robert H.Litzenberger -
27-79 交易和收益不确定性下的最优经销商定价 通过 Thomas Ho和Hans Stoll -
27至73 债券市场评级变化与信息 通过 约翰·佩西瓦尔 -
26-99 机构交易的总价格效应:共同基金流量和市场收益的研究 通过 罗杰·埃德伦和杰罗德·沃纳 -
26-94 执行成本与投资绩效:机构股权交易的实证分析(修订:9-95) 通过 Donald B.Keim和Ananth Madhavan -
26-92 储蓄和贷款行业的效率 通过 Loretta J.梅斯特 -
26-91 交易股价的有序概率分析(重印029) 通过 杰里·豪斯曼(Jerry A.Hausman)、安德鲁·洛·克鲁格(Andrew W.Lo)和克雷格·麦金莱(Craig A.MacKinlay) -
26-90 最优合同中的计量失真和缺失或有事项(重印018) 通过 富兰克林·艾伦和道格拉斯·盖尔 -
26-89 消费与分数差分:新旧异常 通过 约瑟夫·豪布里奇 -
26-88 风险变化、风险溢价变化和股息收益率影响 通过 陈乃富(Nai-Fu Chen)、布鲁斯·格兰迪(Bruce Grundy)和罗伯特·斯坦博(Robert F Stambaugh) -
26-87 最佳安全设计 通过 富兰克林·艾伦和道格拉斯·盖尔 -
26-86 不完全市场中的金融创新:剥离国债的实证研究 通过 Hiromitsu Kanemasu&Robert H.Litzenberger&Jacques Rolfo -
26-85 资本流动受限时的货币与实际汇率目标 通过 亚历山德罗·佩纳蒂 -
26-79 各种投资组合的相对效率:一些进一步的证据 通过 马歇尔·E·布鲁姆 -
26-73 管理公司财务结构 通过 詹姆斯·E·沃尔特和迈克尔·R·米尔肯 -
25-99 基金份额交易中的通配符选项 通过 John M.R.Chalmers和Roger M.Edelen和Gregory B.Kadlec -
25-94 临界价格和美式期权的数值评估 通过 沃尔特·阿莱格里托(Walter Allegretto)、乔瓦尼·巴罗内·阿德斯(Giovanni Barone-Adesi)和罗伯特·埃利奥特(Robert J.Elliott) -
25-92 银行的质量和风险调整成本函数:“Too-Big-To-Fail”理论的证据 通过 约瑟夫·休斯和洛雷塔·梅斯特 -
25-91 1987年10月股市崩盘前后的股票风险溢价、公司利润预测和投资者情绪 通过 杰里米·西格尔 -
25-90 与企业债务相关的几个问题 通过 L.R.Klein&N.B.Gultekin&M.N.Gulteken&Q.Mohiuddin -
25-89 国际实物资产定价:均衡实际汇率的非线性异方差过程 通过 伯纳德·杜马斯 -
25-88 资产定价模型检验的均值-方差框架 通过 舒梅尔·坎德尔和罗伯特·斯坦博 -
25-87 管理层和非管理层主要股东对近地公司和上市公司资本结构的影响? 通过 Irwin Friend和Larry Lang -
25-86 最优投资组合选择与固定汇率制度的崩溃 通过 Alessandro Penati和George Pennacchi -
25-85 CAPM的多元检验 通过 克雷格·A·麦金莱 -
25-79 贷款担保的估价 通过 菲利普·琼斯和斯科特·梅森 -
25-73 关于资本资产定价模型、卖空限制及相关问题的几点注记 通过 斯蒂芬·罗斯 -
24至99 家庭证券购买、交易成本和套期保值动机 通过 尼古拉斯·S·苏莱雷斯 -
24-94 银行资产负债管理(修订8-96) 通过 乔瓦尼·巴罗内·阿德斯 -
24-92 旋转的气泡(重印039) 通过 富兰克林·艾伦和加里·戈顿 -
24-91 数量调整期权和远期合同(修订日期:29-91) 通过 David F.Babbel和Laurence K.Eisenberg -
24至90 1977-1989年低级债券的收益率和波动率(重印005) 通过 马歇尔·布鲁姆(Marshall E.Blume)、唐纳德·基姆(Donald B.Keim)和桑德·帕特尔(Sandeep A.Patel) -
24-89 从名义利率预测通货膨胀的计量经济学 通过 让·A·克罗克特 -
24-88 1987年股市崩盘:宏观金融视角 通过 杰里米·西格尔 -
24-87 股票收益的规模效应:它只是一种风险效应,而通常的衡量标准没有充分反映出来? 通过 Irwin Friend和Larry Lang -
24-86 期权价格的半参数上界 通过 安德鲁·W。 Lo(低) -
24-85 消费与流动性约束:一项实证研究 通过 斯蒂芬·泽尔德斯 -
24-84 资本结构与产品市场的不完全竞争(修订:20-85和11-87) 通过 富兰克林·艾伦 -
24-79 无风险资产的多周期随机支配 通过 哈伊姆·利维和阿兹列尔·利维 -
24-73 经验丰富的美国政府和政府机构证券的比较表现和收益 通过 约翰·比尔德西 -
23-99年 异质消费者和有限参与下的资产定价:经验证据 通过 阿隆·布拉夫(Alon Brav)、乔治·M·康斯坦丁(George M.Constantinides)和克里斯托弗·盖奇(Christopher C.Geczy) -
23-95 目标公司的收购前绩效:对低效管理假设的重新检验(修订:6-96) 通过 Anup Agrawal和Jeffrey F.Jaffe -
23-94 隐含股票波动率在预测公司收购成功中的应用 通过 Giovanni Barone-Adesi和Keith C.Brown&W.V.Harlow -
23-92 普通股收益的可预测性:全球证据(修订:22-94) 通过 Gabriel Hawawini和Donald B.Keim -
23-91 广义Put-Call奇偶校验(重印040) 通过 David F.Babbel和Laurence K.Eisenberg -
23-90 股东和非股东的消费(重印015) 通过 格雷戈里·曼昆和斯蒂芬·泽尔德斯 -
23-89 接管尝试、经济福利和外部董事的作用 通过 让·A·克罗克特 -
23-88 共同基金业绩:季度投资组合持股分析 通过 马克·格林布拉特和谢里丹·蒂特曼 -
23-87 管理激励与资本结构:几何注释 通过 拉里·朗 -
23-86 有私人和社会保险的总储蓄 通过 安德鲁·埃布尔 -
23-85 政府支出与实际汇率 通过 亚历山德罗·佩纳蒂 -
23-84 非对称信息的社会价值 通过 富兰克林·艾伦 -
23-79 披露法和收购投标 通过 桑福德·格罗斯曼和奥利弗·哈特 -
23-73 债券和股票回报率、市场风险价格和资本成本 通过 欧文朋友 -
22-99 论国际交流的形成与结构 通过 Matthew J.Clayton、Bjorn N.Jorgensen和Kenneth A.Kavajecz -
22-98 事后实际利率和通货膨胀风险溢价:基于消费的方法 通过 Ayelet Balsam、Shmuel Kandel和Ori Levy -
22-95 资本结构、认购政策和浮选成本:一只追逐尾巴的狗(12-95修订版) 通过 Francisco A.Delgado和Giovanni Barone-Adesi -
22-94 普通股收益的可预测性:全球证据(23-92修订版)(再版054) 通过 加布里埃尔·哈瓦维尼和唐纳德·基姆 -
22-92 专业存货和报价的日变化分析 通过 Ananth Madhavan和Seymour Smidt -
22-91 消费者耐用消费品库存调整:来自汽车购买的证据 通过 贾妮斯·埃伯里(Janice C.Eberly) -
22-90 上下交易的信息作用 通过 桑福德·格罗斯曼 -
22-89 交易模式、买卖价差和预计证券收益:日历转折点的普通股案例(再版008) 通过 唐纳德·基姆 -
22-88 投资组合绩效评估:老问题与新见解 通过 马克·格林布拉特和谢里丹·蒂特曼 -
22-87 最优非线性银行 通过 约瑟夫·豪布里奇 -
22-86 累进财富税下李嘉图等价性的失败 通过 安德鲁·埃布尔 -
1985年22月 报业中的生存游戏 通过 伦道夫·巴克林(Randolph Bucklin)、理查德·卡夫斯(Richard Caves)和安德鲁·洛(Andrew Lo) -
22-84 论替代市场结构下的会计服务质量 通过 尼古拉斯·戈内德斯和理查德·基尔斯特姆 -
22-83 利率期限结构的一般均衡性质 通过 西蒙·本宁加(Simon Benninga)和阿里斯·普洛帕帕达克斯(Aris Protopapadakis) -
22-79 非对称信息下的理性预期与资源配置:综述 通过 桑福德·格罗斯曼 -
22岁至73岁 经济发展中的消费与储蓄 通过 Jean Crockett和Irwin Friend -
21-99 谈判理论与联盟的形成 通过 阿曼多·戈麦斯 -
21-98 股权溢价与结构性突破 通过 Lubos Pástor和Robert F.Stambaugh -
21-95 不可逆性和不确定性对资本积累的影响 通过 Andrew B.Abel和Janice B.Eberly -
21-94 多因素模型无法解释与CAPM的偏差(15-93版) 通过 克雷格·A·麦金莱 -
21-92 大批量交易的楼上市场:价格效应的分析和测量(修订:10-94) 通过 Donald B.Keim和Ananth Madhavan -
21-91 股价操纵、市场微观结构与信息不对称(再版024) 通过 富兰克林·艾伦和加里·戈顿 -
21-90 市场有多理性? 金融市场均衡的替代假设检验 通过 Larry H.P.Lang和Robert H.Litzenberger&Vicente Madrigal -
21-89 金融资产定价模型测试中的数据窥探偏差(再版002) 通过 Andrew W.Lo和Craig A.MacKinlay -
21-88 不利风险激励与绩效合同设计 通过 马克·格林布拉特和谢里丹·蒂特曼 -
21-87 资本管制与国际资本市场分割:来自日本和美国股市的证据 通过 穆斯塔法·N.古尔特金和布伦特·N.古尔特金&亚历山德罗·佩纳蒂 -
21-86 非小规模企业的风险规避:超越均值和方差 通过 乔治·斯皮罗 -
21-85 浮动利率工具的估值——理论与证据 通过 克里希纳·拉马斯瓦米和苏雷什·桑德雷桑 -
21-84 价值最大化与会计盈余管理 通过 尼古拉斯·戈内德斯(Nicholas Gonedes)和梅耶·施奈勒(Meier Schneller) -
21-82 资本资产定价模型和均值-方差有效投资组合的事前和事后数据 通过 Irwin Friend、Randolph Westerfield和Joao Ferreira -
21-80 单参数绩效指标的解释 通过 马歇尔·E·布鲁姆 -
21-79 公司财务结构与管理激励 通过 桑福德·格罗斯曼和奥利弗·哈特 -
21-77 资本资产定价模型的新证据 通过 Irwin Friend、Randolph Westerfield和Michael Granito -
21-73 使用调查数据检查计量经济模型中的行为参数 通过 欧文朋友 -
21-72 纽约证券交易所竞争委员会 通过 马歇尔·E·布鲁姆和欧文·Friend -
20-99 机构投资者与股票价格 通过 Paul A.Gompers和Andrew Metrick -
20至98 可分割耐用商品的最优消费 通过 Domenico Cuoco和Hong Liu -
20-95 使用遗传算法寻找技术交易规则(20-93修订版) 通过 富兰克林·艾伦和里斯托·卡贾莱宁 -
20-94 证券价格为什么会变化? 纽约证券交易所股票的交易层面分析 通过 Ananth Madhavan、Matthew Richardson和Mark Roomans -
20-93 使用遗传算法寻找技术交易规则(修订:20-95) 通过 Franklin Allen和Risto Karjalainen -
20-92 价格实验与证券市场结构 通过 Chris J.Leach和Ananth N.Madhavan -
20-91 证券定价理论与市场结构(39-89修订,6-92修订) 通过 马歇尔·布鲁姆(Marshall E.Blume)和杰里米·斯皮格尔(Jeremy J.Spiegel) -
20-90 中央银行之间的货币契约与可持续汇率区的设计(再版035) 通过 弗朗西斯科·德尔加多和伯纳德·杜马斯 -
20-89 消费与分数差分:新旧异常 通过 约瑟夫·豪布里奇 -
20-88 10月19日和20日的订单失衡和股价变动(修订:39-88) 通过 马歇尔·布鲁姆(Marshall E.Blume)、克雷格·麦金莱(Craig A.MacKinlay)和布鲁斯·特克(Bruce Terker) -
20-87 生产、销售和库存变化:一个不相称的身份 通过 杰弗里·米隆和斯蒂芬·泽尔德斯 -
20-86 随机收入下的最优消费:与确定性等价的偏差 通过 斯蒂芬·泽尔德斯 -
20-85 资本结构与产品市场的不完全竞争(24-84修订;11-87修订) 通过 富兰克林·艾伦 -
20-84 货币目标、实际汇率和宏观经济稳定 通过 亚历山德罗·佩纳蒂 -
20-83 财务比率的调整速度:一个可变误差问题 通过 Chi-Wen Jevons Lee先生 -
20-82 房屋所有权决策的经济学分析 通过 彼得·林尼曼 -
20-80 1978年新股售后市场价格表现 通过 J.麦考斯基 -
20-79 产品开发中的并行团队战略模型 通过 Fred D.Arditti和Levy Haim -
20-77 多目标跨国公司的财务规划 通过 约瑟夫·文索 -
20-74 要求披露与股市:评论 通过 Irwin Friend和Randolph Westerfield -
20-73 固定政策的投资组合收费定理 通过 斯蒂芬·罗斯 -
20-72 长期投资 通过 哈里·马科维茨 -
19-99 估计内幕交易的回报 通过 Leslie A.Jeng、Andrew Metrick和Richard Zeckhauser -
19-98 资产定价模型:预期收益和投资组合选择的含义 通过 A.Craig MacKinlay和Lubos Pástor -
19-95 随机波动性:单变量和多变量扩展 通过 埃里克·雅奎尔(Eric Jacquier)、尼古拉斯·波尔森(Nicholas G.Polson)和彼得·罗西(Peter Rossi) -
19-94 噪音交易、委托投资组合管理和经济福利 通过 James Dow和Gary Gorton -
19-93年 纽约证券交易所和美国运通股票不交易的直接证据 通过 斯蒂芬·福斯特和唐纳德·基姆 -
19-92 信息纳入资产价格的动力学:一项实证分析 通过 Shmuel Kandel、Aharon R.Ofer和Oded Sarig -
19-91 随机环境下政府赤字可持续性检验 通过 亨宁·波恩 -
19-90 私人货币合同的可执行性、市场效率和技术变革 通过 戈顿 -
19-89年 非同步交易的计量经济学分析 通过 安德鲁·W·罗(Andrew W.Lo)和克雷格·A·麦金莱(Craig A.MacKinlay) -
19-88 外币债务的实证理论 通过 亨宁·波恩 -
19-87 非对称信息的社会价值 通过 富兰克林·艾伦 -
19-86 隐性存款保险对银行投资组合选择的影响及其在国际“过度暴露”中的应用 通过 乔治·佩纳蒂和阿里斯·普罗托帕达基斯 -
19-85 具有调节和杠杆成本的最优投融资政策动态模型 通过 安德鲁·W·罗 -
19-84 未定权益资产定价模型的统计检验:一种新方法(修订:10-85) 通过 安德鲁·W·罗 -
19-83 市场模型平稳性与结构变化时机 通过 Chi-Wen Jevons Lee先生 -
19-82 有效资本利得税率的一些间接证据 通过 阿里斯原巴帕达克斯 -
19-81 竞争性劳动力市场中的私人歧视与社会干预 通过 Richard Startz和Lundberg -
19至80 德国恶性通货膨胀期间货币的内生性:重新评估 通过 阿里斯原巴帕达克斯 -
19-79 指数化动力学:瓦尔拉斯观点 通过 Bulent Gultekin和Anthony M.Santomero -
19-77 冲销政策:货币自主性与国际储备稳定性的权衡 通过 理查德·赫林和理查德·马斯顿 -
19-76 利率预测模型的比较 通过 让·克罗基特 -
19-74 针对做市商的最优投机 通过 杰弗里·杰菲和罗伯特·温克勒 -
19-73 创造一种新的金融工具:反向抵押贷款案例 通过 杰克·古腾塔格 -
19-72 长期预期收益率的无偏估计 通过 马歇尔·E·布鲁姆 -
18-99 投资者应该避免所有积极管理的共同基金吗? 贝叶斯性能评估研究 通过 克拉斯·巴克斯(Klaas Baks)、安德鲁·梅特里克(Andrew Metrick)和杰西卡·瓦希特(Jessica Wachter) -
18-98 收益效率与控制权变更:破产案例 通过 弗朗西丝卡·科内利和莱昂纳多·费利 -
18-95 报价、订单流和价格发现(1-95版)(修订日期:3-96) 通过 马歇尔·布鲁姆(Marshall E.Blume)和迈克尔·戈尔茨坦(Michael A.Goldstein) -
18-94 两个无风险利率相距多远(一个移动,另一个不移动) 通过 弗朗西斯科·德尔加多和伯纳德·杜马斯 -
18-93 交易过程剖析:机构交易者行为的经验证据(修订:12-94) 通过 Donald B.Keim和Ananth Madhavan -
18-92年 股票收益的多元正态性检验(再版033) 通过 马修·理查森和汤姆·史密斯 -
18-91 股市告诉我们什么是房地产回报? (修订日期:11-92) 通过 Joseph Gyorko和Donald B.Keim