内容
2002年2月,第12卷,第1期
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59至80 风险概况:当股市崩盘时,风险如何变化? 通过 克里斯特尔·伦杜·德·林特 -
81-99 期货合约报价价差和隐含买卖价差的实证比较 通过 ap Gwilym、Owain和Thomas、Stephen
2001年6月,第11卷,第2期
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115-136 外汇交易商之间的报价修订和信息流 通过 王建新 -
137-146 流动性和月末效应:来自芬兰的证据 通过 Booth,G.Geoffrey&Kallunki,Juha-Pekka&Martikainen,Teppo公司 -
147-165 Lee/Ready贸易分类算法的准确性测试 通过 埃里克·泰森 -
167-197 利率期限结构跳跃因子模型的估计:以台湾国债市场为例 通过 Lin、Bing-Huei和Yeh、Shih-Kuo -
199-214 亚洲汇率市场效率研究:来自联合方差比检验和技术交易规则的证据 通过 Lee、Chun I.和Pan、Ming-Shiun和Liu、Y.Angela -
215-222 单个股票数据的GARCH建模:审查、公司规模和交易量的影响 通过 布鲁克斯、罗伯特·D·和法夫、罗伯特·W·和弗莱、蒂姆·R·L·。 -
223-237 确定主权风险贷款定价错误的模型 通过 Sanders、Thomas B.和Barrett、W.Brian和Palmer、Michael -
239-240 “干预对重新调整概率的影响”勘误表:[国际金融市场、机构和货币杂志10(2000)323-347] 通过 加布里埃拉·蒙达卡,B。
2001年3月,第11卷,第1期
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1-28 全球股票风格和行业效应:相对于规模的价值优势 通过 郭伟余和E.Satchell,Stephen -
29-52 重新审视点对点关系:企业风险管理视角 通过 麦克唐纳、罗纳德和摩尔、迈克尔·J。 -
53-63 外资银行对北欧国家新开放市场的渗透 通过 Engwall、Lars&Marquardt、Rolf&Pedersen、Torben&Tschoegl、Adrian E。 -
65-73 市场变化和价差构成,对国际市场的影响 通过 McInish、Thomas H.和Van Ness、Bonnie F.和Van Ness、Robert A。 -
75-96 通货膨胀与股票收益率:来自高通货膨胀国家的证据 通过 陶菲克·乔德里 -
97-113 美国存托凭证和外国股票的多元化收益:来自澳大利亚股票的证据 通过 阿拉加纳、V.T.和巴哈、拉马拉帕萨德
2000年12月,第10卷,第3-4期
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225-228 中央银行干预 通过 Richard T·贝利。 -
229-247 外汇储备和货币动态与资产组合调整:国际证据 通过 Glick,Reuven&Hutchison,Michael M。 -
249-262 目标区域的随机边缘内干预 通过 Jose L.托雷斯。 -
263-274 德国央行通过利率政策的干预效应 通过 Booth、G.Geoffrey&Kaen、Fred R.&Koutmos、Gregory&Sherman、Heidemarie C。 -
275-286 时变外汇风险与央行干预:从干预和投机中估算利润 通过 Sjoo,Boo&Sweeney,Richard J。 -
287-302 美国作为知情的外汇投机者 通过 欧文·F·驼峰(Owen F.Humpage)。 -
303-322 中央银行干预与汇率:以瑞典为例 通过 阿吉拉尔、贾维埃拉和尼达尔、斯特凡 -
323-347 干预措施对重新排列概率的影响 通过 加布里埃拉·蒙达卡,B。 -
349-362 央行干预与汇率:基于高频数据的分析 通过 莫拉纳、克劳迪奥和贝尔特拉蒂、安德里亚 -
363-379 每日未覆盖利率平价的偏差和干预的作用 通过 Richard T.Baillie和William P.Osterberg。 -
381-405 央行干预与汇率波动——澳大利亚的证据 通过 Kim、Suk-Joong和Kortian、Tro和Sheen、Jeffrey -
407-421 从信息角度进行干预 通过 Baillie、Richard T.和Humpage、Owen F.和Osterberg、William P。
2000年6月,第10卷,第2期
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107-130 日本股市的日内和日间波动 通过 Andersen、Torben G.和Bollerslev、Tim和Cai、Jun -
131-150 全球一体化程度的跨部门变化:俄罗斯股票案例 通过 Fedorov、Pavel和Sarkisian、Sergei -
151-161 限制卢卡斯消费模型中远期和期货价格的差异 通过 维纳(Wiener)、兹维(Zvi)和本宁加(Benninga)、西蒙(Simon)和普罗托帕巴达克斯(Protopapadakis)、阿里斯(Aris) -
163-180 汇率的分形结构:测量与预测 通过 戈登·理查兹。 -
181-197 股票收益中与贬值风险相关的比索问题 通过 阿库·彭廷 -
199-212 短期利率替代连续时间模型的进一步证据 通过 圣公会,阿萨纳西奥斯 -
213-223 德国恶性通货膨胀下汇率货币模型的结构时间序列检验 通过 伊玛德·穆萨。
2000年1月,第10卷,第1期
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1-8 衡量远期外汇风险溢价:来自未观察到的组成部分模型的多国证据 通过 Christian C.P.沃尔夫。 -
9-30 多边净结算系统中的系统性风险分析 通过 查克拉沃蒂,苏吉特 -
31-42 限额订单和纽约证交所价差的竞争 通过 菲利普斯·库格尔(Phillips Kugele)、林恩·麦克尼什(Lynn&McInish)、托马斯·H·范·内斯(Thomas H.&Van Ness)、邦妮·F·范·奈斯(Bonnie F.&Van-Ness)和罗伯特·A·。 -
43-67 美国存托凭证的收益行为与定价 通过 迪利普·库马尔·帕特罗 -
69-82 企业风险管理中从基本面到汇率的非线性格兰杰因果关系检验 通过 Ma、Yue和Kanas、Angelos -
83-106 澳大利亚国内利率和离岸利率之间的因果关系和可预测性研究 通过 Tan Hock Ann、Albert&Alles、Lakshman
1999年11月,第9卷,第4期
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335-357 电子开放式限额订单的订单流特征 通过 Brown、Philip和Thomson、Nathanial和Walsh、David -
359-376 长期记忆或结构性突破:两者都能解释当前浮动汇率下的非平稳实际汇率吗? 通过 鲍姆、克里斯托弗·F·巴库拉斯、约翰·T·卡拉扬、穆斯塔法 -
377-391 评估希腊银行体系的竞争条件 通过 Hondroyiannis、George&Lolos、Sarantis&Papapetrou、Evangelia -
393-405 欧洲货币体系下ERM货币强度的协整分析 通过 吴凯音 -
407-422 使用神经网络组合条件波动率预测:在EMS汇率中的应用 通过 胡、迈克尔·Y、苏卡拉斯、克里斯托斯
1999年8月,第9卷,第3期
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223-246 日本银行资本重组政策及其对市场的影响 通过 Daigo、Satoshi和Yonetani、Tatsuya和Marumo、Kouhei -
267-283 穆迪银行财务实力评级决定因素的多元分析 通过 Poon、Winnie P.H.&Firth、Michael&Fung、Hung-Gay -
285-301 信用合作社合并的x效率和配置效率效应 通过 凯莉·A·加登和黛博拉·E·拉斯顿。 -
303-320 澳大利亚金融服务业生产率变化的Malmquist指数 通过 安德鲁·C·沃辛顿。 -
321-333 资产证券化收益初探 通过 休·托马斯
1999年4月,第9卷,第2期
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115-128 不对称信息与买卖价差:自动订单执行与公开竞价拍卖的实证比较 通过 王建新 -
129-147年 国际股票市场的本地和全球价格记忆 通过 Johan Knif和Pynnonen,Seppo -
149-161 墨西哥利率期限结构中的信息:资本市场影响 通过 Gonzalez、Jorge&Spencer、Roger&Walz、Daniel -
163-182 银行成本函数估计中的要素价格指定错误 通过 Mountain,Dean C.和Thomas,Hugh -
183-193 新兴经济体购买力平价测试 通过 Salehizadeh、Mehdi和Taylor、Robert
1999年1月,第9卷,第1期
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1-18 小市场中资产市场波动建模:非同步交易效应 通过 斯蒂芬·兰格 -
19-31 韩国快速增长经济中的货币政策反馈规则 通过 Dueker、Michael和Kim、Gyuhan -
33岁至59岁 货币期货市场波动率、交易量和市场深度的动态关系 通过 Fung,Hung-Gay&Patterson,Gary A。 -
61-74 小型开放经济体中股票收益与宏观经济变量之间的因果关系 通过 Gjerde、Oystein和Saettem、Frode
1998年12月,第8卷,第3-4期
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219-223 国际市场微观结构问题简介 通过 里昂,理查德·K。 -
225-241 自动化交易所的流动性:来自德国外滩期货的新证据 通过 弗利诺、亚历克斯和麦金尼斯、托马斯·H·托纳、马丁 -
243-260 高波动期和低波动期的价格发现:公开喊价与电子交易 通过 马丁·马滕斯 -
261-276 市场微观结构的变化:新西兰证券交易所转向电子屏幕交易 通过 布莱内拉塞特、迈克尔和鲍曼、罗伯特·G。 -
277-298 香港联合交易所的日内和日内流动性模式 通过 Brockman,Paul&Chung,Dennis Y。 -
299-324 伦敦证券交易所几个金边做市商生命中的两个月 通过 保罗·维塔莱 -
325-356 信息不对称、市场分割与交叉上市股票定价——来自中国A股和B股的理论与证据 通过 Chakravarty、Sugato&Sarkar、Asani&Wu、Lifan -
357-376 重新审视看跌期权平价:外汇期权市场的盘中测试 通过 El-Mekkaoui,Mazen&Flood,Mark D。 -
377-391 国际债券期货中的价格聚集和买卖差价 通过 ap Gwilym、Owain和Clare、Andrew和Thomas、Stephen -
393-412 多市场交易与流动性:加拿大与美国之间的交易数据分析 通过 Stephen R.Foerster和G.Andrew Karolyi -
413-432 股票的国际交易减少了定价错误吗? 来自日本的证据 通过 Nobuyoshi Yamori
1998年6月,第8卷,第2期
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101-116 信息流与公开叫嚣:模仿交易的证据 通过 Griffiths、Mark D.&Smith、Brian F.&Turnbull、D.Alasdair S.&White、Robert W。 -
117-153 什么决定了实际汇率 它的长短 通过 罗纳德·麦克唐纳 -
155-173 太平洋-巴西股市之间联系的实证检验 通过 Janakiramanan、Sundaram和Lamba、Asjeet S。 -
175-188年 澳大利亚股市跨期CAPM测试 通过 法夫、罗伯特和陈、霍华德 -
205年至218年 中国国债期货市场停牌的溢出效应 通过 Poon、Winnie P.H.&Firth、Michael&Fung、Hung-Gay
1998年1月,第8卷,第1期
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1-19 基于货币的汇率模型:小组视角 通过 赫斯特德、史蒂文和麦克唐纳、罗纳德 -
21-38 汇率波动对澳大利亚贸易流量的影响 通过 迈克尔·麦肯齐。 -
39-57 国际股票收益的方差和协方差:国际资本资产定价模型的重新审视 通过 Ramchand、Latha和Susmel、Raul -
59-82 从风险调整的角度看货币市场的相关性 通过 伊丽莎白·希迪 -
83至100 贸易平衡消息对资产价格的非对称影响 通过 Aggarwal,Raj&Schirm,David C。
1997年12月,第7卷,第4期
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289-301 股票收益Fisher模型的多国检验 通过 索尼克、布鲁诺和索尼克、文森特 -
303-327 国际投资组合多元化:综合与更新 通过 Shawky、Hany A.和Kuenzel、Rolf和Mikhail、Azmi D。 -
329-349 国际业务:银行间活动的决定因素 通过 Moshirian、Fariborz和Bishop、Robert -
351-367 美国、日本和华南增长三角区四个股票市场波动的因果关系和波动溢出效应 通过 胡、约翰·魏珊和陈、梅园和福克、罗伯特·C·W·黄、布沃农 -
369-382 日本银行是领导还是跟随国际业务? 实证调查 通过 Nobuyoshi Yamori
1997年10月,第7卷,第3期
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185-200 日本新股发行:理论与实践检验 通过 Ferris、Stephen P.和Noronha、Gregory和McInish、Thomas -
201-220 短期利率的时间序列动态:来自欧洲货币市场的证据 通过 托马斯·C·蒋。 -
221至234 新兴和发达股市的表现相似吗? 来自六个太平洋盆地股票市场的证据 通过 格雷戈里·库特莫斯 -
235-253 欧洲货币体系建立前后的欧洲汇率 通过 胡、迈克尔·Y、江、克里斯汀·X、苏卡拉斯、克里斯托斯 -
255-275 重大政治变革对股市波动的影响:南非的经验 通过 布鲁克斯、罗伯特·D·和戴维森、辛克莱和法夫、罗伯特·W·。 -
277至287 国际资本市场一体化:来自EMS和非EMS成员的进一步证据 通过 Alexakis、Panayotis&Apergis、Nicholas&Xanthakis、Emmanuel
1997年7月,第7卷,第2期
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93-135 金融市场整合测试:基于美国股市的调查 通过 Naranjo、Andy和Protopapadakis,阿里斯 -
137-155 全球宠爱与芬兰股票定价:实证检验 通过 金·纳梅林 -
157-169 香港证券市场的价格发现:来自协整检验的证据 通过 他,凌T。 -
171-184 捷克和斯洛伐克清算协议:事后分析 通过 杰拉尔德·格罗什克
1997年4月,第7卷,第1期
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1-20 欧洲货币体系中的通货膨胀差额和超额回报 通过 Vlaar,P.J.G.和Palm,F.C。 -
21-42 具有选择性对冲策略的国际股权投资 通过 Eun、Cheol S.和Resnick、Bruce G。 -
43-60 银行是市场观察家还是做市商? 外汇交易利润说明 通过 约翰·阿默和艾伦·D·布伦纳。 -
61-72 自动化交易执行和交易活动:温哥华证券交易所案例 通过 费里斯、斯蒂芬·P·麦金尼斯、托马斯·H·伍德和罗伯特·A·。 -
73-87 汇率波动对德美贸易流量的影响 通过 迈克尔·麦肯齐(Michael D.McKenzie)和罗伯特·布鲁克斯(Robert D.Brooks)。 -
89-91 1996年俄罗斯银行和金融机构名录:法国巴黎,洲际出版社,1996年 通过 Gleason、Kimberly C.和Singh、Manohar