内容
2022年，第66卷，C期
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155-175 进入中国股市的多元化收益与政策风险 通过 Shan、Chenyu和Tang、Dragon Yongjun和Wang、Sarah Qian和Zhang、Chang -
176-195 收入、交易和业绩：来自散户投资者的证据 通过 Bui、Dien Giau和Hasan、Iftekhar和Lin、Chih-Yung和Zhai、Rui-Xiang
2022年，第65卷，C期
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1-23 非市场性和一天销售锁定 通过 卞、江泽、苏、铁、王、军 -
24-50 特征分类投资组合与宏观经济风险——正交分解 通过 Adcock、Christopher和Bessler、Wolfgang和Conlon、Thomas -
51-76 中国的时变债券风险溢价 通过 张、韩、郭、宾、刘、蓝彪 -
77-98 限价订单对价格动态的非对称影响 通过 塞内西佐格鲁、托尔加和迪翁、乔治和周、小洲 -
99-124 利用同期股票相关性的工具包 通过 Hiraki、Kazuhiro和Sun、Chuanping -
125-148 利率差异是否会导致汇率波动？ 来自扩展随机波动率模型的证据 通过 Ulm，M.和Hambuckers，J。
2021年第64卷C期
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1-22 城市陷入黑暗：总体市场中的黑暗交易和逆向选择 通过 Ibikunne、Gbenga&Aquilina、Matteo&Diaz-Rainey、Ivan&Sun、Yuxin -
23至36 油价冲击与美国股市：非线性分析 通过 Hwang、Inwook和Kim、Jaebeom -
37-52 随机波动：共跳、非正态、GMM和高频数据的故事 通过 Ewald、Christian和Zou、Yihan -
53-77 期货市场中日内交易者的价格发现作用：来自不同类型日内交易员的证据 通过 Fung、Scott和Tsai、Shih-Chuan -
78-94 高管风险承担与债务代理成本 通过 伊姆斯、马修和安德森、罗纳德 -
95-127 Nelson–Siegel因子负荷对实体经济的预测能力 通过 韩、杨、焦、安琦、马、军 -
128-143 陷入交火：对冲基金激进主义的威胁如何影响债权人 通过 Feng、Felix Zhiyu和Xu、Qiping和Zhu、Caroline H。 -
144-159年 公司债务违约导致的机器学习损失 通过 Olson、Luke M.和Qi、Min和Zhang、Xiaofei和Zhao、Xinlei -
160-182 不确定性、招股说明书内容与首次公开募股定价 通过 Crain、Nicholas和Parrino、Robert和Srinivasan、Raji -
183-206 对于消除长期债务的公司来说，是或不是完全公平 通过 D'Mello、Ranjan和Gruskin、Mark -
207-223 关于稳定链的稳定性 通过 格罗比（Grobys）、克劳斯（Klaus）和琼蒂拉（Junttila）、朱哈（Juha）和科拉里（Kolari）、詹姆斯（James W.）和萨科塔（Sapkota）、尼兰詹（Niranjan） -
224-246 股票挂钩票据市场的强化学习与风险偏好 通过 Song、Reo&Jang、Sungha&Wang、Yingdi&Hanssens、Dominique M.&Suh、Jaebeom -
247-271 共同基金流量-绩效关系中的内生性：工具变量解决方案 通过 Rakowski、David和Yamani、Ehab -
272-294 时间依赖型彩票偏好与股票收益的横截面 通过 林、朝南、陈、弘毅、高、关成、杨、年子 -
295-316 多样性和包容性：来自企业发明家的证据 通过 曹春芳、李春芳、李晓辉、曾晓阳、周成、宣 -
317-336 投资限制和基金业绩 通过 Fulkerson，Jon A.和Hong，Xin -
337-350 跟随领导者：使用因子模型进行指数跟踪 通过 Jiang，Pan和Perez，M.Fabricio -
351-378 基于交易量视角的住房市场溢出：一种新的溢出指数方法 通过 Yang、Jian&Tong、Meng&Yu、Ziliang -
379-400人 性别和放牧 通过 郑、志刚和唐、柯和刘、姚东和郭、杰·迈克尔
2021年第63卷C期
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1-26 利用下行风险预测公司政策：机器学习方法 通过 Avramov、Doron和Li、Minwen和Wang、Hao -
27-41 P2P借贷市场中的羊群行为 通过 Caglayan、Mustafa和Talavera、Oleksandr和Zhang、Wei -
42-56 基于VIX的横截面交易策略的波动时间、情绪和短期盈利能力 通过 丁文杰、马祖、凯利法、王庆伟 -
57-72 储蓄的保护作用：英国面板数据的贝叶斯分析 通过 Brown、Sarah和Ghosh、Pulak和Pareek、Bhuvanesh和Taylor、Karl -
73-95 吸食热门投资组合？ 交易行为、投资偏见和自我控制失败 通过 Uhr、Charline&Meyer、Steffen&Hackethal、Andreas -
96-117 家庭投资组合分配、不确定性和风险 通过 Brown、Sarah和Gray、Daniel和Harris、Mark N.和Spencer、Christopher -
118-135 股价脆弱性与银行贷款成本 通过 Francis、Bill和Hasan、Iftekhar和Shen、Yinjie（Victor）和Ye、Pengfei -
136-163 基础投资组合的风险优化：排序的作用 通过 费斯、鲍里斯和帕帕乔治奥、尼古拉斯和兰伯特、玛丽 -
164-176 杠杆认股权证是否促使个人投机股价反转？ 通过 Farkas、Miklós和Váradi、Kata -
177-202 外资董事角色研究：来自跨国公司的证据 通过 Ghosh、Chinmoy&He、Fan&Zhou、Haoyong -
203-229 银行股、风险因素和尾部行为 通过 Yang、Huan和Cai、Jun和Huang、Lin和Marcus、Alan J。 -
230-251 利用技术分析和贝叶斯统计进行外汇市场交易 通过 Hassanniakalager、Arman&Sermpinis、Georgios&Stasinakis、Charalampos -
252-269年 用大维因子模型预测股票收益 通过 Giovannelli、Alessandro&Massacci、Daniele&Soccorsi、Stefano -
270-293 媒体报道和投资效率 通过 高、欣、徐、伟东、李、东辉、兴、卢 -
294-322 探索国家股权回报的风险溢价因素 通过 Calice、Giovanni和Lin、Ming Tsung -
323-349 转换后的Gram-Charlier分布：参数特性和金融风险应用 通过 León、Angel和Niíguez、Trino-Manuel -
350-364 负利率会影响银行的风险承担吗？ 通过 Bongiovanni、Alessio和Reghezza、Alessio和Santamaria、Riccardo和Williams、Jonathan -
365-391 投资者情绪与股票回报：全球证据 通过 王文钊和苏，陈和杜克斯伯里，达伦 -
392-413 凸性是否有效定价？ 国际掉期市场的证据 通过 雷波纳托、里卡多和伦扎尼、里卡托
2021年第62卷C期
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1-11 彩票特征多样化与投资组合定价折扣：来自封闭式基金的证据 通过 刘欣 -
12-27 关税不确定性与企业创新：来自美中永久正常贸易关系的证据 通过 陈、陶、高、华生、王、玉溪 -
28-45 解读消费信贷评估中的大数据 通过 江、靖林、廖、李、路、西、王、郑伟、香、宏宇 -
46至61 使用双重收缩法预测波动率 通过 Cheng、Mingmian和Swanson、Norman R.和Yang、Xiye -
62-86 高管劳动力市场有纪律吗？ 劳动力市场激励和盈余管理 通过 彭启元尹思瑞 -
87-106 中国的政府附属和对等借贷平台 通过 江、静林、廖、李、王、郑伟、张、晓燕 -
107-120 比特币期货市场的交易活动和价格发现 通过 Hung、Jui-Cheng和Liu、Hung-Chun和Yang、J.Jimmy -
121-140 高管薪酬和有抱负的同行基准 通过 托马斯·伊恩·施奈德 -
141-158 对冲基金及其主要经纪人分析师 通过 Chung、Sung Gon和Kulchania、Manoj和Teo、Melvyn -
159-178 投资者视角下的价值和动力：来自专业人士风险评级的证据 通过 Merkle、Christoph&Sextroh和Christoph J。 -
179-201年 利用模型不确定性下的测量误差预测比特币实现的波动率 通过 邱、岳、王、宗润、谢、田、张、新余 -
202-219 长期利率的期限结构模型意味着什么？ 通过 安妮·巴尔特（Anne G.Balter）和佩尔瑟（Pelsser）、安东（Antoon）和斯科特曼（Schotman）、彼得·C·。 -
220-233 2000年房地产繁荣期间低收入借款人的抵押贷款增长：证据和启示 通过 亚历杭德罗·罗哈斯 -
234-251 谁的钱聪明？ 基于分析师建议的个人和机构投资者交易 通过 孔、董敏、林、陈、刘、沙沙、谭、魏强 -
252-265 加密货币交易中的波动级联 通过 格拉多杰维奇（Gradojevic）、尼古拉（Nikola）和齐亚卡斯（Tsiakas）、伊利亚斯（Ilias） -
266-281 时机就是金钱：对冲基金经理的因素时机选择能力 通过 Osinga、Albert Jakob和Schauten、Marc B.J.和Zwinkels、Remco C.J。 -
282-293 具有p滞后和q阶自回归预测因子的预测回归 通过 Jayetileke、Harshanie L.和Wang、You-Gan和Zhu、Min -
294-314 素食-中性期权交易包含信息吗？ 通过 Lee、Jaeram和Ryu、Doojin和Yang、Heejin -
315-326 寻找散户投资者：散户投资者注意力对奇数交易的影响 通过 库普弗、亚历山大·施密特、马库斯·G。 -
327-345 财务变量有助于预测市场投资组合的条件分布吗？ 通过 阿扎姆·沙姆西·扎门贾尼
2021年第61卷C期
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1-17 VIX期货中的交易员头寸 通过 Chen，Yu-Lun和Yang，J.Jimmy -
18-33 股票质押、支付政策和现金持有价值 通过 周、罗宾·K·王、余春和吉米·杨·J·。 -
34-56 利率因素能解释汇率波动吗？ 通过 Julieta Yung -
57-81 使用高维横截面测试改进基金α的推断 通过 程、婷婷和燕、程和燕、亚伊 -
82-102 经济和金融一体化的驱动因素：机器学习方法 通过 Akbari、Amir&Ng、Lilian&Solnik、Bruno -
103-117 VIX期货ETP业绩跟踪 通过 Gehricke，Sebastian A.和Zhang，Jin E。 -
118-138 投资、特殊风险和增长选项 通过 Liu、Clark和Wang、Shujing -
139-162 锦标赛激励、年龄差异和公司绩效 通过 Talavera、Oleksandr和Yin、Shuxing和Zhang、Mao -
163-179 股票股利或分割的估值效应：来自餐饮业的证据 通过 胡、聪慧和刘、于珍和徐、辛 -
180-205 通过隐含波动性度量的全球股票市场领导地位 通过 Parhizgari，A.M.和Padungsaksawasdi，Chaiyuth -
206-229 从监督员到监督员：独立董事会监督同年龄的CEO吗？ 通过 Fan、Yaoyao&Jiang、Yuxiang&John、Kose&Liu、Frank Hong
2021年第60卷C期
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1-15 创业与家庭投资组合选择：来自中国家庭金融调查的证据 通过 李、瑞、王、天宇、周、名山 -
16-38 分散证券市场中的流动性提供者激励 通过 Clapham、Benjamin&Gomber、Peter&Lausen、Jens&Panz、Sven -
39-55 住房回报、预防性储蓄和消费：来自中国的微观证据 通过 潘雪峰、吴伟兴 -
56-73 在模型池中使用敏感模型对股票收益的横截面进行建模 通过 Chiang、I-Hsuan Ethan和Liao、Yin和Zhou、Qing -
74-93 共同基金绩效：使用定制基准来理清授权、约束和技能 通过 Beber、Alessandro&Brandt、Michael W.&Cen、Jason&Kavajecz、Kenneth A。 -
94-109 基于秩和符号的非参数动量 通过 Chen、Tsung-Yu和Chou、Pin-Huang和Ko、Kuan-Cheng和Rhee、S.Ghon
2020年，第59卷，C期
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1-24 行业相关性：股票收益的强大预测工具 通过 王玉东与潘、致远与吴、崇丰与吴、文峰 -
25-51 投资所得税和私募股权收购活动 通过 Holcomb、Alex&Mason、Paul&Zhang、Harold H。 -
52-67 财务报告监管是否影响现金持有价值？ 通过 卡普斯、艾哈迈特和金、基拉克和奥兹坎、内斯利汉 -
68-87 产品市场竞争会影响公司治理吗？ 公司收购的证据 通过 哦，Frederick Dongchuhl&Shin，Sean Seunghun -
88-108 创新或死亡：企业创新与破产预测 通过 白庆田邵南 -
109-132 散户投资者关注度与羊群行为 通过 谢书凡陈嘉英王明春 -
133-153 波动率预测、代理和损失函数 通过 Reschenhofer、Erhard和Mangat、Manveer Kaur和Stark、Thomas -
154-171 空头交易和空头投资 通过 Blocher、Jesse和Haslag、Peter和Zhang、Chi -
172-192年 现金流或长期回报的可预测性？ 收益率案例 通过 Maio、Paulo和Xu、Danielle -
193-209 剖析特殊波动异常 通过 Chen、Linda H.和Jiang、George J.和Xu、Danielle D.和Yao、Tong -
210-234 投资组合选择模型的稳定性 通过 Cesarone、Francesco和Mango、Fabiomassimo和Mottura、Carlo Domenico和Ricci、Jacobo Maria和Tardella、Fabio -
235-256 贝塔离散度和市场时机 通过 劳拉·克洛伊·昆茨 -
257-277 程序化交易有助于股票收益的过度联动吗？ 通过 李明毅、尹向康、赵静 -
278-299 人工智能改变自我：谁可能从机器人投资中受益？ 通过 D'Hondt、Catherine和De Winne、Rudy和Ghysels、Eric和Raymond、Steve
2020年，第58卷，C期
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1-18 分解与股权溢价之谜 通过 马修·威尔逊。 -
19-35 双层外汇市场中的信息共享 通过 Piccotti、Louis R.和Schreiber、Ben Z。 -
36-49 预测股市长期波动：带有变量选择的GARCH-MIDAS模型 通过 Fang、Tong和Lee、Tae-Hwy和Su、Zhi -
50-74 贝塔系数和公司年龄 通过 Chincarini、Ludwig B.和Kim、Daehwan和Moneta、Fabio -
75-95 股权溢价预测与经济状况 通过 Tsiakas，Ilias&Li，Jiahan&Zhang，海滨 -
96-120 欧元区主权债务拍卖中投标担保比的决定因素 通过 Beetsma、Roel&Giuliodori、Massimo&Hanson、Jesper&de Jong、Frank -
121-138 VIX ETP的经济价值 通过 Christensen、Kim和Christiansen、Charlotte和Posselt、Anders M。 -
139-163 错误定价公司级生产力 通过 Ang，Tze Chuan‘Chewie’&Lam，F.Y.Eric C.和Wei，K.C.John -
164-180 权重方案的复杂性是否会提高长短商品投资组合的绩效？ 通过 Rad、Hossein&Low、Rand Kwong Yew&Miffre、Joölle&Faff、Robert -
181-206 股市流动性不足、议价能力和借贷成本 通过 Chen，Jiayuan&Gong，Di&Muckley，加利福尼亚州 -
207-225 在存在自相关创新的情况下测试爆炸性气泡 通过 Pedersen、Thomas Quistgaard和Schütte、Erik Christian Montes -
226-246 日期抽样多重泡沫机制 通过 哈维、大卫·I·和莱伯恩、史蒂芬·J·怀特豪斯、艾米莉·J·。 -
247-274 风险中性偏态期限结构的信息含量 通过 Borochin、Paul&Chang、Hao&Wu、Yangru -
275-292 汇率收益的时变不对称：一个随机波动-随机偏度模型 通过 马丁·伊瑟林豪森 -
293-315年 强制退休风险与投资组合选择 通过 陈国栋、李明珠、南明珠、桐油 -
316-332 系统风险度量与系统风险度量之间的选美竞赛：实证绩效评估 通过 Cipolini、Fabrizio和Giannozzi、Alessandro和Menchetti、Fiammetta和Roggi、Oliviero -
333-355 加密货币市场尾部风险相关性研究：LASSO分位数回归方法 通过 Nguyen、Linh Hoang和Chevapatrakul、Thanaset和Yao、Kai -
356-368 非高斯VaR估计与投资组合构建技术的比较 通过 艾伦、戴维和利泽里、科林和萨切尔、斯蒂芬 -
369-385 欧洲股市和货币驱动因素的时变整合 通过 Lee、Hyunchul和Kim、Heeho -
386-411 外国投资者使公司免受当地冲击吗？ 可投资公司对货币政策反应的证据 通过 Francis、Bill B.和Hunter、Delroy M.和Kelly、Patrick J。 -
412-435 条件极端风险、黑天鹅对冲和资产价格 通过 Rhee、S.Ghon和Wu、Feng（哈利） -
436-452 转向本土：外国人迁移的本土动态 通过 佛罗伦萨、比亚恩和尼尔森、乌尔夫和拉豪格、彼得和朗格维德、杰斯珀
2020年，第57卷，C期
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1-15 沟通与金融监管：信息披露如何影响市场稳定？ 通过 Pacicco、Fausto&Vena、Luigi&Venegoni、Andrea -
16-32 测试ETF的移动平均交易策略 通过 Huang、Jing-Zhi和Huang，Zhijian（詹姆斯） -
33-51 什么时候MAX不是MAX？ 新闻如何解决信息不确定性 通过 Tao，Ran&Brooks，Chris&Bell，Adrian R。 -
52-70 结合自激点过程和截断广义Pareto分布：价格限制下的极值风险分析 通过 Ji、Jingru和Wang、Donghua和Xu、Dinghai和Xu、Chi -
71-88 董事会独立性与公司价值：基于台湾数据的准自然实验 通过 范尧尧、蒋、余香、高、毛峰、刘、弗兰克·洪 -
89-106 股票市场中的有偏信息权重处理 通过 Mohrschladt、Hannes和Langer、Thomas -
107-124 CDS利差建模：几种混合方法的比较 通过 Ballestra、Luca Vincenzo和Pacelli、Graziella和Radi、Davide
2020年，第56卷，C期
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1-18 风险价值、截面回报和投资者情绪的作用 通过 毕、贾、朱、一峰 -
19-41 民族文化与住房信贷 通过 加加尼斯、克莱索瓦兰提斯和哈桑、伊夫特哈尔和帕西奥拉斯、福提奥斯 -
42岁至73岁 市场对金融市场一体化的影响：欧元全球影响的交叉量化分析 通过 林德曼（Lindman）、塞巴斯蒂安（Sebastian）和图瓦格（Tuvhag -
74-93 高频交易和机构交易成本 通过 Chen、Marie和Garriott、Corey -
94-104 总统奖金是假的吗？ 通过 Sy、Oumar和Zaman、Ashraf Al -
105-125 发行人IPO抑价和定向股票计划（DSP） 通过 Chong、Beng Soon和Liu、Zhenbin
2020年，第55卷，C期
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1-20 资产收益高维已实现协方差矩阵的因子状态空间模型 通过 Gribisch、Bastian和Hartkopf、Jan Patrick和Liesenfeld、Roman -
21-42 政治联系是否扭曲了竞争并鼓励企业承担风险？ 国际证据 通过 Otchere，Isaac&Senbet，Lemma W.&Zhu，彭城 -
43-59 一般管理技能和企业社会责任 通过 陈、杰、刘、西城、宋、魏、周、思 -
60-82 波动性的结构性断裂是否会导致虚假波动传递？ 通过 卡波林、马西米利亚诺和马利克、法鲁克 -
104-118 卖空和融资融券对流动性的影响——来自中国股市的证据 通过 Wan、Xiaoyuan -
119-142 百万富翁创造价值吗？ 收购经验和mega-deal成果 通过 胡、楠和李、卢和李、慧和王、兴 -
143-160 国家级特质波动及其决定因素的全球调查 通过 Caglayan、Mustafa Onur和Xue、Wenjun和Zhang、Liwen -
161-176 女性高管更厌恶风险还是更道德？ 来自公司现金持有政策的证据 通过 Doan、Trang和Iskandar-Datta，Mai -
177-199 长期来看的长期逆转：两个世纪国际股票回报的启示 通过 Zaremba、Adam&Kizys、Renatas&Raza、Muhammad Wajid -
200-217 预测股票收益：一种预测约束方法 通过 潘、致远和佩特努佐、戴维德和王、于东 -
218-240 实际短样本的共同基金选择 通过 Christiansen、Charlotte和Grønborg、Niels S.和Nielsen、Ole L。
2019年第54卷C期
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1-21 美国大型银行和保险公司之间因果关系网络的估计和基于模型的组合 通过 Bonaccolto、Giovanni&Caporin、Massimiliano&Panzica、Roberto -
22-38 感知信息、短期兴趣和机构需求 通过 Chung、Chune Young和DeVault、Luke和Wang、Kainan -
39-57 投资者目标价格 通过 黄、石羊、刘、辛、尹、城西 -
58-76 用于协方差和价值-风险预测的基于范围的DCC模型 通过 菲舍德、彼得·法恩斯基、马钦·莫尔纳、彼得 -
77-96 信息不确定性与流动性定价 通过 康、文进、李、南、张、惠平 -
97-117 用大量预测因子预测原油价格：LASSO可以选择强大的预测因子吗？ 通过 张、姚杰、马、冯、王、于东 -
118-142 平衡预测回归 通过 任、余、涂、云东、易、延平 -
143-165 具有极端流动性风险的资产定价 通过 吴莹 -
166-189 资产定价模型不确定性 通过 丹尼尔·博鲁普 -
190-212 是什么导致股票收益的非对称相关性？ 通过 Chung，Y.Peter和Hong，Hyun A.和Kim，S.Thomas -
213-235 套利和CDS的限制——金融危机前后的债券动态 通过 Chalamandaris、George&Pagratis、Spyros -
236-252 每日预期收益指数 通过 瓦希德·戈兰普尔
2019年第53卷C期
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1-14 利用提取的远期汇率期限结构信息预测外汇汇率 通过 卡尼、费尔加和康明斯、马克和墨菲、芬巴尔 -
15-32 美国市政收益率和无基金国家养老金负债 通过 Lekniútï，Zina&Beetsma，Roel&Ponds，爱德华 -
33-52 主权债券支持证券：VAR-for-VAR和边际预期缺口评估 通过 De Sola Perea、Maite&Dunne、Peter G.&Puhl、Martin&Reininger、Thomas -
53-69 股票收益与实际增长：贝叶斯非参数方法 通过 杨乔 -
70-90 为什么女性董事会代表性很重要：女性董事在减少男性CEO过度自信中的作用 通过 Chen、Jie和Leung、Woon Sau和Song、Wei和Goergen、Marc -
91-108 跨部门回报分散与货币动量 通过 乔纳斯·N·埃里克森。 -
109-125 自营和代理算法交易员的限价单是否发现或掩盖了证券价格？ 通过 Nawn、Samarpan和Banerjee、Ashok -
126-143 肥胖事件和冒险行为 通过 Jin、Miao和Liu、Yu-Jane和Meng、Juanjuan -
144至161 国家和行业股票指数的阿尔法动量和阿尔法反转 通过 Zaremba、Adam和Umutlu、Mehmet和Karathanasopoulos、Andreas -
162-180 Heston–Nandi GARCH（1,1）模型的多体制扩展 通过 Díaz-Hernández、Adán和Constantinou、Nick -
181-196 银行与主权国家的关系：来自非救助事件的证据 通过 卡波林（Caporin）、马西米利亚诺（Massimiliano）和纳特维克（Natvik）、吉斯利（Gisle J.）和拉瓦佐洛（Ravazzolo）、弗朗西斯科（Francesco）和桑图奇·德·马吉斯特里斯（Santucci de Magistris） -
197-221 技术指标在汇率预测中的作用 通过 Panopoulou、Ekaterini和Souropanis、Ioannis -
222-237 已实现投资组合权重的指数平滑 通过 Golosnoy、Vasyl&Gribisch、Bastian&Seifert、Miriam Isabel -
238-256 处置效应和锚定偏差如何相互作用影响股票收益的动量？ 通过 Hur、Jungshik和Singh、Vivek -
257-271 债务专业化与欧洲公司绩效 通过 卡特琳娜·吉安内蒂 -
272-290 具有永久性冲击的债券和期权价格 通过 Al-Zoubi，Haitham A。 -
291-309 过度自信、职位规模以及与绩效的联系 通过 福曼、约翰和霍顿、乔安妮 -
310-330 横向行业关系和回报可预测性 通过 Schlag、Christian和Zeng、Kailin
2019年第52卷C期
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1-21 跨越主要国际股票市场的风险溢价 通过 Arouri、Mohamed和M'saddek、Oussama和Pukthuanthong、Kuntara -
22-39 基本面实力与短期回报逆转 通过 朱兆波、孙立成、陈敏 -
40-55 极端冲击下原油波动性预测的跳跃分量 通过 马、冯、廖、尹、张、姚杰、曹、杨 -
56-75 知情交易者的行为偏见：来自52周高点内幕交易的证据 通过 Lee，Eunju&Piqueira，纳塔利娅 -
76-91 将共同基金阿尔法分解为证券选择和证券权重 通过 杰弗里·斯塔克。 -
92-111 摩擦分散成本：来自对冲基金持有基金小组的证据 通过 Joenväärä，Juha&Scherer，伯恩德 -
112-127年 股息增长和回报可预测性：对传统观点的长期重新审视 通过 Verdickt、Gertjan和Annaert、Jan和Deloof、Marc -
128-148 费希尔难题、实际利率异常和威克塞尔效应 通过 阿纳里、阿里和科拉里、詹姆斯 -
149-177 订单价格聚类、规模聚类与股价波动：来自台湾证券交易所的证据 通过 连战、唐纳德和洪、皮希亚和洪、伊春 -
178-200 风险变化与外部融资活动：资本结构动态权衡理论的检验 通过 Dierker、Martin&Lee、Inmoo&Seo、Sung Won -
201-219 关于主要波动成分的稳健性 通过 特鲁西奥斯（Trucíos）、卡洛斯（Carlos）和霍塔（Hotta）、路易斯（Luiz K.）和瓦尔斯（Valls Pereira）、佩德罗（Pedro L.）。 -
220-236 条件资产定价模型中的预期和实现收益：一种新的测试方法 通过 Antell、Jan和Vaihekoski、Mika -
237-254 分析师的角色：中国股市特殊波动异常的检验 通过 Gu，Ming&Jiang，George J.&Xu，Bu -
255-274 小企业贷款的资本要求有缺陷吗？ 通过 Bams、Dennis&Pisa、Magdalena&Wolff、Christian C.P。
2019年第51卷C期
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1-16 投资组合集中度和共同基金业绩 通过 Jon A.Fulkerson和Timothy B.Riley。 -
17-27 分级GARCH 通过 克里斯蒂安·布朗利斯（Christian T。 -
28-43 投资者情绪、SEO市场时机和股价表现 通过 Chen、Yi Wen和Chou、Robin K.和Lin、Chu Bin -
44-63 为什么机构喜欢企业社会责任投资？ 层位非均质性证据 通过 傅、徐东、唐、田、燕、新颜 -
64-94 宏观基本面还是地缘政治事件？ 原油新闻事件的文本分析 通过 Brandt，Michael W.和Gao，Lin -
95-118 消费增长的可预测性和资产价格 通过 卢武铉、泰勇和李、长骏和敏、Byoung-Kyu -
119-137 金融素养与家庭财务：贝叶斯两部分潜在变量建模方法 通过 冯、湘南、鲁、宾、宋、鑫源、马、双 -
138-148 用股票期权隔离灾害风险溢价 通过 雅罗斯拉夫·霍瓦特 -
149-164 在科技泡沫时期之后，机构投资者是否仍鼓励基于专利的创新？ 通过 Chang、Xiu-yun和Liang、Woan-lih和Wang、Yanzhi
2019年第50卷C期
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1-19 加密货币市场的有条件尾部风险 通过 尼古拉·博里 -
20-42 一种改进的收单机构固定效应检测方法 通过 de Bodt、Eric&Cousin、Jean-Gabriel&Roll、Richard