内容
2009
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09-12 具有公共因子的大型动态面板模型的效率 通过 Patrick GAGLIARDINI和Christian GOURIEROUX -
09-11 信号精度和交易成本在股票、期权和波动性交易中的作用 通过 Ramazan GENCA、Rajna GIBSON和Yi XUE -
09-10 管理层进入下的动态资本结构:来自结构估计的证据 通过 Erwan MORELLEC、Boris NIKOLOV和Norman SCHURHOFF -
09-09 非对称信息下的动态投融资 通过 Erwan MORELLEC和Norman SCHURHOFF -
09-08 证券化房地产收益预测:金融和房地产因素与经济变量 通过 卡米洛·塞拉诺和马丁·霍斯利 -
09-07 黄金期货市场的租赁利率、便利收益率和投机效应 通过 Giovanni BARONE-ADESI、Helyette GEMAN和John THEAL -
2006年9月 另类投资组合选择准则的实证分析 通过 曼弗雷德·吉利和恩里科·舒曼 -
09-05 动态一般均衡中的非参数反事实分析 通过 Felix KUBLER和Karl SCHMEDDERS -
09-04 投资者的误解:共同基金行业高加价的潜在来源 通过 Shengsui HU、Yannick MALEVERGNE和Didier SORNETTE -
09-03 异质长寿命基金均衡中的资产价格、基金规模和投资组合权重 通过 Jaksa CVITANIC和Semyon MALAMUD -
2002年9月 基于均衡搜索动力学的信息渗透 通过 达雷尔·达菲(Darrell DUFFIE)、塞姆扬·马拉穆德(Semyon MALAMUD)和古斯塔沃·曼索(Gustavo MANSO) -
09-01 流动性消失、市场运行和TARP的福利影响 通过 克里斯蒂安·厄尔哈特
2008
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08-49 事件树上递归求解的不完全市场均衡 通过 伯纳德·杜马斯和安德鲁·利亚索夫 -
08-48 金融经济决策中的神圣价值观:实验证据 通过 Rajna GIBSON、Carmen TANNER和Alexander F.WAGNER -
08-47 摩擦对Q理论测试意味着什么? 通过 玛丽亚·塞西莉亚·布斯塔曼特 -
08-46 上市的动力 通过 玛丽亚·塞西莉亚·布斯塔曼特 -
08-45 评估金融市场波动的多元预测因素:有序数据的潜在因素框架 通过 菲利普·胡贝尔(Philippe HUBER)、奥利维尔·斯凯莱特(Olivier SCAILLET)和玛丽亚·皮亚·维克托利亚(Maria-Pia VICTORIA-FESER) -
08-44 脆弱相关违约 通过 达雷尔·达菲(Darrell DUFFIE)、安德烈亚斯·埃克纳(Andreas ECKNER)、纪尧姆·霍雷尔(Guillaume HOREL)和莱安德罗·萨伊塔(Leandro SAITA) -
08-43 保护价格:衍生品、违约风险和保证金 通过 Rajna GIBSON和Carsten MURAWSKI -
08-42 ARFIMA模型中阈值效应的检验:应用于美国失业率数据 通过 阿明·拉希安尼(Amine LAHIANI)和奥利维尔·斯凯莱特(Olivier SCAILLET) -
08-41 动态资产市场博弈中的生存策略 通过 Rabah AMIR和Igor V.EVSTIGNEEV和Le XU -
08-40 毛里求斯奴隶拍卖中的信息不对称与逆向选择 通过 乔治·迪奥内(Georges DIONNE)和帕斯卡尔·圣穆尔(Pascal ST-AMOUR&Desire VENCATACHELLUM) -
08-39 全球证券化房地产基准和业绩 通过 卡米洛·塞拉诺和马丁·霍斯利 -
08-38 拍卖首次公开募股:美国的证据 通过 弗朗索瓦·戴高吉和弗朗索瓦·德里恩&肯特·沃马克 -
08-37 对冲基金阿尔法:它们反映了管理技能还是仅仅是对流动性风险承担的补偿? 通过 Rajna GIBSON和Songtao WANG -
08-36 学习Beta:时间变量加载、预期回报和条件CAPM 通过 弗朗西斯科·弗兰佐尼和托比亚斯·ADRIAN -
2008年8月35日 市场风险性质的变化 通过 弗朗西斯科·弗兰佐尼 -
08-34 用欧米茄比率构建长短投资组合 通过 Manfred GILLI、Enrico SCHUMANN、Giacomo DI TOLLO和Gerda CABEJ -
08-33 投资组合绩效评估中的前瞻性基准偏差 通过 Gilles DANIEL、Didier SORNETTE和Peter WOHRMANN -
08-32 债券阶梯和最佳投资组合 通过 Kenneth L.JUDD、Felix KUBLER和Karl SCHMEDDERS -
08-31 资产市场生存博弈 通过 Rabah AMIR和Igor V.EVSTIGNEEV和Klaus Reiner SCHENK-HOPPE -
08-30 从离散时间到连续时间的演化金融模型 通过 扬·帕尔泽夫斯基(Jan PALCZEWSKI)和克劳斯·雷纳(Klaus Reiner SCHENK-HOPPE) -
08-29 连续时间内固定比例投资策略的市场选择 通过 简·帕尔泽夫斯基(Jan PALCZEWSKI)和克劳斯·雷纳(Klaus Reiner SCHENK-HOPPE) -
08-28 投资组合约束下的泡沫与均衡多重性 通过 朱利安·雨果尼耶 -
8月27日 证券化房地产收益比股票收益更容易预测吗? 通过 卡米洛·塞拉诺和马丁·霍斯利 -
08-26 动态流动下的共同基金竞争 通过 米歇尔·布雷顿(Michèle Breton)、朱利安·雨果尼埃(Julien Hugonnier)和塔雷克·马斯穆迪(Tarek Masmoudi) -
08-25 量子决策理论的数学基础 通过 维亚切斯拉夫·尤卡洛夫和迪迪埃·索内特 -
8月24日 交易对手风险 通过 Christian Ewerhart和Jens Tapking -
08-23 信息不完整、特殊波动性和股票收益 通过 托尼·贝拉达和朱利安·胡戈尼耶 -
08-22 投资不足与过度投资:来自养老金缴款价格反应的证据 通过 弗朗西斯科·弗兰佐尼 -
8月21日 集体溢价和控制权私人收益的决定因素 通过 Rui Albuquerque和Enrique Schroth -
08-20 将模块化视为一种实物期权 通过 安德烈·加姆巴(Andrea GAMBA)和尼古拉·福萨里(Nicola FUSARI) -
08-19 模糊厌恶与利率期限结构 通过 Laurent BARRAS&Patrick Gagliardini&Paolo Porchia&Fabio Trojani -
08-18 共同基金业绩中的错误发现:衡量阿尔法估值中的运气 通过 劳伦特·巴拉斯(Laurent BARRAS)、奥利维尔·斯凯莱特(Olivier SCAILLET)和罗斯·沃默斯(Russ WERMERS) -
08-17 投资组合Omega的分布式优化 通过 曼弗雷德·吉利和恩里科·舒曼 -
08-16 基于代理的贝叶斯学习和模拟模型中金融反弹和崩盘的内源性与外源性根源 通过 乔治·哈拉斯和迪迪尔·索内特 -
08-15 神经网络股票评级预测中的异常收益 通过 J.B.Satinover和D.Sornette -
08-14 进化金融学 通过 伊戈尔·埃夫斯蒂格涅夫(Igor V.Evstigneev)、托尔斯滕·亨斯(Thorsten Hens)和克劳斯·雷纳·申克·霍普(Klaus Reiner Schenk-Hopé) -
08-13 高管薪酬与股票期权:一个不容忽视的事实 通过 Jean-Pierre Danthoure和John B.Donaldson -
08-12 计量经济学中启发式优化方法综述 通过 曼弗雷德·吉利和彼得·温克 -
08-11 高管离职风险溢价 通过 弗洛里安·彼得斯和亚历山大·沃纳 -
08-10 瑞士恒定质量房价指数 通过 史蒂文·博拉萨(Steven C.BOURASSA)、马丁·霍斯利(Martin HOESLI)、多纳托·斯科纳米利奥(Donato SCOGNAMIGLIO)和菲利普·索尔马尼(Philippe SORMANI) -
08-09 现金次可加风险度量与利率模糊性 通过 妮可·埃尔·卡鲁和克劳迪娅·拉瓦内利 -
08-08 芝加哥:一种快速准确的投资组合风险计算方法 通过 Simon A.BRODA和Marc S.PAOLELLA -
08-07 交易成本下的资本增长:基于von Neumann-Gale模型的分析 通过 瓦尔·巴索恩(Wael BAHSOUN)、伊戈尔(Igor V.EVSTIGNEEV)和迈克尔·塔克萨(Michael I.TAKSAR) -
08-06 GARCH模型的同时聚合及聚合偏差的评估 通过 埃里克·琼多 -
08-05 重新审视技术交易:虚假发现、持久性测试和交易成本 通过 皮埃尔·巴伊格罗伊茨和奥利维尔·斯卡利特 -
08-04 到期隐含波动率 通过 亚历克谢·梅德韦杰夫 -
08-03 结构分位数效应的非参数工具变量估计 通过 维克托·切尔诺朱科夫(Victor Chernozhukov)、帕特里克·加利亚迪尼(Patrick Gagliardini)和奥利维尔·斯卡利特(Olivier Scaillet) -
08-02 排放补贴的内生价格动力学:在CO2期权定价中的应用 通过 Marc Chesney和Luca Taschini -
2001年8月 具有空间相关性的房价预测:替代次级市场定义的影响 通过 史蒂文·布拉萨、伊娃·坎通尼和马丁·霍斯利
2007
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07-37 存在情绪风险和过度波动的均衡投资组合策略 通过 伯纳德·杜马斯(Bernard Dumas)、亚历山大·库舍夫(Alexander Kurshev)和拉曼·厄普(Raman Uppal) -
07-36 跨国家异质性欧元区DSGE估计模型中的最优货币政策 通过 Eric Jondeau和Jean-Guillaume SAHUC -
07-35 预测EREIT回报 通过 卡米洛·塞拉诺和马丁·霍斯利 -
07-34 下行损失厌恶偏好下的动态期权策略 通过 阿明·贾拉尔 -
07-33 高管薪酬:一般均衡视角 通过 Jean-Pierre Danthoure和John B.Donaldson -
07-32 固定市场中的套利 通过 伊戈尔·埃夫斯蒂格涅夫和德鲁夫·卡普尔 -
07-31 稳健的风险价值预测 通过 洛里亚诺·曼奇尼和法比奥·特洛伊贾尼 -
07-30 连续分布博弈的前景理论与前景 通过 Marc Oliver Rieger和Mei Wang -
07-29 最优投资的协单调性与结构性金融产品设计 通过 马克·奥利弗·里格 -
07-28 最优投资的协单调性与结构性金融产品设计 通过 马克·奥利弗·里格 -
2007年7月27日 杂交猫宝宝 通过 波琳·巴里欧和亨利·卢贝里 -
07-26 基于半参数特征的证券收益因子模型的有效估计 通过 格雷戈里·康纳、马蒂亚斯·哈格曼和奥利弗·林顿 -
07-25 随机波动和随机利率下美式期权的定价 通过 Alexey MEDVEDEV和Olivier SCAILLET -
07-24 两个Copula之间相等性的测试 通过 布鲁诺·雷米拉德和奥利维尔·斯卡利特 -
07-23 资产定价、习惯记忆和劳动力市场 通过 伊万·贾卡德 -
07-22 央行再融资业务中的贬值与均衡竞价 通过 Christian Ewerhart、Nuno Cassola和Natacha Valla -
07-21 累积前景理论下的金融市场均衡 通过 恩里科·德乔治、托尔斯滕·亨斯和马克·奥利弗·里格 -
07-20 订单簿市场的风格化事实需要战略行为吗? 通过 Dan Ladley和Klaus Reiner Schenk-Hoppe -
07-19 战略资产配置、资产价格动态和商业周期 通过 伊万·贾卡德 -
07-18 新兴市场的主权评级转换与违约风险价格 通过 Alena Audzeyeva和Klaus Reiner Schenk-Hope -
07-17 董事会独立性和能力 通过 亚历山大·沃格纳 -
07-16 企业为什么购买财产保险? 通过 Daniel Aunon Nerin和Paul Ehling -
07-15 风险选择中的明显保守主义 通过 博阿兹·摩泽尔、弗朗索瓦·德盖奥尔格和理查德·泽克豪泽 -
07-14 随机参考点与依赖结构 通过 恩里科·德乔治和蒂埃里·波斯特 -
2013年7月 非参数工具变量回归的规范检验 通过 Patrick Gagliardini和Olivier Scaillet -
2012年7月 跨时间选择中的异常现象? 通过 安克·格伯和克里斯汀·罗德(Kirsten I.M.Rohde) -
2011年7月 Hull And White随机波动率模型中欧洲和数字呼叫的闭式解及其与局部R-最小化和Delta对冲的关系 通过 克里斯蒂安·奥利维尔·埃瓦尔德(Christian-Olivier Ewald)、克劳斯·雷纳·申克·霍普(Klaus Reiner Schenk-Hoppe)和杨昭君(Zhaojun Yang) -
07-10 随机波动:风险最小化和模型风险 通过 克里斯蒂安·奥利维尔·埃瓦尔德(Christian-Olivier Ewald)、罗尔夫·鲍尔森(Rolf Poulsen)和克劳斯·雷纳·申克·霍普(Klaus Reiner Schenk-Hoppe) -
07-09 家庭总投资组合中的基准 通过 帕斯卡·圣穆尔 -
07-08 银行腐败法与企业行为 通过 安妮·艾保拉德和奥德·波默莱特 -
07-07 组合信用风险自上而下模型的背景过滤和典型损失过程 通过 菲利普·埃勒斯和菲利普·肖恩布彻 -
2006年7月 聚合菲利普斯曲线 通过 Jean Imbs、Eric Jondeau和Florian Pelgrin -
07-05 金融市场中的价格和投资组合选择:理论、计量经济学、实验 通过 Peter Bossaerts、Charles Plott和William R.Zame -
07-04 瑞士人为什么租房? 通过 史蒂文·布拉萨和马丁·霍斯利 -
2003年7月 不完全市场中的GARCH期权定价模型 通过 乔瓦尼·巴罗内·阿德斯(Giovanni Barone-Adesi)、罗伯特·恩格尔(Robert F.Engle)和洛里亚诺·曼奇尼(Loriano Mancini) -
07-02 基于调整转移概率的障碍期权定价 通过 乔瓦尼·巴罗内·阿德斯(Giovanni Barone-Adesi)、尼古拉·富萨里(Nicola Fusari)和约翰·泰尔(John Theal) -
2001年7月 基于模拟的汇率数据推断的目标函数 通过 彼得·温克(Peter Winker)、曼弗雷德·吉利(Manfred Gilli)和瓦希丁·杰尔斯科维奇(Vahidin Jeleskovic)
2006
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06-39 定价利率敏感性信贷投资组合衍生品 通过 Philippe Ehlers和Philipp J.Schonbucher -
06-38 投资策略的演变与凯利法则——达尔文方法 通过 泰杰·伦斯伯格(Terje Lensberg)和克劳斯·雷纳(Klaus Reiner Schenk-Hoppe) -
06-37 房价、房地产回报和商业周期 通过 伊万·贾卡德 -
06-36 财务与效率:银行分行监管重要吗? 通过 Viral V.Acharya、Jean Imbs和Jason Sturgess -
06-35 分配时机的经济价值 通过 埃里克·琼多(Eric Jondeau)和迈克尔·罗辛格(Michael Rockinger) -
06-34 忠诚度和能力:来自公共机构的经验证据 通过 亚历山大·瓦格纳 -
06-33 稳健的子采样 通过 洛伦佐·坎波诺沃(Lorenzo Camponovo)、奥利维尔·斯凯莱特(Olivier Scaillet)和法比奥·特洛伊贾尼(Fabio Trojani) -
06-32 损失分布的局部变换核密度估计 通过 J.Gustafsson和M.Hagmann和J.P.Nielsen和O.Scaillet -
06-31 共同基金业绩的决定因素:一项跨国研究 通过 米盖尔·费雷拉(Miguel A.Ferreira)、安东尼奥·米盖尔(António F.Miguel)和索菲亚·拉莫斯(Sofia Ramos) -
06-30 函数最小距离估计的Tikhonov正则化 通过 P.Gagliardini和O.Scaillet -
06-29 货币市场的操纵 通过 Christian Ewerhart、Nuno Cassola、Steen EJjerksov和Natacha Valla -
06-28 新闻对更高时刻的影响 通过 埃里克·琼多(Eric Jondeau)和迈克尔·罗辛格(Michael Rockinger) -
06-27 具有损失厌恶、不对称风险承担行为和无风险机会分离的投资组合选择 通过 马丁·弗切克 -
06-26 排放交易限额的计量分析 通过 Marc S.Paoletta和Luca Taschini -
06-25 为风险投资项目投保 通过 亨利·卢贝里和理查德·瓦特 -
06-24 公共信息质量与利率期限结构 通过 弗雷德里克·隆特ofte -
06-23 部分可观测经济中的预期寿命效用和对冲需求 通过 弗雷德里克·隆特ofte -
06-22 融资和收购 通过 Erwan Morellec和Alexei Zhdanov -
6月21日 利用经济和财务信息进行股票选择 通过 Ilir Roko和Manfred Gilli -
6月20日 新西兰的房价和泡沫 通过 帕特里夏·弗雷泽(Patricia Fraser)、马丁·霍斯利(Martin Hoesli)和林恩·麦克·阿列维(Lynn Mc Alevey) -
06-19 理性投资者如何应对过度波动和情绪波动? 通过 伯纳德·杜马斯(Bernard Dumas)、亚历山大·库舍夫(Alexander Kurshev)和拉曼·厄普(Raman Uppal) -
06-18 无形资本、公司估值和资产定价 通过 Jean-Pierre Danthore&JIN向荣 -
06-17 欧洲公司金融:一项调查 通过 弗朗索瓦·德格尔和恩斯特·毛格 -
06-16 汇率波动与生产率增长:金融发展的作用 通过 菲利普·阿基翁、菲利普·巴切塔、罗曼·兰西尔和肯尼思·罗戈夫 -
06-15 金融市场的可预测性:调查预期告诉我们什么? 通过 Philippe Bacchetta、Elmar Mertens和Eric VanvWincoop -
2014年6月 针对散户投资者的对冲基金指数:UCITS是否合格? 通过 François-Serge Lhabitant公司 -
06-13 “家族经营”1903-2003年德国家族企业所有权、控制权和绩效的演变 通过 Olaf Ehrhardt、Eric NOWAK和Felix-Michael WEBER -
06-12 德国二元股的统一——德国股市股权结构、市值和买卖价差相关变化影响的实证研究 通过 Olaf Ehrhardt和Jan Kuklinski以及Eric Nowak -
2011年6月 公司治理准则合规性披露的(Ir)相关性——来自德国股市的证据 通过 埃里克·诺瓦克(Eric Nowak)、罗兰·罗特(Roland Rott)和蒂尔·马赫(Till G.Mahr) -
06-10 为什么证券交易所要去具体化并上市? 通过 索菲亚·布里托·拉莫斯 -
06-09 增长和波动 通过 让·伊姆斯 -
06-08 跳跃扩散随机波动下短期隐含波动率的逼近与校正 通过 亚历克谢·梅德韦杰夫(Alexey Medvedev)和奥利维尔·斯卡利特(Olivier Scaillet) -
06-07 有限理性与资产定价 通过 托尼·贝拉达 -
06-06 标准普尔500指数回报采用什么样的跳跃过程? 通过 玛丽亚·塞梅诺娃 -
06-05 模型组合与股票收益预测 通过 马蒂亚斯·哈格曼和约阿希姆·洛布 -
06-04 美英投资的通货膨胀对冲特征:一种多因素误差修正方法 通过 马丁·霍斯利(Martin Hoesli)、科林·利泽里(Colin Lizieri)和布莱恩·麦格雷戈(Bryan MacGregor) -
06-03 悬垂的宿醉 通过 Jean Imbs和Romain Rancière -
06-02 一种基于数据驱动的优化启发式降维算法 通过 曼弗雷德·吉利(Manfred Gilli)、埃维斯·科列齐(Evis Köllezi)和希尔达·希西(Hilda Hysi) -
2001年6月 并购中的股票收益 通过 德克·哈克巴思和埃尔万·莫雷利克