内容
2024年1月，第41卷，第1-2期
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1-26 二维VAR（1）模型组件的乘积。 电力负荷预测误差成本的应用 通过 扬库拉·乔安娜（Janczura Joanna）和普奇·安德烈杰（PućAndrzej）和怀·奥曼斯卡·阿格涅斯卡（WyłomaáAgnieszka）和比亚拉克（BielakŁukasz） -
27-48 基于扩展基尼缺口风险度量的投资组合选择 通过 Ben Hssain Lhoucine&Berkhouch Mohammed&Lakhnati Ghizlane -
49-72 边界模糊的有限乘积空间中Choquet风险测度的界 通过 Ghossoub Mario&Saunders David&Zhang Kelvin双剑
2023年7月，第40卷，第3-4期
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53-65 海量数据比例风险变换的鲁棒估计 通过 奥马尔·塔米（Omar Tami）、哈米德·乌尔德·鲁伊斯（Hamid Ould Rouis）和阿卜杜拉齐兹·拉苏尔（Abdelaziz Rassoul） -
67-89 具有跳跃的时滞Ait-Sahalia型利率模型及其强逼近 通过 伊曼纽尔棺材
2023年1月，第40卷，第1-2期
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1-19 Minkowski偏差测量 通过 Moresco Marlon和Brutti Righi Marcelo和Horta Eduardo -
21-51 具有均衡策略的不相交和重叠群体的系统风险模型 通过 冯一晨、伊奇巴·托莫尤基、福克·让·皮埃尔、胡瑞蒙
2022年7月，第39卷，第3-4期
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49-73 基于持续时间的VaR后验的渐近性质 通过 马利卡·玛尔塔 -
75-92 相位型维数选择的惩罚似然方法 通过 Albrecher Hansjörg和Bladt Martin&Müller Alaric J.A。
2022年1月，第39卷，第1-2期
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1-21 逐步截尾样本中威布尔分布的多分量应力强度模型 通过 Kohansal Akram、Shoaee Shirin和Nadarajah Saralees -
23-47 具有相依金融和保险风险的贝叶斯最优投资和再保险 通过 巴乌尔·尼科尔和莱姆科·格雷戈
2021年7月，第38卷，第3-4期
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47至63 条件期望的函数kNN估计：邻域数的一致一致性 通过 Almanjahie Ibrahim M.和Chikr Elmezouar Zouaoui&Laksaci Ali&Bouzebda Salim -
65-70 子模低变电容的双极性行为 通过 Amarante Massimiliano公司 -
71-90 标量多元风险度量的时间一致性 通过 Feinstein Zachary和Rudloff Birgit
2021年1月，第38卷，第1-2期
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1-24 Lévy驱动随机卷积的核估计 通过 Fabienne伯爵和Genon-Catalot Valentine -
25岁至46岁 论风险区间值的可诱导性 通过 Fissler Tobias和Ziegel Johanna F。
2020年7月，第37卷，第3-4期
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79-106 多期资本成本利润的连续时间限制 通过 Engsner Hampus和Lindskog Filip -
107-119 扩张单调风险测度的可拓性 通过 Rahsepar Massoomeh&Xanthos Foivos公司
2020年1月，第37卷，第1-2期
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1-24 公平估计资本风险分配 通过 比莱基·托马斯·R.、西亚伦科·伊戈尔、皮特拉·马辛和施密特·托尔斯滕 -
25-53 CCP优化的XVA指标 通过 Albanese Claudio&Armenti Yannick&Crépey Stéphane律师事务所 -
55-78 看涨期权价格的无套利插值 通过 Bender Christian和Thiel Matthias
2019年12月，第36卷，第1-4期
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1-23 条件超额风险测度与多元正则变异 通过 Das Bikramjit和Fasen-Hartmann Vicky -
25-35 非凸环境下的多元风险度量 通过 海尔安德烈亚斯&莫尔恰诺夫·伊利亚 -
37-55 部分信息下的最优退休计划 通过 Bäuerle Nicole和Chen An -
57-75 重尾破产时间值的修正相型近似 通过 盖革Daniel J.和Adekpedjou Akim
2018年7月，第35卷，第3-4期
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89-110 基于3D图像FPCA的风险相关脑区检测和个体风险分类 通过 Chen Ying&Härdle Wolfgang K.&He Qiang&Majer Piotr -
111至140 多元预期的极值 通过 Maume-Deschamps Véronique、Rullière Didier和Said Khalil -
141-160 GJR-GARCH模型的半参数有效自适应估计 通过 西卡雷利·尼古拉
2018年1月，第35卷，第1-2期
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1-21 动态风险约束下的投资组合优化：连续与离散时间交易 通过 Redeker Imke&Wunderlich Ralf公司 -
23-33 关于Variace-gamma模型中的风险度量 通过 伊万诺夫·罗曼五世。 -
35-50 失真风险度量、ROC曲线和失真差异 通过 舒马赫-约翰内斯M。 -
51-72 基于高斯噪声和点过程信息的马尔可夫链EM算法：理论和案例研究 通过 达米安·卡米拉（Damian Camilla）、埃克西·泽拉（Eksi Zehra）和弗雷·吕迪格（Frey Rüdiger） -
73-87 最优预期效用风险度量 通过 盖塞尔·塞巴斯蒂安（Geissel Sebastian）、萨斯·约恩（Sass Jörn）和塞弗里德·弗兰克·托马斯（Seifried Frank Thomas）
2017年9月，第34卷，第3-4期
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89-89 专题：监测系统风险：数据、模型和指标 通过 Cont Rama和Gordy Michael -
91-112 网络分析与系统性外汇结算风险 通过 莱昂·詹安帕·何塞·亨利 -
113-139 杠杆要求和廉价出售对金融网络资产清算策略中金融传染的影响 通过 Feinstein Zachary和El-Masri Fatena -
141-155 异质性对集群行为和系统风险的影响 通过 方飞、孙毅伟、斯皮利奥普洛斯·康斯坦蒂诺斯
2017年6月，第34卷，第1-2期
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1-12 基于极端事件的金融时间序列双重聚类算法 通过 德卢卡·乔瓦尼和祖科洛托·保拉 -
13-31 计算最差价值-风险的改进算法 通过 霍弗特·马吕斯（Hofert Marius）、梅马托利·埃米尔（Memartoluie Amir）、桑德斯·大卫（Saunders David）和维尔加托·托尼（Wirjanto Tony） -
33岁至53岁 累积收益贝塔不对称性检验：金融危机和原油价格的影响 通过 Kokoszka Piotr、Miao Hong和Zheng Ben -
55-67 使用支持向量机进行公司评级 通过 莫罗·罗斯（Moro Russ A.）和哈德尔·沃尔夫冈（Härdle Wolfgang K.）和多萝西娅（Schäfer Dorothea） -
69-87 估计风险下的贷款定价 通过 纽伯格·理查德和汉娜·劳伦
2016年12月，第33卷，第3-4期
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67-93 内部风险度量估计的验证 通过 戴维斯·马克·H·A。 -
95-116 如何衡量银行、保险公司和金融集团之间的相互联系 通过 豪顿·盖尔和海姆·珍妮 -
117-138 利用网络：基于DebtRank的压力测试框架 通过 巴蒂斯顿·斯特凡诺、卡尔达雷利·吉多、德埃里科·马尔科和古尔西乌洛·斯特凡罗 -
139-155 重叠投资组合网络的拓扑结构 通过 郭伟龙、米卡·安德烈亚和王丽
2016年9月，第33卷，第1-2期
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1-20 隐含篮子相关动力学 通过 Härdle Wolfgang Karl&Silyakova Elena公司 -
21-40 考克斯-英格索尔-罗斯模型中的变化检测 通过 巴普·古拉和萨博·塔马斯。 -
41-50 渐近稳定动态风险评估 通过 艾赛尔·卡尔·西奥多和库珀·迈克尔 -
51-65 投资组合期望优化的情景聚合方法 通过 雅各布斯埃德加
2016年3月，第32卷第2期
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89-102 集体风险风险测度的非参数估计 通过 Lauer Alexandra和Zähle Henryk -
103-124 具有GARCH波动率的风险度量的时间一致性及其估计 通过 Klüppelberg Claudia和Zhang Jianing -
125-141 短缺风险控制：分位数套期保值方法的改进 通过 Barski Michał
2015年12月，第32卷，第3-4期
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143-158年 隐马尔可夫切换模型中的股利最大化 通过 谢尔盖尼·迈克拉（Szölgyenyi Michaela） -
159-176 基于离散观测的精确和近似隐马尔可夫链滤波器 通过 巴乌尔·尼科尔、吉利琴斯基·伊戈尔和哈内贝克·乌韦 -
177-195 通过随机根的畸变分析模型鲁棒性：Dirichlet先验方法 通过 Mai Jan-Fredrik&Schenk Steffen&Scherer Matthias公司
2015年4月，第32卷，第1期
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1-24 基于矩的supOU过程估计及相关随机波动模型 通过 Stelzer Robert&Wittlinger Marc&Tosstorff Thomas公司 -
25-47 一般风险泛函的拟哈达玛可微性及其应用 通过 Krätschmer Volker&Schied Alexander&Zähle Henryk -
49-72 Pareto分布卷积的级数展开 通过 Nguyen Quang Huy和Robert Christian Y。 -
73-87 基于连接函数的分层混合损耗分布 通过 伯纳迪·恩里科和罗马尼奥利·西尔维亚
2014年12月，第31卷，第3-4期
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1-21 结构变化多元回归中的约束推理 通过 陈福琪&恩库伦齐扎·塞弗里恩 -
1-22 法律变量风险度量：可拓性质和定性稳健性 通过 Koch-Medina Pablo和Munari Cosimo -
1-31 一般风险域中凸风险泛函的最优风险分配 通过 基赛尔·斯文·吕申多夫（Kiesel Swen&Rüschendorf Ludger） -
1-37 规模转移过程尾部指数的变化点测试 通过 Kim Moosup和Lee Sangyeol -
1-37 容量和风险度量的随机优势 通过 格里戈洛娃·米利亚纳
2014年6月，第31卷，第2期
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1-12 关于二元尾相关非参数估计的一点注记 通过 比彻·阿克塞尔 -
1-19 基于控制变量的区域化汽车保险风险预测 通过 Christiansen Marcus C.&Hirsch Christian&Schmidt Volker -
1-22 连续时间平稳和遍历数据回归函数估计的渐近结果 通过 Didi Sultana和Louani Djamal -
1-31 容量的随机排序及其在财务优化问题中的应用 通过 格里戈罗娃·米里亚纳
2014年3月，第31卷，第1期
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1-20 场外衍生品的集中清算：双边与多边净额结算 通过 Cont Rama&Kokholm Thomas公司 -
1-23 空间风险度量及其局部规范：局部法律变异案例 通过 福尔摩·汉斯 -
1-26 Lp型模上拟凸动态风险测度的完全对偶 通过 Frittelli Marco和Maggis Marco -
1-26 完全信息下银行间传染病的最优控制 通过 明卡·安德烈亚和苏伦·阿格纳斯 -
1-29 CoVaRand其他系统风险度量的相关性一致性 通过 Mainik Georg和Schaanning Eric
2013年12月，第30卷，第4期
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281-286 《统计学与风险建模》专刊编辑 通过 奥赫林·奥斯塔普 -
287-306 是什么使依赖建模具有挑战性？ 陷阱和规避方法 通过 Mai Jan-Fredrik&Scherer Matthias公司 -
307-342 高维藤蔓连接的风险管理：对Euro Stoxx 50的分析 通过 Brechmann Eike Christain和Czado Claudia -
343-360 无界copula密度的Bernstein估计 通过 Bouezmarni Taoufik&Ghouch El&Taamouti Abderrahim -
361-388 动态结构化copula模型 通过 哈德勒·沃尔夫冈·卡尔、奥赫林·奥斯塔普和奥赫林·亚雷马
2013年8月，第30卷，第3期
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189-204 引导程序并不总是适用于异方差模型 通过 清水贤一 -
205-219 先验顺序统计下的尺度参数估计 通过 Burkschat Marco、Kamps Udo和Kateri Maria -
221-235 随机系数整值自回归过程的条件L1估计 通过 陈曦、王丽红 -
237-254年 有担保的美国期权——一类双边停止问题 通过 Christensen Sören和Irle Albrecht -
255-280 货币估值一致系列的成员条件 通过 Roorda Berend和Schumacher Hans
2013年6月，第30卷，第2期
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105-120 艾特金（Aitkin）最近一本书的研究揭示了非贝叶斯类hood推理的内在困难 通过 Gelman Andrew&Robert Christian P.&Rousseau Judith -
121-132 关于统计推断审查的评论 通过 艾特金·默里 -
133-167 基于损失的风险度量 通过 Cont Rama、Deguest Romain和He Xue Dong -
169-180 Kifer型停对策Nash均衡的调和函数方法 通过 汉斯·鲁道夫和斯蒂奇·多米尼克爵士 -
181-188 关于两样本Kolmogorov–Smirnov检验偏倚性和无偏性的注记 通过 贝贝尼·彼得（Bubeliny Peter）
2013年3月，第30卷，第1期
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1-21 分段线性系数扩散模型中的永久美式期权 通过 Gapeev Pavel V.和Rodostenous Neofytos -
21-54 层次阿基米德连接函数的性质 通过 奥赫林·奥斯塔普、奥赫林·亚雷马和施密德·沃尔夫冈 -
55-74 回归残差密度估计的收敛速度 通过 Györfi László&步行哈罗 -
75至104 GARCH-SM模型的函数条件对称性检验：幂渐近性质 通过 拉伊布·纳马内、莱姆达尼·穆罕默德和乌尔德·萨伊德·埃利亚斯
2012年11月，第29卷，第4期
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281-314 最小VaR和最小CVaR最优投资组合：估计值、置信区间和检验 通过 博德纳尔·塔拉斯、施密德·沃尔夫冈和扎博洛茨基·塔拉 -
315-342 Rasch模型中cml估计的协方差结构 通过 斯特拉塞·赫尔穆特 -
327-343 Bernoulli试验条件矩的渐近展开 通过 Strasser赫尔穆特 -
345-346 勘误表：动态信用风险模型的相关性 通过 巴厄尔·尼科尔和施莫克·乌韦
2012年8月，第29卷，第3期
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189-214 空间回归的函数局部线性估计 通过 Chouaf Abdelhak和Laksaci Ali -
215-242 带未知算子的逆回归模型的自适应估计 通过 Marteau Clement&Loubes Jean-Michel公司 -
243-268 动态信用风险模型的依赖性 通过 巴厄尔·尼科尔和施莫克·乌韦 -
269-280 关于几何奥恩斯坦-乌伦贝克市场最优消费和投资的说明 通过 齐豪斯·克里斯蒂娜
2012年6月，第29卷，第2期
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107-132 相依风险联合投资组合的边界 通过 Puccetti Giovanni&Rüschendorf Ludger公司 -
133-153 多周期畸变测量的时间一致性 通过 Fasen Vicky和Svejda Adela -
155-174 稳定停车 通过 特列维尼奥·阿吉拉尔·埃里克 -
175-187 无缺陷试验的中等偏差和中间效率 通过 梅森·戴维·兰迪（Mason David M.&Eubank Randy）
2012年3月，第29卷，第1期
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1-18 作为Banach-lattice值映射的条件风险和可接受性映射 通过 科瓦切维奇·雷蒙德·M。 -
19至46 主成分分析核估计 通过 Biau Gérard和Mas André -
47-72 一些多元风险指标：使用Kiefer–Wolfowitz方法对镜像随机算法进行最小化 通过 Cénac P.&Maume-Deschamps V.&Prieur C。 -
73-106 极端投资组合损失下多元风险模型的排序 通过 Mainik Georg&Rüschendorf Ludger公司
2011年12月，第28卷，第4期
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297-298 编辑来信 通过 Pflug Georg Ch.公司。 -
299-317 非人寿保险流失的风险边际 通过 Wüthrich Mario V.&拥抱Paul&Tsanakas Andreas -
319-342 预期效用投资组合权重估计的精确分布：理论与应用 通过 博德纳尔·塔拉斯和施密德·沃尔夫冈 -
343-357 平衡良好的Lévy驱动的Ornstein–Uhlenbeck流程 通过 Schnurr Alexander和Woerner Jeannette H.C。 -
359-387 驻点过程经验二阶乘积密度积分平方误差的中心极限定理和f检验 通过 海因里希·洛塔尔和克莱恩·斯特拉 -
389-410 混合料密度组分试验 通过 奥汀·弗洛伦特和普埃特·克里斯托夫
2011年9月，第28卷，第3期
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195-225 L∞（ℝd）上的不变律风险测度 通过 Ekeland Ivar和Schachermayer Walter -
227-249 布朗运动三个假设的贝叶斯序贯检验问题 通过 Zhitlukhin Mikhail V.和Shiryaev Albert -
251-276 随机离散时间的最优分割 通过 阿尔布雷歇·汉斯约尔格、巴厄尔·尼科尔和通豪泽·斯特凡 -
277-295 作为近似参数模型的多元对数曲线分布 通过 舒马赫·多米尼克和Hüsler André&Dümbgen Lutz
2011年5月，第28卷，第2期
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81-95 非正态数据的Stein型估计的风险扩展 通过 Withers Christopher S.和Nadrajah Saralees -
97-118 随机优势的均值风险检验 通过 Dentcheva Darinka&Stock Gregory J.&Rekeda Ludmyla公司 -
119-150 噪声数据扩散的非参数漂移估计 通过 施密塞·埃梅林 -
151-168 利用无穷小生成器比较马尔可夫过程 通过 Rüschendorf Ludger&Wolf Viktor公司 -
169-194 时变Lévy模型中的矩估计方法 通过 Kallsen Jan和Muhle Karbe Johannes
2011年3月，第28卷，第1期
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1-16 德国联邦的弃权和加权投票系统中的三元决策规则 通过 伯克梅耶·奥尔加、卡夫·安德烈亚斯和普克尔斯海姆·弗里德里希 -
17-36 指数效用的渐近效用定价与套期保值 通过 卡尔森·扬（Kallsen Jan）和莱茵·安德·托尔斯滕（Rheinländer Thorsten） -
37至50 不确定性下H-自相似高斯市场模型的稳健复制 通过 加佩夫·帕维尔（Gapeev Pavel V.）、索蒂宁·托米（Sottinen Tommi）和瓦尔凯拉·埃斯科（Valkeila Esko） -
51-61 关于bootstrap M估计的矩收敛性的注记 通过 加藤健吾 -
63-80 混合模型中财务绩效指标的最大化 通过 亨塔蒂·拉尼亚（Hentati Rania）和普里金特·吉安·卢克（Jean-Luc）
2009年12月，第27卷，第4期
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227-234 关于离散分布的不完全族和有界完全族的注记 通过 普卡亚斯塔·苏米特拉 -
281-307 双边Gamma股票模型中的期权定价 通过 Küchler Uwe和Tappe Stefan -
309-326 时间非均匀扩散中参数化连续周期信号的局域网 通过 Höpfner Reinhard和Kutoyants Yury A。 -
335-356 关于布朗运动作为非参数回归的先验 通过 范赞滕·哈里 -
357-369 多资产模型中比例交易费用的face-lifting定理 通过 Blum Benedikt公司
2009年12月，第27卷第3期
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2019年至2019年 关键价值与风险估计的注释 通过 Pflug Georg Ch.和Schaller Peter -
211-233 多风险资产交易费用下投资组合理论的更新理论结果 通过 Irle Albrecht和Prelle Claas -
235-248 随机设计回归模型中的尖点估计 通过 藤井隆吉 -
249-260 关于记录的平均剩余等待时间 通过 Bdair Omar M.和Raqab Mohammad Z。 -
261-280 斜布朗运动的一个极大不等式 通过 Zitlukhin Mikhail五世。
2009年12月，第27卷，第2期
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93-128 二元回归中分裂点的估计 通过 Ferger Dietmar和Klotsche Jens -
129-144 几何分数布朗运动市场模型中欧式期权的套期保值 通过 Azmoodeh Ehsan、Mishura Yuliya和Valkeila Esko -
145-168 绝对值误差损失下受限位置参数极大似然估计的Bayesian性 通过 库塞罗夫斯基•丹（Kucerovsky Dan）、马尔坎德·埃里克（Marchand Eric）、纳贾法巴迪•阿米尔（Najafabadi Amir T.Payandeh）和斯特劳德曼•威廉（Strawderman William E.）。 -
169-199 L上线性凸风险测度的子梯度 通过 斯文德兰·格雷戈
2009年11月，第27卷，第1期
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1-23 美式期权的稳健有效套期保值：最坏情况概率测度的存在性 通过 特雷维诺·阿吉拉尔·埃里克 -
25-35 参数空间受限的椭圆轮廓分布的收缩估计 通过 久岛久久（Tsukuma Hisayuki） -
37至54 线性回归模型中的最小风险等变估计 通过 JureckováJana和Picek Jan -
55-73 平方观测值和密度估计的非标准行为 通过 希克·安东（Schick Anton）和韦费尔梅耶·沃尔夫冈（Wefelmeyer Wolfgang） -
75-92 零边界附近非标准假设的似然比检验——应用于非劣效性评估 通过 Balabdaoui Fadoua和Mielke Matthias和Munk Axel
2009年7月，第26卷，第4期
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243-261 正态平均矩阵Stein风险最小化估计的极小极大性 通过 Kubokawa Tatsuya和Tsukuma Hisayuki -
263-274 搜索树大小的估计和近似计数：一种似然方法 通过 Dennert Florian和Grübel Rudolf -
275-288 使用非参数回归和减少嵌套蒙特卡罗步骤的马尔科夫数据上百慕大期权的上界 通过 科勒·迈克尔和科兹扎克·亚当和沃克·哈罗 -
289-302 关于“买入并持有”交易规则的随机版本 通过 Shiryaev Albert和Novikov Alexander A。 -
303-319 凸风险泛函最优风险分配的特征 通过 基赛尔·斯文·吕申多夫（Kiesel Swen&Rüschendorf Ludger）
2009年4月，第26卷，第3期
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159-177 随机审查模型下回归函数的非参数估计 通过 格索姆·佐拉和乌尔德·塞德·埃利亚斯 -
179-201 高斯收益下最优投资组合的估计 通过 博德纳尔·塔拉斯和施密德·沃尔夫冈 -
203-217 具有未知块对角协方差矩阵的椭圆对称分布的改进估计 通过 Fourdrinier Dominique&Strawderman William E.&Wells Martin T。 -
219-242 将模型模糊性纳入动态风险度量的贝叶斯方法 通过 Bäuerle Nicole和Mundt André
2008年3月，第26卷，第2期
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73-73 编辑 通过 Kaniovski Yuri和Pflug Georg Ch。 -
75-88 不完全信息的格子模型：一个信用风险应用 通过 Cherubini Umberto、Mulinacci Sabrina和Romagnoli Silvia -
89-108 具有Haezendonck风险度量的最优投资组合 通过 贝里尼·法比奥和罗萨扎·吉安尼·伊曼纽拉 -
109-143 弱平稳过程的均值和协方差矩阵自适应估计。 随机优化中的应用 通过 吉格·文森特 -
145年至157年 基于非参数最近邻的实证投资组合选择策略 通过 Györfi László&Udina Frederic&Walk Harro
2008年3月，第26卷，第1期
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1-1 编辑 通过 Pflug Georg Ch.公司。 -
3-23 使用特定密度估计值进行拟合优度测试 通过 阿尔伯斯·卡斯珀（Albers Casper J.）和沙夫斯马·威廉姆（Schaafsma Willem） -
25-34 凸密度类的一致收敛速度和个别收敛速度 通过 梅斯特·亚历山大 -
35-51 黎曼流形上基于核的分类器 通过 Loubes Jean-Michel&Pelletier布鲁诺 -
53至72 路径相关选项的比较结果 通过 Bergenthum Jan&Rüschendorf Ludger公司
2007年10月，第25卷，第4/2007期
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1-1 编辑来信 通过 斯特拉塞·赫尔穆特 -
1-15 自举L2型统计量在copula密度测试中的应用 通过 雷伯克·沃尔克 -
1-20 统计中偏差概率模拟的重要性抽样 通过 埃尔马科夫·米哈伊尔 -
1-22 全球风险瞬间消失的定价和对冲 通过 莱特纳·约翰内斯 -
1-25 基于动态效用的良好交易边界 通过 Klöppel Susanne&Schweizer Martin公司
2007年7月，第25卷，第3/2007期
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1-19 L中递归定义过程的极限定理 通过 艾克迈耶·科德和吕申多夫·路杰（Eickmeyer Kord&Rüschendorf Ludger） -
1-25 在时间序列的频域中重新采样，以确定变化点测试的临界值 通过 柯奇·克劳迪娅 -
1-43 位置族不允许误差覆盖概率的Minimax估计 通过 阿科内斯·米格尔A。
2007年4月，第25卷，第2/2007期
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1-20 最佳内核 通过 Mammitzsch Volker公司 -
1-26 关于通用贝叶斯自适应 通过 Lember Jüri和van der Vaart Aad -
1-37 L-统计量的大偏差 通过 博伊斯塔德Hélène
2007年1月，第25卷，第1/2007期
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1-18 半参数回归中误差分布函数的估计 通过 缪勒·乌苏拉·U·和希克·安东&韦费尔梅耶·沃尔夫冈 -
1-21 具有选择目标的决策论贝叶斯假设检验 通过 班萨尔·纳维恩（Bansal Naveen K.）。 -
1-22 最强大的条件测试 通过 詹森·阿诺德和沃尔克·多米尼克 -
1-24 均值-方差投资组合选择的渐近分析 通过 Ottucsák György&Vajda István
2006年10月，第24卷，第4/2006期
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1-9 交易成本下的纯自筹资金交易策略 通过 贝特纳·埃里克 -
1-17 在σ位移存在的情况下，相关输出均值的EWMA控制方案行程的随机行为 通过 卡布拉尔·莫拉伊斯·曼努埃尔（Cabral Morais Manuel）、奥赫林·亚雷马（Okhrin Yarema）、帕切科·安托尼奥（Pacheco António）和施密特·沃尔夫冈（Schmidt Wolfgang） -
1-20 有无中间交易的基于效用的衍生产品定价 通过 卡尔森·扬·克里斯托夫（Kallsen Jan&Kühn Christoph） -
1-26 广义贝叶斯和极小极大环境下布朗运动漂移变化的快速检测 通过 范伯格·尤金（Feinberg Eugene A.）和谢丽亚耶夫·阿尔伯特（Shiryaev Albert N.）。
2006年12月，第24卷，第3期
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1-21 Bootstrap自回归顺序选择 通过 Franke Jürgen&Kreiss Jens-Peter&Moser Martin -
1-21 Oracle针对多重交叉验证的不等式 通过 Vaart Aad W.van der&Dudoit Sandrine&Laan Mark J.van der -
1-23 交叉验证自适应ε-网估计器 通过 Laan Mark J.van der和Dudoit Sandrine&Vaart Aad W.van der -
1-24 形状的参数和半参数推断：尺度函数的作用 通过 Hallin Marc和Paindaveine Davy
2006年12月，第24卷，第2期
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1-1 更正：关于最优风险分配问题 通过 Burgert Christian&Rüschendorf Ludger公司 -
1-11 核密度估计中的局部引导带宽选择 通过 齐格勒·克劳斯 -
1-17 跳跃-扩散过程驱动的期限结构模型中的马尔科夫短期利率 通过 加佩夫·帕维尔（Gapeev Pavel V.&Küchler Uwe） -
1-18 稳健的多元位置估计、可容许性和收缩现象 通过 朱尔·科瓦·贾纳和Sen P.K。 -
1-21 用神经网络估计市场风险 通过 Franke Jürgen和Diagne Mabouba -
1-24 图的统计推断 通过 Biau Gérard和Bleakley Kevin
2006年7月，第24卷，第1期
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1-1 编辑前言 通过 吕申多夫。 -
1-25 使用等效效用原理进行风险测量 通过 Denuit Michel、Dhane Jan、Goovaerts Marc、Kaas Rob和Laeven Roger -
27至44 用Choquet积分表示的扩张单调和共单调可加风险测度 通过 格里戈里耶夫·帕维尔（Grigoriev Pavel G.）和莱特纳·约翰内斯（Leitner Johannes）