内容
2022
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2022-12 基于离散时间测量的连续线性DSGE模型估计 通过 Bent Jesper Christensen、Luca Neri和Juan Carlos Parra-Alvarez -
2022-11 共同基金管理人的重新配置与筹资能力 通过 岳旭 -
2022-10 因子模型中长记忆的参数估计 通过 尤努斯·埃姆雷·埃格曼 -
2022-09 环境库兹涅茨曲线的神经网络方法 通过 米克尔·本尼德森(Mikkel Bennedsen)、埃里克·希勒布兰德(Eric Hillebrand)和塞巴斯蒂安·延森(Sebastian Jensen) -
2022-08 集群信任推理:实证实践指南 通过 James MacKinnon&MortenÖrregaard Nielsen公司 -
2022-07 具有广义幂律趋势的分数阶时间序列模型的截断平方和估计 通过 哈维尔·华尔德和莫滕·雷加德·尼尔森 -
2022-06 押注VIX中的均值回复? ETP流量证据 通过 Ole Linnemann Nielsen和Anders Merrild Posselt -
2022-05 优先适应组套索和因子动物园 通过 克里斯托弗·蓬斯·贝塔尔森 -
2022-04 函数时间序列中非平稳子空间维数的推断 通过 莫滕·雷加德·尼尔森(MortenØrregaard Nielsen)、旺基·西奥(Wonk-ki Seo)和大庆成(Dakyung Seong) -
2022-02年 分数次积分与协整 通过 哈维尔·豪尔德和莫滕·雷加德·尼尔森 -
2022-01年 多元时变GARCH模型中正定相关矩阵恒常性的简约检验 通过 Jian Kang&Johan Stax Jakobsen&Annastiina Silvennoinen&Timo Teräsvirta&Glen Wade
2021
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2022-03 高级共同基金管理人融资能力溢出 通过 岳旭 -
2021-15 动态期限结构模型中的长记忆和短记忆 通过 萨尔曼·侯赛诺夫 -
2021-14 估计组合预测的方差:基于Bootstrap的方法 通过 乌尔里希·洪约和卡哈尔·拉希里 -
2021-13 四家澳大利亚银行与多元时变平滑转移相关GARCH模型 通过 Anthony D.Hall、Annastiina Silvennoinen和Timo Teräsvirta -
2021-12 连续时间整数值拖网过程的推断和预测及其在金融经济学中的应用 通过 米克尔·本尼德森(Mikkel Bennedsen)、阿斯格·隆德(Asger Lunde)、尼尔·谢泼德(Neil Shephard)和阿尔穆特(Almut E.D.Veraart) -
2021-11 未来利率风险收益率曲线中的增量信息 通过 Bent Jesper Christensen&Mads Markvart Kjr&Bezirgen Veliyev -
2021-10 协整向量自回归模型中的调整系数和精确理性预期 通过 瑟伦·约翰森和安德斯·里根·斯文森 -
2021-09 经济脆弱性取决于国家 通过 利奥波多·卡塔尼亚(Leopoldo Catania)、亚历山德拉·卢阿蒂(Alessandra Luati)和皮埃尔路易吉·瓦拉里诺(Pierluigi Vallarino) -
2021-08 疫情期间大型宏观经济冲击的建模和估计 通过 路易莎·科拉多(Luisa Corrado)、斯特凡诺·格拉西(Stefano Grassi)和阿尔多·保利略(Aldo Paolillo) -
2021-07 美国实际产出增长真的很不正常吗? 测试时变位置尺度模型中的分布假设 通过 马泰·德米特里斯库(Matei Demetrescu)和罗宾逊·克鲁斯·贝彻(Robinson Kruse-Becher) -
2021-06 意料之外:经济增长面临压力 通过 Gloria González Rivera和Carlos Vladimir Rodríguez Caballero和Esther Ruiz Ortega -
2021-05 基于Block-Cholesky GARCH和时间可变贝塔的资产定价 通过 斯特凡诺·格拉西和弗朗西斯科·维奥兰特 -
2021-04 可能存在水平突变时积分阶的半参数检验 通过 法布里奇奥·伊阿科内(Fabrizio Iacone)、莫滕·雷加德·尼尔森(MortenØrregaard Nielsen)和罗伯特·泰勒(Robert Taylor) -
2021-03 波动率预测的机器学习方法 通过 Kim Christensen、Mathias Siggaard和Bezirgen Veliyev -
2021-02 使用高维每日互联网搜索量数据即时和回溯初始索赔 通过 丹尼尔·博鲁普(Daniel Borup)、戴维·拉巴赫(David E.Rabach)和埃里克·克里斯蒂安·蒙特斯·舒特(Erik Christian Montes Schütte) -
2021年1月 新凯恩斯模型与债券收益率 通过 马丁·安德烈森
2020
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2020-19 汇率与宏观经济基本面:来自时间变化因素负荷的不稳定性证据 通过 埃里克·希勒布兰德(Eric Hillebrand)、雅各布·米克尔森(Jakob Mikkelsen)、拉尔斯·斯普伦格(Lars Spreng)和乔瓦尼·乌尔加(Giovanni Urga) -
2020-18 全球碳预算的统计模型 通过 米克尔·本尼德森(Mikkel Bennedsen)、埃里克·希勒布兰德(Eric Hillebrand)和暹粒·扬·库普曼(Siem Jan Koopman) -
2020-17 将退休年龄与预期寿命联系起来并不会减轻寿命不平等的人口统计学影响 通过 Jesús-AdriánÁlvarez和Malene Kallestrup Lamb和søren Kjærgaard -
2020-16 温度异常、长内存和聚集 通过 J.Eduardo Vera-Valdés -
2020-15 墨西哥城市大都会区的空气污染和流动性,是什么导致了新冠肺炎死亡人数? 通过 卡洛斯·弗拉基米尔·罗德里格斯·卡巴列罗和J.爱德华多·维拉·瓦尔德斯 -
2020-14 共同基金技能的起源:基于市场与会计的资产定价异常 通过 夏洛特·克里斯蒂安森(Charlotte Christiansen)、冉星(Ran Xing)和徐悦(Yue Xu) -
2020-13 无穷大与超越:ARCH(1)模型的有效计算 通过 莫滕·雷加德·尼尔森和安托万·诺埃尔 -
2020-12 即期方差中的粗糙度? 使用已实现测度估计分数对数正态随机波动率模型的GMM方法 通过 Anine E.Bolko、Kim Christensen、Mikko S.Pakkanen和Bezirgen Veliyev -
2020-11 非寿险公司投资、保费和免赔额的最优控制 通过 Bent Jesper Christensen、Juan Carlos Parra-Alvarez和Rafael Serrano -
2020-10 商品主权财富基金的最优资产配置 通过 阿方索·伊拉拉扎巴尔(Alfonso A.Irrarrazabal)、林马(Lin Ma)和胡安·卡洛斯·帕拉瓦雷斯(Juan Carlos Parra-Alvarez) -
2020-09 预测债券收益的可预测性 通过 丹尼尔·博鲁普(Daniel Borup)、乔纳斯·N·埃里克森(Jonas N.Eriksen)、麦德斯·凯杰(Mads M.Kjr)和马丁·蒂尔斯加德(Martin Thyrsgaard) -
2020-08 异方差分数阶时间序列模型中的自适应推理 通过 朱塞佩·卡瓦利埃(Giuseppe Cavaliere)&莫滕·雷加德·尼尔森(MortenØrregaard Nielsen)&罗伯特·泰勒(Robert Taylor) -
2020-07 具有确定性趋势的分数时间序列模型的截断平方和估计 通过 哈维尔·华尔德和莫滕·雷加德·尼尔森 -
2020-06 基于多向聚类的Wild Bootstrap和渐近推理 通过 James G.MacKinnon和MortenØrregaard Nielsen&Matthew D.Webb -
2020-05年 异质主体模型的估计:一种似然方法 通过 Juan Carlos Parra-Alvarez、Olaf Posch和Mu-Chun Wang -
2020-04 基于树的综合控制方法:美国大使馆搬迁的后果 通过 尼古拉·穆尔巴赫 -
2020-03 随机森林回归中的目标预测因子 通过 Daniel Borup、Bent Jesper Christensen、Nicolaj N.Mühlbach和Mikkel S.Nielsen -
2020-02 风险事项:打破确定性等效 通过 Juan Carlos Parra-Alvarez&Hamza Polattimur&Olaf Posch公司 -
2020-01 设计验证全球CO2排放量的顺序测试程序 通过 米克尔·本尼德森
2019
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2019-23 具有时变载荷的动态因子模型的小波估计 通过 Duván Humberto Cataño和Carlos Vladimir Rodríguez Caballero和Daniel Peña -
2019-22 走向高风险养老金:死亡率的重要性 通过 Anne G.Balter、Malene Kallestrup-Lamb和Jesper Rangvid -
2019-21 使用许多宏观经济预测工具对美国二氧化碳排放量进行建模、预测和预测 通过 米克尔·本尼德森(Mikkel Bennedsen)、埃里克·希勒布兰德(Eric Hillebrand)和暹粒·扬·库普曼(Siem Jan Koopman) -
2019-20 对停滞不前的预期寿命的洞察:分析不同社会经济群体的死亡模式的原因 通过 Malene Kallestrup-Lamb&Sören Kjrgaard&Carsten P.T.Rosenskjold -
2019-19 使用向量季节移动平均值和协方差自回归模型比较中国和选定的欧洲长月气温序列 通过 何昌黎(Changli He)、康健(Jian Kang)、蒂莫·特斯维塔(Timo Teräsvirta)和张树华(Shuhua Zhang) -
2019-18 长月气温序列与向量季节移动均值和协方差自回归模型 通过 何昌黎(Changli He)、康健(Jian Kang)、蒂莫·特斯维塔(Timo Teräsvirta)和张树华(Shuhua Zhang) -
2019-17 平滑过渡自回归模型线性度的综合检验 通过 Dakyung Seong、Jin Seo Cho和Timo Teräsvirta -
2019-16 气泡识别对比试验 通过 克里斯托弗·蓬斯·贝塔尔森 -
2019-15 最小二乘估计量和最小二乘中值估计量为最大似然的模型 通过 瓦妮莎·贝伦盖尔·里科·瑟伦·约翰森和本特·尼尔森 -
2019-14 VIX ETP的经济价值 通过 Kim Christensen、Charlotte Christiansen和Anders M.Posselt -
2019-13 求职:使用谷歌趋势预测就业增长 通过 Daniel Borup和Erik Christian Montes Schütte -
2019-12 残差的标记和加权经验分布的一致一致性 通过 瓦妮莎·贝伦盖尔·里科·瑟伦·约翰森和本特·尼尔森 -
2019-11 用估计的新凯恩斯模型解释债券收益的可预测性 通过 马丁·安德烈森 -
2019-10 零下限债券风险溢价 通过 马丁·默勒·安德烈森、卡斯珀·约根森和安德鲁·梅尔特伦 -
2019年9月 具有社会互动的离散选择模型中的需求与福利分析 通过 黛博帕姆·巴塔查里亚(Debopam Bhattacharya)、帕斯卡琳·杜帕斯(Pascaline Dupas)和申卡纳亚(Shin Kanaya) -
2019-08 社会经济群体使用成分数据分析进行寿命预测 通过 瑟伦·科杰加德、尤努斯·埃姆雷·埃尔格曼、玛丽·皮尔·贝杰伦·鲍彻、吉姆·奥彭和马琳·卡勒斯特鲁普·兰姆 -
2019-07 利用成分数据分析预测死亡原因:癌症死亡案例 通过 瑟伦·科杰·加德、尤努斯·埃姆雷·埃尔格曼、马琳·卡勒斯特鲁普·兰姆、吉姆·奥彭和Rune Lindahl-Jacobsen -
2019-06 估计残差的标记和加权经验过程分析 通过 瓦妮莎·贝伦盖尔·里科·瑟伦·约翰森和本特·尼尔森 -
2019-05 渐近理论与聚类错误的Wild Bootstrap推理 通过 Antoine A.Djogbenou和James G.MacKinnon&MortenÖrregaard Nielsen -
2019-04 评估具有长期相关性的面板数据模型的预测准确性 通过 Daniel Borup、Bent Jesper Christensen和Yunus Emre Ergemen -
2019-03 在新凯恩斯模型中估计价格加成 通过 Martin M.Andreasen和Mads Dang -
2019-02 恢复Granger(1986)的共分数模型 通过 费德里科·卡里尼(Federico Carlini)和保罗·桑图奇(Paolo Santucci de Magistris) -
2019-01 定义、测量和排名能源脆弱性 通过 安德烈亚·加托和弗朗西斯科·巴斯托
2018
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2018-38 收益率横截面中因子载荷的动力学 通过 Riccardo Borghi、Eric Hillebrand、Jakob Mikkelsen和Giovanni Urga -
2018-37 实现资产类别之间的关联 通过 Niels S.Grönborg、Asger Lunde、Kasper V.Olesen和Harry Vander Elst -
2018-36 实际短样本共同基金选择 通过 夏洛特·克里斯蒂安森(Charlotte Christiansen)、尼尔斯·S·格伦堡(Niels S.Grönborg)和奥勒·尼尔森(Ole L.Nielsen) -
2018-34 快速与狂野:使用引导测试在Stata中进行引导推理 通过 James G.MacKinnon&MortenØrregaard Nielsen&David Roodman&Matthew D.Webb -
2018年至33年 CDS共性和风险贡献分析的多层次因子方法 通过 卡洛斯·弗拉基米尔·罗德里格斯·卡巴列罗和马西米利亚诺·卡波林 -
2018-32 具有稳态先验的混合频率贝叶斯向量自回归 通过 塞巴斯蒂安·安卡格伦(Sebastian Ankargren)、蒙斯·乌诺森(Máns Unosson)和杨玉凯(Yukai Yang) -
2018-31 从泰勒规则到零下限的转换 通过 斯坦·赫恩(Stan Hurn)、尼古拉斯·约翰逊(Nicholas Johnson)、安娜斯蒂娜·席尔文诺宁(Annastiina Silvennoinen)和蒂莫·特拉斯维塔(Timo Teräsvirta) -
2018-30 Stiefel流形上的状态空间模型及其非线性滤波新方法 通过 Yukai Yang和Luc Bauwens -
2018-29 经合组织医疗支出的时间变化收入弹性模型 通过 Isabel Casas、Jiti Gao和Shangyu Xie -
2018-28 连续扩散过程欧拉近似的Edgeworth展开 通过 Mark Podolskij&Bezirgen Veliyev&吉田中弘 -
2018-27 短面板内生性阈值回归 通过 Tue Görgens和Allan H.Würtz -
2018年26日 状态相关Hawkes过程及其在限制订单建模中的应用 通过 Maxime Morariu Patrichi和Mikko Pakkanen -
2018-25 寻找工作:利用谷歌趋势预测美国就业增长 通过 埃里克·克里斯蒂安·蒙特斯·舒特 -
2018-24 消失的金钱幻觉 通过 Tom Engsted和Thomas Q.Pedersen -
2018年至23年 预测者的效用和预测一致性 通过 埃米利奥·扎内蒂·奇尼 -
2018-22 时变参数:为金融和宏观经济应用量身定制的新测试 通过 罗素·戴维森和尼尔斯·S·格伦堡 -
2018-21 漂移爆发假说 通过 Kim Christensen、Roel Oomen和Roberto Renou -
2018-20 扩散连接函数:识别与估计 通过 Ruijun Bu、Kaddour Hadri和Dennis Kristensen -
2018-19 随机方差经验分布函数的实现及其在产品质量检验中的应用 通过 Kim Christensen、Martin Thyrsgaard和Bezirgen Veliyev -
2018-18 截面噪声抑制和更有效的综合方差估计 通过 乔治·米隆 -
2018-17 分数协整VAR模型中的非平稳协整 通过 瑟伦·约翰森和莫滕·雷加德·尼尔森 -
2018-16 高采样频率下局部分布的推断:Bootstrap方法 通过 乌尔里希·洪尼奥和拉斯穆斯·瓦内斯科夫 -
2018-15 1772-2016年英格兰中部月温度序列的季节平均自回归模型和季节性 通过 何昌黎(Changli He)、康健(Jian Kang)、蒂莫·特斯维塔(Timo Teräsvirta)和张树华(Shuhua Zhang) -
2018-14 条件方差和相关性的乘法分解模型 通过 克里斯蒂娜·阿马多(Cristina Amado)、安娜斯蒂娜·席尔文诺宁(Annastiina Silvennoinen)和蒂莫·特拉斯维塔(Timo Teräsvirta) -
2018-13 动态预测美国商业周期的非对称波动 通过 埃米利奥·扎内蒂·奇尼 -
2018-11 交互固定效应面板的持久性异质性测试 通过 尤努斯·埃姆雷·埃尔格曼和卡洛斯·贝拉斯科 -
2018-10 使用已实现方差和方差风险溢价的新估计值重新检查财务和经济可预测性 通过 伊莎贝尔·卡萨斯、毛秀萍和海伦娜·维加 -
2018-09 持续VAR经济中预测回归的一致性推断 通过 托本·安徒生和拉斯穆斯·瓦内斯科夫 -
2018-08 周期权隐含的短期市场风险 通过 Torben G.Andersen和Nicola Fusari以及Viktor Todorov -
2018-07 指数期权中的风险溢价 通过 托本·安徒生(Torben G.Andersen)、尼古拉·福萨里(Nicola Fusari)和维克托·托多罗夫(Viktor Todorov) -
2018-06 死亡率期限结构的参数因子模型 通过 尼尔斯·哈尔德鲁普(Niels Haldrup)和卡斯滕·罗森斯科尔德(Carsten P.T.Rosenskjold) -
2018年05月 日内波动的时间波动周期 通过 托本·安徒生(Torben G.Andersen)、马丁·蒂尔斯加德(Martin Thyrsgaard)和维克托·托多罗夫(Viktor Todorov) -
2018-04 纯跳跃设置中的选项面板 通过 托本·安徒生(Torben G.Andersen)、尼古拉·福萨里(Nicola Fusari)、维克托·托多罗夫(Viktor Todorov)和拉斯穆斯·瓦内斯科夫(Rasmus T.Varneskov) -
2018-03 大时间跨度固定面板非线性因子模型的统一推断 通过 托本·安徒生(Torben G.Andersen)、尼古拉·福萨里(Nicola Fusari)、维克托·托多罗夫(Viktor Todorov)和拉斯穆斯·瓦内斯科夫(Rasmus T.Varneskov) -
2018-02 尾部风险定价与股权溢价:来自国际期权市场的证据 通过 托本·安徒生(Torben G.Andersen)、尼古拉·福萨里(Nicola Fusari)和维克托·托多罗夫(Viktor Todorov) -
2018-01 预测者的效用和预测一致性 通过 埃米利奥·扎内蒂·奇尼
2017
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2018-35 基于分数协整VAR模型的商品收益预测的经济意义 通过 Sepideh Dolatabadi和Paresh Kumar Narayan&MortenØrregaard Nielsen&Ke Xu -
2018-12 经济政策不确定性与长期股市波动性及相关性 通过 侯赛因·阿斯加林(Hossein Asgharian)、夏洛特·克里斯蒂安森(Charlotte Christiansen)和侯爱军(Ai Jun Hou) -
2017年至39年 (Nord Pool)电价现货价格中的峰值和记忆 通过 托马索·普罗埃蒂(Tommaso Proietti)、尼尔斯·哈尔德鲁普(Niels Haldrup)和奥斯卡·纳皮克(Oskar Knapik) -
2017-38 从欧洲股市安全飞行 通过 内克塔里奥斯·阿斯兰尼迪斯和夏洛特·克里斯蒂安森 -
2017-37 在分数CVAR模型中测试CVAR 通过 瑟伦·约翰森和莫滕·雷加德·尼尔森 -
2017-36 面板平滑过渡回归模型 通过 安德烈斯·冈萨雷斯(Andrés González)、蒂莫·特斯维塔(Timo Teräsvirta)、迪克·范迪克(Dick van Dijk)和杨玉凯(Yukai Yang) -
2017-35 异质主体模型的识别与估计:一种似然方法 通过 Juan Carlos Parra-Alvarez、Olaf Posch和Mu-Chun Wang -
2017-34 因子贝塔的长期和短期成分:对股票定价的影响 通过 侯赛因·阿斯加里安、夏洛特·克里斯蒂安森、侯爱军、王伟宁 -
2017-33 SURE模型中的时变系数估计。 应用于投资组合管理 通过 Isabel Casas、Eva Ferreira和Susan Orbe -
2017年至32年 宏观计量经济学中的非线性模型 通过 蒂莫·特拉斯维塔 -
2017-31 基于大数据的期限结构分析 通过 Martin M.Andreasen和Jens H.E.Christensen和Glenn D.Rudebusch -
2017-30 日变化模式足以解释波动性的日内变化吗? 非参数评估 通过 Kim Christensen、Ulrich Hounyo和Mark Podolskij -
2017-29 WIG20日收益建模与预测 通过 克里斯蒂娜·阿马多(Cristina Amado)、安娜斯蒂娜·席尔文诺宁(Annastiina Silvennoinen)和蒂莫·特拉斯维塔(Timo Teräsvirta) -
2017年28日 乘法时变平稳转移相关GARCH模型最大似然估计的相合性和渐近正态性 通过 安娜斯蒂娜·席尔文诺宁和蒂莫·特拉斯维塔 -
2017-27 TIPS流动性溢价 通过 Martin M.Andreasen和Jens H.E.Christensen和Simon Riddell -
2017-26 脱钩随机波动的短期和长期行为 通过 Mikkel Bennedsen和Asger Lunde以及Mikko S.Pakkanen -
2017年至25年 银行管理者的关系:来自非纾困事件的证据 通过 马西米利亚诺·卡波林(Massimiliano Caporin)和吉斯尔·纳特维克(Gisle J.Natvik)、弗朗西斯科·拉瓦佐洛(Francesco Ravazzolo)和保罗·桑图奇(Paolo Santucci de Magistris) -
2017-24 从未来推断:对已实现措施的噪声消除准确性进行排名 通过 乔治·米隆 -
2017-23 定性预期假设:模型模糊性、市场预测的一致性表示和情绪 通过 罗曼·弗里德曼、瑟伦·约翰森、安德斯·拉赫贝克和莫滕·尼博·塔博 -
2017-22 动态因子模型中时变载荷的测试 通过 Jeroen V.K.Rombouts和Jakob GuldbñK Mikkelsen -
2017-21 差异掉期收益、风险溢价和极端市场条件 通过 Jeroen V.K.Rombouts&Lars Stentoft&Francesco Violante -
2017-20 高维自协方差矩阵的Durbin-Levinson正则估计 通过 托马索·普罗埃蒂和亚历山德罗·乔瓦内利 -
2017-19 多种预测方法同等预测能力的统计检验 通过 Daniel Borup和Martin Thyrsgaard -
2017-18 基于Bootstrap的立方根一致估计的推断 通过 Matias D.Cattaneo、Michael Jansson和Kenichi Nagasawa -
2017-17 在存在近单位根的情况下,使用调整的分位数改进协整向量的推理 通过 马西莫·弗朗奇和瑟伦·约翰森 -
2017年至2016年 ARFIMA真的改变了吗? 通过 大卫·德尔·莫纳奇(Davide Delle Monache)、斯特凡诺·格拉西(Stefano Grassi)和保罗·桑图奇(Paolo Santucci de Magistris) -
2017-15 VIX风险中性密度的非结构性研究 通过 Andrea Barletta和Paolo Santucci de Magistris和Francesco Violante -
2017-14 扩展微扰法:对新凯恩斯模型的新见解 通过 Martin M.Andreasen和Anders Kronborg -
2017-13 信心十足地挑选资金 通过 Niels S.Grönborg、Asger Lunde、Allan Timmermann和Russ Wermers -
2017-12 异方差误差项下最优套期保值的协整作用 通过 卢卡斯·加塔雷克和瑟伦·约翰森 -
2017-11 状态空间模型和CVAR模型中趋势及其估计量的协整 通过 瑟伦·约翰森和莫滕·尼博·塔博 -
2017-10 方差风险溢价动态、投资者情绪和收益可预测性 通过 Jeroen V.K.Rombouts&Lars Stentoft&Francesco Violante -
2017-09 在存在自相关创新的情况下测试爆炸性气泡 通过 托马斯·奎斯特加德·佩德森(Thomas Quistgaard Pedersen)和埃里克·克里斯蒂安·蒙特斯·舒特(Erik Christian Montes Schütte) -
2017-08 透视女性长寿之谜:使用登记数据分析社会经济群体的死亡率和死亡行为原因 通过 Malene Kallestrup-Lamb和Carsten P.T.Rosenskjold -
2017-07 Nord Pool电力市场电价上涨建模与预测 通过 奥斯卡·克纳皮克 -
2017-06 持续的债务危机 通过 托比亚斯·贝斯(Tobias Basse)、罗宾逊·克鲁斯(Robinson Kruse)和克里斯托夫·韦格纳(Christoph Wegener) -
2017-05 全球半球温度和协移:向量偏移-均值自回归分析 通过 Matthew T.Holt和Timo Teräsvirta -
2017-04 克莱夫·格兰杰爵士对非线性时间序列和计量经济学的贡献 通过 蒂莫·特拉斯维塔 -
2017-03 用于电价预测的区域切换随机波动模型 通过 Peter Exterkate和Oskar Knapik -
2017-02 具有未知形式异方差的分数阶时间序列模型的拟最大似然估计和Bootstrap推断 通过 朱塞佩·卡瓦利埃(Giuseppe Cavaliere)&莫滕·雷加德·尼尔森(MortenØrregaard Nielsen)&罗伯特·泰勒(Robert Taylor) -
2017-01 利用宏观金融变量预测债券贝塔 通过 内克塔里奥斯·阿斯兰尼迪斯(Nektarios Aslanidis)、夏洛特·克里斯蒂安森(Charlotte Christiansen)和安德烈亚·西波里尼(Andrea Cipollini)
2016
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2016-33 多重分形布朗运动的全局正则性估计 通过 Joachim Lebovits和Mark Podolskij -
2016-32 一种新的住房情绪指数 通过 Lasse Bork&Stig V.Moller&Thomas Q.Pedersen -
2016-31 以多水平因子结构为特征的具有截面相关性的面板数据 通过 卡洛斯·弗拉基米尔·罗德里格斯-卡巴列罗 -
2016-30 使用分数协整VAR模型预测每日政治民意调查 通过 莫滕·雷加德·尼尔森(MortenØrregaard Nielsen)和谢尔盖·什巴耶夫(Sergei S.Shibaev) -
2016-29 经济政策不确定性冲击对长期中美股市相关性的影响 通过 侯赛因·阿斯加里安(Hossein Asgharian)、夏洛特·克里斯蒂安森(Charlotte Christiansen)、兰根·古普塔(Rangan Gupta)和侯爱军(Ai Jun Hou) -
2016-28 漂移爆发假说 通过 Kim Christensen、Roel Oomen和Roberto Renou -
2016-27 跳跃和噪声高频数据的异方差检验:重采样方法 通过 Kim Christensen、Ulrich Hounyo和Mark Podolskij -
2016-26 衰退和扩张中的债券市场不对称:风险溢价的新证据 通过 马丁·安德烈森(Martin M.Andreasen)、汤姆·恩格斯特德(Tom Engsted)、斯蒂格·莫勒(Stig V.Moller)和马格努斯·桑德(Magnus Sander) -
2016年至25年 连续时间内的组件份额 通过 Gustavo Fruet Dias、Marcelo Fernandes和Cristina M.Scherrer -
2016-24 a-混合三角形阵列和的收敛速度:及其在连续时间过程非参数漂移函数估计中的应用 通过 申卡纳亚 -
2016-23 具有长程相关性的动态多级因子模型 通过 尤努斯·埃姆雷·埃尔格曼(Yunus Emre Ergemen)和卡洛斯·弗拉基米尔·罗德里格斯(Carlos Vladimir Rodríguez-Caballero) -
2016-22 具有一般确定性项的协整向量自回归模型 通过 瑟伦·约翰森和莫滕·雷加德·尼尔森 -
2016-21 高斯和条件高斯时间序列数据分形指数的半参数推断 通过 米克尔·本尼德森 -
2016-20 恢复VIX期权中嵌入的风险中性密度:一种非结构性方法 通过 Andrea Barletta和Paolo Santucci de Magistris和Francesco Violante -
2016-19 成交量、波动性和公共新闻公告 通过 Tim Bollerslev、贾丽和袁雪 -
2016-18 时间序列中多元线性回归M-估计量的紧性 通过 瑟伦·约翰森和本特·尼尔森 -
2016-17 长记忆下预测精度的比较——及其在波动率预测中的应用 通过 罗宾逊·克鲁斯(Robinson Kruse)、克里斯蒂安·莱斯钦斯基(Christian Leschinski)和迈克尔·威尔(Michael Will) -
2016-16 用低风险规避和低跨期替代解释资产价格 通过 马丁·安德烈森和卡斯珀·约根森 -
2016-15 局部分数引导 通过 米克尔·本内德森(Mikkel Bennedsen)、乌尔里希·洪约(Ulrich Hounyo)、阿斯格·隆德(Asger Lunde)和米科·帕卡宁(Mikko S.Pakkanen) -
2016-14 使用新的富裕指数模拟丹麦男性死亡率的社会经济差异 通过 Andrew J.G.Cairns、Malene Kallestrup-Lamb、Carsten P.T.Rosenskjold、David Blake和Kevin Dowd -
2016-13 无借贷或卖空套利? 通过 Mikko S.Pakkanen和Jani Lukkarinn -
2016-12 利用Lasso推导具有多个矩不等式的部分识别模型 通过 Federico A.Bugni&Mehmet Caner&Anders Bredahl Kock&Soumendra Lahiri -
2016-11 股息收益率对未来通货膨胀的预测能力? 理由:金钱幻觉还是理性原因? 通过 Tom Engsted和Thomas Q.Pedersen -
2016-10 为更可靠的财务决策建模和预测(不)可靠的已实现协方差 通过 Tim Bollerslev、Andrew J.Patton和Rogier Quaedvlieg -
2016-09 评估Gamma核和BSS/LSS过程 通过 奥列·巴恩多夫-尼尔森 -
2016年08月 电价的广义指数时间序列回归模型 通过 尼尔斯·哈尔德鲁普(Niels Haldrup)、奥斯卡·纳皮克(Oskar Knapik)和托马索·普罗埃蒂(Tommaso Proietti) -
2016-07 波动性发现 通过 Gustavo Fruet Dias和Cristina M.Scherrer和Fotis Papailias -
2016-06 房价波动和商业周期动态 通过 Girum D.Abate和Luc Anselin -
2016-05 长程相关因子模型的广义有效推理 通过 尤努斯·埃姆雷·埃格曼 -
2016-04 贝叶斯结构向量自回归中符号约束的数据驱动推理 通过 Markku Lanne和Jani Luoto -
2016-03 动态全球货币套期保值 通过 Bent Jesper Christensen和Rasmus T.Varneskov -
2016年2月 长程相关下面板数据模型的系统估计 通过 尤努斯·埃姆雷·埃格曼 -
2016年01月 存在时变波动的固定-b推断 通过 马泰·德米特里斯库(Matei Demetrescu)、克里斯托夫·汉克(Christoph Hanck)和罗宾逊·克鲁斯(Robinson Kruse)
2015
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2015年至61年 高维因子模型中时变载荷的最大似然估计 通过 雅各布·古尔德布·米克尔森、埃里克·希勒布兰德和乔瓦尼·乌尔加 -
2015-60 预平均估计量的Edgeworth展开 通过 Mark Podolskij、Bezirgen Veliyev和Nakahiro Yoshida -
2015-59 长内存、分数积分和跨段聚合 通过 尼尔斯·哈尔德鲁普(Niels Haldrup)和J.Eduardo Vera-Valdés -
2015-58 Nord Pool小时电价和负荷面板中常见的长期相关性 通过 尤努斯·埃姆雷·埃尔格曼(Yunus Emre Ergemen)、尼尔斯·哈尔德鲁普(Niels Haldrup)和卡洛斯·弗拉基米尔·罗德里格斯(Carlos Vladimir Rodríguez-Caballero) -
2015-57 平稳增量Lévy驱动移动平均极限理论中的临界情形 通过 安德烈亚斯·巴斯·奥康纳和马克·波多尔斯基 -
2015-56 平稳增量Lévy驱动移动平均的极限定理 通过 安德烈亚斯·巴斯·奥康纳(Andreas Basse-O'Connor)、拉斐尔·拉奇泽·雷(Raphaöl Lachièze-Rey)和马克·波多尔斯基(Mark Podolskij) -
2015-54 基于期权的共有价格与共峭风险估计 通过 彼得·克里斯托弗森(Peter Christoffersen)、马修·福尼尔(Mathieu Fournier)、克里斯·雅各布斯(Kris Jacobs)和梅迪·卡鲁伊(Mehdi Karoui) -
2015-53 布朗半平稳过程数值逼近的弱极限定理 通过 Mark Podolskij和Nopporn Thamrongrat -
2015-52 关于间断Itó半鞅的U-和V-统计量 通过 马克·波多尔斯基(Mark Podolskij)、克里斯蒂安·施密特(Christian Schmidt)和马西亚斯·维特(Mathias Vetter) -
2015-51 指数平滑、长记忆和波动率预测 通过 托马索·普罗埃蒂 -
2015-50 连续时间扩散过程基于核的非参数估计的一致收敛速度:阻尼函数方法 通过 申卡纳亚 -
2015年至49年 金融危机之前和期间的信贷政策 通过 帕勒·瑟伦森 -
2015-48 信贷在预测美国经济衰退中的作用 通过 哈里·彭卡 -
2015-47 通过错误规范和规范检验检验波动率模型中无条件方差的恒常性 通过 安娜斯蒂娜·席尔文诺宁和蒂莫·特拉斯维塔 -
2015-46 能源现货价格的广义Schwartz模型——基于粒子MCMC方法的估计 通过 Asger Lunde和Anne Floor Brix&Wei Wei -
2015-45 从高频数据推断:一种亚抽样方法 通过 Kim Christensen、Mark Podolskij、Nopporn Thamrongrat和Bezirgen Veliyev -
2015-44 预期经营状况和债券风险溢价 通过 乔纳斯·尼加德·埃里克森 -
2015-43 布朗半平稳过程的混合格式 通过 米克尔·本尼德森(Mikkel Bennedsen)、阿斯格·隆德(Asger Lunde)和米科·帕卡宁(Mikko S.Pakkanen) -
2015年至42年 粗电量:一种新的电力现货价格分形多因素模型 通过 米克尔·本尼德森 -
2015-41 具有共同波动动力学的参数化投资组合策略 通过 尤努斯·埃姆雷·埃尔格曼和阿卜杜拉希姆·塔莫提