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全国证券交易所Nifty期货日内波动的时间分析

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  • 里特维克·辛格
  • 拉赫纳黑帮

摘要

本文旨在建立印度股市日内波动趋势，并分析印度经济发展对股市波动的影响。本研究使用2011年1月1日至2018年8月31日Nifty 50期货的一分钟交易数据。计算了一周中每一天和不同时间间隔的波动率。我们的分析表明，日内波动率的预期U型模式存在证据（日初和日终波动率较高）。我们还观察到，在所研究的时间段内，每小时波动率有所下降。然而，没有找到足够的证据来确定印度经济发展对股市波动的影响。

建议引文

  • Singh，Ritvik&Gangwar，Rachna，2018年。”全国证券交易所Nifty期货日内波动的时间分析,"EconStor预印本183471，ZBW-莱布尼茨经济信息中心。
    • 手柄：RePEc:zbw:esprep:183471
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    IDEAS上列出的参考文献

    作为
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    完整参考文献 （包括与IDEAS上的项目不匹配的项目）

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