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宏观经济因素与微观银行风险

作者

上市的：
  • 克劳迪娅·巴赫（Claudia M.Buch）。
  • 桑德拉·艾克迈尔
  • 埃斯特班·普列托

摘要

银行与宏观经济之间的相互作用对金融和经济稳定至关重要。我们使用因子增强向量自回归模型（FAVAR）来分析这一联系，该模型扩展了美国宏观经济的标准VAR。该模型包括GDP增长、通货膨胀、联邦基金利率、房价通货膨胀以及一系列总结银行业状况的因素。我们使用来自美国电话报告的1500多家商业银行的数据来解决以下问题。宏观经济冲击如何传递给银行风险和其他银行变量？银行异质性的来源是什么？如何解释各银行对宏观经济冲击的反应差异？我们的论文有两个主要发现：（i）平均银行风险下降，平均银行贷款在扩张性冲击后增加。（ii）银行异质性的特征是特殊冲击和共同冲击的非对称传递。约三分之一的银行风险因货币宽松而上升。小型、非流动性和国内银行的贷款反应相对较大，在扩张性货币政策冲击后，资本化程度低、房地产贷款敞口高的银行的风险相对降低。此外，大型银行的贷款增加较少，而风险较高的国内银行对房价冲击的反应更为强烈。

建议引用

  • Claudia M.Buch和Eickmeier，Sandra和Prieto，Esteban，2010年。"宏观经济因素与微观银行风险,"讨论文件系列1：经济研究2010年20月，德意志联邦银行。
    • 手柄：RePEc:zbw:bubdp1:20100年
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    FAVAR公司;银行风险;宏观金融联系;货币政策;微观经济调整;
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    • E44型-宏观经济学和货币经济学---货币和利率---金融市场和宏观经济
    • 第21组-金融经济学——金融机构和服务——银行；其他存款机构；微型金融机构；抵押贷款

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