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Dynare中的粘滞信息模型

作者

上市的：
  • 维罗纳，法比奥
  • Wolters，Maik H。

摘要

带有粘性信息的宏观经济模型包含无限多的滞后预期。几位作者开发了专门的求解算法来在理性预期下求解这些模型。我们证明了在Dynare中实现这类模型也是可能的，Dynere是一个广泛用于求解动态随机一般均衡（DSGE）模型的软件包。使用Dynare宏语言，可以轻松构建和更改所需的大量滞后期望项。我们评估了使用不同截断点对滞后期望项进行模拟的准确性，发现即使对于适度截断点，该解也相当精确。

建议引用

  • Verona，Fabio&Wolters，Maik H.，2013年。"Dynare中的粘滞信息模型,"芬兰银行研究讨论文件2013年5月，芬兰银行。
    • 手柄：RePEc:zbw:bofrdp:rdp2013_005
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    IDEAS上列出的参考文献

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    完整参考文献 （包括与IDEAS上的项目不匹配的项目）

    引文

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    引用人：

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    2. repec:zbw:bofrdp:2013_033未在IDEAS上列出
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    9. repec:zbw:bofrdp:2013_016未在IDEAS上列出

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    1. Fabio Verona和Maik Wolters，2014年。"Dynare中的粘性信息模型,"计算经济学，施普林格；计算经济学学会，第43卷（3），357-370页，3月。
    2. repec:zbw:bofrdp:2013_005未在IDEAS上列出
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    12. 法比奥·维罗纳，2014年。"普遍的注意力不集中,"经济学快报爱思唯尔，第125（2）卷，第287-290页。
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    20. Andres，Javier&Lopez-Salido，J.David&Nelson，Edward，2005年。"粘性价格模型与自然利率假说,"货币经济学杂志爱思唯尔，第52卷（5），第1025-1053页，7月。
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    粘性信息;迪纳尔;宏观处理器;滞后的期望;
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