作者
摘要
现有的投机性攻击和国际收支危机模型并不能很好地解释1992/93年欧洲汇率机制的崩溃。本文提出了一个替代模型，它捕捉了那个时期的一些重要特征。在这个模型中，从固定利率体制到浮动利率体制的转变是由一个希望放松货币政策并刺激总需求的乐观政府触发的。外汇市场中的经纪人了解政府的目标功能，因此将对政权转换的期望转化为利差。由此导致的利率上升影响了政府改变体制的决定（通过利率对总需求的影响）。研究表明，私营部门预期与政府偏好之间的这种互动可能意味着固定利率的崩溃比政府希望的要快。
（此摘要是从该项目的另一个版本中借来的。）
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F Gulcin Ozkan和Alan Sutherland，“未注明日期”。"企业风险管理危机模型,"讨论文件94/2，约克大学经济系。手柄：RePEc:yor:yorken:94/2
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