电价预测的最新进展:概率预测综述
作者
摘要
建议引用
从出版商下载全文
此项目的其他版本:
Nowotarski,Jakub&Weron,Rafał,2018年。 " 电价预测的最新进展:概率预测综述 ," 可再生能源和可持续能源审查 爱思唯尔,第81卷(P1),第1548-1568页。
IDEAS上列出的参考文献
Ying Yi Hong和Ching-Ping Wu,2012年。 " 基于混合主成分分析网络的日电价预测 ," 能源 ,MDPI,第5卷(11),第1-15页,11月。 Dudek,Grzegorz,2016年。 " GEFCom2014概率电价预测的多层感知器 ," 国际预测杂志 爱思唯尔,第32卷(3),第1057-1060页。 Jung,Jaesung&Broadwater,Robert P.,2014年。 " 风速和功率预测的现状和未来进展 ," 可再生能源和可持续能源审查 爱思唯尔,第31卷(C),第762-777页。 Araüjo Santos,P.&Fraga Alves,M.I.,2012年。 " 一类新的区间预测独立性检验 ," 计算统计与数据分析 爱思唯尔,第56卷(11),第3366-3380页。 Bartosz Uniejewski、Jakub Nowotarski和RafałWeron,2016年。 " 日电价预测的自动变量选择与收缩 ," 能源 ,MDPI,第9卷(8),第1-22页,8月。 Bartosz Uniejewski、Jakub Nowotarski和Rafal Weron,2016年。 " 日电价预测的自动变量选择和收缩 ," HSC研究报告 HSC/16/06,弗罗茨瓦夫理工大学Hugo Steinhaus中心。
Crespo Cuaresma、Jesüs&Hluskova、Jaroslava&Kossmeier、Stephan&Obersteiner、Michael,2004年。 " 使用线性单变量时间序列模型预测电力现货价格 ," 应用能源 爱思唯尔,第77(1)卷,第87-106页,1月。 James E.Matheson和Robert L.Winkler,1976年。 " 连续概率分布的评分规则 ," 管理科学 《信息》,第22卷(10),第1087-1096页,6月。 Gianfreda,Angelica&Grossi,Luigi,2012年。 " 利用外生变量预测意大利地区电价 ," 能源经济学 爱思唯尔,第34卷(6),第2228-2239页。 Angelica Gianfreda和Luigi Grossi,2011年。 " 用外生变量预测意大利电力区域价格 ," 工作文件 2011年1月,维罗纳大学经济系。
Gaglianone,Wagner Piazza&Lima,Luiz Renato&Linton,Oliver&Smith,Daniel R.,2011年。 " 通过分位数回归评估价值-风险模型 ," 商业与经济统计杂志 ,美国统计协会,第29卷(1),第150-160页。 Wagner Piazza Gaglianone&Luiz Renato Lima&Oliver Linton&Daniel R.Smith,2011年。 " 通过分位数回归评估价值-风险模型 ," 商业与经济统计杂志 《泰勒与弗朗西斯杂志》,第29卷(1),第150-160页,1月。
Wagner P.Gaglianone&Luiz Renato Lima&Oliver Linton,2008年。 " 通过分位数回归评估价值-风险模型 ," 工作文件系列 161,巴西中央银行,研究部。 Gaglianone、Wagner Piazza&Linton、Oliver&Lima、Luiz Renato Regis de Oliveira,2008年。 " 通过分位数回归评估价值-风险模型 ," FGV EPGE经济学工作文件(Ensaios Economicos da EPGE) 679,EPGE巴西经济与金融学院-FGV EPGE(巴西)。 Wagner Piazza Gaglianone&Luiz Renato Lima&Oliver Linton&Daniel Smith,2010年。 " 通过分位数回归评估价值-风险模型 ," NCER工作文件系列 67,国家计量经济研究中心。 Gaglianone,Wagner Piazza&Lima,Luiz Renato&Linton,Oliver&Smith,Daniel,2009年。 " 通过分位数回归评估价值-风险模型 ," UC3M工作文件。 经济学 we094625,马德里卡洛斯三世大学,经济部。
Jeremy Berkowitz,2001年。 " 测试密度预测,并应用于风险管理 ," 商业与经济统计杂志 ,美国统计协会,第19卷(4),第465-474页,10月。 Paul H.Kupiec,1995年。 " 验证风险度量模型准确性的技术 ," 财经讨论系列 95-24,联邦储备系统理事会(美国)。 Misiorek Adam&Trueck Stefan&Weron Rafal,2006年。 " 实时电价的点和区间预测:线性与非线性时间序列模型 ," 非线性动力学与计量经济学研究 De Gruyter,第10卷(3),第1-36页,9月。 Jakub Nowotarski和Rafal Weron,2014年。 " 将分位数回归与预测平均相结合,以获得更准确的Nord Pool现货价格区间预测 ," HSC研究报告 HSC/14/03,弗罗茨瓦夫理工大学雨果·斯坦豪斯中心。 Florian Ziel和Rick Steinert,2015年。 " 基于销售和购买曲线的电价预测:X模型 ," 论文 1509.00372,arXiv.org,2016年8月修订。 De Gooijer,Jan G.&Hyndman,Rob J.,2006年。 " 25年时间序列预测 ," 国际预测杂志 爱思唯尔,第22卷(3),第443-473页。 Paraschiv,Florentina&Bunn,Derek&Westgaard,Sjur,2016年。 " 动态系数全参数多因子分位数回归的估计及应用 ," 金融工作文件 1607年,圣加仑大学金融学院。 Panagiotelis,Anastasios&Smith,Michael,2008年。 " 基于多元斜t分布的日内电价贝叶斯密度预测 ," 国际预测杂志 爱思唯尔,第24卷(4),第710-727页。 Diebold、Francis X和Mariano、Roberto S,2002年。 " 比较预测准确性 ," 商业与经济统计杂志 ,美国统计协会,第20卷(1),第134-144页,1月。 Francis X.Diebold和Roberto S.Mariano,1994年。 " 比较预测准确性 ," NBER技术工作文件 0169,国家经济研究局。
Graham Elliott和Allan Timmermann,2016年。 " 经济预测 ," 经济学书籍 , 普林斯顿大学出版社, 第1版,编号10740。 Peter R.Hansen、Asger Lunde和James M.Nason,2011年。 " 模型置信集 ," 计量经济学 《计量经济学协会》,第79卷(2),第453-497页,3月。 迈克尔·克莱门茨和尼克·泰勒,2003年。 " 评估高频金融数据的区间预测 ," 应用计量经济学杂志 ,John Wiley&Sons,Ltd.,第18卷(4),第445-456页。 Francis X.Diebold,2015年。 " 二十年后的预测准确性比较:Diebold Mariano测试使用和滥用的个人视角 ," 商业与经济统计杂志 《泰勒与弗朗西斯杂志》,第33卷(1),第1-1页,1月。 Francis X.Diebold,2012年。 " 二十年后预测准确性的比较:Diebold-Mariano测验使用和滥用的个人观点 ," PIER工作文件档案 宾夕法尼亚大学经济系宾夕法尼亚经济研究所12-035。 Francis X.Diebold,2012年。 " 二十年后预测准确性的比较:Diebold-Mariano测验使用和滥用的个人观点 ," NBER工作文件 18391年,国家经济研究局。
维克托·切尔诺朱科夫(Victor Chernozhukov)和伊夫·恩·弗恩·恩德斯·瓦尔(Iv·n Fern·ndez-Val)以及阿尔弗雷德·加利钦(Alfred Galichon),2010年。 " 不交叉的分位数和概率曲线 ," 计量经济学 ,《计量经济学学会》,第78卷(3),第1093-1125页,5月。 维克托·切尔诺朱科夫(Victor Chernozhukov)、伊万·费尔南德斯·瓦尔(Ivan Fernandez-Val)和阿尔弗雷德·加利钦(Alfred Galichon),2007年。 " 不交叉的分位数和概率曲线 ," CeMMAP工作文件 CWP10/07,财政研究所微观数据方法与实践中心。 维克托·切尔诺朱科夫(Victor Chernozhukov)、伊万·费尔南德斯·瓦尔(Ivan Fernandez-Val)和阿尔弗雷德·加利钦(Alfred Galichon),2010年。 " 不交叉的分位数和概率曲线 ," 打印后 哈尔-01052958,哈尔。 维克托·切尔诺朱科夫(Victor Chernozhukov)、伊万·费尔南德斯·瓦尔(Ivan Fernandez-Val)和阿尔弗雷德·加利钦(Alfred Galichon),2010年。 " 不交叉的分位数和概率曲线 ," Sciences Po出版物 信息:hdl:2441/5rkqqmvrn4t,Sciences Po。 维克托·切尔诺朱科夫(Victor Chernozhukov)、伊万·费尔南德斯·瓦尔(Ivan Fernandez-Val)和阿尔弗雷德·加利钦(Alfred Galichon),2007年。 " 不交叉的分位数和概率曲线 ," 论文 0704.3649,arXiv.org,2014年7月修订。 维克托·切尔诺朱科夫(Victor Chernozhukov)、伊万·费尔南德斯·瓦尔(Ivan Fernandez-Val)和阿尔弗雷德·加利钦(Alfred Galichon),2007年。 " 不交叉的分位数和概率曲线 ," 波士顿大学经济系工作论文系列 WP2007-011,波士顿大学经济系。 维克托·切尔诺朱科夫(Victor Chernozhukov)、伊万·费尔南德斯·瓦尔(Ivan Fernandez-Val)和阿尔弗雷德·加利钦(Alfred Galichon),2010年。 " 不交叉的分位数和概率曲线 ," SciencePo工作文件主要内容 哈尔-01052958,哈尔。
Robert F.Engle和Simone Manganelli,2004年。 " CAViaR:基于回归分位数的条件自回归风险值 ," 商业与经济统计杂志 ,美国统计协会,第22卷,第367-381页,10月。 恩格尔、罗伯特·F和曼加内利,西蒙,1999年。 " CAViaR:基于回归分位数的条件自回归风险值 ," 加州大学圣地亚哥分校经济学工作论文系列 qt06m3d6nv,加州大学圣地亚哥分校经济系。 Robert Engle和Simone Manganelli,2000年。 " CAViaR:基于回归分位数的条件自回归风险值 ," 2000年世界计量学会大会特稿 0841,经济计量学会。
Nowotarski,Jakub&Tomczyk,Jacub&Weron,Rafał,2013年。 " 电力现货价格长期季节成分的稳健估计和预测 ," 能源经济学 爱思唯尔,第39卷(C),第13-27页。 Nowotarski,Jakub&Tomczyk,Jacub&Weron,Rafal,2012年。 " 电力现货价格长期季节成分的稳健估计和预测 ," MPRA纸 42563,德国慕尼黑大学图书馆。 雅库布·诺沃塔斯基(Jakub Nowotarski)、雅库布·托姆奇克(Jakub-Tomczyk)和拉斐尔·沃伦(Rafal Weron),2012年。 " 电力现货价格长期季节成分的稳健估计和预测 ," HSC研究报告 HSC/12/06,弗罗茨瓦夫理工大学雨果·斯坦豪斯中心。
Jeremy Berkowitz、Peter Christoffersen和Denis Pelletier,2011年。 " 使用桌面级数据评估价值-风险模型 ," 管理科学 《信息》,第57(12)卷,第2213-2227页,12月。 杰里米·贝尔科维茨(Jeremy Berkowitz)、彼得·克里斯托弗森(Peter Christoffersen)和丹尼斯·佩利蒂尔(Denis Pelletier),2005年。 " 使用桌面级数据评估价值-风险模型 ," 工作文件系列 010,北卡罗来纳州立大学经济系,2006年12月修订。 Peter Christoffersen和Jeremy Berkowitz以及Denis Pelletier,2008年。 " 使用桌面级数据评估价值-风险模型 ," 创建研究论文 2009年至35月,奥胡斯大学经济与商业经济系。
Gneiting,Tilmann,2011年。 " 分位数作为最佳点预测 ," 国际预测杂志 Elsevier,第27卷(2),第197-207页,4月。 Roger Koenker,2005年。 " 分位数回归 ," 剑桥图书 , 剑桥大学出版社,编号9780521845731。 Bidong Liu&Jakub Nowotarski&Tao Hong&Rafal Weron,2015年。 " 基于姐妹预测的分位数回归平均概率负荷预测 ," HSC研究报告 HSC/15/01,弗罗茨瓦夫理工大学雨果·斯坦豪斯中心。 彼得·克里斯托弗森,2004年。 " 后验价值与风险:基于持续时间的方法 ," 金融计量经济学杂志 牛津大学出版社,第2卷(1),第84-108页。 Peter Christoffersen和Denis Pelletier,2003年。 " 后验价值与风险:基于持续时间的方法 ," CIRANO工作文件 2003年至2005年,CIRANO。
瓦伦蒂娜·科拉迪和诺曼·斯旺森,2006年。 " 预测密度评估。 修订过的 ," 部门工作文件 2006年21月,罗格斯大学经济系。 Florian Ziel,2015年。 " 使用Lasso预测电力现货价格:关于捕获自回归日内结构 ," 论文 1509.01966,arXiv.org,2016年1月修订。 Christoffersen,Peter F,1998年。 " 评估间隔预测 ," 国际经济评论 宾夕法尼亚大学经济系和大阪大学社会经济研究所协会,第39卷(4),第841-862页,11月。 Gneiting,Tilmann,2011年。 " 分位数作为最佳点预测 ," 国际预测杂志 爱思唯尔,第27卷(2),第197-207页。 Wallis,Kenneth F.,2003年。 " 区间和密度预测的平方检验,以及英格兰银行的扇形图 ," 国际预测杂志 爱思唯尔,第19卷(2),第165-175页。 Wallis,Kenneth F.,2001年。 " 区间和密度预测以及英格兰银行扇形图的平方检验 ," 工作文件系列 83,欧洲中央银行。 Wallis,Kenneth F.,2002年。 " 区间和密度预测的平方检验,以及英格兰银行的扇形图 ," 2002年皇家经济学会年会 181,皇家经济学会。
Adam Misiorek,2008年。 " 短期电价预测:我们每小时需要不同的模型吗? ," HSC研究报告 HSC/08/01,弗罗茨瓦夫理工大学雨果·斯坦豪斯中心。 Nowotarski,Jakub&Raviv,Eran&Trück,Stefan&Weron,Rafał,2014年。 " 结合电力现货价格预测的备选方案的实证比较 ," 能源经济学 爱思唯尔,第46卷(C),第395-412页。 雅库布·诺沃塔斯基(Jakub Nowotarski)、埃兰·拉维夫(Eran Raviv)、斯特凡·特鲁克(Stefan Trueck)和拉斐尔·沃伦(Rafal Weron),2013年。 " 结合电力现货价格预测的备选方案的实证比较 ," HSC研究报告 HSC/13/07,弗罗茨瓦夫理工大学雨果·斯坦豪斯中心。
Tryggvi Jónsson&Pierre Pinson&Henrik Madsen&Henrick Aalborg Nielsen,2014年。 " 基于时间自适应分位数回归的日前电价预测密度 ," 能源 ,MDPI,第7卷(9),第1-25页,8月。 Francesco,Serinaldi,2011年。 " 基于位置、规模和形状广义加法模型的电价分布建模和短期预测 ," 能源经济学 爱思唯尔,第33卷(6),第1216-1226页。 Maciejowska、Katarzyna和Nowotarski,雅库布,2016年。 " GEFCom2014概率电价预测的混合模型 ," 国际预测杂志 爱思唯尔,第32卷(3),第1051-1056页。 Katarzyna Maciejowska和Jakub Nowotarski,2015年。 " GEFCom2014概率电价预测的混合模型 ," HSC研究报告 HSC/15/06,弗罗茨瓦夫理工大学雨果·斯坦豪斯中心。
Adam Misiorek和Rafal Weron,2006年。 " 实时电价的区间预测 ," HSC研究报告 HSC/06/05,弗罗茨瓦夫理工大学Hugo Steinhaus中心。 Christensen,T.M.&Hurn,A.S.&Lindsay,K.A.,2012年。 " 预测电价上涨 ," 国际预测杂志 ,爱思唯尔,第28卷(2),第400-411页。 Corradi,Valentina&Swanson,Norman R.,2006年。 " 预测密度评估 ," 经济预测手册 ,收录于:G.Elliott&C.Granger&A.Timmermann(编辑), 经济预测手册 ,第1版,第1卷,第5章,第197-284页, 爱思唯尔。 克里斯蒂安森,塔尔吉,2012年。 " 用自回归模型预测Nord Pool日平均价格 ," 能源政策 爱思唯尔,第49卷(C),第328-332页。 拉法·韦隆,2014年。 " 电价预测:回顾最新技术并展望未来 ," 国际预测杂志 爱思唯尔,第30卷(4),第1030-1081页。 Rafal Weron,2014年。 " 电价预测:回顾最新技术并展望未来 ," HSC研究报告 HSC/14/07,弗罗茨瓦夫理工大学雨果·斯坦豪斯中心。
repec:qut:auncer:2012_5未列入IDEAS S.Baran和S.Lerch,2016年。 " 用于校准风速集合预报的混合EMOS模型 ," 环境计量学 ,John Wiley&Sons,Ltd.,第27卷(2),第116-130页,3月。 Katarzyna Maciejowska和RafałWeron,2015年。 " 利用因子模型预测日电价:利用日内和区际关系 ," 计算统计学 ,施普林格,第30卷(3),第805-819页,9月。 Katarzyna Maciejowska和Rafal Weron,2013年。 " 利用因子模型预测日电价:利用日内和区际关系 ," HSC研究报告 HSC/13/11,弗罗茨瓦夫理工大学雨果·斯坦豪斯中心。
Florian Ziel和Rick Steinert,2016年。 " 使用销售和购买曲线进行电价预测:X模型 ," 能源经济学 爱思唯尔,第59卷(C),第435-454页。 Katarzyna Maciejowska和Rafal Weron,2015年。 " 英国基本负荷电价的短期和中期预测:日内价格关系和市场基本面的影响 ," HSC研究报告 HSC/15/04,弗罗茨瓦夫理工大学雨果·斯坦豪斯中心。 Jakub Nowotarski和Rafal Weron,2016年。 " 合并还是不合并? 电价预测的最新趋势 ," HSC研究报告 HSC/16/01,弗罗茨瓦夫理工大学雨果·斯坦豪斯中心。 Karakatsani,Nektaria V.&Bunn,Derek W.,2008年。 " 预测电价:基本面和时变系数的影响 ," 国际预测杂志 爱思唯尔,第24卷(4),第764-785页。 repec:hal:wpspec:info:hdl:2441/5rkqqmvrn4tl22s9mc4b6ga2g未在IDEAS中列出 Maciejowska、Katarzyna和Nowotarski、Jakub和Weron、Rafa,2016年。 " 用因子分位数回归平均法对电力现货价格进行概率预测 ," 国际预测杂志 爱思唯尔,第32卷(3),第957-965页。 Katarzyna Maciejowska、Jakub Nowotarski和Rafal Weron,2014年。 " 用因子分位数回归平均法对电力现货价格进行概率预测 ," HSC研究报告 HSC/14/09,弗罗茨瓦夫理工大学雨果·斯坦豪斯中心。
Harvey,David I和Leybourne,Stephen J和Newbold,Paul,1998年。 " 预测封装测试 ," 商业与经济统计杂志 ,美国统计协会,第16卷(2),第254-259页,4月。 Hong,Tao&Pinson,Pierre&Fan,Shu&Zareipour,Hamidreza&Troccoli,Alberto&Hyndman,Rob J.,2016年。 " 概率能源预测:2014年及以后全球能源预测竞赛 ," 国际预测杂志 爱思唯尔,第32卷(3),第896-913页。 Jakub Nowotarski和RafałWeron,2015年。 " 利用分位数回归和预测平均计算电力现货价格预测区间 ," 计算统计学 ,施普林格,第30卷(3),第791-803页,9月。 Jakub Nowotarski和Rafal Weron,2013年。 " 利用分位数回归和预测平均计算电力现货价格预测区间 ," HSC研究报告 HSC/13/12,弗罗茨瓦夫理工大学雨果·斯坦豪斯中心。
Bordignon,Silvano&Bunn,Derek W.&Lisi,Francesco&Nan,Fany,2013年。 " 英国电价日前综合预测 ," 能源经济学 爱思唯尔,第35卷(C),第88-103页。 Bartosz Uniejewski、Rafal Weron和Florian Ziel,2017年。 " 电力现货价格预测的方差稳定化变换 ," HSC研究报告 HSC/17/01,弗罗茨瓦夫理工大学雨果·斯坦豪斯中心。 Conejo,Antonio J.&Contreras,Javier&Espinola,Rosa&Plazas,Miguel A.,2005年。 " 预测日前联营电力市场的电价 ," 国际预测杂志 爱思唯尔,第21卷(3),第435-462页。 Tilmann Gneiting&Fadoua Balabdaoui&Adrian E.Raftery,2007年。 " 概率预测、校准和清晰度 ," 英国皇家统计学会学报B辑 英国皇家统计学会,第69卷(2),第243-268页,4月。 Janczura,Joanna&Trück,Stefan&Weron,Rafał&Wolff,Rodney C.,2013年。 " 识别电力现货价格数据中的峰值和季节性成分:稳健建模指南 ," 能源经济学 爱思唯尔,第38卷(C),第96-110页。 Janczura,Joanna&Trueck,Stefan&Weron,Rafal&Wolff,Rodney,2012年。 " 识别电力现货价格数据中的峰值和季节性成分:稳健建模指南 ," MPRA纸 39277,德国慕尼黑大学图书馆。
Weron,Rafal&Misiorek,Adam,2008年。 " 预测现货电价:参数和半参数时间序列模型的比较 ," 国际预测杂志 爱思唯尔,第24卷(4),第744-763页。 Weron,Rafal&Misiorek,Adam,2008年。 " 预测现货电价:参数和半参数时间序列模型的比较 ," MPRA纸 10428,德国慕尼黑大学图书馆。
Gneiting,Tilmann&Raftery,Adrian E.,2007年。 " 严格正确的评分规则、预测和评估 ," 美国统计协会杂志 ,美国统计协会,第102卷,第359-378页,3月。 Yan,Jie&Liu,Yongqian&Han,Shuang&Wang,Yimei&Feng,Shuanglei,2015年。 " 风力发电预测的不确定性分析综述 ," 可再生能源和可持续能源审查 爱思唯尔,第52卷(C),第1322-1330页。 安东尼奥·贝洛和雷内塞斯、哈维尔和穆尼奥斯、安东尼奥和德尔加迪略、安德烈斯,2016年。 " 利用空间插值技术对中期小时电价进行概率预测 ," 国际预测杂志 爱思唯尔,第32卷(3),第966-980页。 Raza,Muhammad Qamar和Khosravi,Abbas,2015年。 " 基于人工智能的智能电网和建筑负荷预测技术综述 ," 可再生能源和可持续能源审查 爱思唯尔,第50卷(C),第1352-1372页。 Gaillard,Pierre&Goude,Yannig&Nedellec,拉斐尔,2016年。 " GEFCom2014概率电力负荷和电价预测的可加模型和稳健聚合 ," 国际预测杂志 爱思唯尔,第32卷(3),第1038-1050页。 Khosravi、Abbas和Nahavandi、Saeid和Creighton、Doug,2013年。 " 基于神经网络的电价预测的不确定性量化 ," 应用能源 爱思唯尔,第112卷(C),第120-129页。 Keles,Dogan&Scelle,Jonathan&Paraschiv,Florentina&Fichtner,Wolf,2016年。 " 应用人工神经网络的日电价扩展预测方法 ," 应用能源 爱思唯尔,第162(C)卷,第218-230页。 Moghimi Ghadikolaei,Hadi&Ahmadi,Abdollah&Aghaei,Jamshid&Najafi,Meysam,2012年。 " 考虑间歇性和不确定性的短期电力市场中水电/风力机组的风险约束自调度 ," 可再生能源和可持续能源审查 爱思唯尔,第16卷(7),第4734-4743页。 Clements,Michael P.和Kim,Jae H.,2007年。 " 自回归时间序列的Bootstrap预测区间 ," 计算统计与数据分析 爱思唯尔,第51卷(7),第3580-3594页,4月。 Hong,Tao&Fan,Shu,2016年。 " 概率电力负荷预测:教程回顾 ," 国际预测杂志 爱思唯尔,第32卷(3),第914-938页。 Janczura、Joanna和Weron,Rafal,2010年。 " 电力现货价格替代换网模型的实证比较 ," 能源经济学 爱思唯尔,第32卷(5),第1059-1073页,9月。 Janczura,Joanna&Weron,Rafal,2010年。 " 替代换网模式与电力现货价格的实证比较 ," MPRA纸 20546,德国慕尼黑大学图书馆。
2016年不适用。 " 世界经济:预测摘要 ," 国家研究所经济评论 国家经济和社会研究所,第238(1)卷,第2-2页,11月。 repec:hal:spmain:info:hdl:2441/5rkqqmvrn4tl22s9mc4b6ga2g未在IDEAS上列出 Rafal Weron,2006年。 " 电力负荷和电价的建模和预测:一种统计方法 ," HSC图书 , 弗罗茨瓦夫理工大学雨果·斯坦豪斯中心,编号hsbook0601。 Nowotarski,Jakub&Weron,Rafa,2016年。 " 长期季节成分在日前电价预测中的重要性 ," 能源经济学 爱思唯尔,第57卷(C),第228-235页。 Jakub Nowotarski和Rafal Weron,2016年。 " 长期季节成分在日前电价预测中的重要性 ," HSC研究报告 HSC/16/05,弗罗茨瓦夫理工大学雨果·斯坦豪斯中心。
胡安·莫拉莱斯(Juan M.Morales)、安东尼奥·科内乔(Antonio J.Conejo)、亨利克·马德森(Henrik Madsen)、皮埃尔·平森(Pierre Pinson)和马可·祖格诺。 " 在电力市场中整合可再生能源 ," 运筹学和管理科学国际系列 , 施普林格, 第127版,编号978-1-4614-9411-9,12月。 安东尼奥·贝洛、哈维尔·雷内塞斯和安东尼奥·穆尼奥斯,2016年。 " 电力市场极低价格的中期概率预测:在西班牙案例中的应用 ," 能源 ,MDPI,第9卷(3),第1-27页,3月。 Juban,Romain&Ohlsson,Henrik&Maasoumy,Mehdi&Poirier,Louis&Kolter,J.Zico,2016年。 " GEFCom2014风力、太阳能和价格轨迹的多重分位数回归方法 ," 国际预测杂志 爱思唯尔,第32卷(3),第1094-1102页。 Huurman,Christian和Ravazzolo,Francesco和Zhou,Chen,2012年。 " 天气的力量 ," 计算统计与数据分析 爱思唯尔,第56卷(11),第3793-3807页。
最相关的项目
拉法·韦隆,2014年。 " 电价预测:回顾最新技术并展望未来 ," 国际预测杂志 爱思唯尔,第30卷(4),第1030-1081页。 Rafal Weron,2014年。 " 电价预测:回顾最新技术并展望未来 ," HSC研究报告 HSC/14/07,弗罗茨瓦夫理工大学雨果·斯坦豪斯中心。
Rafal Weron和Florian Ziel,2018年。 " 电价预测 ," HSC研究报告 HSC/18/08,弗罗茨瓦夫理工大学雨果·斯坦豪斯中心。 Florian Ziel和Rafal Weron,2016年。 " 具有高维结构的日电价预测:单变量与多变量模型 ," HSC研究报告 HSC/16/08,弗罗茨瓦夫理工大学雨果·斯坦豪斯中心。 Uniejewski、Bartosz和Marcjasz、Grzegorz和Weron、Rafa,2019年。 " 长期季节性成分在日前电价预测中的重要性:第二部分——概率预测 ," 能源经济学 爱思唯尔,第79卷(C),第171-182页。 Bartosz Uniejewski、Grzegorz Marcjasz和Rafal Weron,2017年。 " 关于长期季节成分在日前电价预测中的重要性。 第二部分——概率预测 ," HSC研究报告 HSC/17/02,弗罗茨瓦夫理工大学雨果·斯坦豪斯中心。
Florian Ziel和Rafa Weron,2018年。 " 高维结构的日电价预测:单变量与多变量建模框架 ," 能源经济学 爱思唯尔,第70(C)卷,第396-420页。 Florian Ziel和Rafal Weron,2018年。 " 高维结构的日电价预测:单变量与多变量建模框架 ," 论文 1805.06649,arXiv.org。
Marcjasz、Grzegorz和Uniejewski、Bartosz和Weron、Rafa,2020年。 " NARX网络的概率电价预测:结合点预测还是概率预测? ," 国际预测杂志 爱思唯尔,第36卷(2),第466-479页。 Grzegorz Marcjasz&Bartosz Uniejewski&Rafal Weron,2018年。 " NARX网络的概率电价预测:结合点预测还是概率预测? ," HSC研究报告 HSC/18/05,弗罗茨瓦夫理工大学雨果·斯坦豪斯中心。
Grzegorz Marcjasz&Tomasz Serafin&RafałWeron,2018年。 " 日电价预测中校准窗口的选择 ," 能源 ,MDPI,第11卷(9),第1-20页,9月。 Grzegorz Marcjasz&Tomasz Serafin&Rafal Weron,2018年。 " 日电价预测中校准窗口的选择 ," HSC研究报告 HSC/18/06,弗罗茨瓦夫理工大学雨果·斯坦豪斯中心。
Bartosz Uniejewski、Jakub Nowotarski和RafałWeron,2016年。 " 日电价预测的自动变量选择与收缩 ," 能源 ,MDPI,第9卷(8),第1-22页,8月。 Bartosz Uniejewski、Jakub Nowotarski和Rafal Weron,2016年。 " 日电价预测的自动变量选择和收缩 ," HSC研究报告 HSC/16/06,弗罗茨瓦夫理工大学雨果·斯坦豪斯中心。
Katarzyna Maciejowska&Bartosz Uniejewski&Rafa{l}Weron,2022年。 " 预测电价 ," 论文 2204.11735,arXiv.org。 Grzegorz Marcjasz、Bartosz Uniejewski和Rafal Weron,2017年。 " 重新审视长期季节成分在日前电价预测中的重要性:神经网络模型 ," HSC研究报告 HSC/17/03,弗罗茨瓦夫理工大学雨果·斯坦豪斯中心。 Nowotarski,Jakub&Weron,Rafa,2016年。 " 论长期季节性分量在日前电价预测中的重要性 ," 能源经济学 爱思唯尔,第57卷(C),第228-235页。 Jakub Nowotarski和Rafal Weron,2016年。 " 长期季节成分在日前电价预测中的重要性 ," HSC研究报告 HSC/16/05,弗罗茨瓦夫理工大学雨果·斯坦豪斯中心。
Florian Ziel和Rick Steinert,2018年。 " 概率中长期电价预测 ," 可再生能源和可持续能源审查 爱思唯尔,第94卷(C),第251-266页。 Marcjasz,Grzegorz和Uniejewski,Bartosz和Weron,Rafał,2019。 " 基于NARX神经网络的日电价预测中长期季节分量的重要性 ," 国际预测杂志 爱思唯尔,第35卷(4),第1520-1532页。 Gianfreda,Angelica&Ravazzolo,Francesco&Rossini,Luca,2020年。 " 高可再生能源渗透率下电价线性模型预测性能的比较 ," 国际预测杂志 爱思唯尔,第36卷(3),第974-986页。 Angelica Gianfreda&Francesco Ravazzolo&Luca Rossini,2018年。 " RES渗透率高的电价线性模型预测性能比较 ," 工作文件 2018年2月,BI挪威商学院应用宏观和石油经济中心(CAMP)。 Angelica Gianfreda&Francesco Ravazzolo&Luca Rossini,2018年。 " RES渗透率高的电价线性模型预测性能比较 ," 论文 1801.01093,arXiv.org,2019年11月修订。
Bartosz Uniejewski和RafałWeron,2018年。 " 基于专家模型和LASSO模型的电力现货价格有效预测 ," 能源 ,MDPI,第11卷(8),第1-26页,8月。 Bartosz Uniejewski和Rafal Weron,2018年。 " 基于专家模型和LASSO模型的电力现货价格高效预测 ," HSC研究报告 HSC/18/02,弗罗茨瓦夫理工大学雨果·斯坦豪斯中心。
Petropoulos、Fotios&Apiletti、Daniele&Assimakopoulos、Vassilios&Babai、Mohamed Zied&Barrow、Devon K.&Ben Taieb、Souhaib&Bergmeir、Christoph&Bessa、Ricardo J.&Bijak、Jakub&Boylan、Joh,2022年。 " 预测:理论与实践 ," 国际预测杂志 ,爱思唯尔,第38卷(3),第705-871页。 厄岑、卡迪尔和尤尔德,迪勒姆,2021年。 " 袋装法在日电价预测和因子增加中的应用 ," 能源经济学 ,爱思唯尔,第103卷(C)。 Luigi Grossi和Fany Nan,2018年。 " 可再生能源对电价预测的影响:一种稳健的方法 ," 工作文件 2018年10月,巴塞罗那经济研究院(IEB)。 格罗西、路易吉和南、范妮,2019年。 " 电价稳健预测:模拟、模型和可再生能源的影响 ," 技术预测与社会变革 爱思唯尔,第141(C)卷,第305-318页。 Afanasyev,Dmitriy O.和Fedorova,Elena A.,2019年。 " 异常值过滤对电价预测精度的影响 ," 应用能源 爱思唯尔,第236(C)卷,第196-210页。
有关此项目的更多信息
关键词
JEL公司 分类:
C22型 -数学与定量方法——单方程模型; 单变量时间序列模型; 动态分位数回归; 动态治疗效果模型; 扩散过程 C32号机组 -数学与定量方法——多重或联立方程模型; 多变量时间序列模型; 动态分位数回归; 动态治疗效果模型; 扩散过程; 状态空间模型 第51页 -数学和定量方法——计量经济建模——模型构建和估计 第53页 -数学和定量方法——计量经济建模——预测和预测模型; 模拟方法 第47季度 -农业与自然资源经济学; 环境与生态经济学--能源--能源预测
NEP字段
NEP-CMP-2016-10-09 (计算经济学) NEP-ENE-2016-10-09 (能源经济学)