作者
上市的：- 托马斯·米科斯
（哥本哈根大学精算数学系）
- Catalin Starica公司
（哥德堡大学和CTH数理统计与经济系）
摘要
在本文中，我们为长对数回归序列中观察到的两个典型事实提供了可能的解释的理论基础：波动性中的长期相关性（LRD）和综合GARCH（IGARCH）。如果假设数据是非平稳的（变化的无条件方差），则可以从理论上解释这两种影响。
建议引用
Thomas Mikosch和Catalin Starica，2004年。"金融时间序列的非平稳性、长期依赖性和IGARCH效应,"计量经济学0412005，德国慕尼黑大学图书馆。手柄：RePEc:wpa:wuwpem:0412005
注：文件类型-pdf；页码：19
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