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基于模型的滤波器解释与趋势周期估计的可靠性

作者

上市的：
  • 托马索·普罗埃蒂

    （乌迪内大学）

摘要

本文涉及一类趋势周期滤波器，包括一些流行的滤波器，如Hodrick-Prescott滤波器，这些滤波器是在被证明在应用时间序列分析中不现实的维护模型下使用Wiener-Kolmogorov信号提取理论导出的。由于维护的模型指定错误，对于未观察到的组件，尤其是其前两个条件矩，在给定观测值的情况下，无法通过卡尔曼滤波器和平滑器或维纳-科尔莫戈洛夫滤波器进行推断。本文提出了一种基于模型的框架，根据该框架，同一类滤波器适用于所研究的特定时间序列；通过对新息过程的适当分解，可以看出，任何具有ARIMA表示的线性时间序列都可以分解为正交趋势分量和周期分量，其中滤波器类是最优的。有限样本推断由卡尔曼滤波器和平滑器提供，用于分解的相关状态空间表示。在这个框架中，可以讨论信号估计可靠性的两个方面：最终估计的均方误差和修正的范围。本文讨论并说明了不确定性如何与级数的特征和滤波器的设计参数相关，平滑先验的作用，以及随着新观测值的出现，不确定性和修正量之间的基本权衡。

建议引用

  • 托马索·普罗埃蒂，2004年。"基于模型的滤波器解释与趋势周期估计的可靠性,"计量经济学0403007，德国慕尼黑大学图书馆。
    • 手柄：RePEc:wpa:wwpem:0403007
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    IDEAS上列出的参考文献

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    引文

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    引用人：

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