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大维系统中的滞后长度估计

作者

上市的：
  • 耶稣·冈萨罗

    （马德里卡洛斯三世大学）

  • Jean-Yves Pitarakis公司

    （阅读大学）

摘要

我们研究了系统维度对VAR中滞后长度估计的常用模型选择标准（AIC、BIC、HQ）和基于LR的一般到特定测试策略的影响。我们表明，当我们远离单变量模型时，AIC众所周知的过参数化特征很快变得不相关，而该标准导致在足够大的系统维度下进行一致的估计。除非样本量小得不切实际，否则随着系统尺寸的增加，所有模型选择标准都将趋向于低阶，而AIC仍然是迄今为止表现最好的标准。后一点也通过使用模型选择标准的分析幂函数进行了说明。在新的惩罚条件下，讨论了模型选择和一般到特定测试策略之间的比较，这两种方法都导致相同的滞后长度选择。
（此摘要是从该项目的另一个版本中借来的。）

建议引用

  • Jesus Gonzalo和Jean-Yves Pitarakis，2001年。"大维系统中的滞后长度估计,"计量经济学0108002，德国慕尼黑大学图书馆。
    • 手柄：RePEc:wpa:wwpem:0108002
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    IDEAS上列出的参考文献

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    引文

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    引用人：

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