“过度波动”与1870-1990年德国股市

从出版商下载全文

IDEAS上列出的参考文献

1. Barsky，Robert B.&Long，J.Bradford De，1990年。"二十世纪的牛市和熊市,"经济史杂志剑桥大学出版社，第50卷（2），第265-281页，6月。
   • Robert B.Barsky和J.Bradford De Long，1989年。"二十世纪的牛市和熊市,"NBER工作文件3171，国家经济研究局。
2. 约翰·坎贝尔和罗伯特·希勒，1988年。"股价、收益和预期股息,"学术文章3224293，哈佛大学经济系。
   • John Y.Campbell和Robert J.Shiller，1988年。"股价、收益和预期股息,"考尔斯基金会讨论文件858，耶鲁大学考尔斯经济研究基金会。
   • John Y.Campbell和Robert J.Shiller，1988年。"股价、收益和预期股息,"NBER工作文件2511，国家经济研究局。
   • Campbell，J.Y.和Shiller，R.J.，1988年。"股价、收益和预期股息,"论文334，普林斯顿，经济系-计量经济研究项目。
3. John Y Campbell和Shiller，Robert J，1988年。"股价、收益和预期股息,"金融杂志,美国金融协会，第43卷（3），第661-676页，7月。
   • John Y.Campbell和Robert J.Shiller，1988年。"股价、收益和预期股息,"考尔斯基金会讨论文件858，耶鲁大学考尔斯经济研究基金会。
   • John Y.Campbell和Robert J.Shiller，1988年。"股价、收益和预期股息,"NBER工作文件2511，国家经济研究局。
   • 约翰·坎贝尔和罗伯特·希勒，1988年。"股价、收益和预期股息,"学术文章3224293，哈佛大学经济系。
   • Campbell，J.Y.和Shiller，R.J.，1988年。"股价、收益和预期股息,"论文334，普林斯顿，经济系-计量经济研究项目。

最相关的项目

1. J.Bradford De Long和Richard Grossman，1992年。"1870-1990年伦敦股市的过度波动,"J.Bradford De Long的工作文件_133，加州大学伯克利分校经济系。
2. J.Bradford De Long和Marco Becht，1992年。"“过度波动”与1876-1990年德国股市,"NBER工作文件4054，国家经济研究局。
3. Robert B.Barsky和J.Bradford De Long，1993年。"股市为什么会波动？,"经济学季刊《哈佛大学校长和研究员》，第108卷（2），第291-311页。
   • Robert B.Barsky和J.Bradford De Long，1992年。"股市为什么会波动？,"NBER工作文件3995，国家经济研究局。
4. Nathan S.Balke和Mark E.Wohar，2002年。"股价的低频波动：状态空间分解,"经济学与统计学综述麻省理工学院出版社，第84卷（4），第649-667页，11月。
   • Nathan S.Balke和Mark E.Wohar，2000年。"股票价格的低频波动：状态空间分解,"工作文件0001，达拉斯联邦储备银行。
5. Bansal、Ravi和Kiku、Dana和Yaron、Amir，2016年。"长期风险：用时间聚合进行估计,"货币经济学杂志爱思唯尔，第82卷（C），第52-69页。
   • Ravi Bansal、Dana Kiku和Amir Yaron，2012年。"长期风险：基于时间聚合的估计,"NBER工作文件18305年，国家经济研究局。
6. Peter Sellin，1998年。"货币政策与股市：理论与实证,"工作文件系列72，瑞典中央银行。
7. Wong，Michael Chak-sham&Cheung，Yan-Leung，1999年。"香港投资管理实践：市场预测与选股,"欧米茄爱思唯尔，第27卷（4），第451-465页，8月。
8. Carmich[ae]l，Benoit&Samson，Lucie，2005年。"消费增长是一个风险因素吗？加拿大金融市场的证据,"国际货币与金融杂志爱思唯尔，第24卷（1），第83-101页，2月。
9. David G.McMillan，2010年。"现值模型、泡沫和回报可预测性：部门层面的证据,"商业财务与会计杂志Wiley Blackwell，第37卷（5‐6），第668-686页，6月。
10. Hjalmarsson，Erik，2008年。"解释预测回归中的长期估计,"金融研究信件爱思唯尔，第5卷（2），第104-117页，6月。
    • Erik Hjalmarsson，2008年。"解释预测回归中的长期估计,"国际金融讨论文件928，联邦储备系统理事会（美国）。
11. Vicente Esteve和Manuel Navarro-Ibáñez&Maria a.Prats，2013年。"重新审视美国股票价格的现值模型：1871-2010年结构性突破的长期证据,"工作文件2013年4月，意大利经济社会大学研究所。
    • Esteve García，Vicente&Navarro Ibáñez，Manuel&Prats Albentosa，María Asuncíon，2017年。"重新审视美国股票价格的现值模型：1871-2012年结构性突破的长期证据,"经济学讨论论文2017-93年，基尔世界经济研究所（IfW Kiel）。
12. Agiakloglou，Christos&Gkouvakis，Michail，2015年。"市场基本面之间的因果关系：来自欧洲电信部门的证据,"经济与金融季报爱思唯尔，第55卷（C），第150-159页。
13. Yothin Jinjarak，2014年。"股票价格与金融全球化,"国际金融分析评论爱思唯尔，第33卷（C），第49-57页。
14. Chiang，Thomas C.，2019年。"下行风险与预期收益跨期关系的实证分析——来自亚洲市场的证据,"国际商业与金融研究爱思唯尔，第47卷（C），第264-278页。
15. Bollerslev，Tim&Gibson，Michael&Zhou，Hao，2011年。"基于期权隐含和已实现波动率的波动性风险溢价和投资者风险规避的动态估计,"计量经济学杂志爱思唯尔，第160（1）卷，第235-245页，1月。
    • Tim Bollerslev、Michael S.Gibson和Hao Zhou，2005年。"基于期权隐含和已实现波动率的波动性风险溢价和投资者风险规避的动态估计,"诉讼程序，美国联邦储备系统理事会。
    • Tim Bollerslev和Michael S.Gibson&Hao Zhou，2004年。"基于期权隐含和已实现波动率的波动性风险溢价和投资者风险规避的动态估计,"财经讨论系列2004年5月6日，联邦储备系统理事会（美国）。
    • Tim Bollerslev、Michael Gibson和Hao Zhou，2007年。"基于期权隐含和已实现波动率的波动率风险溢价和投资者风险规避的动态估计,"创建研究论文2007年至2016年，奥胡斯大学经济与商业经济系。
16. Yi，Yongsheng&Ma，Feng&Zhang，Yaojie&Huang，Dengshi，2019年。"使用周期分解预测因子预测股票收益,"国际金融分析评论爱思唯尔，第64卷（C），第250-261页。
17. Roni Michaely&Stefano Rossi&Michael Weber&Michael韦伯，2017年。"股息的信息内容：更安全的利润，而不是更高的利润,"CESifo工作文件系列6751，CESifo。
18. 奎罗斯，弗朗西斯科，2024年。"资产泡沫与产品市场竞争,"理论经济学《计量经济学会》，第19卷（1），1月。
    • 弗朗西斯科·奎罗斯，2018年。"资产泡沫与产品市场竞争,"2018年会议文件462，经济动态学会。
    • 弗朗西斯科·奎罗斯（Francisco Queirós），2021年。"资产泡沫与产品市场竞争,"CSEF工作文件607，意大利那不勒斯大学经济与金融研究中心（CSEF）。
19. 安德烈·塞梅诺夫，2021年。"测量股票因子β并识别市场低效下的风险因素,"经济与金融季报爱思唯尔，第80卷（C），第635-649页。
20. Gedimis Adomavicius&Jesse Bockstedt&Alok Gupta，2012年。"IT组件、产品和基础设施的供应侧动态建模：基于向量自回归的实证分析,"信息系统研究《信息》，第23卷（2），第397-417页，6月。

有关此项目的更多信息

关键词

JEL公司分类：

• 第12项-数学和定量方法——计量经济和统计方法与方法：总则——假设检验：总则
• 14国集团-金融经济学——一般金融市场——信息与市场效率；事件研究；内幕交易
• 第21组-金融经济学——金融机构和服务——银行；其他存款机构；微型金融机构；抵押贷款
• N23气体-经济史---金融市场和机构---欧洲：1913年前

统计

更正

本网站上的所有材料均由各自的出版商和作者提供。你可以帮助纠正错误和遗漏。请求更正时，请提及此项目的句柄：RePEc:wpa:wuwpeh:9509002。请参阅一般信息关于如何更正RePEc中的材料。

如果您编写了此项目，但尚未在RePEc注册，我们鼓励您这样做在这里。这允许将您的个人资料链接到此项目。它还允许您接受我们不确定的该项目的潜在引用。

如果CitEc公司识别了书目参考，但没有将RePEc中的项目链接到它，您可以帮助这个表格.

如果你知道引用这一条的缺失条目，你可以通过以与上述相同的方式为每个引用条目添加相关引用来帮助我们创建这些链接。如果您是此项目的注册作者，您可能还需要检查您的RePEc作者服务个人资料，因为可能有一些引文等待确认。

有关本项目的技术问题，或更正其作者、标题、摘要、书目或下载信息，请联系：EconWPA（以下电子邮件可用）。供应商的一般联系方式：https://econwpa.ub.uni-muenchen.de.

请注意，更正可能需要几周时间才能筛选出来各种RePEc服务。