15分钟日内电价的计量分析
作者
摘要
建议引用
IDEAS上列出的参考文献
西蒙·哈格曼和克里斯托夫·韦伯,2013年。 " 德国日内电力市场流动性及其影响因素的实证分析 ," EWL工作文件 1317,杜伊斯堡-埃森大学,管理科学和能源经济学主席,2013年10月修订。 Angelica Gianfreda,2010年。 " 欧洲电力现货市场的波动和容量效应 ," 经济注释 ,Banca Monte dei Paschi di Siena SpA,第39卷(1‐2),第47-63页,2月。 Cludius、Johanna&Hermann、Hauke&Matthes、Felix Chr.& Graichen,Verena,2014年。 " 2008–2016年德国风力发电和光伏发电的优序效应:估计和分布影响 ," 能源经济学 ,爱思唯尔,第44卷(C),第302-313页。 Lester Hadsell,2006年。 " 电力期货收益波动量关系的TARCH检验 ," 应用金融经济学 《泰勒和弗朗西斯杂志》,第16卷(12),第893-901页。 尼科洛西,马尔科,2010年。 " 风电一体化与电力系统灵活性——新负价格制度下德国极端事件的实证分析 ," 能源政策 爱思唯尔,第38卷(11),第7257-7268页,11月。 布鲁斯·汉森,2000年。 " 样本分割和阈值估计 ," 计量经济学 《计量经济学协会》,第68卷(3),第575-604页,5月。 布鲁斯·汉森,1996年。 " 样本分割和阈值估计 ," 波士顿学院经济学工作论文 319.,波士顿学院经济系,1998年5月12日修订。
Janina C.Ketterer,2014年。 " 风力发电对德国电价的影响 ," 能源经济学 爱思唯尔,第44卷(C),第270-280页。 Janina Ketterer,2012年。 " 风力发电对德国电价的影响 ," ifo工作文件系列 143,ifo研究所-慕尼黑大学莱布尼茨经济研究所。
repec:dui:wppaper:1318未在IDEAS中列出 Stein-Erik,Fleten&Paraschiv,Florentina&Schürle,Michel,2013年。 " 电价的现场预测模型 ," 金融工作文件 1311年,圣加仑大学金融学院。 Angelica Gianfreda,2010年。 " 欧洲电力现货市场的波动和容量效应 ," 经济注释 , Banca Monte dei Paschi di Siena SpA,第39卷(s1),第47-63页,2月。 Hansen,Bruce E,1996年。 " 零假设下不确定干扰参数的推断 ," 计量经济学 《计量经济学协会》,第64卷(2),第413-430页,3月。 Hansen,B.E.,1991年。 " 零假设下不确定干扰参数时的推断 ," RCER工作文件 296年,罗切斯特大学经济研究中心(RCER)。
Möller,Christoph&Rachev,Svetlozar T.&Fabozzi,Frank J.,2011年。 " 电力投资组合管理中的平衡能源战略 ," 能源经济学 爱思唯尔,第33卷(1),第2-11页,1月。 Jónsson,Tryggvi&Pinson,Pierre&Madsen,Henrik,2010年。 " 风能预测的市场影响 ," 能源经济学 爱思唯尔,第32卷(2),第313-320页,3月。 Gro Klaeboe&Anders Lund Eriksrud&Stein-Erik Fleten,2013年。 " 基于基准时间序列的电力平衡市场价格预测模型 ," 工作文件 2013-006,乔治华盛顿大学经济系,H.O.Stekler预测研究项目。 Sebastian Just和Christoph Weber,2012年。 " 德国平衡能源机制中的战略行为:激励、证据、成本和解决方案 ," EWL工作文件 1204,杜伊斯堡-埃森大学,管理科学和能源经济学主席,2012年10月修订。 Florentina Paraschiv,2013年。 " 瑞士非到期储蓄账户的存款利率调整政策 ," 应用金融与银行杂志 SCIENPRESS有限公司,第3卷(3),第1-19页。 帕拉希夫,佛罗伦萨,2012年。 " 瑞士非到期储蓄账户的存款利率调整政策 ," 金融工作文件 1219年,圣加仑大学金融学院。
Paraschiv,Florentina&Erni,David&Pietsch,Ralf,2014年。 " 可再生能源对EEX日前电价的影响 ," 能源政策 爱思唯尔,第73卷(C),第196-210页。 Garnier,Ernesto&Madlener,Reinhard,2014年。 " 连续交易日内市场中的平衡预测误差 ," FCN工作文件 2014年2月,E.ON能源研究中心,《未来能源消费者需求和行为》(FCN)。 Paraschiv,Florentina&Fleten,Stein-Erik&Schürle,Michael,2015年。 " 一种具有制度变迁的电力价格即期模型 ," 能源经济学 爱思唯尔,第47卷(C),第142-153页。 Karakatsani,Nektaria V.&Bunn,Derek W.,2008年。 " 电价形成中的日内和区域切换动态 ," 能源经济学 爱思唯尔,第30卷(4),第1776-1797页,7月。
最相关的项目
Goodarzi,Shadi&Perera,H.Niles&Bunn,Derek,2019年。 " 可再生能源预测误差对不平衡量和电力现货价格的影响 ," 能源政策 爱思唯尔,第134(C)卷。 Pape,Christian&Hagemann,Simon&Weber,Christoph,2016年。 " 基本面是否足够? 解释德国日间和日间电力市场的价格变化 ," 能源经济学 爱思唯尔,第54卷(C),第376-387页。 Gürtler,Marc&Paulsen,Thomas,2018年。 " 风力和太阳能预测对德国日内和日内电价的影响 ," 能源经济学 爱思唯尔,第75卷(C),第150-162页。 repec:dui:wppaper:1502未在IDEAS中列出 Mwampashi,Muthe Mathias&Nikitopoulos,Christina Sklibosios&Konstandatos,Otto&Rai,Alan,2021年。 " 澳大利亚风力发电和电价动态 ," 能源经济学 ,爱思唯尔,第103卷(C)。 Muthe Mathias Mwampashi&Christina Sklibosios Nikitopoulos&Otto Konstandatos&Alan Rai,2020年。 " 澳大利亚风力发电与电价动态 ," 研究论文系列 416,悉尼科技大学定量金融研究中心。
Janina C.Ketterer,2014年。 " 风力发电对德国电价的影响 ," 能源经济学 爱思唯尔,第44卷(C),第270-280页。 Janina Ketterer,2012年。 " 风力发电对德国电价的影响 ," ifo工作文件系列 143,ifo研究所-慕尼黑大学莱布尼茨经济研究所。
Hain,Martin&Kargus,Tobias&Schermeyer,Hans&Uhrig-Homburg,Marliese&Fichtner,Wolf,2022年。 " 可再生主导市场的电价建模框架 ," 生产与能源工作文件系列 66,卡尔斯鲁厄理工学院(KIT),工业生产研究所(IIP)。 Gianfreda、Angelica和Ravazzolo、Francesco和Rossini、Luca,2020年。 " 高RES渗透率下线性电价模型预测性能的比较 ," 国际预测杂志 ,爱思唯尔,第36卷(3),第974-986页。 Angelica Gianfreda&Francesco Ravazzolo&Luca Rossini,2018年。 " RES渗透率高的电价线性模型预测性能比较 ," 工作文件 2018年2月,BI挪威商学院应用宏观和石油经济中心。 Angelica Gianfreda&Francesco Ravazzolo&Luca Rossini,2018年。 " RES渗透率高的电价线性模型预测性能比较 ," 论文 1801.01093,arXiv.org,2019年11月修订。
马塞多、丹尼尔拉·佩雷拉和马奎斯、安东尼奥·卡多佐和达梅特,奥利维尔,2020年。 " 可再生能源整合对电价形成的影响:葡萄牙是否发生了功绩订单效应? ," 公用事业政策 爱思唯尔,第66(C)卷。 Hu,Jing&Harmsen,Robert&Crijns-Graus,Wina&Worrell,Ernst&van den Broek,Machteld,2018年。 " 识别可变可再生电力大规模融入电力市场的障碍:市场设计的文献综述 ," 可再生能源和可持续能源评论 爱思唯尔,第81卷(P2),第2181-2195页。 Schöniger,Franziska&Morawetz,Ulrich B.,2022年。 " 下降的必须上升:为什么波动的可再生能源不一定会增加欧洲的电力现货价格差异 ," 能源经济学 爱思唯尔,第111(C)卷。 Florian Ziel,2015年。 " 利用拉索预测电力现货价格:捕获日内自回归结构 ," 论文 1509.01966,arXiv.org,2016年1月修订。 Kyriaki,Tselika,2022年。 " 可变可再生能源对小时电价分布及其可变性的影响:面板方法 ," 能源经济学 爱思唯尔,第113(C)卷。 Mulder,Machel&Scholtens,伯特,2016年。 " 德国能源转型溢出效应的工厂层面分析 ," 应用的能源 爱思唯尔,第183(C)卷,第1259-1271页。 Abdul Rashid Abban和Mohammad Z.Hasan,2021。 " 太阳能渗透和向电力市场的波动传输——澳大利亚的观点 ," 经济分析与政策 爱思唯尔,第69卷(C),第434-449页。 哈坎·阿卡罗·卢和福斯托·佩德罗·加西亚·马尔克斯,2021年。 " 基于风能的电力市场价格和负荷预测综述 ," 能源 ,MDPI,第14卷(22),第1-23页,11月。 Figueiredo,Nuno Carvalho&Silva,Patrícia Pereira da,2019年。 " 风能和太阳能的“优序效应”:波动性和决定因素 ," 可再生能源和可持续能源评论 爱思唯尔,第102卷(C),第54-62页。 乔治·马尼亚蒂斯(Georgios I.Maniatis)和尼古拉斯·T·米洛纳斯(Nikolaos T.Milonas),2022年。 " 风力发电和太阳能发电对希腊批发电价水平和波动性的影响 ," 能源政策 爱思唯尔,第170(C)卷。 Ioannidis,Filippos&Kosmidou,Kyriaki&Savva,Christos&Theodossiou,Panayiotis,2021年。 " 基于条件偏度和峰度分量的周期GARCH模型的电价 ," 能源经济学 《爱思唯尔》,第95卷(C)。 Sergei Kulakov和Florian Ziel,2019。 " 可再生能源预测对日内电价的影响 ," 论文 1903.09641,arXiv.org,2019年11月修订。 Thao Pham和Killian Lemoine,2020年。 " 补贴可再生能源发电对德国现货市场价格的影响:基于面板数据的GARCH模型的证据 ," 工作文件 hal-02568268,霍尔。
有关此项目的更多信息
关键词
JEL公司 分类:
G10(十国集团) -金融经济学---一般金融市场---一般(包括测量和数据) C32型 -数学与定量方法——多重或联立方程模型; 多变量时间序列模型; 动态分位数回归; 动态治疗效果模型; 扩散过程; 状态空间模型 K32公司 -法律和经济学---其他实质性法律领域---能源、环境、健康和安全法 L11级 -产业组织——市场结构、企业战略和市场绩效——生产、定价和市场结构; 企业规模分布 十二国集团 -金融经济学——一般金融市场——资产定价; 交易量; 债券利率 14国集团 -金融经济学——一般金融市场——信息与市场效率; 事件研究; 内幕交易
NEP字段
NEP-ENE-2015-11-21 (能源经济学) 2015年11月21日新增 (预测) NEP-MST-2015-11-21 (市场微观结构) NEP-REG-2015-11-21 (法规)