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非利息收入与银行绩效：围栏能降低银行风险吗？

作者

上市的：
  • 安东尼·桑德斯
  • 马库斯·施密德
  • 沃尔特·英戈

摘要

银行活动的最佳范围是许多银行体系改革建议的核心。例如，《多德-弗兰克法案》（2010年）以及英国和欧盟的监管提案的一个核心组成部分就是“环融资”概念，即将银行活动限制在其核心零售和批发金融中介职能范围内。有人认为，限制银行活动范围可以降低与高风险业务线相关的失败可能性。然而，另一种观点认为，银行在传统生息业务和非传统业务上的多样化提高了银行的盈利能力，降低了风险。根据2002-2003年期间对10341家美国银行的368006份季度观察数据，我们发现非利息收入（来自费用和非核心活动，如投资银行、风险投资和交易）与利息收入（与存款和向零售和商业客户贷款相关）的比率较高与较高的盈利能力以及较低的故障概率相关。这一发现在危机期间比危机前和危机后时期更为强烈。我们发现，使用交易（和投资银行）收入而不是非利息收入也会得到类似的结果。我们的结果通常适用于银行规模的群体，并且对于将银行固定效应、银行规模以及杠杆率和资产质量的各种衡量标准纳入回归中是稳健的。我们在银行控股公司（BHC）的样本中发现了类似的结果，此外还表明，非传统银行收入的较高比例与系统风险的较高贡献无关。总的来说，我们的结果质疑“圈套”银行活动的好处。

建议引用

  • 桑德斯、安东尼和施密德、马库斯和沃尔特、英戈，2014年。"非利息收入与银行绩效：围栏能降低银行风险吗？,"金融工作文件1417，圣加仑大学金融学院，2016年3月修订。
    • 手柄：RePEc:usg:sfwpfi:2014:17
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    IDEAS上列出的参考文献

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    引文

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    引用人：

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    1. 安东尼·桑德斯（Anthony Saunders）和施密德（Schmid）、马库斯（Markus）和沃尔特（Walter）、英戈（Ingo），2020年。"战略范围和银行绩效,"金融稳定杂志《爱思唯尔》，第46卷（C）。
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    20. Allen N.Berger和Sadok El Ghoul&Omrane Guedhami&Raluca A.Roman，2017年。"国际化与银行风险,"管理科学《信息》，第63卷（7），第2283-2301页，7月。

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