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电价的现场预测模型

作者

上市的:
  • 弗莱滕·斯坦·埃里克
  • 佛罗伦萨帕拉希夫
  • 米歇尔·舒勒

摘要

我们提出了一种新的用于模拟电力现货价格的区域切换方法,该方法受到了一类基本模型的启发,并考虑了现货价格和远期价格之间的关系。此外,该模型能够重现峰值和负价格。市场价格是根据观察到的远期曲线得出的。我们区分基本状态和上峰值状态以及下峰值状态。使用EEX Phelix的历史小时价格远期曲线和小时现货价格的动态来校准模型参数。我们进一步评估了通常用于电价建模的不同时间序列模型,如ARMA和GARCH,并得出了所提出的区域切换模型的更好性能。

建议引用

  • Stein-Erik,Fleten&Paraschiv,Florentina&Schürle,Michel,2013年。"电价的现场预测模型,"金融工作文件1311年,圣加仑大学金融学院。
  • 手柄:RePEc:usg:sfwpfi:2013:11
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    引用人:

    1. repec:dui:wppaper:1502未在IDEAS中列出
    2. Erdogdu,Erkan,2016年。"欧洲日前电力市场的非对称波动:一项比较微观经济分析,"能源经济学爱思唯尔,第56卷(C),第398-409页。
    3. Stein-Erik Fleten&Ronald Huisman&Mehtap Kilic&Enrico Pennings&Sjur Westgaard,2014年。"电力期货价格:对基本面的时变敏感性,"工作文件巴塞罗那经济研究所(IEB),2014/21。
    4. Florian Ziel,2015年。"利用拉索预测电力现货价格:捕获日内自回归结构,"论文1509.01966,arXiv.org,2016年1月修订。
    5. 基塞尔、吕迪格尔和帕拉希夫,佛罗伦萨,2017年。"15分钟日内电价的计量经济学分析,"能源经济学爱思唯尔,第64卷(C),第77-90页。

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    关键词

    电价;制度转换模型;负价格;尖峰;价格远期曲线;
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