IDEAS主页打印自https://ideas.repec.org/p/usg/sfwpfi/201220.html
  我的参考书目  保存此纸张

热电生产中期规划

作者

上市的：
  • 雷蒙德·科瓦切维奇（Raimund M.Kovacevic）。
  • 佛罗伦萨帕拉希夫

摘要

本文提出了一个基于多阶段随机优化的火力发电中期规划模型，该模型涉及随机电力现货价格、燃料与随机价格的混合、CO2排放价格的影响以及各种类型的进一步运营成本。从数据到决策，第一个目标是估计各种商品价格的模拟模型。我们将几何布朗运动与跳跃应用于模拟天然气、煤炭、石油和排放配额（EUA）现货价格。电力现货价格采用制度转换方法建模，该方法考虑了季节性影响以及跳跃和峰值。给定估计的模型，我们模拟场景路径，然后使用一种基于Wasserstein距离的多周期推广的新方法来构建优化模型中使用的随机树。最后，我们解决了一个针对市场生产的假想热力机组配置的一年规划问题。通过数值算例说明了CO2价格对累计排放量的影响，并说明了无差别定价在电力输送合同中的应用。

建议引用

  • 科瓦切维奇、雷蒙德·M·帕拉希夫（Raimund M.&Paraschiv），佛罗伦萨，2012年。"热电生产中期规划,"金融工作文件1220年，圣加仑大学金融学院。
    • 手柄：RePEc:usg:sfwpfi:2012:20
    作为

    从出版商下载全文

    文件URL: http://ux-tauri.unisg.ch/RePEc/usg/sfwpfi/WPF-1220.pdf
    下载限制：不
    ---><---

    IDEAS上列出的参考文献

    作为
    1. Fleten，Stein-Erik&Lemming，Jacob，2003年。"电力市场中远期价格曲线的构建,"能源经济学爱思唯尔，第25卷（5），第409-424页，9月。
    2. Kwiatkowski，Denis&Phillips，Peter C.B.&Schmidt，Peter&Shin，Yongcheol，1992年。"针对单位根的替代性检验平稳性的零假设：我们如何确定经济时间序列有单位根？,"计量经济学杂志爱思唯尔，第54卷（1-3），第159-178页。
    3. 尼古拉斯·基弗，1978年。"离散参数变化：切换回归模型的有效估计,"计量经济学《计量经济学协会》，第46卷（2），第427-434页，3月。
    4. Bierbrauer，Michael&Menn，Christian&Rachev，Svetlozar T.&Truck，Stefan，2007年。"EEX电力市场中的现货和衍生品定价,"银行与金融杂志，爱思唯尔，第31卷（11），第3462-3485页，11月。
    5. 拉尔夫·戈尔默（Ralf Gollmer）、马蒂亚斯·诺瓦克（Matthias Nowak）、沃纳·罗米什（Werner Römisch）和吕迪格·舒尔茨（Rüdiger Schultz），2000年。"发电机组承诺——基本模型和一些扩展,"运筹学年鉴，施普林格，第96卷（1），第167-189页，11月。
    6. Suvrajeet Sen、Lihua Yu和Talat Genc，2006年。"电力投资组合优化的随机规划方法,"运筹学INFORMS，第54（1）卷，第55-72页，2月。
    7. 爱德华多·S·施瓦茨，1997年。"商品价格的随机行为：对估价和套期保值的启示,"金融杂志，美国金融协会，第52卷（3），第923-973页，7月。
    8. Clifford A.Ball和Walter N.Torous，1983年。"债券价格动态和期权,"金融与定量分析杂志剑桥大学出版社，第18卷（4），第517-531页，12月。
    9. 罗伯特·默顿，1976年。"基础股票回报不连续时的期权定价,"金融经济学杂志爱思唯尔，第3卷（1-2），第125-144页。
    10. Paschke，Raphael&Prokopczuk，Marcel，2007年。"在随机价格动力学模型中集成多种商品,"MPRA纸5412，德国慕尼黑大学图书馆。
    11. 斯坦·贝克尔斯，1981年。"关于股票收益扩散跳跃模型参数估计的注记,"金融与定量分析杂志剑桥大学出版社，第16卷（1），第127-140页，3月。
    12. Stein W.Wallace和Stein Erik Fleten，2002年。"能源中的随机规划,"通用电气、增长、数学方法0201001，德国慕尼黑大学图书馆，2003年11月13日修订。
    13. Daskalakis，George&Psychoyios，Dimitris&Markellos，Raphael N.，2009年。"二氧化碳排放许可价格和衍生品建模：来自欧洲贸易计划的证据,"银行与金融杂志爱思唯尔，第33卷（7），第1230-1241页，7月。
    14. Mihaela Manoliu和Stathis Tompaidis，2002年。"能源期货价格：基于卡尔曼滤波估计的期限结构模型,"应用数学金融《泰勒与弗朗西斯杂志》，第9卷（1），第21-43页。
    15. Kay Pilz和Erik Schlogl，2009年。"混合商品与利率,"研究论文系列261，悉尼科技大学定量金融研究中心。
    16. Ball，Clifford A&Torous，Walter N，1985年。"普通股价格的跳跃及其对看涨期权定价的影响,"金融杂志，美国金融协会，第40卷（1），第155-173页，3月。
    17. 奈杰尔·米德，2010年。"油价——布朗运动还是均值回归？使用一年前密度预测标准的研究,"能源经济学爱思唯尔，第32卷（6），第1485-1498页，11月。
    完整参考文献 （包括与IDEAS上的项目不匹配的项目）

    引文

    引文由CitEc项目，订阅其RSS源用于此项目。
    作为


    引用人：

    1. 卡尔·弗劳恩多弗（Karl Frauendorfer）、弗洛伦蒂娜·帕拉希夫（Florentina Paraschiv）和迈克尔·舒尔（Michael Schürle），2018年。"能源转型对瑞士电价的跨境影响,"能源，MDPI，第11卷（9），第1-30页，8月。
    2. Kovacevic，Raimund M.&Pflug，Georg Ch.，2014年。"基于随机双层优化的电力摆动期权定价：综述与新方法,"欧洲运筹学杂志爱思唯尔，第237（2）卷，第389-403页。
    3. Paraschiv，Florentina&Erni，David&Pietsch，Ralf，2014年。"可再生能源对EEX日前电价的影响,"能源政策爱思唯尔，第73卷（C），第196-210页。
    4. Paraschiv，Florentina&Fleten，Stein-Erik&Schürle，Michael，2015年。"一种具有制度变迁的电力价格即期模型,"能源经济学爱思唯尔，第47卷（C），第142-153页。
    5. Lars Ivar Hagfors&Hilde Hörthe Kamperud&Florentina Paraschiv&Marcel Prokopczuk&Alma Sator&Sjur Westgaard，2016年。"德国日前电力市场极端价格预测,"定量金融学《泰勒与弗朗西斯杂志》，第16卷（12），第1929-1948页，12月。
    6. 雷蒙德·科瓦切维奇（Raimund M.Kovacevic），2019年。"电力交付合同的估价和定价：发电商的观点,"运筹学年鉴《施普林格》，第275（2）卷，第421-460页，4月。
    7. 安德烈亚斯·威林，2017年。"绿色金融：最新发展、特点和重要参与者,"FEMM工作文件170002年，马格德堡奥托·冯·盖里奇大学经济与管理学院。
    8. Hannes Schwarz&Valentin Bertsch&Wolf Fichtner，2018年。"分散能源系统的两阶段随机大规模优化：以住宅小区太阳能光伏、热泵和储能为重点的案例研究,"OR谱：管理中的定量方法，施普林格；Gesellschaft für Operations Research e.V.，第40卷（1），第265-310页，1月。

    最相关的项目

    这些是最常引用与本书相同作品的项目，也被与本书同样的作品引用。
    1. Chris Brooks和Marcel Prokopczuk，2013年。"商品价格的动态,"定量金融学，Taylor&Francis期刊，第13卷（4），第527-542页，三月。
    2. 《Back》，Janis&Prokopczuk，Marcel&Rudolf，Markus，2013年。"季节性和商品期权的估价,"银行与金融杂志爱思唯尔，第37卷（2），第273-290页。
    3. Kozarski，R.，2013年。"VIX衍生品市场的定价和对冲,"其他出版物TiSEM221fefe0-241e-4914-b6bd-c，蒂尔堡大学经济与管理学院。
    4. Radu Tunaru，2015年。"金融市场中的模型风险：从金融工程到风险管理,"世界科学图书,世界科学出版有限公司，编号9524，6月。
    5. Daskalakis，George&Psychoyios，Dimitris&Markellos，Raphael N.，2009年。"二氧化碳排放许可价格和衍生品建模：来自欧洲贸易计划的证据,"银行与金融杂志爱思唯尔，第33卷（7），第1230-1241页，7月。
    6. Nomikos、Nikos和Andriosopoulos，Kostas，2012年。"能源现货价格建模：来自NYMEX的经验证据,"能源经济学爱思唯尔，第34卷（4），第1153-1169页。
    7. E.Nasakkala和J.Keppo，2008年。"水电与财务信息,"应用数学金融《泰勒与弗朗西斯杂志》，第15卷（5-6），第503-529页。
    8. Christensen，Kim&Oomen，Roel C.A.&Podolskij，Mark，2014年。"事实或摩擦：超高频跳跃,"金融经济学杂志爱思唯尔，第114（3）卷，第576-599页。
    9. 桑德罗·萨皮奥，2004年。"市场设计、投标规则和电价的长期记忆,"《工业经济评论》《国家人物计划》，第107（1）卷，第151-170页。
    10. Lim，Terence&Lo，Andrew W.&Merton，Robert C.&Scholes，Myron S.，2006年。"衍生品资料手册,"金融基础与趋势（R），现为出版商，第1卷（5-6），第365-572页，4月。
    11. Raimund M.Kovacevic，2019年。"电力交付合同的估价和定价：发电商的观点,"运筹学年鉴《施普林格》，第275（2）卷，第421-460页，4月。
    12. Sharon S.Yang&Jr-Wei Huang&Chuang Chang Chang，2016年。"二氧化碳排放配额跳跃风险的检测和建模及其对期货合约期权估值的影响,"定量金融学《泰勒与弗朗西斯杂志》，第16卷（5），第749-762页，5月。
    13. Iván Blanco、Juan Ignacio Peña和Rosa Rodriguez，2018年。"用随机远期保费模型模拟电力掉期,"能源杂志国际能源经济协会，第0卷（第2期）。
    14. Rzepkowski，布朗卡，2003年。"香港的贬值预期及其决定因素,"日本和国际经济杂志爱思唯尔，第17卷（2），第174-191页，6月。
    15. Wugan Cai和Jiafeng Pan，2017年。"欧洲二氧化碳排放配额价格的随机微分方程模型,"持续性，MDPI，第9卷（2），第1-12页，2月。
    16. George Daskalakis，Lazaros Symeonidis，Raphael N.Markellos，2015年。"排放受限经济中的电力期货价格：来自欧洲电力市场的证据,"能源杂志国际能源经济协会，第0卷（第3期）。
    17. Noureddine Krichene先生，2006年。"近期原油价格动态,"国际货币基金组织工作文件2006/299，国际货币基金组织。
    18. Drost、Feike C&Nijman、Theo E&Werker、Bas J M，1998年。"包含跳跃和条件异方差的模型的估计和检验,"商业与经济统计杂志，美国统计协会，第16卷（2），第237-243页，4月。
    19. Islyaev，Suren&Date，Paresh，2015年。"电力期货价格模型：校准和预测,"欧洲运筹学杂志爱思唯尔，第247（1）卷，第144-154页。
    20. Liu，Yi&Liu，Huifang&Zhang，Lei，2019年。"使用已实现的变化测度建模和预测收益跳跃,"经济建模爱思唯尔，第76（C）卷，第63-80页。

    更正

    本网站上的所有材料均由各自的出版商和作者提供。你可以帮助纠正错误和遗漏。请求更正时，请提及此项目的句柄：RePEc:usg:sfwpfi:2012:20。请参阅一般信息关于如何更正RePEc中的材料。

    如果您编写了此项目，但尚未在RePEc注册，我们鼓励您这样做在这里。这允许将您的个人资料链接到此项目。它还允许您接受我们不确定的该项目的潜在引用。

    如果CitEc公司识别了书目参考，但没有将RePEc中的项目链接到它，您可以帮助这个表格.

    如果你知道引用这一条的缺失条目，你可以通过以与上述相同的方式为每个引用条目添加相关引用来帮助我们创建这些链接。如果您是此项目的注册作者，您可能还需要检查您的RePEc作者服务个人资料，因为可能有一些引文等待确认。

    有关此项目的技术问题，或更正其作者、标题、摘要、书目或下载信息，请联系：负责人（以下电子邮件可用）。供应商的一般联系方式：https://edirc.repec.org/data/cfisgch.html.

    请注意，更正可能需要几周时间才能筛选出来各种RePEc服务。

    思想是一个经济学研究论文服务。RePEc使用各出版商提供的书目数据。