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信贷扩张与银行危机：担保的作用

作者

上市的：
  • 乔治·卡尔卡尼尼

    （意大利乌尔比诺大学经济与计量研究生院）

  • Germana Giombini公司

    （意大利乌尔比诺大学经济与计量学院）

摘要

本文旨在分析意大利过去15年发生的银行业变化是否挖掘了其金融体系的稳健性。我们寻找意大利银行的动态行为对金融稳定的潜在威胁，这些银行在信贷分配中以牺牲公司利益为代价，逐渐偏向消费者家庭。金融不稳定的主题与资本监管问题密切相关，资本监管是政府干预的核心，因为它会影响银行？稳健和冒险激励。在回顾了有关资本监管的文献之后，我们首先讨论了担保作为银行解决方案的作用？其次，我们估计了一个明确包括抵押品和个人担保作为解释变量的银行利率模型。我们表明，银行根据客户类型遵循不同的贷款政策。就公司而言，银行似乎能有效地筛选和监控客户，担保（真实的和个人的）都被用来减少道德风险问题。在消费者家庭和个人独资企业的情况下，银行的行为如何？懒散地？用个人担保取代筛查和监测活动；相反，抵押品用于区分好客户和坏客户（即缓解逆向选择问题）。这些结果，再加上无担保贷款中的大量坏账，可能表明存在潜在的金融不稳定来源，因为（a）个人担保在贷款中所占比例很小，尤其是在消费家庭中，（b）在房地产市场疲软的情况下，银行持有的抵押品价值下降。

建议引用

  • Giorgio Calcagnini和Germana Giombini，2009年。"信贷扩张与银行危机：担保的作用,"工作文件2009年9月03日，乌尔比诺-卡洛-波大学经济、社会和政治系-科学委员会-L.Stefanini和G.Travaglini修订。
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    IDEAS上列出的参考文献

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