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一般自回归过程的一致无分布推理

作者

上市的：
  • 塔索斯·马格达利诺斯
  • 卡特琳娜·佩特洛娃

摘要

针对根为（-1；？）的自回归过程，建立了统一的估计和推理理论？包括稳定区、不稳定区、爆炸区和所有中间区。同时讨论了t统计量沿自回归区域极限分布的不连续性及其对爆炸区域（1；？）中新息分布的依赖性。一种新的估计程序，基于近稳态和轻度爆炸性内建仪器的数据驱动组合，提供了一个渐近混合高斯估计理论，并在所有自回归区域中产生了一个与创新分布无关的渐近标准正态t-统计量。所得到的假设检验和置信区间在自回归和预测回归模型中都具有正确的渐近大小（在参数空间上一致），从而为自回归过程的推理建立了一个通用和统一的框架。大量的蒙特卡罗实验表明，该方法在整个自回归参数空间（-1；1]有效范围。我们证明了疫情爆发时SIR模型线性化后，具有爆炸性/稳定根的感染人数的一阶差分方程自然产生，并将我们的程序应用于Covid-19感染，以构建模型参数的置信区间，包括疫情的基本繁殖数，对模型的稳定性/爆炸性没有先验知识的一组国家。
（此摘要是从该项目的另一个版本中借来的。）

建议引用

  • Tassos Magdalinos和Katerina Petrova，2022年。"一般自回归过程的一致无分布推理,"经济学工作论文1837年，蓬佩法布拉大学经济与商业系。
    • 手柄：RePEc:upf:upfgen:1837年
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    IDEAS上列出的参考文献

    作为
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    2. Harvey，David I.和Leybourne，Stephen J.和Taylor，A.M.Robert，2021。"具有良好规模和幂特性的股票收益可预测性的简单测试,"计量经济学杂志爱思唯尔，第224（1）卷，第198-214页。
    3. Demetrescu，Matei&Georgiev，Iliyan&Rodrigues，Paulo M.M.&Taylor，A.M.Robert，2023年。"收益可预测性IVX推理方法的扩展,"计量经济学杂志爱思唯尔，第237（2）卷。
    4. Alexandros Kostakis&Tassos Magdalinos&Michalis P.Stamatogiannis，2015年。"股票收益可预测性的稳健计量经济学推断,"金融研究综述《金融研究学会》，第28卷（5），第1506-1553页。
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    引文

    引文由CitEc项目，订阅其RSS源用于此项目。
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    引用人：

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    2. 克里斯蒂斯·卡苏利斯（Christis Katsouris），2023年。"再论分位数时间序列回归模型,"论文2308.06617，arXiv.org，2023年8月修订。
    3. 斯科罗波托夫·安东（Skrobotov Anton），2023年。"爆炸性气泡测试：综述,"依赖关系建模De Gruyter，第11卷（1），第1-26页，1月。
    4. 克里斯蒂斯·卡苏利斯（Christis Katsouris），2023年。"用非平稳分位数预测回归模型估计条件值风险,"论文2311.08218，arXiv.org，2024年4月修订。

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    这些是最常引用与本书相同作品的项目，也被与本书同样的作品引用。
    1. 克里斯蒂斯·卡苏利斯（Christis Katsouris），2023年。"具有持久协变量的分位数预测回归模型中的结构突变检测,"论文2302.05193，arXiv.org。
    2. Demetrescu，Matei&Rodrigues，Paulo M.M.&Taylor，A.M.Robert，2023年。"基于转换回归的长期可预测性测试,"计量经济学杂志，爱思唯尔，第237卷（2）。
    3. Demetrescu，Matei&Georgiev，Iliyan&Rodrigues，Paulo M.M.&Taylor，A.M.Robert，2023年。"收益可预测性IVX推理方法的扩展,"计量经济学杂志爱思唯尔，第237（2）卷。
    4. 菲利普斯，Peter C.B.，2023年。"近单位根的估计和推断,"计量经济学理论剑桥大学出版社，第39卷（2），第221-263页，4月。
    5. 廖晓赛、李新觉、范庆良，2024年。"多重预测回归的稳健推断及其在债券风险溢价中的应用,"论文2401.01064，arXiv.org。
    6. 埃里克·哈马尔森和塔马斯·基斯，2022年。"长期的可预测性测试比你想象的还要糟糕,"应用计量经济学杂志，John Wiley&Sons，Ltd.，第37卷（7），第1334-1355页，11月。
    7. 克里斯蒂斯·卡苏利斯（Christis Katsouris），2023年。"具有预测回归模型的自举非平稳自回归过程,"论文2307.14463，arXiv.org。
    8. 克里斯蒂斯·卡苏利斯（Christis Katsouris），2023年。"具有局部爆炸回归的阈值预测回归模型的估计和推断,"论文2305.00860，arXiv.org，2023年5月修订。
    9. Goncalves，Silvia&Kilian，Lutz，2004年。"未知形式条件异方差自回归,"计量经济学杂志爱思唯尔，第123（1）卷，第89-120页，11月。
    10. 卡洛斯·梅德尔，2017年。"用混合新凯恩斯-菲利普斯曲线预测智利通货膨胀：全球化、组合和准确性,"《智利经济杂志》智利中央银行，第20（3）卷，第004-050页，12月。
    11. 蔡宗武、陈海强和廖晓赛，2020年。"预测分位数回归的一种新的稳健推理,"理论与应用经济学工作论文系列202002年，堪萨斯大学经济系，2020年2月修订。
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    13. 贾科莫·坎迪安，2019年。"信息摩擦与实际汇率动态,"国际经济学杂志爱思唯尔，第116（C）卷，第189-205页。
    14. Geert Bekaert&Eric C.Engstrom&Nancy R.Xu，2022年。"风险偏好和不确定性的时间变化,"管理科学，INFORMS，第68卷（6），第3975-4004页，6月。
    15. 安徒生、托本·G·和瓦内斯科夫、拉斯穆斯·T·，2021年。"持久性经济系统中预测回归的一致性推断,"计量经济学杂志爱思唯尔，第224（1）卷，第215-244页。
    16. Luca Benati，2015年。"长期菲利普斯曲线：结构VAR研究,"货币经济学杂志爱思唯尔，第76卷（C），第15-28页。
    17. 维多利亚州阿塔纳索夫，2021年。"失业率和股票总回报,"银行与金融杂志爱思唯尔，第129（C）卷。
    18. Benati，Luca&Lucas，Robert E.&Nicolini，Juan Pablo&Weber，Warren，2021年。"长期货币需求的国际证据,"货币经济学杂志爱思唯尔，第117（C）卷，第43-63页。
    19. 乔纳森·怀特（Jonathan H.Wright），2000年。"高斯向量自回归中脉冲响应的精确置信区间,"国际金融讨论文件682，美国联邦储备系统理事会。
    20. Gergely Ganics&Atsushi Inoue&Barbara Rossi，2021年。"IV和局部投影-IV模型中偏差和尺寸畸变的置信区间,"商业与经济统计杂志《泰勒与弗朗西斯杂志》，第39卷（1），第307-324页，1月。

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    关键词

    一致推理;中心极限理论;自回归;预测回归;仪表;混合高斯性;t统计量;置信区间;
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    • 第12项-数学和定量方法——计量经济和统计方法与方法：总则——假设检验：总则
    • C22型-数学与定量方法——单方程模型；单变量时间序列模型；动态分位数回归；动态治疗效果模型；扩散过程
    • C26型-数学与定量方法——单方程模型；单变量---工具变量（IV）估计

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