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从固定事件到固定水平密度预测：从调查密度预测中获取多水平不确定性度量

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专业预测师的调查为关键宏观经济变量提供准确及时的点预测。然而，随附的密度预测并没有得到广泛应用，而且对其质量也没有达成共识。这部分是因为此类调查通常是针对“固定事件”进行的。例如，在每个季度，小组成员都被要求预测当前日历年和下一日历年的产出增长和通货膨胀，这意味着预测范围会随着每轮调查而变化。固定事件的性质限制了调查密度预测对决策者和市场参与者的有用性，他们通常希望在未来的固定时间段内描述不确定性（“固定范围”）。是否可以使用可用的固定事件预测获得固定时间密度预测？我们提出了一种密度组合方法，根据概率积分变换准则的一致性对固定事件密度预测进行加权，以获得正确校准的固定水平密度预测。使用来自美国专业预测师调查的数据，我们表明，我们的组合方法基于历史预测误差或贝叶斯VAR，相对于广泛使用的替代方案，产生了竞争性密度预测。因此，我们提出的固定水平预测密度对于研究人员和决策者来说是一个新的有用工具。

建议引用

  • Gergely Ganics&Barbara Rossi&Tatevik Sekhposyan，2019年。"从固定事件到固定水平密度预测：从调查密度预测中获取多水平不确定性度量,"经济学工作论文1689年，蓬佩法布拉大学经济与商业系。
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    1. Tatjana Dahlhaus&Julia Schaumburg&Tatevik Sekhposyan，2021年。"收益曲线网络化：对货币政策的启示,"员工工作文件21-4，加拿大银行。
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    1. 罗西、芭芭拉和加尼茨、盖格利和塞克波西恩、塔特维克，2020年。"从固定事件到固定地点密度预测：从调查密度预测获得多地点不确定性度量,"CEPR讨论文件14267，C.E.P.R.讨论文件。
    2. Michael P.Clements，2018年。"宏观经济密度预测信息丰富吗？,"国际预测杂志爱思唯尔，第34卷（2），第181-198页。
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    12. Barbara Rossi和Sekhposyan，Tatevik，2019年。"条件预测密度正确规范的替代测试,"计量经济学杂志爱思唯尔，第208（2）卷，第638-657页。
    13. Clements，Michael P.&Galváo，Ana Beatriz，2017年。"美国宏观经济不确定性期限结构的模型和调查估计,"国际预测杂志爱思唯尔，第33卷（3），第591-604页。
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      • Fotios Petropoulos&Daniele Apiletti&Vassilios Assimakopoulos&Mohamed Zied Babai&Devon K.Barrow&Souhaib Ben Taieb&Christoph Bergmeir&Ricardo J.Bessa&Jakub Bijak&John E.Boylan&Jet，2020年。"预测：理论与实践,"论文2012.03854，arXiv.org，2022年1月修订。
    16. 托德·克拉克（Todd E.Clark）、格格利·加尼茨（Gergely Ganics）和埃尔玛·默滕斯（Elmar Mertens），2022年。"SPF点和密度预测的预测值是什么？,"工作文件22-37，克利夫兰联邦储备银行。
    17. 塞巴斯蒂亚诺·曼赞，2021年。"专业预测师是贝叶斯吗？,"经济动力学与控制杂志爱思唯尔，第123（C）卷。
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    20. Fabian Kruger和Hendrik Plett，2022年。"经济固定事件预测的预测区间,"论文2210.13562，arXiv.org，2024年3月修订。

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