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单调随机选择模型：风险和时间偏好的情况

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摘要

假设，当通过参数效用函数评估两个备选方案x和y时，参数的低值表示对x的偏好，而高值表示对y的偏好。我们说，无论何时在偏好参数中选择x的概率降低，随机选择模型都是单调的。我们表明，在风险和时间偏好的背景下，随机效用模型的标准使用可能会严重违反这种单调性，并认为在偏好估计中使用它们可能会有问题。特别是，它们可能会带来识别问题，并产生有偏估计。然后我们建立了可供选择的随机参数模型，与之相反，它们总是单调的。我们在一个实证应用中表明，标准风险规避评估可能存在严重偏差。

建议引用

  • Jose Apesteguia和Miguel A.Ballester，2015年。"单调随机选择模型：风险和时间偏好的情况,"经济学工作论文1499年，蓬佩法布拉大学经济与商业系。
    • 手柄：RePEc:upf:upfgen:1499
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    IDEAS上列出的参考文献

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    完整参考文献 （包括与IDEAS上的项目不匹配的项目）

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