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预测更新是渐进式的吗？

作者

上市的：
  • 张嘉林

    （NCHU应用经济系（台湾））

  • 菲利普·汉斯·弗朗西斯

    （计量经济学研究所（计量经济研究所）、经济学院（伊拉斯谟经济学院）、伊拉斯马斯大学）

  • 迈克尔·麦克阿勒

    （经济计量研究所（经济计量学院）、经济学院（伊拉斯谟经济学院）、伊拉斯马斯大学、廷伯根学院（廷伯根研究所）。）

摘要

许多宏观经济预测和预测更新，例如国际货币基金组织和经合组织的预测，通常既涉及可复制的模型组件，也涉及不可复制的直觉（即预测者拥有的专家知识）。从以前的错误中学习可以影响模型的可复制组件以及直觉。如果学习和预测更新是渐进的，那么随着接近实际值，预测更新通常会变得更加准确。否则，学习和预测更新将是中立的。本文提出了一种方法来测试宏观经济预测更新是否是渐进的，其中明确考虑了模型和直觉之间的相互作用。实证分析的数据集是针对台湾的，我们在台湾有三十年的季度预测数据及其对两个经济基本面（即通货膨胀率和实际GDP增长率）的更新。实证结果表明，台湾地区的预测更新是渐进的，进步主要可以通过直觉的改进来解释。

建议引用

  • 张嘉林（Chia-Lin Chang）、菲利普·汉斯·弗朗西斯（Philip Hans Franses）和迈克尔·麦卡勒（Michael McAleer），2011年。"预测更新是渐进式的吗？,"ICAE特拉巴霍文件2011年03月，马德里Complutense大学，商业经济学院，Complutence de Análisis Económico研究所。
    • 手柄：RePEc:ucm:doicae:1103
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    IDEAS上列出的参考文献

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    完整参考文献 （包括与IDEAS上的项目不匹配的项目）

    引文

    博客提及

    由发现EconAcademics.org公司，经济研究博客聚合器：
    1. 你一直在读什么？
      作者：Dave Giles计量经济学节拍：Dave Giles的博客2013年6月12日00:47:00

    引文

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    引用人：

    1. Michael McAleer、Felix Chan和Les Oxley，2013年。"建模与仿真：概述,"经济学工作论文13/18，坎特伯雷大学经济与金融系。

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    1. Chang，Chia-Lin和Franses，Philip Hans和McAleer，Michael，2011年。"政府对经济基本面的预测有多准确？台湾案例,"国际预测杂志爱思唯尔，第27卷（4），第1066-1075页，10月。
    2. 张嘉林（Chia-Lin Chang）、菲利普·汉斯·弗朗西斯（Philip Hans Franses）和迈克尔·麦卡勒（Michael McAleer），2010年。"组合不可重复的预测,"经济学工作论文10/35，坎特伯雷大学经济与金融系。
    3. 菲利普·汉斯·弗朗西斯（Philip Hans Franses）、迈克尔·麦克莱尔（Michael McAleer）和瑞安娜·莱格斯蒂（Rianne Legerstee），2009年。"专家意见与预测专业知识,"Neerlandica统计荷兰统计与运营研究学会，第63卷（3），第334-346页，8月。
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    6. 菲利普·汉斯·弗朗西斯（Philip Hans Franses）、迈克尔·麦克莱尔（Michael McAleer）和瑞安娜·勒格斯蒂（Rianne Legerstee），2014年。"评估宏观经济预测：对一些近期发展的简要回顾,"经济调查杂志Wiley Blackwell，第28卷（2），195-208页，4月。
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    8. Franses，Ph.H.B.F.和McAleer，M.J.&Legerstee，R.，2008年。"ROMC有专业知识吗？它能预测吗？,"计量经济研究所研究论文EI 2008-33，鹿特丹伊拉斯谟大学，伊拉斯姆斯经济学院（ESE），计量经济研究所。
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    关键词

    宏观经济预测;经济计量模型;直觉;学习;渐进式预测更新;预测误差。;
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    • 第53页-数学和定量方法——计量经济建模——预测和预测模型；模拟方法
    • C22型-数学与定量方法——单方程模型；单变量时间序列模型；动态分位数回归；动态治疗效果模型；扩散过程
    • 第27页-宏观经济学和货币经济学——消费、储蓄、生产、就业和投资——预测和模拟：模型和应用
    • E37（E37）-宏观经济学和货币经济学——价格、商业波动和周期——预测和模拟：模型和应用

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