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具有随机波动性的贝叶斯向量自回归

作者

上市的:
  • H.F.H.V.S.乌利格。

    (蒂尔堡大学经济研究中心)

摘要

本文提出了一种具有随机波动性的向量自回归的贝叶斯方法,其中精度矩阵的乘法演化是由多元贝塔变量驱动的。给出了精度矩阵非线性滤波的精确更新公式。自回归参数的估计需要数值方法:这里解释了一种基于重要性抽样的方法。
(此摘要是从该项目的另一个版本中借来的。)

建议引用

  • Uhlig,H.F.H.V.S.,1996年。"具有随机波动性的贝叶斯向量自回归,"讨论文件1996-09年,蒂尔堡大学经济研究中心。
  • 手柄:RePEc:tiu:tiucen公司:4fd55395-6830-46a2-9d18-efb61c0ed3f3
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    IDEAS上列出的参考文献

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    完整参考文献 (包括与IDEAS上的项目不匹配的项目)

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    1. Uhlig,H.F.H.V.S.,1996年。"具有随机波动性的贝叶斯向量自回归,"其他出版物TiSEM4fd55395-6830-46a2-9d18-e,蒂尔堡大学经济与管理学院。
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