跟踪1974-2013年美国银行系统风险的变化

从出版商下载全文

此项目的其他版本：

IDEAS上列出的参考文献

1. Patrick Honohan和Klingebiel，Daniela，2003年。"对银行危机采取宽松措施的财政成本影响,"银行与金融杂志爱思唯尔，第27（8）卷，第1539-1560页，8月。
2. Adrian，Tobias&Shin，Hyun Song，2010年。"流动性和杠杆,"金融中介杂志爱思唯尔，第19卷（3），第418-437页，7月。
   • Tobias Adrian和Hyun Song Shin，2008年。"流动性和杠杆,"工作人员报告328，纽约联邦储备银行。
3. Carbó-Valverde，Santiago&Kane，Edward J.&Rodriguez Fernandez，Francisco，2013年。"在大衰退之前和期间，美国和欧盟难以倒闭和倒闭的银行获得了安全网福利,"银行与金融杂志爱思唯尔，第37卷（6），第1845-1859页。
   • 圣地亚哥·卡波维德和爱德华·J·凯恩以及弗朗西斯科·罗德里格斯-费尔南德斯，2011年。"大衰退前后美国和欧盟难以倒闭和倒闭的银行获得的安全网福利,"NBER工作文件16787年，国家经济研究局。
   • Santiago Carbó-Valverde和Edward J.Kane以及Francisco Rodríguez Fernández，2011年。"在大萧条之前和期间，美国和欧盟的银行面临倒闭和倒闭的困境，因此获得了安全网利益,"诉讼1132，芝加哥联邦储备银行。
4. 加里·戈顿，2008年。"2007年的恐慌,"会议记录-经济政策研讨会-Jackson Hole堪萨斯城联邦储备银行，第131-262页。
   • Gary B.Gorton，2008年。"2007年的恐慌,"NBER工作文件14358，国家经济研究局。
5. 爱德华·凯恩，2010年。"重新定义和控制系统风险,"大西洋经济杂志，施普林格；国际大西洋经济学会，第38卷（3），第251-264页，9月。
6. Viral V.Acharya&Lasse H.Pedersen&Thomas Philippon&Matthew Richardson，2017年。"衡量系统风险,"金融研究综述，金融研究学会，第30卷（1），第2-47页。
   • Viral V.Acharya&Christian Brownlees&Robert Engle&Farhang Farazmand&Matthew Richardson，2013年。"衡量系统风险,"世界科学图书章节作者：奥利维埃罗·罗吉和爱德华·奥尔特曼（编辑），金融危机后新兴全球标准和法规的风险管理和衡量，第3章，第65-98页，世界科学出版有限公司。。
   • 病毒V.Acharya，2011年。"衡量系统风险,"世界科学图书章节作者：Stijn Claessens&Douglas D Evanoff&George G Kaufman&Laura E Kodres（编辑），宏观审慎监管政策——金融稳定的新道路？，第10章，第133-143页，世界科学出版有限公司。。
   • 病毒V.Acharya，2010年。"衡量系统风险,"诉讼1140，芝加哥联邦储备银行。
   • Richardson、Matthew P&Philippon、Thomas&Acharya、Viral&Pedersen、Lasse Heje，2012年。"衡量系统风险,"CEPR讨论文件8824，C.E.P.R.讨论文件。
   • Viral V.Acharya&Lasse H.Pedersen&Thomas Philippon&Matthew Richardson，2010年。"衡量系统风险,"工作文件（旧系列）1002，克利夫兰联邦储备银行。
7. Tim Bollerslev和Viktor Todorov，2011年。"尾部、恐惧和风险溢价,"金融杂志，美国金融协会，第66卷（6），第2165-2211页，12月。
   • Tim Bollerslev和Viktor Todorov，2009年。"尾部、恐惧和风险溢价,"创建研究论文2009年2月26日，奥胡斯大学经济与商业经济系。
   • Tim Bollerslev和Viktor Todorov，2010年。"尾部、恐惧和风险溢价,"工作文件10-33，杜克大学经济系。
8. Veronesi，Pietro&Zingales，Luigi，2010年。"鲍尔森的礼物,"金融经济学杂志爱思唯尔，第97卷（3），第339-368页，9月。
   • Pietro Veronesi和Luigi Zingales，2009年。"保尔森的礼物,"NBER工作文件15458，国家经济研究局。
   • Zingales，Luigi&Veronesi，Pietro，2009年。"保尔森的礼物,"CEPR讨论文件7528，C.E.P.R.讨论文件。
9. 罗伯特·默顿，1974年。"公司债务定价：利率风险结构,"金融杂志，美国金融协会，第29卷（2），第449-470页，5月。
   • 罗伯特·默顿，1973年。"企业债务定价：利率风险结构,"工作文件684-73.，麻省理工学院（MIT），斯隆管理学院。
10. 加里·戈顿，2008年。"2007年的恐慌,"会议记录-经济政策研讨会-Jackson Hole堪萨斯城联邦储备银行，第131-262页。
    • Gary B.Gorton，2008年。"2007年的恐慌,"NBER工作文件14358，国家经济研究局。
    • 加里·戈顿，2008年。"2007年的恐慌,"耶鲁大学管理学院工作文件amz2372，耶鲁管理学院。
11. Giovanni Dell’Ariccia和Deniz Igan以及Luc Laeven，2012年。"信贷繁荣与贷款标准：来自次级抵押贷款市场的证据,"货币、信贷与银行杂志布莱克威尔出版社，第44卷（2‐3），第367-384页，3月。
    • 乔瓦尼·戴尔（Giovanni Dell）、阿瓦诺阿里契亚（Milao ariccia）、丹尼斯·伊根（Deniz Igan）和吕克·拉文（Luc Laeven），2012年。"信贷繁荣与贷款标准：来自次级抵押贷款市场的证据,"货币、信贷与银行杂志，布莱克威尔出版社，第44卷，第367-384页，3月。
    • Giovanni Dell'Ariccia先生、Luc Laeven先生和Deniz O Igan女士，2008年。"信贷繁荣与贷款标准：来自次级抵押贷款市场的证据,"国际货币基金组织工作文件2008/106，国际货币基金组织。
    • Dell'Ariccia，G.&Igan，D.&Laeven，L.，2009年。"信贷繁荣与贷款标准：来自次级抵押贷款市场的证据,"其他出版物TiSEM02d2a85a-26f4-4f3d-a892-1，蒂尔堡大学经济与管理学院。
    • Dell'Ariccia，Giovanni&Laeven，Luc，2008年。"信贷繁荣与贷款标准：来自次级抵押贷款市场的证据,"CEPR讨论文件6683，C.E.P.R.讨论文件。
    • Dell'Ariccia，G.&Igan，D.&Laeven，L.，2009年。"信贷繁荣与贷款标准：来自次级抵押贷款市场的证据,"讨论文件2009年至46月，蒂尔堡大学经济研究中心。
12. Murphy，Kevin M&Topel，Robert H，2002年。"两步计量经济模型中的估计和推断,"商业与经济统计杂志，美国统计协会，第20卷（1），第88-97页，1月。
    • 凯文·墨菲（Kevin M&Topel Murphy）、罗伯特·H（Robert H），1985年。"两步计量经济模型中的估计和推断,"商业与经济统计杂志，美国统计协会，第3卷（4），第370-379页，10月。
13. Luc Laeven和Fabi√Ån Valencia，2013年。"危机期间金融部门干预的实际效果,"货币、信贷与银行杂志布莱克威尔出版社，第45卷（1），第147-177页，2月。
    • Luc Laeven和Fabián Valencia，2013年。"危机期间金融部门干预的实际效果,"货币、信贷与银行杂志布莱克威尔出版社，第45卷（1），第147-177页，2月。
    • Fabian Valencia先生和Luc Laeven先生，2011年。"危机期间金融部门干预的实际效果,"国际货币基金组织工作文件2011/045，国际货币基金组织。
14. Billio，Monica&Getmansky，Mila&Lo，Andrew W.&Pelizzon，Loriana，2012年。"金融和保险部门关联性和系统风险的计量经济学计量,"金融经济学杂志爱思唯尔，第104卷（3），第535-559页。
    • Monica Billio&Mila Getmansky&Andrew W.Lo&Loriana Pelizzon，2010年。"金融和保险部门关联性和系统风险的计量经济学计量,"NBER章节，单位：市场制度与金融市场风险，美国国家经济研究局。
    • 莫妮卡·比利奥（Monica Billio）、米拉·盖特曼斯基（Mila Getmansky）、安德鲁·卢·罗·洛洛丽亚娜·佩利佐恩（Andrew W.Lo）和洛丽亚纳·佩利佐（Loriana Pelizzon）。"金融和保险部门关联性和系统风险的计量经济学计量,"工作文件2011_21，威尼斯大学“Ca’Foscari”经济系。
15. Renzo G Avesani先生和Jing Li女士以及Antonio I Garcia Pascual，2006年。"一种新的风险指标和压力测试工具：多因素违约违约掉期组合,"国际货币基金组织工作文件2006/105，国际货币基金组织。
16. Robert Engle、Eric Jondeau和Michael Rockinger，2015年。"欧洲的系统性风险,"财务审查，欧洲金融协会，第19卷（1），第145-190页。
    • Eric Jondeau和Michael Rockinger，2014年。"欧洲的系统性风险,"世界科学图书章节，in：风险管理协会（ed.），全球信贷审查，第1章，第1-6页，世界科学出版有限公司。。
    • Eric Jondeau和Michael Rockinger，2013年。"欧洲的系统性风险,"全球信贷审查（GCR），世界科学出版有限公司，第3卷（01），第1-6页。
    • Robert F.Engle、Eric Jondeau和Michael Rockinger，2012年。"欧洲的系统性风险,"瑞士金融研究所研究论文系列12-45岁，瑞士金融学院。
17. 艾伦、琳达和桑德斯、安东尼，1993年。"存款保险作为可赎回看跌期权的延期和估值,"银行与金融杂志爱思唯尔，第17卷（4），第629-643页，6月。
18. 詹姆斯·赫克曼，1978年。"联立方程组中的虚拟内生变量,"计量经济学《计量经济学协会》，第46卷（4），第931-959页，7月。
    • 詹姆斯·赫克曼，1977年。"联立方程组中的虚拟内生变量,"NBER工作文件0177，国家经济研究局。
19. 加里·戈顿，2009年。"次贷恐慌,"欧洲财务管理，欧洲财务管理协会，第15卷（1），第10-46页，1月。
    • Gary B.Gorton，2008年。"次贷恐慌,"NBER工作文件14398，国家经济研究局。
20. Acharya，Viral V.和Schnabl，Philipp和Suarez，Gustavo，2013年。"无风险转移的证券化,"金融经济学杂志爱思唯尔，第107卷（3），第515-536页。
    • Viral V.Acharya、Philipp Schnabl和Gustavo Suarez，2010年。"无风险转移的证券化,"NBER工作文件15730，国家经济研究局。
    • Acharya、Viral&Schnabl、Philipp&Suarez、Gustavo，2012年。"无风险转移的证券化,"CEPR讨论文件8769，C.E.P.R.讨论文件。
21. Jean-Charles Rochet，2008年。"为什么会有这么多银行危机？银行监管的政治与政策,"介绍性章节，in：为什么会有这么多银行危机？银行监管的政治与政策，普林斯顿大学出版社。
22. Fabian Valencia先生和Luc Laeven先生，2008年。"系统性银行危机：一个新的数据库,"国际货币基金组织工作文件2008/224，国际货币基金组织。
23. 段金川（Duan，Jin-Chuan）和莫罗（Moreau），阿瑟·F·西利（Arthur F.&Sealey，C.W.），1992年。"固定利率存款保险与商业银行风险转移行为,"银行与金融杂志爱思唯尔，第16卷（4），第715-742页，8月。
24. De Nicolo，Gianni&Kwast，Myron L.，2002年。"系统性风险和财务整合：它们相关吗？,"银行与金融杂志，爱思唯尔，第26卷（5），第861-880页，5月。
25. Buser，Stephen A&Chen，Andrew H&Kane，Edward J，1981年。"联邦存款保险、监管政策和最优银行资本,"金融杂志，美国金融协会，第36卷（1），第51-60页，3月。
26. Benjamin J.Keys和Tanmoy Mukherjee、Amit Seru和Vikrant Vig，2010年。"证券化导致筛查松懈吗？次级贷款证据,"经济学季刊《哈佛大学校长和研究员》，第125卷（1），第307-362页。
27. 詹姆斯·布里克利（James A.Brickley）和詹姆斯·克里斯托弗（Christopher M.James），1986年。"获得存款保险、破产规则和金融机构股票收益,"金融经济学杂志爱思唯尔，第16卷（3），第345-371页，7月。
28. Ernst Eberlein&Dilip B.Madan，2012年。"无限负债、资本储备要求和纳税人认沽期权,"定量金融学《泰勒与弗朗西斯杂志》，第12卷（5），第709-724页，10月。
29. Markus K.Brunnermeier，2009年。"解读2007-2008年的流动性和信贷紧缩,"经济展望杂志，美国经济协会，第23卷（1），第77-100页，冬季。
30. Kroszner，Randall S&Strahan，Philip E，1996年。"监管激励与节俭危机：股息、股票对股票转换和财务困境,"金融杂志，美国金融协会，第51卷（4），第1285-1319页，9月。
31. Gianni De Nicolo先生和Myron L.Kwast先生，2002年。"系统风险和财务整合：它们相关吗？,"国际货币基金组织工作文件2002/055，国际货币基金组织。
32. Monica Billio&Mila Getmansky&Andrew W.Lo&Loriana Pelizzon，2010年。"金融和保险部门系统性风险的计量经济学计量,"NBER工作文件16223，国家经济研究局。
33. Alan J和Shaked Marcus，以色列，1984年。"基于期权定价估计的FDIC存款保险估值,"货币、信贷与银行杂志Blackwell Publishing，第16卷（4），第446-460页，11月。
34. Demirguc-Kunt，Asli&Huizinga，Harry，2004年。"市场纪律和存款保险,"货币经济学杂志爱思唯尔，第51（2）卷，第375-399页，3月。
35. 罗伯特·默顿，1978年。"存在监督成本时的存款保险成本,"《商业杂志》芝加哥大学出版社，第51卷（3），第439-452页，7月。
    • 罗伯特·默顿，1977年。"存在监督成本时的存款保险成本,"工作文件903-77.，麻省理工学院（MIT），斯隆管理学院。
36. Ronn，Ehud I&Verma，Avinash K，1986年。"风险调整存款保险定价：一个基于期权的模型,"金融杂志，美国金融协会，第41卷（4），第871-895页，9月。
37. 勒哈尔，阿尔弗雷德，2005年。"衡量系统风险：风险管理方法,"银行与金融杂志爱思唯尔，第29卷（10），第2577-2603页，10月。
38. Andrew W.Lo，2012年。"阅读金融危机：一本二十年的书评,"经济文学杂志，美国经济协会，第50卷（1），第151-178页，3月。
39. 加里·戈顿，2009年。"次贷恐慌,"欧洲财务管理，欧洲财务管理协会，第15卷（1），第10-46页，1月。
    • Gary B.Gorton，2008年。"次贷恐慌,"NBER工作文件14398，国家经济研究局。
    • 加里·戈顿，2008年。"次贷恐慌,"耶鲁大学管理学院工作文件amz2504，耶鲁管理学院。

最相关的项目

1. Luc Laeven，2011年。"银行危机：回顾,"金融经济学年鉴《年度评论》，第3卷（1），第17-40页，12月。
2. Armen Hovakimian和Edward Kane以及Luc Laeven，2003年。"国家和安全网特征如何影响银行风险转移,"金融服务研究杂志，施普林格；西方金融协会，第23卷（3），第177-204页，6月。
   • Hovakimian，Armen&Kane，Edward J.&Laeven，Luc，2002年。"国家和安全网特征如何影响银行风险转移,"CEI工作文件系列2002-10年，一桥大学经济研究所经济机构中心。
   • Armen Hovakimian&Edward J.Kane&Luc Laeven，2002年。"国家和安全网特征如何影响银行风险转移,"NBER工作文件9322，国家经济研究局。
3. 黄鑫，周浩，朱海滨，2012。"系统风险贡献,"金融服务研究杂志，施普林格；西方金融协会，第42卷（1），第55-83页，10月。
   • 黄欣、周浩、朱海滨，2011。"系统性风险贡献,"国际清算银行文件章节，in：国际清算银行（ed.），宏观审慎监管和政策，第60卷，第36-43页，国际清算银行。
   • 黄欣、周浩、朱海滨，2011。"系统性风险贡献,"财经讨论系列2011年8月，联邦储备系统理事会（美国）。
4. 安娜·格罗德卡·梅西，2019年。"次级借款人、证券化和商业周期的传递,"加拿大经济学杂志加拿大经济协会，第52卷（4），第1600-1654页，11月。
   • 安娜·格罗德卡-梅西，2019年。"次级借款人、证券化和商业周期的传递,"加拿大经济学杂志John Wiley&Sons，第52卷（4），第1600-1654页，11月。
   • Anna Grodecka，2013年。"次级借款人、证券化和商业周期的传递,"波恩经济讨论文件2013年7月，波恩大学波恩经济研究生院（BGSE）。
   • Anna Grodecka，2014年。"次级借款人、证券化和商业周期的传递,"2014年VfS年会（汉堡）：循证经济政策100456，Verein für Socialpolitik/德国经济协会。
   • Anna Grodecka，2016年。"次级借款人、证券化和商业周期的传递,"工作文件系列317，瑞典中央银行。
5. 埃利斯（Ellis）、斯科特（Scott）和夏尔马（Sharma）、萨蒂什（Satish）和布尔泽什琴斯基（Brzeszczynski），贾纳斯（Janusz），2022年。"系统性风险措施和监管挑战,"金融稳定杂志爱思唯尔，第61（C）卷。
6. Khandani，Amir E.&Lo，Andrew W.&Merton，Robert C.，2013年。"系统性风险与再融资棘轮效应,"金融经济学杂志爱思唯尔，第108卷（1），第29-45页。
   • Amir E.Khandani、Andrew W.Lo和Robert C.Merton，2009年。"系统性风险与再融资棘轮效应,"NBER工作文件15362，国家经济研究局。
   • Amir E.Khandani、Andrew W.Lo和Robert C.Merton，2009年。"系统性风险与再融资棘轮效应,"哈佛商学院工作文件10-023，哈佛商学院，2010年7月修订。
7. 迈克尔·B·伊曼，2020年。"当不够时：银行资本和Too-Big-To-Fail补贴,"定量财务与会计综述，施普林格，第55卷（4），第1371-1406页，11月。
8. 罗德里格斯·莫雷诺，玛丽亚和佩尼亚，胡安·伊格纳西奥，2013年。"系统风险度量：越简单越好？,"银行与金融杂志，爱思唯尔，第37卷（6），第1817-1831页。
   • 玛丽亚·罗德里格斯·莫雷诺和胡安·伊格纳西奥·佩尼亚，2011年。"系统风险度量：越简单越好？,"国际清算银行文件章节，in：国际清算银行（ed.），宏观审慎监管和政策，第60卷，第29-35页，国际清算银行。
   • 罗德里格斯·莫雷诺（Rodríguez-Moreno），玛丽亚和佩尼亚（María&Peña），胡安·伊格纳西奥（Juan Ignacio），2010年。"系统风险度量：越简单越好,"DEE-工作文件。商业经济学。工作分解结构9291，马德里卡洛斯三世大学，经济部。
9. Michael B.Imerman，0岁。"当不够时：银行资本和Too-Big-To-Fail补贴,"定量财务与会计综述，斯普林格，第0卷，第1-36页。
10. Molyneux，Philip&Schaeck，Klaus&Zhou，Tim Mi，2014年。"银行业“系统重要性太高，不能失败”——来自银行并购的证据,"国际货币与金融杂志爱思唯尔，第49卷（PB），第258-282页。
11. 勒哈尔，阿尔弗雷德，2005年。"衡量系统风险：风险管理方法,"银行与金融杂志爱思唯尔，第29卷（10），第2577-2603页，10月。
12. Deniz Igan、Prachi Mishra和Thierry Tressel，2012年。"一大笔钱：游说与金融危机,"国家经济研究局宏观经济年刊芝加哥大学出版社，第26卷（1），第195-230页。
    • Deniz Igan、Prachi Mishra和Thierry Tressel，2011年。"一大笔钱：游说与金融危机,"NBER章节，单位：NBER 2011年宏观经济年鉴，第26卷，第195-230页，美国国家经济研究局。
    • Deniz O Igan女士、Thierry Tressel先生和Prachi Mishra女士，2009年。"一大笔钱：游说与金融危机,"国际货币基金组织工作文件2009/287，国际货币基金组织。
    • Deniz Igan、Prachi Mishra和Thierry Tressel，2011年。"一大笔钱：游说与金融危机,"NBER工作文件17076，国家经济研究局。
13. Lim，Terence&Lo，Andrew W.&Merton，Robert C.&Scholes，Myron S.，2006年。"衍生品资料手册,"金融基础与趋势（R），现为出版商，第1卷（5-6），第365-572页，4月。
14. Acharya，Viral&Mora，Nada，2011年。"银行是被动流动性的后盾吗？2007-2009年危机期间的存款利率和流量,"CEPR讨论文件8706，C.E.P.R.讨论文件。
    • Viral V.Acharya和Nada Mora，2012年。"银行是被动流动性的后盾吗？2007-2009年危机期间的存款利率和流量,"NBER工作文件17838年，美国国家经济研究局。
    • Viral V.Acharya和Nada Mora，2011年。"银行是被动流动性的后盾吗？2007-2009年危机期间的存款利率和流量,"研究工作文件RWP 11-06，堪萨斯城联邦储备银行。
15. Episcopos，Athanasios，2004年。"银行保险基金隐含准备金,"银行与金融杂志爱思唯尔，第28卷（7），第1617-1635页，7月。
16. Chiang，Shu Ling&Tsai，Ming Shann，2020年。"考虑利差和早期破产风险的存款保险估值,"经济与金融季报爱思唯尔，第76卷（C），第345-356页。
17. Anginer，Deniz&Demirguc-Kunt，Asli，2014年。"随着时间的推移，全球银行体系是否变得更加脆弱？,"金融稳定杂志爱思唯尔，第13卷（C），第202-213页。
    • Anginer，Deniz&Demirguc-Kunt，Asli，2011年。"随着时间的推移，全球银行体系是否变得更加脆弱？,"政策研究工作文件系列5849，世界银行。
18. Silva、Walmir和Kimura、Herbert和Sobreiro、Vinicius Amorim，2017年。"系统性金融风险研究文献综述,"金融稳定杂志爱思唯尔，第28卷（C），第91-114页。
19. Patro，Dilip K.&Qi，Min&Sun，西安，2013年。"系统性风险的简单指标,"金融稳定杂志爱思唯尔，第9卷（1），第105-116页。
20. Hwang，Dar-Yeh&Shie，Fu-Shuen&Wang，Kehluh&Lin，Jung-Chu，2009年。"考虑破产成本和关闭政策的存款保险定价,"银行与金融杂志爱思唯尔，第33卷（10），第1909-1919页，10月。

有关此项目的更多信息

JEL公司分类：

• G01公司-金融经济学——概述——金融危机
• 28国道-金融经济学---金融机构和服务---政府政策和监管

NEP字段

• NEP-BAN-2016-05-08（银行业务）
• NEP-CFN-2016-05-08（公司财务）
• NEP-PKE-2016-05-08（后凯恩斯经济学）
• NEP-RMG-2016-05-08（风险管理）

统计

更正

本网站上的所有材料均由各自的出版商和作者提供。您可以帮助纠正错误和遗漏。请求更正时，请提及此项目的句柄：RePEc:thk:wpaper:16。请参阅一般信息关于如何更正RePEc中的材料。

如果您编写了此项目，但尚未在RePEc注册，我们鼓励您这样做在这里。这允许将您的个人资料链接到此项目。它还允许您接受我们不确定的该项目的潜在引用。

如果CitEc公司识别了书目参考，但没有将RePEc中的项目链接到它，您可以帮助这个表格.

如果你知道引用这一条的缺失条目，你可以通过以与上述相同的方式为每个引用条目添加相关引用来帮助我们创建这些链接。如果您是此项目的注册作者，您可能还需要检查您的RePEc作者服务个人资料，因为可能有一些引文等待确认。

有关本项目的技术问题，或更正其作者、标题、摘要、书目或下载信息，请联系：Pia Malaney（电子邮件地址如下）。供应商的一般联系方式：https://edirc.repec.org/data/inetnus.html.

请注意，更正可能需要几周时间才能筛选出来各种RePEc服务。