IDEAS主页打印自https://ideas.repec.org/p/ste/nystbu/92-18b.html
  我的参考书目  保存此纸张

外汇市场远期汇率会计

作者

上市的：
  • 大卫·K·巴克斯
  • 艾伦·W·格雷戈里
  • 克里斯·泰尔默

摘要

主要货币之间的远期和即期汇率意味着货币投机的可预测回报和均衡价格计量（跨期边际替代率）的标准偏差较大。具有时间累加偏好的代表性代理理论不能解释这两个属性中的任何一个。作者表明，当代表代理人的偏好表现出习惯持续性时，该理论在这些维度上表现得更好，但该理论未能再现数据的其他一些属性，特别是远期保费的强自相关。美国金融协会1993年版权所有。
（此摘要是从该项目的另一个版本中借来的。）

建议引用

  • David K.Backus和Allan W.Gregory以及Chris I.Telmer，1992年。"外汇市场远期汇率会计,"工作文件92-18b，纽约大学伦纳德·N·斯特恩商学院经济系。
    • 手柄：RePEc:ste:nystbu:92-18b
    作为

    从出版商下载全文

    据我们所知，此商品不适用于下载。要确定它是否可用，有三个选项：
    1.在下面检查是否在线提供此项目的另一个版本。
    2.检查提供商的网页 是否实际可用。
    3.执行搜索对于标题类似的项目可用。

    此项目的其他版本：

    有关此项目的更多信息

    JEL公司分类：

    • L11级-产业组织——市场结构、企业战略和市场绩效——生产、定价和市场结构；企业规模分布
    • L22型-产业组织——企业目标、组织与行为——企业组织与市场结构
    • L68号-产业组织——产业研究：制造业——家电；家具；其他耐用消费品

    统计

    访问和下载统计

    更正

    本网站上的所有材料均由各自的出版商和作者提供。您可以帮助纠正错误和遗漏。请求更正时，请提及此项目的句柄：RePEc:ste:nystbu:92-18b。请参阅一般信息关于如何在RePEc中更正材料。

    如果您编写了此项目，但尚未在RePEc注册，我们鼓励您这样做在这里。这允许将您的个人资料链接到此项目。它还允许您接受我们不确定的该项目的潜在引用。

    我们没有这个项目的参考书目。您可以使用这个表格.

    如果你知道引用这一条的缺失条目，你可以通过以与上述相同的方式为每个引用条目添加相关引用来帮助我们创建这些链接。如果您是此项目的注册作者，您可能还需要检查您的RePEc作者服务个人资料，因为可能有一些引文等待确认。

    有关此项目的技术问题，或更正其作者、标题、摘要、书目或下载信息，请联系：Amanda Murphy（以下电子邮件可用）。供应商的一般联系方式：https://edirc.repec.org/data/ednyuus.html.

    请注意，更正可能需要几周时间才能筛选出来各种RePEc服务。

    思想是一个经济学研究论文服务。RePEc使用各出版商提供的书目数据。